基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的國際工程風(fēng)險評價研究

1、基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的國際工程風(fēng)險評價研究 分類號 TV-9 密級 公開 U D C 626 碩 士 學(xué) 位 論 文 基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的國際工程 風(fēng)險評價研究 學(xué) 位 申 請 人：劉倩 學(xué) 科 專 業(yè)：管理科學(xué)與工程 指 導(dǎo) 教 師：郭琦 教授 二一二年五月 A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Engineering Research on Risk Evaluation of International Projec

2、t Based on DEA Graduate Student: Liuqian Major: Management Science and Engineering Supervisor: Prof.Guoqi China Three Gorges University Yichang, 443002, a May, 2012 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 三峽大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進行研究工作 所取得的成果，除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng) 發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人

3、和集體均已在文中以明 確方式標明，本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。 學(xué)位論文作者簽名： 日 期： I 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 內(nèi) 容 摘 要 隨著中國建筑企業(yè)拓展海外建筑業(yè)務(wù)的進程加快，力度加強，我國越來越多建筑 企業(yè)走出國門承建國際工程項目，國際工程承包市場企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展要求越來越高。 由于國際工程承包市場較國內(nèi)市場其風(fēng)險因素多、更復(fù)雜，如何合理并且有效地規(guī)避 所面臨的各種風(fēng)險成為影響中國建筑企業(yè)在國際工程承包市場上發(fā)展成敗的重要問 題。本文站在承包商的角度對國際工程風(fēng)險評價進行了以下研究： 第一，介紹了風(fēng)險的基本概念，根據(jù)國際工程承包項目的特點對國際工程中常見 風(fēng)

4、險因素進行了概述并分類。 第二，對工程中常見的風(fēng)險度量模型進行了綜合評述，介紹了各種模型的應(yīng)用步 驟，并分析了各種模型的優(yōu)缺點及適用情況。 第三，本文詳細介紹了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的原理，并將數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法引入到國際 工程項目風(fēng)險評價中，建立了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析風(fēng)險評價法。并介紹了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析風(fēng)險 評價法的理論模型，應(yīng)用的原理以及用于國際工程風(fēng)險評價的主要步驟。 第四，結(jié)合國際工程項目的實際情況，利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對我國對國際工程 承包風(fēng)險做了算例分析，最后通過專家調(diào)查與打分法對結(jié)論進行一致性檢驗。算例分 析結(jié)果和一致性檢驗結(jié)果表明，數(shù)據(jù)包絡(luò)分析風(fēng)險評價法是合理的并且具有一定的實 用性。 本文采用理論研

5、究和實證分析并重的方式。對中國工程承包企業(yè)開拓海外工程市 場，提升風(fēng)險控制能力，增加盈利水平具有一定的借鑒意義。 關(guān)鍵詞：國際工程 風(fēng)險評價 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法 II 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 Abstract As the Chinese construction enterprises expanding their oversea market, the international market requests more operation and development of enterprises. As the risk factors of internationa

6、l project contracting market are much more complex than domestic markets, how to avoid them reasonably and effectively is very important and which will affects the development of Chinese construction enterprises. This paper has done the following major studies on the side of contractors: Firstly, th

7、is paper explained the basic conception of risk and analyzed typical risk factors of international construction project according to the characteristics of the international construction projects; Secondly, conducted a comprehensive review of the project risk measurement models, and also analyzed th

8、e advantages and disadvantages of various models and their application. Thirdly, Date Envelopment Analysis is adopted to develop risks scoring model for construction enterprises of China. This paper explained the theoretical model, application and four steps of this new method. Fourthly, combined wi

9、th the practice in international projects, the author analyzed international contracting risk with DEA, and the results were validated via expert judgment. To find the best and practical method, the quantitative analysis and experimental study are emphasized. Key Words ：International project, Risk m

10、anagement, Data Envelopment Analysis III 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 目 錄 1 緒論. 1 1.1 研究背景和意義. 1 1.2 風(fēng)險管理國內(nèi)外研究現(xiàn)狀. 2 1.3 研究的方法和技術(shù)路線. 5 2 風(fēng)險管理的基本理論. 6 2.1 風(fēng)險概述. 6 2.2 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容. 7 2.3 風(fēng)險分析的相關(guān)理論. 8 2.4 國際工程項目承包的特點和風(fēng)險管理的意義. 14 3 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法用于風(fēng)險評估的原理. 17 3.1 DEA 方法原理. 17 3.2 DEA 方法用于工程風(fēng)險評估. 19 3.3 DEA 風(fēng)險評分方法的主要步驟. 21

11、 4 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法用于風(fēng)險評估的算例分析. 22 4.1 項目樣本的選取. 22 4.2 輸入輸出指標的選取. 23 4.3 DEA 風(fēng)險分析方法的算例研究. 25 4.4 算例結(jié)果一致性檢驗. 26 5 結(jié)論、建議與不足. 27 5.1 結(jié)論. 27 5.2 建議. 28 參 考 文 獻. 29 后 記. 32 附 錄. 33 IV 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 1 緒論 1.1 研究背景和意義 研究背景 國際工程承包是一項充滿不確定性和高風(fēng)險的事業(yè)，由于國際政治的風(fēng)云變幻、 國際經(jīng)濟的發(fā)展變化、國際市場環(huán)境的動蕩等都將對國際工程承包事業(yè)造成直接或是 間接的影響。而且現(xiàn)代工程項目

12、的特點是工程規(guī)模大、采用技術(shù)新穎、工程持續(xù)時間 長、參加單位眾多、與環(huán)境接口復(fù)雜，總的來說國際工程項目整體環(huán)境十分復(fù)雜，在 項目實施過程中危機四伏。由于風(fēng)險對工程項目的影響大，造成的危害也很大，特別 是在國際工程承包領(lǐng)域，風(fēng)險是項目失敗的主要原因之一。 但是風(fēng)險與機會是共存的，通常風(fēng)險較大的項目才會有較高的盈利機會，因此加 強工程項目管理，加強工程項目的風(fēng)險管理是國際工程承包企業(yè)確保項目順利實施的 關(guān)鍵，這樣才能取得較好的經(jīng)濟效益。國際上對工程項目進行風(fēng)險分析、評價、控制 已經(jīng)成為慣例，除了對項目本身的風(fēng)險進行估計、預(yù)測外，還要對工程所在地的政治、 經(jīng)濟和社會等各項影響因素進行分析，以及國際市

13、場的環(huán)境進行分析、預(yù)測。如對各 種不同的的風(fēng)險進行預(yù)測、辨識，并采取有效的手段避免或減小風(fēng)險，那么將會獲得 很好的經(jīng)濟效果，同時有助于提高企業(yè)競爭能力，素質(zhì)和管理水平。 風(fēng)險管理是工程項目管理中不可缺少的一部分。對于國際承包工程的風(fēng)險，我們 要進行科學(xué)的分析和預(yù)測，及時采取有效的措施，將風(fēng)險帶來的損失減到最小，并盡 最大可能的利用風(fēng)險給我們帶來可觀的經(jīng)濟效益。12 在一般情況下，風(fēng)險會導(dǎo)致工程項目實施中出現(xiàn)如進度拖延、施工計劃修改、施 工成本增加等一些失控的情況，造成工程經(jīng)濟效益降低的不良后果，甚至導(dǎo)致工程建 設(shè)最終失敗。這些年來，雖然我國國際工程承包企業(yè)的水平有所提升，但依然不能與 世界發(fā)達

14、國家的工程承包企業(yè)相比。除此之外，一些國家的政治動蕩事件和一些國際 突發(fā)事件也對國際工程承包企業(yè)所處的環(huán)境帶來不利影響。如利比亞事件和在巴基斯 3 坦、阿爾及利亞、尼日利亞等國家發(fā)生針對中國工程施工人員的恐怖襲擊事件等。 2011 年上半年發(fā)生的利比亞動亂導(dǎo)致中國在利承包企業(yè)損失慘重。在利比亞動 亂發(fā)生前，75家中國企業(yè)承建了50個工程項目，總投資達118億美元。這些項目主 要涉及土建工程、鐵路建設(shè)、市政配套設(shè)施、石油化工和電信等領(lǐng)域。其中幾家央企 在利比亞在建項目實施情況如下： 中國石油天然氣集團2002年進入利比亞并成立了5個子公司。中國石油天然氣 集團公司下屬的中石油在內(nèi)亂發(fā)生后宣布暫停

15、在利比亞的開采活動，全部撤離近400 名員工，封存設(shè)備。 中國葛洲壩集團公司在利比亞承建了7300套房建工程施工項目，合同金額約為 1 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 55.4億美元。截至2011年2月18 日，已完成合同工程量的16.8%。 中國鐵道建筑工程總公司在利比亞承建了3個鐵路工程項目，分別為沿海鐵路及 延長線 的黎波里-蘇爾特 、西線鐵路 的黎波里-加迪爾角 和南北鐵路 黑謝-塞 卜 哈 ，合同總金額達到42.37億美元，目前已實施完成合同額6.86億美元;未完成合 同金額為35.51億美元。 中國建筑工程總公司目前承建了 2 萬套政府國民住宅項目，累計合同金額約合 27.

16、83億美元，工期為40個月，已完成合同工程量近半。 2009年 10月28 日中國建筑材料集團有限公司下屬的中建材國際裝備有限公司 在利比亞簽訂了日生產(chǎn)量為4600 噸熟料水泥廠的土建和安裝合同，合同總金額超過 1.5億美元。 中國十五冶建設(shè)有限公司在利比亞承建了兩個工程項目分別為：NALOUT 水泥廠 和FWAM水泥廠。 中國冶金科工集團的子公司中國一冶集團有限公司在利比亞承建了 2 個工程承 包項目。這兩個項目分別為利比亞米蘇拉塔水泥廠生產(chǎn)線一期土建工程項目和 EAST MELITA地區(qū)5000套住宅和配套服務(wù)設(shè)施的EPC工程總承包項目。其中，水泥廠項目 是施工分包項目，合同金額約為人民幣

17、 1.65億元，目前該合同已實施金額約人民幣 1.47億元;住宅項目為利比亞政府項目，合同金額約合人民幣54.21億元，目前該合 同已實施金額人民幣3.08億元。這2個項目未完成合同金額約合人民幣51.31億元。 除此之外，中石油公司、中工集團、中交建設(shè)、華為、中興通訊在利比亞投資金 額分別為：3.8、40、48、0.4、0.927億美元，已實施完成金額尚未統(tǒng)計。4 綜上所述，國際工程施工中的風(fēng)險問題已經(jīng)成為影響國際工程承包的一個非常重 要的因素。風(fēng)險管理是衡量企業(yè)管理水平的一項重要指標，是提高管理水平的主要途 徑之一。因此建筑企業(yè)必須不斷提高建筑企業(yè)的風(fēng)險管理水平，通過良好的風(fēng)險管理 為企業(yè)

18、帶來巨大的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)自身競爭力。 研究意義 第一，以往的國際工程風(fēng)險研究，多注重從項目的開發(fā)商、投資者或業(yè)主的角度 出發(fā)，本文則從承包企業(yè)的角度出發(fā)。 第二，本文引進了一種新的工程風(fēng)險評分方法DEA評分方法，介紹了這種新 方法的理論模型，評分原理和評分步驟，并結(jié)合算例探討了DEA風(fēng)險評分方法在我國 國際工程承包企業(yè)風(fēng)險評價中的應(yīng)用。并對算例結(jié)果進行了檢驗，得出了DEA風(fēng)險評 分方法的合理性和在國際工程風(fēng)險評價中的適用性，為決策提供依據(jù)。 1.2 風(fēng)險管理國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 16世紀歐洲文藝復(fù)興時期,人們便開始了對風(fēng)險的研究。公元前916年建立的共 2 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文

19、 同海損制度以及公元前400年建立的船貨押貸制度是保險思想的雛形，也可以將它看 5 做是風(fēng)險管理理論思想的雛形 ；18 世紀產(chǎn)業(yè)革命時期，被稱為 “現(xiàn)代經(jīng)營管理之 父” 的法國管理學(xué)家 HenriFayol （亨端法約爾）在他的著作 一般管理和工業(yè)管 理中首次把風(fēng)險管理的思想引入了企業(yè)的經(jīng)營管理，直到 1949年，在Gallagher 加 拉格爾 的調(diào)查報告風(fēng)險管理-成本管理的新階段 中第一次使用了 “風(fēng)險管理” 一詞。1950 年，Mowbay 莫布雷 等學(xué)者在 保險學(xué)一書中詳細地闡述了“風(fēng)險管 6 理”的概念。但是風(fēng)險管理卻長期以來一直沒有能夠形成完整的體系與制度 。 1963 年，美國的

20、Mehr 梅爾 和Hedges 赫奇斯 合著了企業(yè)的風(fēng)險管理 Risk Management inBusinessEnterprise 一書，引起歐美各國的普遍重視，該書后來 成為風(fēng)險管理領(lǐng)域影響最為深遠的文獻之一。此后，人們對風(fēng)險管理的研究逐步趨向 系統(tǒng)化、專門化，使得風(fēng)險管理逐漸成為企業(yè)管理中一門獨立學(xué)科。 1975 年，美國保險管理協(xié)會 ASIM 更名為風(fēng)險與保險管理協(xié)會 Risk &InsuranceManagementSociety，簡稱 RIMS ，這標志著風(fēng)險管理從以前的采用保 險的方式處理風(fēng)險轉(zhuǎn)變到真正地按照風(fēng)險管理的方式來處理風(fēng)險。 1983 年，在美國 RIMS 年會上，專

21、家學(xué)者討論并通過了“101 條風(fēng)險管理準則”， 并將此為各國風(fēng)險管理的一般準則 其中包括風(fēng)險識別與衡量、風(fēng)險控制、風(fēng)險財務(wù) 處理、索賠管理、職工福利、退休年金、國際風(fēng)險管理、行政事務(wù)管理、保險單條款 7 安排技巧、交流、管理哲學(xué)等 ，這標志著風(fēng)險管理理論已經(jīng)到達了一個新的階段 。 南安普man教授在RiskAnalysisforLargeProjects:Models, MethodsandCases一書中，提出了 “風(fēng)險工程”的概念。C. B. Chapman 教授認 為，風(fēng)險工程是對各種分析技術(shù)及管理方法的集合，其目的是為了實現(xiàn)更高效的風(fēng)險 管理，并且范圍更廣，方式更加靈活。構(gòu)建這種框架模

22、型可以彌補單一過程的風(fēng)險分 析技術(shù)的不足，可以在較高層次上大規(guī)模地應(yīng)用風(fēng)險分析領(lǐng)域的研究成果。8 1984年，美國項目管理學(xué)會PMI ProjectManagementInstitute 制定的PMBOK 中將項目風(fēng)險管理作為項目管理的一個重要組成部分，并于2000年對其進行了修正， 標志著風(fēng)險管理作為項目管理知識體系的一部分已經(jīng)得到了世界范圍內(nèi)的廣泛認可。 9 我國對于風(fēng)險問題的研究起步較發(fā)達國家晚。湯禮智在 國際工程承包實務(wù)中 最早闡述了國際工程風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容，他認為國際工程是一項風(fēng)險事業(yè)，但同時風(fēng)險 和利潤是矛盾和對立的統(tǒng)一體，相互對立而又相互聯(lián)系，在任何一項承包工程中，風(fēng) 險和利潤總是

23、潛在和并存的，沒有脫離風(fēng)險的純利潤。根據(jù)風(fēng)險的來源的性質(zhì)，他對 10 國際工程的風(fēng)險進行了分類，并相應(yīng)地提出了一些應(yīng)對措施 。李惠強在 國際工程 承包管理中曾指出國際工程承包是一項風(fēng)險性很大的活動，主要存在社會風(fēng)險、經(jīng) 3 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 濟風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和管理風(fēng)險四個方面的風(fēng)險因素。在工程承包過程中，這些風(fēng)險因 1 素都可能給工程進度、費用、質(zhì)量的控制等造成極大影響 。朱瑤宏在 海外工程項 目的風(fēng)險管理、國際工程風(fēng)險實例分析等文中將國際工程風(fēng)險分為可控風(fēng)險和不 可控風(fēng)險，認為項目的風(fēng)險是融合于項目具體的實施過程中，并結(jié)合具體典型實例分 11 析項目的風(fēng)險，最后采用專家

24、打分法等方法對風(fēng)險因素加以分析和計算 。 隨著風(fēng)險管理知識運用到現(xiàn)代建設(shè)項目和高科技開發(fā)項目中，風(fēng)險管理受到歐美 各國學(xué)者的普遍重視。其主要研究內(nèi)容集中在兩個大的方面：一是風(fēng)險管理理念與體 系的研究；二是具體風(fēng)險分析技術(shù)與方法的研究。前者主要針對行業(yè)、企業(yè)、項目層 次的風(fēng)險戰(zhàn)略進行研究，建立風(fēng)險管理的基本程序，提出風(fēng)險理念上的新的觀點和新 的體系。后者是對風(fēng)險管理每一步驟中涉及到的具體方法和手段進行研究，即借鑒其 他學(xué)科和管理學(xué)科的最新理論研究成果，尋求科學(xué)、合理、高效的手段來完成風(fēng)險管 理每一階段的任務(wù)目標，為風(fēng)險管理服務(wù)。 關(guān)于風(fēng)險管理理念和體系，主要分為靜態(tài)風(fēng)險管理體系和動態(tài)風(fēng)險管理體系

25、。靜 態(tài)風(fēng)險管理體系的特點是將風(fēng)險管理視為一個線性過程，而且只有風(fēng)險管理的實施階 段與項目本身的進行發(fā)生關(guān)系，其他階段一般在項目具體實施前或后進行。這樣的風(fēng) 險管理觀念是一種靜態(tài)的管理，它將風(fēng)險管理與風(fēng)險分析、項目過程完全隔離開來。 靜態(tài)風(fēng)險管理只是將事先預(yù)定好的措施加以實施，但是不能根據(jù)項目的實際實施 過程動態(tài)地對管理措施進行修正。隨著風(fēng)險管理的發(fā)展，人們己經(jīng)逐漸認識到靜態(tài)風(fēng) 險管理理念不適應(yīng)風(fēng)險管理的實際情況，有不少學(xué)者對此進行了有益的探索。 例如 1992年A. B. Huseby 和 S. Skogen 提出了連續(xù)項目風(fēng)險評審模式。同年 A. DelCano提出了動態(tài)風(fēng)險分析DynRi

26、sk模式，1994年H. Ren提出了風(fēng)險生命期 概念。2001年AliTaafari提出了生命周期風(fēng)險管理LCPM。在這些動態(tài)模型中，將 風(fēng)險識別與評價貫穿于項目的整個生命期當中，這無疑是風(fēng)險管理觀念上的一個大的 飛躍。當然，具體到風(fēng)險管理的每個環(huán)節(jié)和步驟，不同學(xué)者和機構(gòu)有著不同的看法。 軟件工程協(xié)會 SEI 把軟件項目風(fēng)險管理視為五個獨立的階段：識別、分析、應(yīng)對計 劃、跟蹤與控制，并與風(fēng)險溝通相聯(lián)系。項目管理協(xié)會 PMI 把項目風(fēng)險管理定義為 項目風(fēng)險管理規(guī)劃、風(fēng)險識別、分析、應(yīng)對和監(jiān)控等主要風(fēng)險管理過程。通過把這些 階段有機的結(jié)合起來，形成較為完善的風(fēng)險管理體系。鑒于動態(tài)風(fēng)險管理的流動性

27、特 點，人們需要在過程中不斷根據(jù)實際情況，制訂和調(diào)整和執(zhí)行策略。但是遺憾的是， 在上述已經(jīng)提出的方法和觀念中，并沒有給出具體的、可供實際操作使用的系統(tǒng)性技 術(shù)手段。如何為動態(tài)風(fēng)險管理的實際操作尋求具體的系統(tǒng)性技術(shù)解決方案成為人們新 的研究目標。 至于風(fēng)險分析技術(shù)與方法，目前比較常用的有：預(yù)期貨幣值 ExpectedMonetary 4 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 Value ，統(tǒng)計和 StatisticalSums ，風(fēng)險報酬法，決策樹 DecisionTrees ，蒙特 卡洛分析 MonteCarloAnalysis ，德爾菲法，層次分析法 AnalyticHierarchy P

28、rocess簡稱AHP ，模糊數(shù)學(xué)法，影響圖 InfluenceDiagram ，風(fēng)險評審技術(shù) Venture EvaluationandTechnique 簡稱 VERT ，馬爾可夫鏈 Markov 分析，人工神經(jīng)網(wǎng) 12 絡(luò)方法 ANN ，風(fēng)險價值VaR ValueatRisk 等方法 。一般而言，運用一種分析 技術(shù)和方法很難全面地對風(fēng)險進行評估，因此在實際的工作過程中，往往采用多種方 法組合的方式進行。 1.3 研究的方法和技術(shù)路線 本文站在國際工程承包商的立場，系統(tǒng)的對我國承包商怎樣在國際工程項目承包 中實施風(fēng)險管理進行了分析研究。首先對國際工程項目可能存在的風(fēng)險因素進行分 析，并應(yīng)用

29、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法結(jié)合國際工程算例對工程風(fēng)險進行了分析和評價。圖 1.1 所示為本文的邏輯框架圖。 國際工程項目承包中的風(fēng)險管理 風(fēng)險評價 DEA 方法 樣 風(fēng) 一 本 險 致 選 指 性 擇 標 評 檢 價 驗 結(jié)論 5 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 2 風(fēng)險管理的基本理論 2.1 風(fēng)險概述 風(fēng)險的定義 為了分析研究工程項目的情況、對項目進行立項及對項目的實施情況作出合理的 計劃，項目管理人員需全面的掌握的項目的相關(guān)信息 （包括社會經(jīng)濟、政治情況、社 會人文、自然環(huán)境等）并預(yù)測將來有可能會發(fā)生的一些情況。 而在項目的具體實施和實際運行過程中，上述項目的相關(guān)信息隨時都有可能發(fā)生 改變而致

30、使項目不能在原定計劃的基礎(chǔ)上進行下去，從而使項目偏離原定的目標,嚴 重的甚至可能導(dǎo)致工程項目失敗。 對于一些事先并不能購確定，而且有可能會導(dǎo)致發(fā)生項目目標偏移甚至導(dǎo)致項目 失敗等損失的干擾指標，這就是項目的風(fēng)險。 項目風(fēng)險就是在項目的建設(shè)過程中可能發(fā)生的對項目產(chǎn)生不利的影響，或是項目 承包單位發(fā)生損失的情況，風(fēng)險用下列函數(shù)表示： R f ?P ,C ? 其中，R 表示不利事件的風(fēng)險等級 （也就是不利事件的嚴重性），并且 R 介于 0 到1之間；P 表示不利事件風(fēng)險的發(fā)生概率，且P介于0到1之間。C表示風(fēng)險影響 的程度。13 風(fēng)險的分類 為了讓國際工程承包商能夠進一步全面和深入地認識項目承包所可

31、能發(fā)生的風(fēng) 險，把不同情況下所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分類，以便于各承包商能夠針對所產(chǎn)生的風(fēng)險的 類型進行正確的管理并能夠采取適當?shù)奶幚泶胧?。根?jù)風(fēng)險所產(chǎn)生的不同的原因和時 間段，國際上把風(fēng)險分類為以下幾種情況： 1）純粹和投機風(fēng)險 上面兩類風(fēng)險是將風(fēng)險按照其產(chǎn)生的后果進行劃分的。 純粹風(fēng)險是指當風(fēng)險發(fā)生的時候，只會使承包商遭受損失而不可能獲得收益 如 地震等自然災(zāi)害 ；投機風(fēng)險是指風(fēng)險發(fā)生時，承包商有可能從中獲得收益，也可能 蒙受損失 （如工程所在國家的政策發(fā)生變化時帶來的風(fēng)險），該風(fēng)險既可能對承包商 有利使其從中獲得更多利潤，也可能對承包商不利使其造成損失。14 2 ）自然和人為風(fēng)險 上面兩類風(fēng)險是

32、根據(jù)發(fā)生的風(fēng)險源將風(fēng)險進行劃分的。 自然風(fēng)險是指由于大自然的作用而導(dǎo)致的財產(chǎn)損失和人員傷亡的風(fēng)險 （如地震， 海嘯）。人為風(fēng)險指那些因為人們的行為活動所造成的風(fēng)險。人為風(fēng)險包括因戰(zhàn)爭或 政局動蕩等政治原因而產(chǎn)生的政治風(fēng)險、由于社會的需求發(fā)生變動或商品市場競爭或 6 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 經(jīng)營的決策失誤或者經(jīng)營管理不善而發(fā)生的商品生產(chǎn)和流通過程中發(fā)生的經(jīng)濟風(fēng)險、 由于一些個人的反?；顒踊蛞恍┎荒茴A(yù)見結(jié)果的集體活動造成的社會風(fēng)險、由于新的 工程技術(shù)的發(fā)展而造成一些副作用的技術(shù)風(fēng)險等。 3 ）靜態(tài)和動態(tài)風(fēng)險 上面兩種風(fēng)險是按照風(fēng)險的發(fā)生形態(tài)劃分的。 靜態(tài)風(fēng)險指的是在社會的經(jīng)濟秩序正

33、常運行的前提下，由于大自然的力量的不規(guī) 則作用 （如地震，海嘯等）或是人們的錯誤判斷或失誤 （如SARS等）所造成的風(fēng)險。 由于社會經(jīng)濟、社會政治等環(huán)境發(fā)生變化 （如股市行情變化等）以及人類的需求、勞 動技術(shù)、工作制度等變動而導(dǎo)致社會經(jīng)濟發(fā)生變化 （如金融危機等）而產(chǎn)生的風(fēng)險為 動態(tài)風(fēng)險。14 4 ）財產(chǎn)及人身風(fēng)險 上面兩種風(fēng)險是將風(fēng)險根據(jù)可能造成的損失類型劃分的。 財產(chǎn)風(fēng)險是指風(fēng)險發(fā)生時可能造成財產(chǎn)發(fā)生貶值、損壞、滅失 （例如施工機械設(shè) 備、材料由于火災(zāi)或其他的原因造成損失）。人身風(fēng)險是指在發(fā)生時會對人員造成身 體傷害的風(fēng)險 （如施工現(xiàn)場工人因事故發(fā)生傷亡）。 5 ）可承受以及不可承受的風(fēng)險

34、 上面兩種項目風(fēng)險是根據(jù)不同項目主體對風(fēng)險的承受能力不同進行劃分的。 參與項目建設(shè)的單位根據(jù)自身的經(jīng)濟狀況和自身對風(fēng)險的承受能力的實際情況 進行全面的分析后，確定自身所能夠承受的最大損失，低于最大損失的風(fēng)險則為可承 受的風(fēng)險，而超過這一損失的風(fēng)險則為不可承受風(fēng)險。 6 ）設(shè)計、采購、施工以及試運行過程中的風(fēng)險等 該風(fēng)險是根據(jù)項目壽命周期進行劃分的。 7 ）其他風(fēng)險 政府、投 融 資方、業(yè)主、承包商、勘測設(shè)計單位、咨詢評估機構(gòu)風(fēng)險、監(jiān)理單 位、分包商、供應(yīng)商、擔(dān)保方和保險公司風(fēng)險等。 此種分類方式是按風(fēng)險的后果由誰承擔(dān)將項目的風(fēng)險進行劃分的。 在通常情況下，國際工程風(fēng)險管理的實踐需要多種分類方法

35、結(jié)合使用，往往使用 一種分類方法并不能將國際工程的風(fēng)險完全區(qū)分開。 2.2 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容 風(fēng)險管理活動的定義是：為了用最小的成本獲得最大的利益，項目管理部門在對 風(fēng)險進行識別并計量后，采用合理的的措施對風(fēng)險進行處理。但是各國的學(xué)者對于風(fēng) 險管理的內(nèi)容持有不同的意見。在 2000 年出版的項目管理知識體系 （Project ManagementBodyOfKnowledge，簡稱為PMBoK）中，美國項目管理協(xié)會將風(fēng)險管理 7 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 劃分為6個階段，這6個階段分別為：風(fēng)險的管理計劃（RiskManagementPlanning）， 風(fēng)險的識別（RiskId

36、entification），風(fēng)險的評價（RiskAssessment），風(fēng)險的量化 （RiskQuantification），風(fēng)險的應(yīng)對計劃（Riskresponseplanning）以及風(fēng)險的 9 監(jiān)測和控制 Risk monitoring and control 。 然而現(xiàn)在國際上最普遍的一個觀點 是：風(fēng)險管理包括五個階段即風(fēng)險的識別，風(fēng)險的估計，風(fēng)險的評價，風(fēng)險的應(yīng)對， 風(fēng)險的監(jiān)測和控制。 1）風(fēng)險識別 風(fēng)險識別是指在風(fēng)險發(fā)生前需要對風(fēng)險的情況做出正確的分析和判斷，并且對工 程項目可能面臨的未知的風(fēng)險進行分析、判斷和歸類并對此風(fēng)險進行詳細的定性分 析，這是風(fēng)險管理的第一步。 2 ）風(fēng)險估

37、計 與風(fēng)險識別的定性分析不同，風(fēng)險估計是對風(fēng)險進行定量分析。首先對風(fēng)險進行 識別，然后在該基礎(chǔ)上大量的收集項目的相關(guān)資料，估算項目可能產(chǎn)生的風(fēng)險的概率 和分析該風(fēng)險的性質(zhì)，并清楚的知道風(fēng)險可能造成怎樣的損失，讓相關(guān)的部門可以做 出正確的舉措，將風(fēng)險可能造成的損失盡量降到最低。15 3 ）風(fēng)險評價 風(fēng)險評價就是采用科學(xué)合理的方法對工程項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，充分的 考慮風(fēng)險發(fā)生的可能性及風(fēng)險發(fā)生后會造成怎樣的后果是對工程項目總體風(fēng)險進行 的評估。16 4 ）風(fēng)險應(yīng)對 在風(fēng)險評價后，我們就會對項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險有了一定程度的了解，在此基礎(chǔ) 上我們可以采取有效的措施，最大程度上避免該風(fēng)險的發(fā)生，

38、或者是減少風(fēng)險發(fā)生時 為我們帶來的損失。17 5 ）風(fēng)險的監(jiān)測以及控制 從文字上看，風(fēng)險的監(jiān)測以及控制就是指監(jiān)測工程項目實施過程中可能發(fā)生的各 種風(fēng)險并在風(fēng)險發(fā)生后控制該風(fēng)險發(fā)生的影響及范圍，從而達到將風(fēng)險發(fā)生所造成的 損失降低到最小程度。18 由于國際工程項目實施過程中的各種條件因素都是不斷變化的，所以可能會誘發(fā) 風(fēng)險的環(huán)境則是不斷變化的。對風(fēng)險管理也要求是一個動態(tài)的、預(yù)見性的、持續(xù)的， 能夠隨環(huán)境變化而調(diào)整的。 2.3 風(fēng)險分析的相關(guān)理論 常見工程風(fēng)險度量方法簡述 工程項目的估計和評價是指運用定性和定量相結(jié)合的方法找出風(fēng)險源，估計風(fēng)險 8 三 峽 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 的大小，風(fēng)

39、險發(fā)生的時間及影響程度。國際工程項目管理人員根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)論對 風(fēng)險的狀況進行掌控，并采取相應(yīng)措施來應(yīng)對各種工程風(fēng)險。 用于國際工程項目風(fēng)險估計和評價的方法非常多，主要有以下8種：1調(diào)查和專 家打分法，2層次分析法，3統(tǒng)計和概率法，3模糊數(shù)學(xué)法，5敏感性分析法，6蒙特 卡羅模擬法，7CIM模型,8影響圖法等。19 上述方法中，定性分析方法包括調(diào)查和專家打分法和層次分析法；定量分析方法 包括統(tǒng)計和概率法以及模糊數(shù)學(xué)法；定性分析方法和定量分析方法結(jié)合的綜合分析方 法包括敏感性分析法，蒙特卡羅模擬法以及CIM模型和影響圖。 1）調(diào)查和專家打分方法 由于調(diào)查和專家打分法應(yīng)用起來比較簡單，是工程風(fēng)險分

40、析中經(jīng)常用到的定性分 析方法。調(diào)查和專家打分法第一步是要識別欲評價的工程項目中可能存在的所有風(fēng)險 并列出風(fēng)險調(diào)查表，然后專家根據(jù)自身的專業(yè)素質(zhì)以及豐富的實踐經(jīng)驗確定可能存在 20 的風(fēng)險，并對這些風(fēng)險指標的重要性逐個進行評價，形成項目整體風(fēng)險。 調(diào)查和專 家打分法詳細步驟為： 第一步：為了區(qū)別各個風(fēng)險指標對項目風(fēng)險的影響程度大小，賦予每一個風(fēng)險指 標不同權(quán)重。 第二步：按風(fēng)險發(fā)生的概率將每一個風(fēng)險指標劃分為五個等級，分別為很大概率、 大概率、中等概率、概率不大、小概率，且每個等級的分數(shù)別為1.0，0.8，0.6，0.4 和0.2。 第三步：則每項風(fēng)險指標的得分為該項風(fēng)險指標的權(quán)重乘以等級得分。再將工程 項目所有風(fēng)險指標得分求和。最終總分被稱為風(fēng)險度，風(fēng)險度用于衡