2020中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試重點

1、2020 中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試重點：第十二章銀行監(jiān)管與市場約束2018 中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試重點：第十二章銀行監(jiān)管與市場約束第十二章銀行監(jiān)管與市場約束12.1 銀行監(jiān)管銀行監(jiān)管的原因：1 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù) ;2. 銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展 ;3. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是 不對稱的 ;4. 風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲 得收益;5. 銀行先天存在壟斷與競爭的悖論。巴塞爾協(xié)議 I 的貢獻在于，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并 提出具體的、國際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾協(xié)議 II

2、的貢獻在于，提出了三大支柱 （資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì) 律），形成了一套完整的監(jiān)管框架，強調(diào)激勵相容，希望通過市場約束和金融機 構(gòu)自身的風(fēng)險管理來進行有效監(jiān)管。巴塞爾協(xié)議 III 的貢獻在于，按照資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流 動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則重新確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo) 準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。12.1.1 銀行監(jiān)管概述銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)： 1.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益 ;2. 通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心 ;3. 通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金 融的了解 ;4. 努力減少金融犯罪，維護金

3、融穩(wěn)定。 原則：依法、公開、 xx 和效率1. 依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;2. 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度（立法、執(zhí)法、復(fù)議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)程序公開 ）;3. 公正原則指銀行業(yè)市場的參與者具有平等法律地位 （實體公正、程序公正 ）;4. 效率原則指銀監(jiān)會在監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效 率，即全面履責(zé)實現(xiàn)目標(biāo)，又降低成本不帶來負(fù)擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)： 1.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 ;2. 努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力 ;3. 對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限 制;4. 鼓勵公

4、平競爭，反對無序競爭 ;5. 對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制 ;6. 高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。 監(jiān)管理念：管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度。 風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容理念：風(fēng)險監(jiān)管指通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉 及的各類風(fēng)險進行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行 經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式，該監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和 風(fēng)險管理水平。作用： 1.通過信息收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估，能更好 地了解機構(gòu)的風(fēng)險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有前瞻性 ;2. 通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)

5、每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管 方案，更有計劃性、靈活性和針對性 ;3. 明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注度，同時也提高 管理層對監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識和良性互動，共同致力于風(fēng)險的防范和化解 ;4. 根據(jù)風(fēng)險評估判斷出高風(fēng)險領(lǐng)域，有針對性地進行檢查，并更多地借鑒內(nèi) 部管理和審計結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié) 省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率 ;5. 把監(jiān)管中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，明確了監(jiān)管者 和銀行管理層各自職責(zé)，對銀行管理層的風(fēng)險管理責(zé)任提出了更高的期望和要 求;6. 明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場監(jiān)管的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊

6、密。風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機構(gòu) 風(fēng) 險評估 規(guī)劃監(jiān)管行動 準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查 實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查 監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。其中風(fēng)險評估是核心，包含四個階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度 ;其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ;再次要用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在 風(fēng)險逐一識別和衡量 ;最后形成風(fēng)險評估報告。指標(biāo)體系：風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補1. 風(fēng)險水平類指標(biāo)，以時點數(shù)為基礎(chǔ)，靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場 風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)、流動性風(fēng)險指標(biāo)。2. 風(fēng)險遷徙類指標(biāo)：正常貸款遷徙率、不良貸款遷徙率3. 風(fēng)險抵補類指標(biāo)：包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度。主要內(nèi)容：風(fēng)險監(jiān)管主要包括以下四個方面：1. 建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體 系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險水平或級別，按照風(fēng)險水平及時進行預(yù)警2. 建立高風(fēng)險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系，建立對此類機構(gòu)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并對此類機構(gòu)制定風(fēng)險控制、化解方案，包括限制業(yè)務(wù)、調(diào)整管理層、擴 充股本、債務(wù)重組、請求中央銀行