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3、ationNational Weastminster19974J. P. MorganCredit Metrics199710Credit SuisseCredit Risk+19997ISDABBA19951001996500199717002002195201997200210BBA20044800057103199797020021000060%90%31%27%20502000AMFA199890KookminKDB650KDBKookminKDB21Credit default swap11 2Total return swapLIBOR2 3Credit-linked note33 4Credit spread option44 122080-38%8%OECD20%OECD100%451ISDAOCC96%BIS2BBA19997%23%3/4synthetic securitisations20019resid

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