中國某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)(doc8頁)

1、中國某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)（doc 8頁）項目概要項目名稱：中國某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)1 .項目背景我行已經(jīng)先后四次向人民銀行報送了開辦住房抵押貸款證券化 業(yè)務的請示。當前，人民銀行正組織有關(guān)單位和人員制定有關(guān)制度辦 法。作為國內(nèi)率先開展證券化業(yè)務研究的銀行，我行不僅積累了近6 年的證券化研究經(jīng)驗，掌握了豐富的相關(guān)理論知識，而且，目前我行 證券化設計架構(gòu)及實施方案也已基本準備就緒。但是，盡管制度設計已基本完成，我行要真正完成該項金融創(chuàng)新, 尚需進一步深入研究證券化業(yè)務的具體操作與控制進程。這就要求我 們必須立即轉(zhuǎn)入相關(guān)技術(shù)研究階段。其中最主要的工作之一就是研究 開發(fā)住房抵押

2、貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)，為住房抵押貸款證券化業(yè)務的順 利開展提供技術(shù)支持和基礎保障。2 .項目目標住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)項目其目標主要是：1 .提供按照一定標準篩選的個人住房貸款的備選、入庫功能；2 .提供證券化個人住房貸款的各項日常業(yè)務管理功能；3 .滿足證券化個人住房貸款正常的會計核算要求；4.建立證券化機構(gòu)的賬務核算體系，滿足證券化賬務信息披露 的要求;5 .建立各種數(shù)據(jù)指標分析預測模型，提供現(xiàn)金收支查詢、分析和預測，支持證券化現(xiàn)金流管理；6 .提供債券信息的分析.統(tǒng)計和預測；7 .建立證券化機構(gòu)收益分析和預測模型。3 .需求概述初步設想，該系統(tǒng)將由資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)管理、 債券管

3、理、賬務核算.信息分析、輔助等7個子系統(tǒng)構(gòu)成， 其中總行運行所有7個子系統(tǒng)，一級分行和經(jīng)辦行協(xié)同運行 資產(chǎn)備選、奧產(chǎn)入庫和資產(chǎn)管理3個子系統(tǒng)。(-)資產(chǎn)備選子系統(tǒng)按照住房抵押貸款證券化的要 求，通過對個人住房貸款系統(tǒng)中的住房抵押貸款進行篩選. 匯總，分析，確定符合住房抵押貸款債券設計和發(fā)行需要的 貸款，建立備選貸款庫。備選貸款庫與貸款庫中的樣本具有 同質(zhì)性，并保證貸款正式入庫時，規(guī)模和總量不低于債券發(fā) 行的需求。資產(chǎn)備選子系統(tǒng)包括備選條件生成、備選數(shù)據(jù)抽取、備 選數(shù)據(jù)稽核、備選數(shù)據(jù)上傳、備選數(shù)據(jù)裝入、備選數(shù)據(jù)分析 模塊。(二)資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)接受各分行本批次入庫貸款在規(guī)定入庫時間的數(shù)據(jù)，作為本貸

4、款池的初始標準信息，也是建 立與各分行個貸系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁。同時，用來分析入庫貸款初始點的具體數(shù)據(jù)。資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)包括入庫數(shù)據(jù)稽核、入庫數(shù)據(jù)上傳、入 庫數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（三）資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)通過從個人住房貸款系統(tǒng)或個人貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、稽核、上傳，實現(xiàn)信貸經(jīng)營管理有 關(guān)的數(shù)據(jù)信息管理功能。資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取、 數(shù)據(jù)稽核、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（四）債券管理子系統(tǒng)通過對債券發(fā)行、兌付期間的信息管理，完成對已發(fā)行債券的管理功能。該子系統(tǒng)包括債券 發(fā)行.債券兌付、生成分析數(shù)據(jù).查詢統(tǒng)計、報表管理模塊。（五）賬務核算子系統(tǒng)實現(xiàn)住房抵押貸款證券化業(yè)務的會計核算和證券

5、化機構(gòu)財務管理功能，包括會計核算、財務 管理兩大功能模塊（六）信息（報表）分析子系統(tǒng)信息分析子系統(tǒng)通過實時接收貸款管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、會計核算子系統(tǒng) 的相關(guān)信息，建立貸款庫信息分析基礎數(shù)據(jù)庫和貸款信息歷 史明細數(shù)據(jù)庫，為貸款庫統(tǒng)計分析和未來設計現(xiàn)金流預測模 型提供基礎信息。信息分析子系統(tǒng)的核心功能通過現(xiàn)金流分析模塊、提前 還款分析模塊、還款計劃變更分析模塊、貸款信用風險分析 模塊、貸款損益分析模塊、不良貸款分析模塊等六個功能模 塊實現(xiàn)，不同模塊分別對基礎數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行相應的加 工、匯總，并通過定制報表輸出、貸款信息查詢等手段實現(xiàn) 對貸款庫的歷史信息分析功能。（七）輔助維護子系統(tǒng)包括標

6、準數(shù)據(jù)維護、用戶管理等 功能模塊。4 .與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系（-）核心賬務系統(tǒng)本系統(tǒng)依托核心賬務系統(tǒng)進行有關(guān)會計核算.資金清算 和賬務資金的劃轉(zhuǎn)。（二）個人住房貸款系統(tǒng)/個人信貸系統(tǒng)個人住房貸款系統(tǒng)提供入庫個人住房貸款的篩選標識、 會計核算和日常貸款管理功能，本系統(tǒng)提供SPV內(nèi)部賬務核 算.貸款管理、債券信息管理以及現(xiàn)金流分析預測等功能（三）證券業(yè)務系統(tǒng)（四）其他相關(guān)系統(tǒng)5 .設備配置概述住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)以現(xiàn)有個人住房貸款 業(yè)務系統(tǒng)或正在進行開發(fā)的個人貸款業(yè)務系統(tǒng)作為入庫資產(chǎn)數(shù)據(jù)源在我行已有的網(wǎng)絡環(huán)境上進行構(gòu)建?？傂性O數(shù)據(jù)庫服務器、管理機和賬務核算機。證券化數(shù)據(jù)庫服務器獨立于個貸業(yè)務系統(tǒng)，

7、采用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix/Oracle數(shù)據(jù)庫，存放全行證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)據(jù)，同時兼做賬務核算服務器?？傂性O管理客戶機若干臺，進行資產(chǎn)庫的日常管理和數(shù)據(jù)分析，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、賬務核算子系統(tǒng)、信息 分析子系統(tǒng)和系統(tǒng)維護子系統(tǒng)。信貸管理客戶機采用 Windows NT/2000操作系統(tǒng),采用C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)，OLAP分析工具擬采用Congnoso賬務核算機完成證券化的財務會計核算，賬務核算程序采用C/S方式，程序存放在客戶機上，用 Delphi,VB,VC等語言編程,或

8、購買成熟財務軟件產(chǎn)品。經(jīng)辦證券化業(yè)務的一級分行設數(shù)據(jù)庫服務器和管理機。 數(shù)據(jù)庫服務器在個人貸款系統(tǒng)上線以前可采用臨時服務器， 上線后和個人貸款系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器共用同一臺服務器，個 貸業(yè)務系統(tǒng)設計時已考慮了證券化資產(chǎn)庫。數(shù)據(jù)庫服務器采 用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix數(shù)據(jù)庫，存放全轄證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)。一級分行設管理機一臺，進行資產(chǎn)庫的日常管理，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、 資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)。軟件結(jié)構(gòu)同總行信貸管理機。信貸管理 客戶機采用Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結(jié)構(gòu)，用 DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)。二級分行和經(jīng)辦行不單獨設管理機

9、，個貸系統(tǒng)上線前可 利用現(xiàn)有設備，采用和一級分行類似的程序作為過度性應 用，其功能包括資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn) 庫管理子系統(tǒng)。個貸系統(tǒng)上線后，這些功能已在個貸系統(tǒng)信 貸管理機上實現(xiàn)，工作方式為采用B/S方式通過一級分行應 用服務器（J2EE平臺）實現(xiàn)，編程語言為JAVA06.投資概算年度費用大項項目階段年度費用概算備注2002年人員費用研究論證階段70場租費研究論證階段24專家咨詢論證費研究論證階段86非項研究論證階段10目組人員會議費測試、試點及檢驗費研究論證階段10行外10設備研究論證階段使用費支持10與服研究論證階段務費工具軟件購置費研究論證階段10設備20研究論證階段均直費年度合250計2003人員費用開發(fā)階段107年場租費開發(fā)階段36專家咨詢論證費開發(fā)階段172非項目組人員會議費開發(fā)階段16培訓10推廣開發(fā)階段費測試、10試點開發(fā)階段及檢瞼費行外設備使用費開發(fā)階段10支持10與服開發(fā)階段務費工具50軟件開發(fā)階段購置費設備50購置開發(fā)階段費年度合 計4812003年人員費用培訓推廣階段130場租費培訓推廣階段24專家咨詢論證費