計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)16年復(fù)習(xí)內(nèi)容

1、一、單項(xiàng)選擇題1.根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型是（ C ）A.樣本模型B.理論模型C.實(shí)際模型D.虛擬模型2.以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（ A ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)03.質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，需要使用（ D ）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量4.在聯(lián)立方程模型中，前定變量包括（ D ）A.外生變量和內(nèi)生變量B.內(nèi)生變量和滯后變量C.非隨機(jī)變量和內(nèi)生變量D.外生變量和滯后變量5.F檢驗(yàn)屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型評價(jià)中的（ C ）A.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)

2、則D.識別準(zhǔn)則6.相關(guān)系數(shù)的取值范圍是（ D ）A.0<r<1B.0r1C.-1r<0D.-1r17.方差膨脹因子檢測法用于檢驗(yàn)（ C ）A.是否存在異方差B.是否存在序列相關(guān)C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立8.在分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中，0稱為（ A ）A.短期影響乘數(shù)B.過渡性影響乘數(shù)C.特殊乘數(shù)D.長期影響乘數(shù)9.下列關(guān)于簡化式模型的說法中不正確的是（ D ）A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.模型的簡化式一般是從模型的結(jié)構(gòu)式直接導(dǎo)出C.如果一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程包含一個(gè)內(nèi)生變量和模型系統(tǒng)中的全部前定變量，這個(gè)結(jié)構(gòu)式方程就等同于簡

3、化式方程D.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)10.設(shè)為總體相關(guān)系數(shù)，r為樣本相關(guān)系數(shù)，則檢驗(yàn)H0：=0時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從的分布為（ C ）A.2(n-2)B.t(n-1)C.t(n-2)D.N(n一2)11.假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)ut具有一階自回歸形式：ut=ut-1+vt其中E(vt)=0，Var(vt)=，則方差Var(ut)為（ A ）A.Var(ut)=B.Var(ut)=C.Var(ut)=D.Var(ut)=12.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)Yi=C0+C1Xi+ui中，消費(fèi)支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為小孩、成年人和老年人三個(gè)層次，假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，

4、則考慮上述因素的影響，該消費(fèi)函數(shù)應(yīng)引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（ B ）A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)13.關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型變量的說法中正確的是（ D ）A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)變量14.相關(guān)分析所考察的變量中（ A ）A.所有變量均為隨機(jī)變量B.所有變量均為確定性變量C.一個(gè)變量為隨機(jī)變量，其它為確定性變量D.一個(gè)變量為確定性變量，其它為隨機(jī)變量15.設(shè)有樣本回歸直線（ C ）A.不一定在回歸直線上B.一定不在回歸直線上C.一定在回歸直線上D.在回歸直線的上方16.設(shè)線性回歸模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+ui符合經(jīng)典假設(shè)，

5、則檢驗(yàn)H0：1=2=k=0時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量F服從（ B ）A.F(k-1，n-k)B.F(k，n-k-1)C.F(k-l，n-1)D.F(n-k，k-1)17.對于自適應(yīng)預(yù)期模型（ C ）Yt=0+1Xt+(1-)Yt-1+VtVt=ut-(1-)ut-1,ut為經(jīng)典誤差項(xiàng)，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用的方法為（ C ）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.工具變量法D.廣義差分法18.對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分為兩類，即（ B ）A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法19.如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包

6、含一個(gè)內(nèi)生變量和模型中的全部前定變量，則這個(gè)方程（ A ）A.僅滿足識別的階條件B.不可識別C.恰好識別D.過度識別20.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計(jì)該方程的參數(shù)時(shí)可用（ A ）A.有限信息極大似然估計(jì)法B.最小二乘法C.間接最小二乘法D.廣義差分法21.進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)計(jì)時(shí)，首先要確定（ D ）A.模型的結(jié)構(gòu)B.模型的機(jī)制C.模型的導(dǎo)向D.模型的理論基礎(chǔ)22.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是(B)A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量23.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是(A)A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無偏的，有效的D.有偏的，有

7、效的24.半對數(shù)模型Y=中，參數(shù)的含義是( C)A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的絕對量變化D.Y關(guān)于X的彈性25.在一元線性回歸模型中，的無偏估計(jì)量為( C)A.B. C. D. 26.在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的p值=0.0000，則表明( C)A.解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的B.解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的D.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響不顯著27.根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸方程為，ln=20.5+0.75lnx，這表明人均收入每增加

8、1%，人均消費(fèi)支出將增加( B)A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%28.在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明( C )A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定29.在多元線性回歸模型中，對回歸系數(shù)（j=2，3，4)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量為( A )A.B.C.D.30.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有(A)A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D.季度分析、年度分析、中長期分析31.對于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則(B)A.=0時(shí)，(Yi-)0B.=0時(shí)，(Yi

9、-)2=0C.=0時(shí)，(Yi-)為最小D. =0時(shí)，(Yi-)2為最小32.設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是(D)A.B.C.D.33.對于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有(D)A.=0時(shí)，r=1B.=0時(shí)，r=-1C.=0時(shí)，r=0D.=0時(shí)，r=1或r=-134.用一組有30個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量|t|大于等于(C)A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1，28)35.將一年四個(gè)季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的

10、回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為(3)A.2B.3C.4D.536.下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程的類型為(B)Yt=Ct+It+Gt (定義方程)Ct= (消費(fèi)函數(shù))It= (投資函數(shù))A.技術(shù)方程B.行為方程C.恒等式D.制度方程37 .在聯(lián)立方程模型中，下列關(guān)于工具變量的表述，錯誤的是(C)A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)C.若引入多個(gè)工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果D.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性38經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與數(shù)

11、理經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別在于是否考慮經(jīng)濟(jì)行為發(fā)生變化的(C)A內(nèi)生因素B確定性因素C隨機(jī)因素D外生因素39在同一時(shí)點(diǎn)或時(shí)期上，不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)是(C)A時(shí)期數(shù)據(jù)B時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)C時(shí)序數(shù)據(jù)D截面數(shù)據(jù)40選擇模型的數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是(C)A經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)理論B數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論C宏觀經(jīng)濟(jì)理論D經(jīng)濟(jì)行為理論41線性估計(jì)量是指與下述哪個(gè)變量的關(guān)系是線性的？(A)A解釋變量XB被解釋變量YC誤差項(xiàng)uD殘差項(xiàng)e42最小二乘原理是(A)A殘差平方和最小B殘差和最小C誤差平方和最小D誤差和最小43解釋平方和ESS是指(B)A.B C.D44按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的誤差項(xiàng)ui應(yīng)為零均值、同方差，且與(B)A被解

12、釋變量Yi不相關(guān)B其他隨機(jī)誤差項(xiàng)uj不相關(guān)C回歸值不相關(guān)D殘差項(xiàng)ei不相關(guān)45殘差平方和隨著解釋變量個(gè)數(shù)的增加而(A)A減少B不變C增加D先增加后減少46在一元回歸模型中，回歸系數(shù)通過了顯著性t檢驗(yàn)，表示(A)A0B0CD47在回歸模型中，序列相關(guān)是指(B)A.Y與X相關(guān)B彼此相關(guān)CX2、X3與u相關(guān)DX2、X3彼此相關(guān)48在多元線性回歸模型中，若某兩個(gè)解釋變量的相關(guān)系數(shù)接近1，則表明模型中存在(C)A異方差B自相關(guān)C多重共線性D設(shè)定誤差49加權(quán)最小二乘法就是對原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差的模型，然后使用下面方法估計(jì)參數(shù)(C)A廣義矩估計(jì)法B工具變量法C普通最小二乘法D間接最小二乘

13、法50DW檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)(B)A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D設(shè)定誤差51設(shè)居民消費(fèi)支出，Xi=居民收入，D=l代表城鎮(zhèn)居民，D=0代表農(nóng)村居民，則截距變動模型為(A)A.BCD52間接最小二乘法適用于如下特征的方程的參數(shù)估計(jì)(C)A過度識別方程B不可識別方程C恰好識別方程D可識別方程53計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是(A)A揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述B.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述C.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用非隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述D.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個(gè)因素之間的因果關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述54相關(guān)分析的目

14、的為(C)A研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系C.研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度D.研究隨機(jī)變量和非隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度55經(jīng)典假定中誤差項(xiàng)u具有零均值是指(A)A隨機(jī)誤差項(xiàng)u的期望值為OB.殘差項(xiàng)e的期望值為OC.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的取值為OD.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的觀測值的均值為056最佳線性無偏估計(jì)量是(A)A具有線性、無偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量B.具有線性、有偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量C.具有線性、有偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量D.具有線性、無偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量57在X與Y的回歸分析中(B)AX是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量B.Y是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)

15、變量C.X和Y都是隨機(jī)變量D.X和Y均為非隨機(jī)變量58相關(guān)系數(shù)r的取值范圍為(D)A1r4B.Or4C.0r2D.-1r159解釋變量X的回歸系數(shù)為2，下列哪種情況表明變量X是顯著的？(B)A.t統(tǒng)計(jì)量大于臨界值B.t統(tǒng)計(jì)量的絕對值大于臨界值C.t統(tǒng)計(jì)量小于臨界值D.t統(tǒng)計(jì)量的絕對值小于臨界值60多元回歸模型中F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)為(B)A偏回歸系數(shù)全為OB.偏回歸系數(shù)不全為OC.常數(shù)項(xiàng)不為OD.偏回歸系數(shù)都不為061.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是(A)A時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)62樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)(B)A序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性D.設(shè)定誤差63下

16、列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法？(C)A殘差圖分析法B.方差比檢驗(yàn)法C.方差擴(kuò)大因子法D.懷特檢驗(yàn)法64設(shè)Yi=0+1Xi+ui，Yi=居民消費(fèi)支出，Xi=居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D=O代表農(nóng)村居民，則斜率變動模型為(D)AYi=0+1Xi+2D+uiB. Yi=(0+2)+1Xi+uiC. Yi=(0+1)+1Xi +uiD. Yi=0+1Xi+2DiX+ui65.單方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型必然是(A)A.隨機(jī)方程B.政策方程C.制度方程D.定義方程66.在多元線性回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2的關(guān)系有(B)A.R2<B. R2C.R2D. <R267.懷特檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)

17、(A)A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差68.DW檢驗(yàn)法中DW值位于(A)A.0，4B.1，2C.2，6D.3，869.方差非齊性情況下，常用的估計(jì)方法是(D)A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法70.已知模型的DW統(tǒng)計(jì)量的值為0.6時(shí)，普通最小二乘估計(jì)殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為(D)A.0.3B.0.4C.0.5D.0.771.設(shè)某商品需求模型為Yt=0+1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年4個(gè)季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了4個(gè)虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為(B)A.異方差性B.完全的多重共線性C.不完全的多重共線性D.序列相關(guān)7

18、2.根據(jù)線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)殘差計(jì)算得到DW統(tǒng)計(jì)量的值為4，這表明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)(C)A.不存在一階序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān)D.不存在二階序列相關(guān)73.若隨著解釋變量的變動，被解釋變量的變動存在兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即有三種變動模式，則在分段線性回歸模型中應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為(B)A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)74對于線性回歸模型Yt=0+1D+1Xi+2(DXi)+ui，其中D為虛擬變量，當(dāng)所有系數(shù)都顯著時(shí)，其圖形是(D)A.兩條平行線B.兩條垂直線C.一條折線D.兩條交叉線75.對有限分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut進(jìn)行多項(xiàng)式變換時(shí)，

19、多項(xiàng)式的階數(shù)m與最大滯后長度k的關(guān)系是(A)A.m<kB.m=kC.m>kD.不確定76.對自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)使用的檢驗(yàn)方法為(A)A.DW檢驗(yàn)B.t檢驗(yàn)C.H檢驗(yàn)D.ADF檢驗(yàn)77.根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為構(gòu)造的方程式是（ C ）A.政策方程B.定義方程C.隨機(jī)方程D.制度方程78.在二元線性回歸模型中，的無偏估計(jì)量為（D ）A.B.C. D. 79.利用普通最小二乘法估計(jì)得到的樣本回歸直線必然通過（ A ）A.點(diǎn)B.點(diǎn)（0，0）C.點(diǎn)D.點(diǎn)80.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（ A ）A.與隨機(jī)誤差不相關(guān)B.與殘差不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸

20、值不相關(guān)81.回歸模型中不可使用的模型為（C ）A.較高，回歸系數(shù)高度顯著B. 較低，回歸系數(shù)高度顯著C. 較高，回歸系數(shù)不顯著D. 較低，回歸系數(shù)顯著82.下列可說明存在異方差的情況是（D ）A.B. C.（常數(shù)）D.83.若計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量接近0，則表明該模型（B ）A.不存在一階序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān)D.存在高階序列相關(guān)84.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)（A ）A.序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性D.設(shè)定誤差85.設(shè)分布滯后模型為，為了使模型的自由度達(dá)到27，必須擁有多少年的觀測資料（ C ）A.32年B.33年 C.35年D.38年86.在分布滯后模型中，短期影響

21、乘數(shù)是指（ A ）A.B. C.D.87.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入有關(guān)，而且與消費(fèi)者的性別、年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成按四個(gè)層次劃分，假定邊際消費(fèi)傾向不變，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B ）A.2個(gè)B.3個(gè) C.4個(gè)D.5個(gè)88.在回歸模型中，D為性別因素， ， ，則會產(chǎn)生的問題為（ D ）A.異方差B.序列相關(guān)C.不完全多重線性相關(guān)D.完全多重線性相關(guān)89.當(dāng)定性的因素引進(jìn)到經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（ D ）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量90.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)一詞的提出者是（ C ）A弗里德曼B丁伯根C費(fèi)里希D克萊茵91樣本殘差是指（ C ）A個(gè)別的Yi圍繞它的期望值

22、的離差BYi的測量誤差C預(yù)測值與實(shí)際值Yi的偏差D個(gè)別的Xi圍繞它的期望值的離差92在回歸模型中，總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)F，第二自由度是（ D ）An-1Bn-2Cn-3Dn-493若查表得到dL和du，則不存在序列相關(guān)的區(qū)間為（ B ）ABCD94在分布滯后模型中，長期影響乘數(shù)是指（ D ）ABCD95設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進(jìn)虛擬變量，使模型成為截距變動模型（ A ）A直接引進(jìn)DB按新變量DXi引進(jìn)C按新變量D+Xi引進(jìn)D無法引進(jìn)96設(shè)截距系統(tǒng)變參數(shù)模型為：=a+bZi，當(dāng)Zi為什么變量時(shí)，該模型實(shí)質(zhì)上是截距變動模型（ C ）A內(nèi)生變量B外生變量C虛擬變量D滯后變量9

23、7設(shè)消費(fèi)函數(shù)為,C為消費(fèi)，X為收入，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)0成立，則城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)和農(nóng)村居民消費(fèi)函數(shù)是（ A ）A相互平行的B相互垂直的C相互交叉的D相互重疊的98聯(lián)立方程簡化式模型中的簡化式參數(shù)表示（ D ）A內(nèi)生解釋變量對被解釋變量的總影響B(tài)，內(nèi)生解釋變量對被解釋變量的直接影響C前定變量對被解釋變量的直接影響D前定變量對被解釋變量的總影響99.在多元線性回歸模型中，加入一個(gè)新的假定是( D )A.隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值為零B.不存在異方差C.不存在自相關(guān)D.無多重共線性100.在回歸模型Y=1+2X2+3X3+4X4+u中，如果假設(shè)H020成立，則意味著( D )A.估計(jì)值0B.X2與Y無任何關(guān)系C.回

24、歸模型不成立D.X2與Y有線性關(guān)系101.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在( C )A.異方差B.自相關(guān)C.多重共線性D.設(shè)定誤差102.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型是ln=3.5+0.91nXi，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將( C )A.增加3.5B.增加0.35C.增加0.9D.增加9103.弗里希將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為（ A ）A.經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合B.管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合C.管理學(xué)、會計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合D.經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合104.結(jié)構(gòu)式方程過度識別是指（ C

25、）A.結(jié)構(gòu)式參數(shù)有唯一數(shù)值B.簡化式參數(shù)具有唯一數(shù)值C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)具有多個(gè)數(shù)值D.簡化式參數(shù)具有多個(gè)數(shù)值105.經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時(shí)序數(shù)據(jù)，另一類是（ B ）A.總量數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)C.平均數(shù)據(jù)D.相對數(shù)據(jù)106.下列回歸方程中一定錯誤的是（ C ）A.B.C.D. 107.在對回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui服從（ A ）A.N（0，2）B.t（n-1）C.N（0，）（如果ij，則）D.t（n）108.在利用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差越大，則（ A ）A.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C.預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)

26、間越窄，預(yù)測誤差越大109.如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個(gè)變量Zi成比例，則應(yīng)該用下面的哪種方法估計(jì)模型的參數(shù)?（ B ） A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.間接最小二乘法D.工具變量法110.方差膨脹因子的計(jì)算公式為（ A ）A. B.C.D.111收入決定模型中的前期收入yt-1被稱為（ D ）A控制變量B內(nèi)生變量C政策變量D滯后變量112在一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS，假設(shè)n為樣本容量，則剩余變差RSS的自由度為（ D ）A1BnCn-1Dn-2113樣本分段比較檢驗(yàn)法又稱為（ D ）ADW檢驗(yàn)法B戈里瑟檢驗(yàn)法C懷特檢驗(yàn)法D戈德菲爾德和匡特檢驗(yàn)法114外生變量

27、是（ C ）A具有一定概率分布的隨機(jī)變量B模型輸出的變量C非隨機(jī)變量D模型自身決定的變量115在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，被解釋變量一定是（ A ）A內(nèi)生變量B滯后變量C政策變量D外生變量116y與x的真實(shí)關(guān)系應(yīng)表達(dá)為（ A ）ABCD117在對多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低，但模型的F檢驗(yàn)值卻很高，這說明模型存在（ C ）A方差非齊性B序列相關(guān)性C多重共線性D設(shè)定誤差118合稱為前定變量的是（ C ）A外生變量和滯后變量B內(nèi)生變量和外生變量C外生變量和虛擬變量D解釋變量和被解釋變量119設(shè)截距和斜率同時(shí)變動模型為Yi=,其中D為虛擬變量。如果經(jīng)檢驗(yàn)該模型為斜率變動模型，則

28、下列假設(shè)成立的是（ D ）A，B，C，D，120.年勞動生產(chǎn)率X(千元)和工人工資Y(元)之間的回歸直線方程為=20+60Xt，這表明年勞動生產(chǎn)率每提高1000元時(shí)，工人工資平均( A )A.增加60元B.減少60元C.增加20元D.減少20元121.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，n為樣本容量，則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為( A )A.F=B.F=1-C.F=D.F=122在二元線性回歸模型：中，表示（ A ）A當(dāng)X2不變、X1變動一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動B當(dāng)X1不變、X2變動一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動C當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)， Y的平均變動D當(dāng)X1和X2都變動一個(gè)

29、單位時(shí)， Y的平均變動123對于無限分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut，無法用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)是因?yàn)椋?C ）A參數(shù)有無限多個(gè)B沒有足夠的自由度C存在嚴(yán)重的多重共線性D存在序列相關(guān)124使用多項(xiàng)式方法估計(jì)有限分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut時(shí)，多項(xiàng)式i=0+1i+2i2+mim的階數(shù)m必須（ A ）A小于kB小于等于kC等于kD大于k125在聯(lián)立方程模型中，存在識別問題的方程為（ B ）A制度方程B隨機(jī)方程C恒等式D制度方程與隨機(jī)方程二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分,共10分)1.下列現(xiàn)象中不屬于相關(guān)關(guān)系的有（ACD ）A.家庭消費(fèi)支

30、出與收入 B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C.物價(jià)水平與商品需求 D.小麥產(chǎn)量與施肥量 E.成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)2.常用的處理多重共線性的方法有（ABCDE）A.追加樣本信息 B.使用非樣本先驗(yàn)信息C.進(jìn)行變量形式的轉(zhuǎn)換 D.嶺回歸估計(jì)法 E.主成分回歸估計(jì)法3.在消費(fèi)（Y）對收入（X）的回歸分析中考慮性別的影響，則下列回歸方程可能正確的有（BCE）A.Y=+X+u B.Y=+D+X+uC.Y=+u D. Y=+（DX）+u E. Y=+D+X+u4.下列檢驗(yàn)中屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢驗(yàn)的有（BCD）A.判定系數(shù)檢驗(yàn) B.序列相關(guān)檢驗(yàn)C.方差非齊次性檢驗(yàn) D.多重共線性檢驗(yàn) E.聯(lián)立方程模型的識別

31、性判斷5.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的評價(jià)準(zhǔn)則主要有（ACE）A.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 B.數(shù)學(xué)準(zhǔn)則C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D.預(yù)測準(zhǔn)則 E.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則6.多元回歸模型通過了整體顯著性F檢驗(yàn)，則可能的情況為（BCD）A. B.0，0 C.=0，0 D.0，=0 E.=0，=0，=07.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中存在多重共線性的主要原因?yàn)椋–DE）A.模型中存在異方差 B.模型中存在虛擬變量C.經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢 D.滯后變量的引入 E.樣本資料的限制8.對于有限分布滯后模型，對它應(yīng)用最小二乘法估計(jì)時(shí)存在的困難有（ADE）A.產(chǎn)生多重線性 B.產(chǎn)生異方差C.產(chǎn)生自相關(guān) D.損失自由度 E.最大滯后期k較難確定9.對于經(jīng)典線性回歸模型

32、，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有的優(yōu)良性有(ABC )A.無偏性 B.線性性 C.方差最小性 D.確定性 E.誤差最小性8.下列哪些方法是檢驗(yàn)方差非齊性的方法?(ABC)A.殘差圖分析法 B.方差膨脹因子檢測法 C.樣本分段比檢驗(yàn) D.DW檢驗(yàn)法 E.簡單相關(guān)系數(shù)檢測法9.虛擬變量取值為0和1分別代表某種屬性是否存在，其中(BCE)A.0表示存在這種屬性 B.0表示不存在這種屬性C.1表示存在這種屬性 D.1表示不存在這種屬性 E.0和1所代表的內(nèi)容可以任意設(shè)定10.在截距變動模型Yi=a0+a1D+Xi+ui中，模型系數(shù)敘述正確的有( ACE )A. a0是基礎(chǔ)模型截距項(xiàng) B.a1是基礎(chǔ)模

33、型截距項(xiàng)C. a0是公共截距項(xiàng) D. a1是公共截距系數(shù) E. a1是差別截距系數(shù)11.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用包括（CDE）A設(shè)定模型 B檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?C結(jié)構(gòu)分析 D經(jīng)濟(jì)預(yù)測 E評價(jià)經(jīng)濟(jì)政策12簡單線性回歸模型對回歸系數(shù)估計(jì)值的直觀判斷主要指（AB）A估計(jì)值的符號 B估計(jì)值的大小 C估計(jì)值的期望值 D估計(jì)值的方差 E估計(jì)值之間協(xié)方差13以下關(guān)于DW檢驗(yàn)的說法，正確的有（CE）A要求樣本容量較大 BC要求解釋變量中不含滯后因變量 D能夠判定所有情況 E只適合一階線性序列相關(guān)14在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，內(nèi)生變量是（ACE）其中，C=總消費(fèi)，I=總投資，Y=總收入，R=利率ACt BCt-1 CYt DRt

34、EIt15回歸模型中可使用的回歸模型為(AB）A較高，回歸系數(shù)高度顯著 B較低，回歸系數(shù)高度顯著C較高，回歸系數(shù)不顯著 D較低，回歸系數(shù)不顯著 E低，回歸系數(shù)高度不顯著16.線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)的殘差滿足（ACD）A. B. C. D. E. 17.序列相關(guān)情況下，常用的估計(jì)方法有（AB）A.一階差分法 B.廣義差分法 C.工具變量法 D.加權(quán)最小二乘法 E.廣義最小平方法18.在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，前定變量包括（BDE）(C=總消費(fèi)，I=總投資，Y=總收入，R=利率)A. B. C. D. E.19.考慮以下擴(kuò)展的凱恩斯收入決定模型： Ct=0+1Yt+2Tt+u1t (消費(fèi)函數(shù))

35、 It=0+1Yt-1+u2t (投資函數(shù)) Tt=0+1Yt+u3t （稅收函數(shù)） Yt=Ct+It+Gt (收入恒等式)用階條件檢查方程組的可識別性有（AE）A.消費(fèi)函數(shù)恰好識別 B.投資函數(shù)恰好識別C.稅收函數(shù)不可識別 D.消費(fèi)函數(shù)不可識別 E.投資函數(shù)過度識別20.關(guān)于聯(lián)立方程模型，下列說法正確的有(BDE)A.聯(lián)立方程偏倚的實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān)B.只有當(dāng)模型中所有方程均可識別時(shí)，模型才可識別C.結(jié)構(gòu)式聯(lián)立模型中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量D.簡化式聯(lián)立模型中簡化參數(shù)反映了解釋變量對被解釋變量的總影響E.滿足最小二乘法的經(jīng)典假設(shè)時(shí)，簡化式模型的最小二乘法估計(jì)量具有

36、無偏、一致性21對于經(jīng)典線性回歸模型，隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)滿足的條件有(ABCD)A零均值 B.同方差 C.無多重共線性 D.無序列相關(guān) E.無偏性22計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中序列相關(guān)的主要檢驗(yàn)方法有(AD)A殘差圖法 B.方差比檢驗(yàn)法 C.ADF檢驗(yàn)法 D.DW檢驗(yàn)法 E.戈里瑟檢驗(yàn)法23對于有限分布滯后模型，對它應(yīng)用阿爾蒙多項(xiàng)式法主要解決了哪些問題？(ADE)A多重共線性問題 B.異方差問題 C.產(chǎn)生自相關(guān)問題 D.損失自由度問題 E.最大滯后期k的確定問題24若查表得到DW上、下限dL和dU，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)間為(BC)A.dUDW4-dU B.4-dUDW4-dL C.dLDWdU D.4-dLDW

37、4 E.0DWdL25對于經(jīng)典多元線性回歸模型，解釋變量X應(yīng)滿足的條件有(ACE)AX是非隨機(jī)變量 B同方差 CX間無完全共線性 D零均值 EX與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)26計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中異方差的主要檢驗(yàn)方法為(ABCE)A殘差圖法 B方差比檢驗(yàn)法 C懷特檢驗(yàn) DDF檢驗(yàn)法 E.戈萊瑟檢驗(yàn)法27對自適應(yīng)預(yù)期模型估計(jì)參數(shù)時(shí)，為解決與ut的相關(guān)問題而選擇一個(gè)工具變量Zt來代替，則必須滿足(ACE)A. B C D; E.。28.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科?(ADE)A.統(tǒng)計(jì)學(xué) B.計(jì)量學(xué) C.經(jīng)濟(jì)預(yù)測 D.數(shù)學(xué) E.經(jīng)濟(jì)學(xué)29.判定系數(shù)R2可表示為(BCEA.R2= B. R2= C. R

38、2= D. R2= E. R2=30.下列方程中不可能是單一方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的有（DE）A.行為方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定義方程 E.平衡方程31.在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須與（AE）A.該隨機(jī)解釋變量高度相關(guān) B.其它解釋變量高度相關(guān)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D.該隨機(jī)解釋變量不相關(guān) E.隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)32.在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（ABDE）A.反映質(zhì)的因素的影響 B.分離異常因素的影響C.提高模型的精度 D.檢驗(yàn)屬性類型對被解釋變量的作用 E.反映不同數(shù)量水平的解釋變量對被解釋變量的影響33.對無限分布滯后模型進(jìn)行Koyck變

39、換時(shí)，Koyck假定包括（ABD）A.模型中所有參數(shù)的符號均相同 B.模型中所有參數(shù)均大于0C.模型中所有參數(shù)均小于0 D.參數(shù)按幾何數(shù)列衰減 E.參數(shù)按幾何數(shù)列遞增34.下列哪些變量屬于前定變量(CD) A.內(nèi)生變量 B.隨機(jī)變量 C.滯后變量 D.外生變量 E.工具變量35.對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括(ABCD ) A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計(jì)法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法36.使用二階段最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)式參數(shù)必須滿足的條件是(BDE)A.該結(jié)構(gòu)方程是過度識別的B.結(jié)構(gòu)方程的誤差項(xiàng)為經(jīng)典誤差項(xiàng)C.簡化式方程的誤差項(xiàng)為經(jīng)典誤差項(xiàng)D.

40、模型中所有的前定變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性E.樣本容量足夠大37.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用于(ABC）A經(jīng)濟(jì)預(yù)測 B經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 C評價(jià)經(jīng)濟(jì)政策 D政策模擬 E經(jīng)濟(jì)決策38常用的檢驗(yàn)方差非齊性的方法有（ABCE）A戈里瑟檢驗(yàn) B戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn) C懷特檢驗(yàn) DDW檢驗(yàn) E方差膨脹因子檢測39.下列屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有（ACDE）A.20002010年某省的人口數(shù) B.2012年某省各縣市國民生產(chǎn)總值C.20092014年某廠的工業(yè)總產(chǎn)值 D.20082013年某廠的職工人數(shù) E.20062013年某廠的固定資產(chǎn)總額40.下列各對變量之間存在相關(guān)關(guān)系的有（ABC）A.身高與體重 B.收入與支

41、出 C.施肥量與糧食產(chǎn)量 D.圓的面積與圓的半徑 E.圓的周長與圓的半徑41.在方差非齊性條件下，普通最小二乘法估計(jì)量是（AD）A.無偏估計(jì)量 B.有偏估計(jì)量 C.有效估計(jì)量 D.非有效估計(jì)量 E.最佳無偏估計(jì)量42.在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中，虛擬變量又可稱為（AE）A.啞變量 B.品質(zhì)變量 C.數(shù)量變量 D.滯后變量 E.二進(jìn)制變量43.對于Yi=，其中D為虛擬變量。下面說法正確的有（BCD）A.其圖形是兩條平行線B.基礎(chǔ)類型的截距為C.基礎(chǔ)類型的斜率為D.差別截距系數(shù)為E.差別斜率系數(shù)為44.對于有限分布滯后模型Yi=，最小二乘法原則上是適用的，但會遇到下列問題中的（ADE）A.多重共線性問題B.異

42、方差問題C.隨機(jī)解釋變量問題D.最大滯后長度k的確定問題E.樣本較小時(shí)，無足夠自由度的問題45.下列關(guān)于二階段最小二乘法說法中正確的有（CD）A.對樣本容量沒有嚴(yán)格要求B.適合一切方程C.假定模型中所有前定變量之間無多重共線性D.僅適合可識別方程E.估計(jì)量不具有一致性46根據(jù)虛擬變量D取值的變化，回歸模型Yi=0+1D+（DZi）+ui可以表示成的形式有（ AC）AYi=0+uiBYi=0+(+uiCYi=(0+1)+uiDCYi=(0+1)+uiEYi=0+47對于分段回歸模型D+ut，其中（ BCD ）A虛擬變量D代表品質(zhì)因素B虛擬變量D代表數(shù)量因素C以xt=x*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D以xt=x*為界，前后兩段回歸直線的截距不同E該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式48.在消費(fèi)(Y)對收入(X)的回歸分析中考慮性別的影響，