計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件1

1、第一節(jié)課第一節(jié)課 緒論緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)outline“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？2數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類34兩個關(guān)鍵概念1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？是什么？(what is econometrics?) 是誰命名了是誰命名了“計量經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)”？1926年年他撰文試圖對邊際效用予以他撰文試圖對邊際效用予以經(jīng)驗度量，該文首次出現(xiàn)經(jīng)驗度量，該文首次出現(xiàn)econometric一詞一詞1930年年他在美國發(fā)起計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會他在美國發(fā)起計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會1969年年他與丁伯根共同首獲他與丁伯根共同首獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)科學(xué)紀(jì)念獎諾貝爾經(jīng)濟(jì)科學(xué)紀(jì)念獎拉格納拉格納安東安東基特基特弗里希弗里希

2、(ragnar a.k.frisch)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的首個定義是什么？ econometrics is by no means the same as economic statistics. nor is it identical with what we call general economic theory, although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character. nor should econometrics be taken as synonomous with th

3、e application of mathematics to economics. econometrica 創(chuàng)刊社論創(chuàng)刊社論1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？是什么？(what is econometrics?)由這一定義可知： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)并不等同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)并不等同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于我們所說的一般經(jīng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，即使經(jīng)濟(jì)理論中相當(dāng)一部分內(nèi)容濟(jì)理論，即使經(jīng)濟(jì)理論中相當(dāng)一部分內(nèi)容具有明確的數(shù)量特征。具有明確的數(shù)量特征。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用。應(yīng)用。1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”

4、是什么？是什么？(what is econometrics?) it is the unification of all three that is powerful. and it is this unification that constitutes econometrics. econometrica 創(chuàng)刊社論創(chuàng)刊社論 這三個學(xué)科（經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、一般經(jīng)濟(jì)理論與數(shù)學(xué)）這三個學(xué)科（經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、一般經(jīng)濟(jì)理論與數(shù)學(xué)）的結(jié)合，稱作計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。的結(jié)合，稱作計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？是什么？(what is econometrics?) this mutual penetrati

5、on of quantitative economic theory and statistical observation is the essence of econometrics. and therein lies the need for mathematics, both in the formulation of the principles of economic theory, and in the technique of handling the statistical data. econometrica 創(chuàng)刊社論創(chuàng)刊社論1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？是什么？(w

6、hat is econometrics?) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實質(zhì)在于數(shù)量經(jīng)濟(jì)理論與統(tǒng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實質(zhì)在于數(shù)量經(jīng)濟(jì)理論與統(tǒng)計觀測的相互滲透。計觀測的相互滲透。 因此，無論是在經(jīng)濟(jì)理論原理的形成上，因此，無論是在經(jīng)濟(jì)理論原理的形成上，還是在統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理的技術(shù)上，計量經(jīng)濟(jì)還是在統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理的技術(shù)上，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展也需要數(shù)學(xué)。學(xué)的發(fā)展也需要數(shù)學(xué)。1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是什么？是什么？(what is econometrics?)2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？ step 1 理論或假說的陳述理論或假說的陳述2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？ step 2 理論

7、的數(shù)學(xué)模型設(shè)定理論的數(shù)學(xué)模型設(shè)定2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？ step3 理論的計量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論的計量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定 step 4 獲取數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型 step 5 計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計 統(tǒng)計學(xué)方法（回歸分析）統(tǒng)計學(xué)方法（回歸分析） step 6 假設(shè)檢驗假設(shè)檢驗 統(tǒng)計學(xué)方法（概率分布）統(tǒng)計學(xué)方法（概率分布） step 7 預(yù)報或預(yù)測預(yù)報或預(yù)測 step 8 利用模型制定政策利用模型制定政策2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析如何展開？3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 橫截面數(shù)據(jù)集橫截面數(shù)據(jù)集 cross-sectio

8、nal data set在同一時間點上，對一系列個人、家庭、在同一時間點上，對一系列個人、家庭、企業(yè)、城市、國家或其他單位所采集的樣企業(yè)、城市、國家或其他單位所采集的樣本而構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。本而構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。 橫截面數(shù)據(jù)集舉例：橫截面數(shù)據(jù)集舉例： 2010年年11月月1日零點，中國各省的人口日零點，中國各省的人口數(shù)量所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集（全國第六次人口普查）數(shù)量所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集（全國第六次人口普查）3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 時間序列數(shù)據(jù)集時間序列數(shù)據(jù)集 time series data set 由一個或幾個變量在不同時間的觀測由一個或幾個變量在不同時間的觀測值所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。值所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。 各

9、個觀測值的時間跨度可能是各個觀測值的時間跨度可能是1天、天、1個月、個月、1個季度、個季度、1年等等。年等等。3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 時間序列數(shù)據(jù)集舉例：時間序列數(shù)據(jù)集舉例： 中國中國1978-2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值年國內(nèi)生產(chǎn)總值 某個兒童逢整周歲時測量的身高某個兒童逢整周歲時測量的身高 滬深股市每個交易日的收盤點數(shù)滬深股市每個交易日的收盤點數(shù)3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 混合橫截面數(shù)據(jù)混合橫截面數(shù)據(jù) pooled cross section 兼具時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)的特點兼具時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)的特點 數(shù)據(jù)形成方式：數(shù)據(jù)形成方式： 在每個時間點上隨機抽取特定數(shù)量的樣本。

10、在每個時間點上隨機抽取特定數(shù)量的樣本。3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 面板數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù) panel data 由數(shù)據(jù)集中每個橫截面單位的一個時間序由數(shù)據(jù)集中每個橫截面單位的一個時間序列組成的數(shù)據(jù)。列組成的數(shù)據(jù)。 需要對橫截面單位進(jìn)行長期跟蹤，獲得數(shù)需要對橫截面單位進(jìn)行長期跟蹤，獲得數(shù)據(jù)較為困難。據(jù)較為困難。3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類 面板數(shù)據(jù)舉例：面板數(shù)據(jù)舉例： 中國、俄羅斯、印度、巴西中國、俄羅斯、印度、巴西1978-2009年年 國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)集國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)集 中國各省、自治區(qū)、直轄市中國各省、自治區(qū)、直轄市1978-2009年年 財政收入數(shù)據(jù)集財政收入數(shù)據(jù)集3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的種類4.兩個關(guān)鍵概念兩個關(guān)鍵概念因果效應(yīng)因果效應(yīng)casual effect 推定一個變量與另一個變量之間存在因果推定一個變量與另一個變量之間存在因果效應(yīng)，是對經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗的目的所在。效應(yīng)，是對經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗的目的所在。 如何分析因果效應(yīng)？如何分析因果效應(yīng)？需要假設(shè)需要假設(shè)“其他條件不變其他條件不變”(ceteris paribus)在現(xiàn)實中，如何保證在現(xiàn)實中，如何保證“其他條件不變其他條件不變”？實現(xiàn)這一點較為困難，見下例。實現(xiàn)這一點較為困難，見下例。4.兩個關(guān)鍵概念