銀行風(fēng)險(xiǎn)管理試卷2

1、1關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列各項(xiàng)最符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概念的是（c）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性b風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性c風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性d風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化解析：考核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念中風(fēng)險(xiǎn)的概念。2.商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對(duì)（c）。答案區(qū)域a系統(tǒng)損失b預(yù)期損失c非預(yù)期損失d災(zāi)難性損失解析：商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。3.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，其順序是（a）。答案區(qū)域a資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段b負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

2、階段c資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段d資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段解析：考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（c）。答案區(qū)域a對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源b信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中c信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征d違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。5下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述中，錯(cuò)誤的是（

3、c）。答案區(qū)域a流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)b當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金c相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)而言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險(xiǎn)d若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。6. 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（a）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)分散b風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖d風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性

4、風(fēng)險(xiǎn)。7. 目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（d）為基礎(chǔ)計(jì)算的。答案區(qū)域a賬面資本b會(huì)計(jì)資本c經(jīng)濟(jì)資本d監(jiān)管資本解析：資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來的。8. 既能衡量商業(yè)銀行盈利水平，同時(shí)也考慮了商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是（b）。答案區(qū)域a經(jīng)濟(jì)資本b經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率c預(yù)期損失d非預(yù)期損失解析：經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法可以綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率。9. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(raroc)的計(jì)算公式是（a）。答案區(qū)域araroc=(稅

5、后凈利潤(rùn)-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失braroc=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失craroc=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益draroc=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益解析：考查資本收益率的計(jì)算公式。10. 假設(shè)投資組合a的半年收益率為4%，b的年收益率為8%，c的季度收益率2%，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（a）。答案區(qū)域acabbbcacbacdabc解析：a的年化收益率為（1+4%）2-1=8.16%；c的年化收益率為(1+2%)4-1=8.24%11. 正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（b）。答案區(qū)域a0.68b0.95c0.32d0.5解析：距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差

6、范圍內(nèi)的概率為68%，2倍為95%，2.5倍為99% 。12在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（d）的分布。答案區(qū)域a每日股票價(jià)格b每日股票指數(shù)c股票價(jià)格每日變動(dòng)值d股票價(jià)格每日收益率解析：正態(tài)分布可用來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。13商業(yè)銀行公司治理的核心是（d）。答案區(qū)域a在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系b在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化c在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督d在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，有效激勵(lì)和約束機(jī)制的建設(shè)。解析：考查商業(yè)銀行公司治理核心的知識(shí)。14. 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（b）。答案區(qū)域a內(nèi)

7、部控制環(huán)境評(píng)價(jià)b信息披露評(píng)價(jià)c內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)d信息交流與反饋評(píng)價(jià)解析：監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)控的評(píng)價(jià)包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)；內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)；信息交流與反饋評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)；監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)。15風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成，不包括（a）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)管理行為b風(fēng)險(xiǎn)管理理念c風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)d風(fēng)險(xiǎn)管理制度解析：風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。16. 國際金融協(xié)會(huì)最新的調(diào)研報(bào)考顯示，（d）的機(jī)構(gòu)已在公司層面制定了風(fēng)險(xiǎn)偏好。答案區(qū)域a20%b50%c66%d77%解析：國際金融協(xié)會(huì)最新的調(diào)研報(bào)考顯示，77%的機(jī)構(gòu)已在公司層面制定了風(fēng)險(xiǎn)偏好。17（a）是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)

8、責(zé)。答案區(qū)域a監(jiān)事會(huì)b黨委c紀(jì)委d董事會(huì)解析：考查監(jiān)事會(huì)的內(nèi)容。18以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)的說法，錯(cuò)誤的是（d）。答案區(qū)域a負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系b組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作c對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告d風(fēng)險(xiǎn)管理部門不保持獨(dú)立性，但有權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門保持相對(duì)獨(dú)立性。19. 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（d）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量b風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)c風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量d風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管

9、理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。20商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法不包括（a）。答案區(qū)域avarb分解分析法c財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法d失誤樹分析方法解析：考查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。21根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（d）。答案區(qū)域a個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶b單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶c企業(yè)類客戶和個(gè)人客戶d法人客戶和個(gè)人客戶解析：本題考查商業(yè)銀行的客戶劃分。根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為法人客戶和個(gè)人客戶，法人客戶根據(jù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)

10、法人客戶。22某客戶的2002年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤(rùn)為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（b）。答案區(qū)域a0.2b0.4c0.6d0.8解析：該客戶的銷售毛利率為：（銷售收入-銷售成本）/銷售收入=（1000-600）/1000=40%23企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為6000萬元人民幣，利息費(fèi)用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（c）。答案區(qū)域a2b1c3d4解析：利息保障倍數(shù)（利息償付比率）（稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用（6000+3000)/3000=324某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，

11、2006年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（d）。答案區(qū)域a銷售毛利率為75%b應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11c應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天d銷售毛利率為25%解析：銷售毛利率=（2-1.5)/2=25%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=2/（0.75+0.95）/2=2.35；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/2.35=153天。25企業(yè)2011年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該企業(yè)2011年速動(dòng)比率為（c）。答案區(qū)域a0.78b0.94c0.75d0.74解析：速動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)存貨30001500（萬元）；速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)

12、負(fù)債合計(jì)1500/20000.7526下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵╝）。答案區(qū)域a非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高b風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較大c連環(huán)擔(dān)保十分普遍d內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁解析：集團(tuán)法人客戶的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。27（b）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。答案區(qū)域a信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別b信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量c信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控d信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)容。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。28某商業(yè)銀行2009年給信用等級(jí)為bb級(jí)的100個(gè)客戶發(fā)放了貸款，bb級(jí)對(duì)應(yīng)的平均違約概率為1%。第二年觀察有3個(gè)客戶違約，則違約頻率

13、為（c）。答案區(qū)域a1%b2%c3%d4%解析：考察違約頻率的知識(shí)。29以下（c）不屬于違約概率模型。答案區(qū)域ariskcalc 模型bcredit monitor模型clogit模型dkpmg的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型解析：logit模型屬于信用評(píng)分模型。30死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60 %，0.60%，則該貸款在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率（累計(jì)死亡率）為（c）。答案區(qū)域a0.0017b0.00

14、77c0.0136d0.0232解析：債務(wù)人在3年到期后將本息全部歸還的概率為(1-0.17%)(1-0.60%)(1-0.60%)0.9864，所以累計(jì)死亡率為1-0.9864=0.0136。31商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（c）。答案區(qū)域a30%b40%c50%d60%解析：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%。32管理層素質(zhì)屬于（a）指標(biāo)。答案區(qū)域a品質(zhì)類指標(biāo)b技術(shù)類指

15、標(biāo)c實(shí)力類指標(biāo)d環(huán)境類指標(biāo)解析：考查客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)分類。33某銀行2011年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（c）億元。答案區(qū)域a200b400c600d800解析：不良貸款包括可疑類貸款、損失類貸款和次級(jí)類貸款。不良貸款率（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款100%，因此要使不良貸款率低于3%，次級(jí)類貸款余額最多為400003%400200600（億元）。34某銀行2011年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2011年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為

16、600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（d）。答案區(qū)域a25%b50%c75%d100%解析：次級(jí)類貸款遷徙率期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類貸款余額期初次級(jí)類貸款期間減少余額）100%。其中，期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑、損失類的貸款余額之和。期初次級(jí)類貸款期間減少金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。根據(jù)計(jì)算公式可得出，次級(jí)類貸款遷徙率600/(1000-400)100%=100%35商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的正確程序是（d）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)分析、后評(píng)

17、價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置b風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)c信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置d信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)解析：考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的知識(shí)。36商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（c）。答案區(qū)域a行業(yè)限額管理b區(qū)域限額管理c組合限額管理d信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋解析：組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。37某商業(yè)銀行受理一批貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息，

18、該商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.3%，該債項(xiàng)違約損失率為40%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為50萬，經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3.5%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用占申請(qǐng)貸款額度的比重為1.5%，股東要求的資本回報(bào)率為15%。則該筆貸款的利率下限為（d）。答案區(qū)域a5.00%b5.12%c5.38%d5.50%解析：貸款最低定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額；資金成本為20003.5%=70，經(jīng)營成本為200040%0.3%=2.4，資本成本為5015%=7.5，所以該筆貸款的利率下限為（70+30+2.4+7.5）/2000=5.5038

19、（a）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。答案區(qū)域a重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)b收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)c基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)d期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)解析：考核重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)概念。39商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨（c）。答案區(qū)域a利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)b利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)c利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)d利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)解析：從題干中可以知道，在這樣的定價(jià)方法下利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。這屬于利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。40商品價(jià)格是指商業(yè)銀行所

20、持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（c）。答案區(qū)域a大米b玉米c黃金d石油解析：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中不包括黃金這種貴金屬。41某機(jī)構(gòu)購入一筆國債并計(jì)劃長(zhǎng)期持有，該機(jī)構(gòu)研究部門預(yù)測(cè)未來6個(gè)月市場(chǎng)利率很可能上揚(yáng)，因此可以選擇與銀行做（d）以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。答案區(qū)域a互換交易，即機(jī)構(gòu)向銀行支付浮動(dòng)利息，銀行支付給機(jī)構(gòu)固定利息b互換交易，即機(jī)構(gòu)向銀行支付固定利息，銀行支付給機(jī)構(gòu)浮動(dòng)利息c期貨交易，即機(jī)構(gòu)向銀行買入利率期貨d期貨交易，即機(jī)構(gòu)向銀行賣出利率期貨解析：這屬于期貨套期保值問題。買入國債現(xiàn)貨，需要在期貨市場(chǎng)做空頭套期保值。42導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

21、的主要原因是衍生產(chǎn)品的（d）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)性b收益性c流動(dòng)性d杠桿性解析：考查金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。43中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法第二十九條規(guī)定：商業(yè)銀行應(yīng)該按照本辦法的規(guī)定設(shè)立交易賬戶，交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按（d）計(jì)價(jià)。答案區(qū)域a可變現(xiàn)價(jià)格b歷史成本價(jià)格c凈值d市場(chǎng)價(jià)格解析：考查商業(yè)銀行資產(chǎn)內(nèi)容。44若某銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的齊全敞口頭寸為50，則該銀行日元的敞口頭寸為（c）。答案區(qū)域a多頭750b空頭750c多頭150d空頭150解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸=即期凈敞口頭

22、寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸；（1000-600）+（200-500）+50=150。45假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以（b）。答案區(qū)域a買入期限較短的金融產(chǎn)品b買入期限較長(zhǎng)的金融商品c賣出期限較短的金融產(chǎn)品d賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品解析：考查收益率曲線的內(nèi)容。46能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法不包括（c）。答案區(qū)域a持續(xù)期分析b期限彈性分析c敏感分析d久期分析解析：久期分析又稱持續(xù)期分析或期限彈性分析，能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。47作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量

23、和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（d）。答案區(qū)域a基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響b重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響c期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響d利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響解析：此題考察對(duì)久期分析的理解。48風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括（d）。答案區(qū)域a方差-協(xié)方差法b歷史模擬法c蒙特卡洛模擬法d收益率曲線法解析：考查常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型。49不同類型的操作風(fēng)險(xiǎn)具有各自具體的特性，這體現(xiàn)了操作風(fēng)險(xiǎn)的（a）。答案區(qū)域a具體性b分散性c差異性d復(fù)雜性解析：不同類型的操作風(fēng)險(xiǎn)具有各自具體的特性，這體現(xiàn)了操作風(fēng)險(xiǎn)的具體性。50內(nèi)

24、部欺詐是指（b）。答案區(qū)域a商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)b員工故意欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失c商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)d違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失解析：此題考查定義。51商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在的明顯缺失，屬于（c）。答案區(qū)域a財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤b文件/合同缺陷c產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷d錯(cuò)

25、誤監(jiān)控/報(bào)告解析：產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問題，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按內(nèi)部流程分類的風(fēng)險(xiǎn)之一。52某銀行在升級(jí)數(shù)據(jù)系統(tǒng)時(shí)，沒有考慮到與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性，導(dǎo)致數(shù)據(jù)系統(tǒng)癱瘓，部分重要客戶和存、貸款的資料丟失，給銀行造成了極大的損失。這屬于因（d）造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。答案區(qū)域a個(gè)人因素b內(nèi)部流程c外部事件d系統(tǒng)缺陷解析：該例是由于典型的系統(tǒng)缺陷造成的損失。53某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（d）類別

26、。答案區(qū)域a人員因素b內(nèi)部流程c系統(tǒng)缺陷d外部事件解析：屬于外部事件中的外部欺詐。54以下（d）不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段。答案區(qū)域a業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃b商業(yè)保險(xiǎn)c業(yè)務(wù)外包d采取內(nèi)控措施解析：考查操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段。55住房貸款推銷屬于（b）。答案區(qū)域a處理程序外包b業(yè)務(wù)營銷外包c(diǎn)某些專業(yè)性服務(wù)外包d后勤性事務(wù)外包解析：考查業(yè)務(wù)外包的內(nèi)容。56以下（d）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。答案區(qū)域a柜員為實(shí)名客戶開立賬戶b有價(jià)單據(jù)施行專人管理、柜員領(lǐng)用c定期核對(duì)賬務(wù)d管庫員單人管庫解析：其公三項(xiàng)都是正確的行為。57下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)的是（c）。答案區(qū)域a前臺(tái)交易b中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理c評(píng)

27、級(jí)授信d后臺(tái)結(jié)算/清算解析：考查資金交易業(yè)務(wù)內(nèi)容，評(píng)級(jí)授信屬于法人信貸業(yè)務(wù)。58在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的貝塔值代表（b）。答案區(qū)域a特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系b特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系c特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系d特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系解析：考查銀行各產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的值的定義。59（b）的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)不等于12%。答案區(qū)域a零售銀行業(yè)務(wù)b代理服務(wù)c資產(chǎn)管理d零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)解析：考查銀行各產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的值，代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本

28、系數(shù)等于15%。60公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，通過（d），來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。答案區(qū)域a金融知識(shí)和經(jīng)營b商業(yè)銀行的地理位置c服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類d監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)的成交量和成交價(jià)格解析：考查負(fù)債流動(dòng)性的內(nèi)容。61下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（d）。答案區(qū)域a商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求c商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)

29、債期限結(jié)構(gòu)d股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張解析：股票投資收益率的上升，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張。62假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（c）。答案區(qū)域a1%b3%c5%d10%解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(70+5)/1500=5%。63（a）僅用來衡量大型特別是跨國銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。答案區(qū)域a大額負(fù)債依賴度b核心存款比例c貸款總額與總資產(chǎn)的比率d現(xiàn)金頭寸指標(biāo) 解析：考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。64我國

30、規(guī)定商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例不得（b）。答案區(qū)域a高于100%b低于100%c高于25%d低于25%解析：考查流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)和凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)。65商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（c）。答案區(qū)域a久期缺口b現(xiàn)金缺口c融資缺口d信貸缺口解析：考查融資缺口的內(nèi)容。66當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度（），流動(dòng)性也隨之（d）。答案區(qū)域a小，減弱b小，加強(qiáng)c大，減弱d大，加強(qiáng)解析：考查久期分析法的內(nèi)容。67某銀行資產(chǎn)價(jià)值為1000億元，負(fù)債價(jià)值為800億元，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債的加權(quán)平均久期為3年，如果市場(chǎng)利

31、率由4%降為3.5%，則該銀行資產(chǎn)價(jià)值為（b）。答案區(qū)域a減少約24b增加約24c減少約22d增加約22解析：根據(jù)資產(chǎn)變化公式得，1000*5*（4%-3.5%）/（1+4%）=24.0468下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的外部預(yù)警信號(hào)的是（c）。答案區(qū)域a資產(chǎn)質(zhì)量下降b資產(chǎn)或負(fù)債過于集中c外部評(píng)級(jí)下降d盈利水平下降解析：其他都屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)。69假設(shè)最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余100，概率為20%；正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足100，概率為70%；最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足300，概率為10%，則預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口為（b）。答案區(qū)域a-100b-80c-60d-40解析：流動(dòng)性缺口=最好狀況的概率*最

32、好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率*正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率*最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足=20%*100+70%*（-100）+10%*（-300）=-80。70下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是（d）。答案區(qū)域a政府稅收b電力費(fèi)用收入c五年定期儲(chǔ)蓄存款d證券業(yè)存款解析：政府稅收和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金，五年定期儲(chǔ)蓄存款 屬于核心存款 。71下面哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行獲取資金、滿足流動(dòng)性需求的快捷通道（d）。答案區(qū)域a公開市場(chǎng)b貨幣市場(chǎng)c債券市場(chǎng)d資本市場(chǎng)解析：其他三項(xiàng)都是。72以下哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法（d）。答案區(qū)域a明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任b建立清晰的

33、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程c采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法d無明確記載的危機(jī)處理流程解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：(1)明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；(2)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；(3)采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。73（c）不屬于目前國內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。答案區(qū)域a推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念b預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備c利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化d確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是無形的，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。74（d）是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。答案區(qū)域a確保實(shí)現(xiàn)承諾b確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)c從投訴和批評(píng)中積累早

34、期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)d將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來解析：考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的知識(shí)。將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起采，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。75商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)椋╝）的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。答案區(qū)域a應(yīng)急性，預(yù)防性b局部，全面c不定期，定期d滯后，預(yù)先干預(yù)解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)。76（d）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。答案區(qū)域a股東大會(huì)b董事會(huì)c高級(jí)管理層d董事會(huì)和高級(jí)管理層解析：考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任。77戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從

35、三個(gè)層面入手，其中屬于中觀管理層面層面的有（c）。答案區(qū)域a接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴b進(jìn)入或退出市場(chǎng)c傾向于選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)d提供新產(chǎn)品/服務(wù)解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。78以下不屬于商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（d）。答案區(qū)域a進(jìn)入新市場(chǎng)失敗b兼并/收購失敗c技術(shù)開發(fā)失敗d產(chǎn)品服務(wù)過剩解析：考查商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品/服務(wù)過剩屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。79商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（c），并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中。答案區(qū)域a制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃b加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)c制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案d制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為

36、導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。80利用（a），可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。答案區(qū)域a經(jīng)濟(jì)資本配置b以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃c風(fēng)險(xiǎn)收益率d風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模比率解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法的知識(shí)。經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具；利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。81商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（ac）。答案區(qū)域a提取損失準(zhǔn)備金b發(fā)行次級(jí)債券c沖減利潤(rùn)d沖銷資本金解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。82根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的關(guān)于資本協(xié)議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下列（acde）。答案區(qū)域a匯率風(fēng)險(xiǎn)b結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)c

37、利率風(fēng)險(xiǎn)d商品風(fēng)險(xiǎn)e股票風(fēng)險(xiǎn)解析：常識(shí)題，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。83風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于管理（abcd）是非常有效的辦法。答案區(qū)域a利率風(fēng)險(xiǎn)b匯率風(fēng)險(xiǎn)c股票風(fēng)險(xiǎn)d商品風(fēng)險(xiǎn)e操作風(fēng)險(xiǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效，還可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種。84下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（abde）。答案區(qū)域a資本為商業(yè)銀行提供融資b吸收和消化損失c支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)d維持市場(chǎng)信心e為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力解析：資本的作用包括限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。85在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率raroc可以用于（abcd）方面的管理。答案區(qū)域a目標(biāo)設(shè)定

38、b業(yè)務(wù)決策c資本配置d績(jī)效考核解析：在商業(yè)銀行總體層面上，raroc指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。86巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（abcde）原則。答案區(qū)域a董事會(huì)成員對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核監(jiān)督銀行戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況b董事會(huì)應(yīng)具備并保持（包括通過培訓(xùn)獲得）履職所需的資質(zhì)c董事會(huì)應(yīng)積極審查薪酬體系的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況，并進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，確保其按既定目標(biāo)運(yùn)作d員工薪酬應(yīng)與審慎風(fēng)險(xiǎn)行為有效掛鉤e董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)及內(nèi)部控制部門的工作成果解析：考察巴塞爾委員會(huì)的商業(yè)銀行公司治理原則。87風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次

39、組成（cde）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)管理行為b風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象c風(fēng)險(xiǎn)管理理念d風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)e風(fēng)險(xiǎn)管理制度解析：風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。88以下屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門的是（abcde）。答案區(qū)域a財(cái)務(wù)控制部門b審計(jì)部門c法律/合規(guī)部門d風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)e風(fēng)險(xiǎn)管理部解析：商業(yè)銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，財(cái)務(wù)控制部門、法律/合規(guī)部門、審計(jì)部門對(duì)保障銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系同樣起到至關(guān)重要的作用。89商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的（abc），對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。答案區(qū)域a業(yè)

40、務(wù)性質(zhì)b規(guī)模c復(fù)雜程度d風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)解析：考查風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的知識(shí)。90商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)氖牵╝bd）。答案區(qū)域a在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息b主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息c由于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款d商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)不同，雖然企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營

41、活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，并不表示不能貸款給他，可能企業(yè)剛好處于開發(fā)期和成長(zhǎng)期，此時(shí)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量一般是負(fù)值。91組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（abcde）。答案區(qū)域a銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性b銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)c銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)d政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化e銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化解析：上述都是組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注的因素。92衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（cd）。答案區(qū)域a不良貸款率b不良貸款撥備覆蓋率c

42、正常貸款遷徙率d正常類貸款遷徙率解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)有正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。93新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（bcde）。答案區(qū)域a違反貸款授權(quán)授信規(guī)定b企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉c企業(yè)逃廢銀行債務(wù)d企業(yè)違法違規(guī)e地方政府行政干預(yù)解析：違反貸款授權(quán)授信規(guī)定屬于內(nèi)部原因。94以下屬于隱含于其他標(biāo)準(zhǔn)化金融工具中的權(quán)限的是（cd）。答案區(qū)域a場(chǎng)內(nèi)交易期權(quán)b場(chǎng)外期權(quán)合同c債券的提前兌付d貸款的提前償還解析：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。95按交易

43、權(quán)利，期權(quán)分為（cd）。答案區(qū)域a美式期權(quán)b歐式期權(quán)c買方期權(quán)d賣方期權(quán)e英式期權(quán)解析：考查期權(quán)的基本類型。96在2004年之前，銀行普遍都沒有設(shè)立交易賬戶的主要原因在于（abcd）。答案區(qū)域a很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知b很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重視c在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳d有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念解析：我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀的內(nèi)容。97外匯敞口頭寸，分為（ad）。答案區(qū)域a單幣種敞口頭寸b雙幣種敞口頭寸c多幣種敞口頭寸d總敞口頭寸e多敞口頭寸解析：考查敞口的分類。98收益率曲線具有下列（abde）特性。答案區(qū)域a代表性b操作性c可控性d解釋性e分

44、析性解析：考查收益率曲線的特征。99市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（bcde）。答案區(qū)域a壓力測(cè)試b頭寸限額c風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額d止損限額e敏感度限額解析：壓力測(cè)試是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一。100巴塞爾新資本協(xié)議中提出的第一支柱最低資本要求包括（abc）。答案區(qū)域a操作風(fēng)險(xiǎn)b信用風(fēng)險(xiǎn)c市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)d法律風(fēng)險(xiǎn)e流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：巴塞爾新資本協(xié)議中將操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一起構(gòu)成第一支柱最低資本要求的三個(gè)組成部分。101商業(yè)銀行的以下（abcde）風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別。答案區(qū)域a交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而遭受巨額損失b自動(dòng)取款機(jī)遭到惡意損毀，無法使用c財(cái)務(wù)部門因未及時(shí)報(bào)告可疑賬戶往來而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處

45、罰d數(shù)據(jù)中心因安全漏洞被黑客侵入，導(dǎo)致大量客戶信息丟失e客戶經(jīng)理因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到拆訟并做出相應(yīng)賠償解析：上述都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。102目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有（abc）。答案區(qū)域a業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃b商業(yè)保險(xiǎn).c業(yè)務(wù)外包d改變市場(chǎng)定位e采取內(nèi)控措施解析：考查主要的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。103以下（abce）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。答案區(qū)域a柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶b未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)c以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時(shí)銷毀d庫管員雙人管庫、同進(jìn)同出e銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理解析：庫管員單人出入庫房屬于主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。104屬于操作

46、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有（abc）。答案區(qū)域a從業(yè)年限b人均培訓(xùn)費(fèi)用c客戶投訴占比d交易結(jié)果與核算結(jié)果差異e反洗錢警報(bào)數(shù)占比解析：考查關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的內(nèi)容，交易結(jié)果與核算結(jié)果差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，反洗錢警報(bào)數(shù)占比屬于外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。105根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本（bcde）。答案區(qū)域a董事會(huì)和高級(jí)管理層不參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)b商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)c商業(yè)銀行應(yīng)建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)相關(guān)指標(biāo)d商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括各業(yè)務(wù)線條的操作風(fēng)險(xiǎn)損失

47、金額和損失頻率e商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系及其審查情況應(yīng)接受銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督報(bào)告參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。106巴塞爾委員會(huì)按流動(dòng)性高低對(duì)銀行資產(chǎn)的分類中，最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)包括（ab）。答案區(qū)域a現(xiàn)金b中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券c同業(yè)借款d商業(yè)銀行可出售的貸款組合e股票解析：考查銀行資產(chǎn)流動(dòng)性分類。107下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系中正確的有（abcde）。答案區(qū)域a任何負(fù)面信息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難b制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評(píng)估其對(duì)流動(dòng)資金的影響，并確保可以合理成本籌集到所需資金，避免因戰(zhàn)略

48、決策失誤造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)c承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響e承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。108下面說法正確的有（abd）。答案區(qū)域a融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額b融資缺口=借入資金-流動(dòng)性資產(chǎn)c融資缺口=流動(dòng)性資產(chǎn)+借入資金d借入資金=（貸款平均額-核心存款平均額）+流動(dòng)性資產(chǎn)解析：考查缺口分析法的內(nèi)容。109以下屬于對(duì)商業(yè)銀行項(xiàng)目進(jìn)行的壓力測(cè)試的有（abcde）。答案

49、區(qū)域a市場(chǎng)收益率提高/下降50%b重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%c持有主要外幣相對(duì)本幣升值/貶值20%d存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)egdp、cpi、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%解析：考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行壓力測(cè)試的內(nèi)容。110聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與（abcd）等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。答案區(qū)域a信用b市場(chǎng)c操作d流動(dòng)性解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。111聲譽(yù)危機(jī)管理需要（abc），以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。答案區(qū)域a技能b經(jīng)

50、驗(yàn)c全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃d主觀判斷解析：聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。112聲譽(yù)危機(jī)管理中的信息交流包括（abcd）。答案區(qū)域a嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無準(zhǔn)備的評(píng)論傳播b發(fā)言人應(yīng)當(dāng)以有準(zhǔn)備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前c當(dāng)敏感信息被媒體披露出來時(shí)，能夠良好處理和媒體的關(guān)系d及時(shí)改正或收回在媒體中發(fā)表的錯(cuò)誤言論解析：考察危機(jī)管理過程中信息交流的知識(shí)。113商業(yè)銀行所面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為（abcde）。答案區(qū)域a行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)b品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)c客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)d其他外部風(fēng)險(xiǎn)e項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解析：考查商業(yè)

51、銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。見表72114商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（acd）。答案區(qū)域a實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素b與其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較c實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平d盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析e銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。115下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（abcde）。答案區(qū)域a業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性b風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性c資產(chǎn)質(zhì)量d管理水平和內(nèi)部控制e市

52、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度解析：中國銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。116關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容包括（acd）。答案區(qū)域a信用風(fēng)險(xiǎn)暴露額b市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求c逾期及不良貸款額d貸款損失準(zhǔn)備余額e信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求解析：考查信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。117下列屬于代理業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（ab）。答案區(qū)域a人員因素b外部事件c現(xiàn)金存取款d柜員管理e信貸調(diào)查解析：柜員管理和現(xiàn)金存取款屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)，信貸調(diào)查屬于法人信貸業(yè)務(wù)。118除流動(dòng)性比率/指標(biāo)以外，商業(yè)銀行常用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還有（acd）。答

53、案區(qū)域a久期分析b敞口分析c現(xiàn)金流分析d缺口分析e壓力測(cè)試解析：考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。119戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（abc）。答案區(qū)域a戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別b戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估c風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告d定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的內(nèi)容。120下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（abd）。答案區(qū)域a風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性b風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況c應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效d深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段互相補(bǔ)充e所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確解析：風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)該是能夠在未來一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型；商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)