計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)--單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題一、單項(xiàng)選擇題每題1分1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪門學(xué)科的分支學(xué)科C。A. 統(tǒng)計(jì)學(xué)B 數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是B oA. 1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B. 1933年?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?會(huì)刊出版C. 1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D. 1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconomicS 詞構(gòu)造出來(lái)3. 外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為D oA.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量4. 橫截面數(shù)據(jù)是指AoA.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成

2、的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5. 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是 Co A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)6. 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是A.內(nèi)生變量B.外生變量7. 描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 經(jīng)濟(jì)模型 8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是A.控制變量B.政策變量量C.滯后變量0 oC.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.內(nèi)生變量D.橫截面數(shù)據(jù)D.前定變量D.應(yīng)用計(jì)量D.外生變9. 下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是oA

3、. 1991 - 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B. 1991 - 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C. 某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10. 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的根本步驟是oA.設(shè)定理論模型-收集樣本資料一估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型C個(gè)體設(shè)計(jì)一總體估計(jì)一估計(jì)模型一應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式一估計(jì)模型一應(yīng)用模型11. 將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為oA.虛擬變量B.控制變量C.政策變量12. 是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外

4、生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量13. 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)14. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的根本應(yīng)用領(lǐng)域有oA.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15. 變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是oD.滯后變量D.滯后變量D.原始數(shù)據(jù)A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系 16.相關(guān)關(guān)系是指B.變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的依存關(guān)A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系 系A(chǔ). var?

5、=OB. var ?為最小C. ?- =0D. ?-為最小20.對(duì)于y? ?Xi e，以？表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，Y?表示回歸值，貝9。A. ?=0時(shí)，Y Y=0B. ?=0時(shí)，Y Y?2= 0C. ?= 0時(shí)，Y Y為最小D. ?=0時(shí)，Y Y為最小23. 產(chǎn)量X,臺(tái)與單位產(chǎn)品本錢丫，元/臺(tái)之間的回歸方程為Y? = 356 1.5X，這說(shuō)明。A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品本錢增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品本錢減少元C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品本錢平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品本錢平均減少元24. 在總體回歸直線E 丫= 0iX中，i表示。A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，丫增加1個(gè)單位B

6、.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，丫平均增加1個(gè)單位C當(dāng)丫增加一個(gè)單位時(shí)，X增加1個(gè)單位D.當(dāng)丫增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加1個(gè)單位25. 對(duì)回歸模型Yi= 01Xi+ u i進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定u i服從。A. N 0，B. tn-2C. N 0，2D. tn26. 以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y?表示回歸估計(jì)值，那么普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)那么是使。A.Yi-Y=0B .Yi- Y?2=0C.Yi-Y=最小2D. Yi - Y=最小27. 設(shè)丫表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示OLS估計(jì)回歸值，貝U以下哪項(xiàng)成立。A. 7 = YB. 7 = YC. Y = YD. Y? = Y30.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型Yi

7、 = 01Xi + u i，在的顯著性水平下對(duì)1的顯著性作t檢驗(yàn)，那么1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于。A. 30B. 30 C. 28D. 2831.某一直線回歸方程的判定系數(shù)為，那么解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為。A.B. 0.8C.D.32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是。A.r 1C. 0 r 1D.- K r 1C. 0 R2 1D. 1 R2 30 或 n 3 (k+1)我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好D n?30我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差B如果模型的R2較低，C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量

8、58. 半對(duì)數(shù)模型丫01ln X 中，參數(shù)1的含義是()A. X的絕對(duì)量變化，引起 Y的絕對(duì)量變化B. Y關(guān)于X的邊際變化C. X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D. Y關(guān)于X的彈性)0關(guān)于X的彈性關(guān)于X的邊際變化59. 半對(duì)數(shù)模型lnY01X中，參數(shù)1的含義是(的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 丫的相對(duì)變化率 的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化60.雙對(duì)數(shù)模型lnY01lnX 中，參數(shù)1的含義是的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 丫的相對(duì)變化率 方法用于檢驗(yàn)(B.自相關(guān)性)0關(guān)于X的邊際變化 關(guān)于X的彈性A.異方差性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性6

9、2.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是 A.階差分法B.廣義差分法檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)B.自相關(guān)性A.異方差性C工具變量法C.隨機(jī)解釋變量檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)B.自相關(guān)性65.以下哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法 A.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)A.異方差性D.加權(quán)最小二乘法D多重共線性D多重共線性c隨機(jī)解釋變量c戈里瑟檢驗(yàn) c廣義差分法D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是B.工具變量法C廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即 A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 C重視小誤

10、差和大誤差的作用A.加權(quán)最小二乘法B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗(yàn)說(shuō)明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差 與xi有顯著的形式v關(guān)關(guān)系W滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)，那么用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí),1D. Xi1A. XiB. Xi69.如果戈德菲爾特XiA.異方差冋題C.-匡特檢驗(yàn)顯著，那么認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的B序列相關(guān)問(wèn)題C多重共線性問(wèn)題D.設(shè)定誤差問(wèn)題70.設(shè)回歸模型為yibXjUi，其中 Var(Ui)2xi，那么b的最有效估計(jì)量為0.287你權(quán)數(shù)應(yīng)為xyx2?B.n xy x yn x2( x)2vVi的相A.71 .如果模型yt=bo

11、+b1Xt+ut存在序列相關(guān)，那么A. covx, ut=0B. covut, us=0t 衣C. covx, ut旳72. DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)A. DW= 0C.b 1D. nB. p= 0D. cov(u, us) M0(t 衣) )D. p= 173. 以下哪個(gè)序列相關(guān)可用C. DW= 1DW檢驗(yàn)vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量A. ut = put-1+vtB.74. DW的取值范圍是A. -1 百W切B. -1 百WW75. 當(dāng)DW= 4時(shí)，說(shuō)明A.不存在序列相關(guān)C.存在完全的正的一階自相關(guān)2Ut = put -1+ put 2+Vt

12、)C. ut = pvtD. ut = p/t+ p vt-1C. -2OW電D. 0OW4B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76. 根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,性水平為時(shí)，查得dl=1,du=,那么可以決斷B.存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自77. 當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是A.不存在一階自相關(guān)A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法78. 對(duì)于原模型yt=b0+b1Xt+ut，廣義差分模型是指C廣義差分法D顯著D.無(wú)法確定D.工具變量法A.y=bo JUtB.C.f(Xt).f(Xt)

13、f(xj 一 f(Xt)Vyt=b1Vxt VutVyt=b0+b1Vxt VutD. ytyt-i=bo1- +biXtXt-i UtUt-i79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于以下哪種情況。A. p &B. p 牛C. -1v pv0D. Ov pv 180. 定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型 S=bo+biPt+ut描述的其中S為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格，又知：如果該企業(yè) 在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在。A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題 C.多重共線性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81. 根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)yt=+?Xt+et后計(jì)算得DW=，在5%的置信度下

14、，dl=,du=，貝U認(rèn)為原模型。A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無(wú)法判斷是否存，那么以下明顯錯(cuò)誤的選項(xiàng)是在一階自相關(guān)。( )。A. p=，DW=B. p=，DW= -0.4C.尸 0，DW= 2D. p= 1，DW= 083.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為)A.橫截面數(shù)據(jù)B時(shí)間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)82.于模型yt=?0+?Xt+et，以p表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系t=1,2,-T84. 當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性85. 經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的

15、情況是這個(gè)解釋變量的VIF A.大于B.小于C.大于5D.小于586. 模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差A(yù).增大B.減小C.有偏D.非有效87. 對(duì)于模型yt=b0+b1X1t+b2X2t +ut，與r12=0相比，r12 =時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的A. 1倍B.倍C.倍D. 2倍88. 如果方差膨脹因子VIF= 10,那么什么問(wèn)題是嚴(yán)重的。A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C多重共線性問(wèn)題D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89. 在多元線性回歸模型中，假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,那么說(shuō)明模型中存在 。A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度9

16、0. 存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差。A.變大B.變小C.無(wú)法估計(jì)D.無(wú)窮大91. 完全多重共線性時(shí)，以下判斷不正確的選項(xiàng)是。A.參數(shù)無(wú)法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D.可以計(jì)算模型的擬合程度92. 設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)yi c0 c1xi i中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān),假設(shè)將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，那么考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為個(gè)D.虛擬變量93. 當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量94. 由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模

17、型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95.假設(shè)回歸模型為Xii,其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)那么 的普通最小二乘估計(jì)量A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C有偏但一致D.有偏且不一致96.假定正確回歸模型為yiXi2X2ii，假設(shè)遺漏了解釋變量X2,且 XI、X2線性相關(guān)那么1的普通最小二乘法估計(jì)量A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致97.模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響C導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降C有偏但一致D.有偏且不一致98.設(shè)消費(fèi)函數(shù)yt a0 a1D b1Xt ut

18、，其中虛擬變量DB.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏,1東中部0西部同時(shí)精度下降，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)說(shuō)明ai0成立,那么東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是A.相互平行的B.相互垂直的99. 虛擬變量A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 C只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100. 分段線性回歸模型的幾何圖形是oA.平行線B.垂直線C光滑曲線oC.相互交叉的D.相互重疊的B只能代表質(zhì)的因素D折線101 .如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為o+1102.設(shè)某商品需求模型為yt b0 b1Xt Ut，12個(gè)月

19、份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了 A.異方差性B.序列相關(guān)其中丫是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年 12個(gè)虛擬變量，那么會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為。C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性103對(duì)于模型y bobiXtUt，為了考慮“地區(qū)因素北方、南方，引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，那么會(huì)產(chǎn)生D.不完全多重共線性A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C完全多重共線性1城鎮(zhèn)家庭0農(nóng)村家庭1D Xi biDXj Ui，其中虛擬變量104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yi列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)說(shuō)明下bi105.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Yt = + 0 Xt + 1 Xt-1

20、+ 2Xt-2 +L + Ut，且該模型滿足Koyck變換的假定,那么長(zhǎng)期影響系數(shù)為B.01106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)冋題, A.異方差冋題B.多重共線性問(wèn)題C.01就轉(zhuǎn)化為多余解釋變量D.不確定C.oD.隨機(jī)解釋變量107.在分布滯后模型Yt0Xt1 Xt 12Xt 2 LUt中，短期影響乘數(shù)為B.A.11108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型, A.普通最小二乘法C.-1估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 B.間接最小二乘法D.00c二階段最小二乘法D.工具變量法。C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致109. koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是A. 無(wú)偏且一致B.有偏但一致110. 以下屬

21、于有限分布滯后模型的是A. YoXt1Y 12丫七 2 LUtB. YoXt1Y 12Yt 2 L kY k UtC.Xt1Xt 12Xt 2 L UtD. Yt0 Xt 1Xt 12Xt 2 LkXt k Ut111 .消費(fèi)函數(shù)模型Ct 400 0.5lt0.3It i0.1lt 2 ,其中I為收入，那么當(dāng)期收入It對(duì)未來(lái)消費(fèi)Ct 2的影響是：It增加一單位，Ct 2增加A.個(gè)單位B.個(gè)單位112. 下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型oA. koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型113. 有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從 而克服

22、了原分布滯后模型估計(jì)中的A.異方差冋題c.個(gè)單位D.個(gè)單位D.有限多項(xiàng)式滯后模型B.序列相關(guān)冋題0C.多重共性問(wèn)題D.參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題2Xt 23Xt 3 Ut中，為了使模型的自由度到達(dá)30,必須擁有多少年的觀測(cè)資料。A. 32B. 33C. 34D. 38114.分布滯后模型Y；0Xt1Xt 1115.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，那么這個(gè)方程為A.恰好識(shí)別B.過(guò)度識(shí)別C不可識(shí)別D.可以識(shí)別116. 下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的選項(xiàng)是oA.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響C簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)

23、濟(jì)含義不明確117. 對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：oA.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法C. 單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法B. 單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法D. 工具變量法和間接最小二乘法。C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D.都是外生變量118 .在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量 A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量119. 如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，那么估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用A.二階段最小二乘法B. 間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法120. 當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，那么該模型是。A.可識(shí)別的B.不可識(shí)別的 C過(guò)度識(shí)別D.恰好識(shí)別121. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方

24、程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型CtIt丫0) qX U1tb0 b丫t b2Yt 1 U2tCt It Gt中，外生變量是指A. YB.Yt -1C. ItCtac)a1Ytu1t123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型ItbbYt bzYt 1 U2t 中,隨機(jī)方程是指YtCtItGt)。D. GD.方程1和2A. 方程1B.方程2 C.方程3124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是A. 行為方程B 技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式125 結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為。A.短期影響乘數(shù)B.長(zhǎng)期影

25、響乘數(shù) C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡(jiǎn)化式參數(shù)126. 簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的。A.直接影響 B.間接影響 C.前兩者之和D.前兩者之差127. 對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的根本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備 。A.精確性B.無(wú)偏性 C.真實(shí)性D. 一致性、多項(xiàng)選擇題每題2分E.經(jīng)濟(jì)學(xué)E金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.控制變量E.控制變量1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)2. 從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3. 從學(xué)科角

26、度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4. 從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為。A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量5. 從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為。A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量 D.外生變量6. 使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的。A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比C. 口徑可比D.計(jì)算方法可比E.內(nèi)容可比7. 個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些局部構(gòu)成。A.變量 B.參數(shù)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.虛擬變量8. 與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)。A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性C.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性E.靈活性9.

27、 一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量10. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于。A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C政策評(píng)價(jià) D.檢驗(yàn)和開展經(jīng)濟(jì)理論 E設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1. 以下哪些變量屬于前定變量。A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量 D.外生變量E.工具變量12. 經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù) 。A.折舊率B.稅率 C.利息率 D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)13. 在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有 。A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生變量14. 對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通

28、最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有。A.無(wú)偏性B.有效性C. 一致性 D.確定性E.線性特性15. 指出以下哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系。A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)16. 一元線性回歸模型丫尸o /i+ u i的經(jīng)典假設(shè)包括E(ut)0B. var(ujC. cov(ut,us) 02D. Cov(xt,ut) 0E. UtN(0,)17. 以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，丫表示OLSf古計(jì)回歸值，e表示殘差，那么回歸直線滿足C.(Yi- Y?i)2=0D.(Y?i-Y)=0E. cov(X i ,ei)=018. 丫

29、?表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng), 些是正確的。e表示殘差。如果丫與X為線性相關(guān)關(guān)系，貝U以下哪A. E (Yi)=01Xi?0?XiC. Yi= ?)?Xiei?0彳XieiE. E(YJ= ?欲19.丫?表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，貝U以下哪些是正確的A.Yi=01XiB. Yi= 01Xi+ uiC.Yi=?Xi uiD. Yi= ? ?Xi UiE. Yi= ?0 ?Xi20.A.相關(guān)系數(shù)法回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有B.方差分析法C.最小二乘估計(jì)法D.極大似然法E.矩估計(jì)法21.用OLS法估計(jì)模型Yi= 0 1Xi+ u i的參數(shù)，

30、要使參數(shù)估計(jì)量為最正確線性無(wú)偏估計(jì)量，那么要求A. E(Ui)=0B. Var(u i)= 2C. Cov(Ui,Uj)=0D. Ui服從正態(tài)分布E. X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng) u不相關(guān)。22. 假設(shè)線性回歸模型滿足全部根本假設(shè)，那么其參數(shù)的估計(jì)量具備A.可靠性B.合理性C線性D.無(wú)偏性E.有效性23. 普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性A通過(guò)樣本均值點(diǎn)X,Y b. Y Y?C.)0(Y Y?)2d. e 0E Cov(Xi,e)024.由回歸直線丫尸？彳Xi估計(jì)出來(lái)的Y；值A(chǔ).是一組估計(jì)值.E.與實(shí)際值丫的離差之和等于零25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有A.相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù) C.樣本

31、決定系數(shù)B.是一組平均值C.個(gè)幾何級(jí)數(shù)D.可能等于實(shí)際值丫0 D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差26.對(duì)于樣本回歸直線丫i= ? ?Xj，回歸變差可以表示為E.剩余變差或殘差平方和A.(Y-Y/- ( Yi-Y?i)2B.罕(Xi - X)C. R2(Yi- Y)2D.(Y- Y)E.?(Xi-Xi(Yi-Yi)27.對(duì)于樣本回歸直線Yi= ? ?Xi，?為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，以下決定系數(shù)的算式中，正確的有A( 丫 - Y).(Y-Y)B. 1-)(Y- Y)2八 XY XYB .(Xi Xi(Yi Y)A .X Yn x y28以下相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有(Xi - X(Yi Y)C cov (X,Y)0D .

32、J (X X。( Y Y。2E.XiYi -nXgY(X X/(Yi Y/C?；(Xi X。.(Yi Y。2巳1-佇。D ?(Xi Xi)Yi Y)D.(Yi- Y。2A. R2=RSSTSSB. R2= ESSTSSC. R2=1- RSSTSSD . R2=1- ESSTSSE. R2=ESSESS+RSS30 .線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差ei滿足)oA .ei=0B .eYi=0C.eYi =0D .eiXi=0E . cov(X i ,ei)=0判定系數(shù)R2可表示為29.R2的正確表達(dá)式有31.調(diào)整后的判定系數(shù)。0A 1-(Y Y)/( n-1).(Yi Y)/( n-k)B

33、 1 _(Yi Y?)2/(n-k-1).(Yi Y)2/( n-1)C. 1 (1-R2) (n-1)2D . R2k(1-R )E . 1(n-k-1)n-k-132.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為(1+R2)業(yè)(n-1)A ESS/( n-k)RSS/(k-1)B ESS/(k-1) CR2/(k-1).RSS/( n-k) . (1-R2)/( n-k)D (1-R2)/( n-k).R2/(k-1)R2/( n-k)(1-R2)/(k-1)A.直接置換法D.廣義最小二乘法B對(duì)數(shù)變換法E加權(quán)最小二乘法A. 丫與X是非線性的B. 丫與1是非線性的C. l nY

34、與是線性的D. lnY與In X是線性的E. 丫與In X是線性的33. 將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有C級(jí)數(shù)展開法34. 在模型 lnYi ln 01 ln Xii 中(35. 對(duì)模型yt b。b2X2t Ut進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，那么有 0Athb20 b b0,b20cb10,b20db10,b20bb2036. 剩余變差是指oA.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的局部D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37回

35、歸變差或回歸平方和是指。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38. 設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)包括截距項(xiàng)，那么總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為()。(1R2)(n k)R2 (n k)D.R2?(k 1) E.(1 R2)*k 1)M Y)2 (n k) (Y Y)2 (k 1)R2 (k 1)e(k 1).e2 (n k) C.(1 R2)(n k)39. 在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)

36、R2之間A.R2 R2C.R2只能大于零D.R2可能為負(fù)值40.以下計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C以凱恩斯的有效需求理論為根底構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為根底構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型D.精確性E有效性B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效41. 在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)A線性B.無(wú)偏性C最小方差性42. 異方差性將導(dǎo)致。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致C普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估

37、計(jì)根底上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E建立在普通最小二乘法估計(jì)根底上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43. 以下哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)。A. DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C判定系數(shù)增量奉獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法44. 當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備。A線性B.無(wú)偏性C有效性D.致性E精確性45. 以下說(shuō)法正確的有。A. 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B. 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C異方差情況下，通常的OLS古計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，那么說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，那么 OLS殘差必

38、定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46. DW檢驗(yàn)不適用一以下情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)。A.高階線性自回歸形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸的序列相關(guān)C. 移動(dòng)平均形式的序列相關(guān) D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47. 以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，那么DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是 。A. duOWN-duB. 4-duOW詔-dlC. dlOWduD. 4-dlOW詡E. OOW韜I48. DW檢驗(yàn)不適用于以下情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量B.樣本容量太小C.非一階自回歸模型D. 含有滯后的被解釋變量E.包含有虛擬變量的

39、模型49. 針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的。A.加權(quán)最小二乘法B. 一階差分法C.殘差回歸法D.廣義差分法E Durbin兩步法50. 如果模型yt=b0+b1Xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備。A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.真實(shí)性E.精確性B. ut = put-1+ p2ut-2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)51. DW檢驗(yàn)不能用于以下哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn) A.遞增型異方差的檢驗(yàn)C. x=bo+bix+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D. yt = ? + ?Xt + ?yt_i+$的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E. 遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52. 以下哪些回歸分析中

40、很可能出現(xiàn)多重共線性問(wèn)題A. 資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B. 消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D. 商品價(jià)格.地區(qū).消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E. 每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型0B.局部解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)53. 當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)A.各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別C. 估計(jì)量的精度將大幅度下降 D.估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E.模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54. 下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性B. D

41、W值 C.方差膨脹因子jA.相關(guān)系數(shù)D.特征值 E自相關(guān)系數(shù)55. 多重共線性產(chǎn)生的原因主要有A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D. 在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性56. 多重共線性的解決方法主要有B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)E.以上都正確B.利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式E.逐步回歸法以及增加樣本容量A.保存重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量C變換模型的形式D.綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)57. 關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有A. 解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，那么不存在多重共線性B. 所有的t檢驗(yàn)都不顯著，那么

42、說(shuō)明模型總體是不顯著的 C有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義 D.存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合D.模型的判定系數(shù)為158. 模型存在完全多重共線性時(shí)，以下判斷正確的選項(xiàng)是 A.參數(shù)無(wú)法估計(jì)C模型的判定系數(shù)為059. 以下判斷正確的有A. 在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最正確線性無(wú)偏估計(jì)量。B. 多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。D.如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。60.在包含有隨機(jī)解釋

43、變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具 變量A.與該解釋變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高度相關(guān)C與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D.與該解釋變量不相關(guān)61. 關(guān)于虛擬變量，以下表述正確的有A.是質(zhì)的因素的數(shù)量化B.取值為I和0C. 代表質(zhì)的因素D.在有些情況下可代表數(shù)量因素 素62. 虛擬變量的取值為0和A. 0表示存在某種屬性D. 1表示不存在某種屬性1,E與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)E.代表數(shù)量因63.在截距變動(dòng)模型yi分別代表某種屬性的存在與否，其中B. 0表示不存在某種屬性C. 1表示存在某種屬性E. 0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定1Dxii中，模型系數(shù)B. i是根底類型截距項(xiàng)

44、A.o是根底類型截距項(xiàng)C. 0稱為公共截距系數(shù)D. i稱為公共截距系數(shù)E. i0為差異截距系數(shù)64. 虛擬變量的特殊應(yīng)用有A.調(diào)整季節(jié)波動(dòng)B檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C.分段回歸D. 修正模型的設(shè)定誤差E.工具變量法65. 對(duì)于分段線性回歸模型 y 0 iX 2石x*D t，其中A.虛擬變量D代表品質(zhì)因素 B虛擬變量D代表數(shù)量因素C. 以Xt x*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D. 以Xt x*為界，前后兩段回歸直線的截距不同E.該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66. 以下模型中屬于幾何分布滯后模型的有A. koyck變換模型 B.自適應(yīng)預(yù)期模型 C.局部調(diào)整模型 D.有限多項(xiàng)式滯后模型E.廣義差分模型67. 對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù)i表示為關(guān)于滯后i的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以 A.使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢翨使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o(wú)偏C減弱多重共線性D.防止因參數(shù)過(guò)多而自由度缺乏E.減輕異方差問(wèn)題68. 在模型YtXtiXt 12Xt 23Xt 3 Ut中，