趨勢系統(tǒng)如何面對70%的震蕩

1、趨勢系統(tǒng)-如何面對70%的震蕩。（troy1111原創(chuàng)）本帖最后由 troy1111 于 2009-7-27 15:16 編輯 恍惚間，交易已過3年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無奈，毫無突破的苦悶，領(lǐng)悟再進步的這種螺旋式上升，終于跨入了盈利的大門（troy1111原創(chuàng)）?；鹁€注冊3年，發(fā)貼寥寥，慚愧?？粗鴱V大新人重復(fù)著自己昨天的路，真心的想幫他們少些彎路，少些時間，少些虧損。思前想后，決定做個專題，拋磚引玉，詳細地描述下自己的交易理念和心得。 專題會逐步深入，大家順著我的思路就行，碼字很累，文筆很差。寫的爛多擔(dān)待。 1。系統(tǒng)的重要性： 做了2年以上的老鳥都有體

2、會，開始都靠盤感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠不如系統(tǒng)來的穩(wěn)定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統(tǒng)來規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)?。悴恍?？一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）。 交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統(tǒng)也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯，要敢于推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。 強調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠

3、不為過，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當(dāng)然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什么順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統(tǒng)而言，別人能賺錢的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的。 自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關(guān)鍵是你就是系統(tǒng)，系統(tǒng)就是你。不存在打架或抵觸的情況。當(dāng)你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了。我的系統(tǒng)從3年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個版本了，每次我都認為無懈可擊了，但最后還是要改進，相信以后還會是這樣。順便說下，火

4、線上的海豚也是好幾個版本，說明思想帶動系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。 2. 我最初的系統(tǒng)構(gòu)建和交易理念： 幾年前的我和現(xiàn)在的新手一樣，低級錯誤都犯過。然后開始看經(jīng)典教科書，走上了漫漫指標(biāo)科學(xué)家之路。不過我這個周期比較短，可能只有2，3個月吧。慢慢發(fā)覺這樣似乎是個死胡同，再看了好多的經(jīng)典帖子，什么操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座后發(fā)覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學(xué)費疊起來比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設(shè)止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成

5、自己的第二天性。 有了些零碎的概念后，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解?？陀^的規(guī)則，反人性經(jīng)過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義？這個概念太模糊。 我找不到答案。于是痛苦開始了。 現(xiàn)在論壇上大家還是每天把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個字就是專門放馬后炮的，你會不會罵我，先仔細想想再罵不遲。你說順勢是順當(dāng)下的趨勢，沒趨勢怎么辦？休息么？等你發(fā)現(xiàn)趨勢來了，那它也差不多結(jié)束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現(xiàn)在入場的交易是順勢么，不是。右手一放，現(xiàn)在入場就順勢了，真奇妙。現(xiàn)在再想想，這兩個字重要么？ 當(dāng)時的我已經(jīng)意識到了

6、這個問題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當(dāng)時理念的框架還沒有成型）。最后的突破點還是回到系統(tǒng)這個點上來。 3。系統(tǒng)的分類和區(qū)別： 當(dāng)你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場的本質(zhì)。教科書上說市場有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。當(dāng)時的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢。矛盾并痛苦著。一段時間的思考后，終于回到是市場的本質(zhì)。所有的市場都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。（震蕩著的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態(tài)只有對應(yīng)的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買，單

7、邊市追漲殺跌。2種市場狀態(tài)用對應(yīng)的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。相信論壇上廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩？BOLL開口，ADX，還是其他指標(biāo)。是先有價格還是先有指標(biāo)？在這個點上，我卡了半年！或許你將來能做到，不過我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉(zhuǎn)身走了。 我自問沒天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買高賣，要么全都追漲殺跌。其實現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應(yīng)市場，而低買高賣才是逆市而為，但當(dāng)時自己的理念就是一團亂麻，加上經(jīng)驗不夠。只有日復(fù)一日的痛苦?；氐角懊?，當(dāng)時的我決定只用一種操作方法。潛

8、意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書刊也是這樣教導(dǎo)我們。但是，抱著懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。 如果你能準(zhǔn)確判斷震蕩或單邊，或者是你目標(biāo)的話，接下來的文字可能沒有什么參考價值，因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬干！ 4.我的交易系統(tǒng)的框架 當(dāng)時經(jīng)過一段時間的交易，慢慢地也總結(jié)出了2種系統(tǒng)的不同結(jié)果。震蕩手法-低買高賣（KD): 成功率較高，但大多數(shù)都是小盈。KD指標(biāo)非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。再加上偶爾的止損。一波100

9、0點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法-追漲殺跌（均線），大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當(dāng)市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反復(fù)的耳光相信大家也一定有體會。怎么辦？交易仿佛又走進了死胡同。 當(dāng)時我萌生了一個非?？膳碌南敕ǎ偨Y(jié)了我交易日記后，發(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。于是天字第一號原則動搖了?，F(xiàn)在想想要是當(dāng)時不夠堅定的話，下場不言而喻。 終于在不斷的反思后，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問無力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還

10、有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架。 至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒有資格評價，因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。 5.系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合 終于，我成功創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺得只要創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，遵守基本的交易紀(jì)律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了一年的時間就基本完成。當(dāng)時我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度，只要適當(dāng)提高成功率，過幾個星期就能穩(wěn)定盈利了。結(jié)果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉(zhuǎn)身走了。 建立交易系統(tǒng)之后，接下來的工作就是優(yōu)化和

11、磨合。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質(zhì)的東西。當(dāng)然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個比方的話，初始系統(tǒng)只是指明了前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。 系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經(jīng)驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。對于我來說，這個階段已經(jīng)沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對市場，對系統(tǒng)，對自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當(dāng)時自己痛苦并堅強著。 以上基本就是自己的心路歷程了，寫的比較簡單。相信背后的東西大家自己都

12、有體會（2年以上的老鳥握個手，都不容易）。最后一點系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合是沒有終點的，螺旋式上升不會停止，因為我們的人生閱歷和交易經(jīng)驗不會停止。接下來是這個專題的重點，也是我的主要目的：趨勢交易-如何面對70%的震蕩！如果你是用趨勢系統(tǒng)（均線），如果你是2年以上的老鳥，你一定會有相當(dāng)?shù)墓缠Q。因為-我們的理念是一致的！ 我本人的系統(tǒng)是一根均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當(dāng)單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說

13、就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說了，震蕩的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，這個問題我無解。還是那句話，我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬干！ 貼圖，這是原油，所有的金融市場都一樣，外匯股票期貨債券理念沒區(qū)別。黑框框是震蕩，其他都是趨勢行情，我們都是死在這些框里的。很多系統(tǒng)都是上圖來詳細說明什么進場出場點，都是馬后炮，換個圖全死。大家先問問自己，我的系統(tǒng)能在圖里明顯趨勢的地方賺錢么？如果不確定，復(fù)盤！隨便拿手邊什么圖，先圈震蕩，然后看忽略震蕩后，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少？ 如果忽略震蕩后，你的趨勢系統(tǒng)在單邊里還賺不了大錢的話，你的系統(tǒng)必定

14、有問題。很簡單，因為你是趨勢系統(tǒng)，現(xiàn)在市場有趨勢，你有什么理由不賺錢？該你搶的時候你搶不到，憑什么活？如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個成功的趨勢系統(tǒng)（當(dāng)然越高越好，我也在不斷優(yōu)化中）。如果不能，自己慢慢悟吧?，F(xiàn)在幫你不如讓你自己突破。灌輸?shù)睦砟钸h比不上自我的蛻變！ 趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書里怎么說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己?，F(xiàn)在我們來盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤！手邊的圖表自己復(fù)。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。相信2年

15、以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討！ 3點： 1.在高一級周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號之后，再在低一級周期執(zhí)行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。 2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。 3.小周期入場后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。 以上3點重要性依次遞增！特別是最后一條！可以說是我理念的靈魂！ 圖片:1.bmp 4樓的很多東西，新手看了可能還沒有多少感覺

16、。呵呵，這條路每個人都要走的，躲也躲不掉，或許我走歪了也說不定。不過相信2年以上的老鳥一定是有感觸的。只要你做趨勢，就必然有震蕩期的獲利回吐，即使你搬出什么加碼啊，順勢啊，幽靈啊，克羅啊，只持有正確的倉位啊等等，都還是要回吐的。悟性高的少做，笨的像我一樣兩邊耳光。 我選取了上圖中倒數(shù)第二個黑框來舉例，它震蕩時間最長，幅度最大，殺傷力最強。日期是3/23-4/29,下面是一小時圖的K線（習(xí)慣看H4的也差不多，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。 此波大震蕩之前是單邊上升，這個沒有懷疑，之后每個人的趨勢系統(tǒng)可能產(chǎn)生不同的交易信號。我的系統(tǒng)是短期均線系統(tǒng)，比較敏感，在這波震蕩中產(chǎn)生了

17、 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次轉(zhuǎn)勢信號（看日K比較明顯）。只有最后一次多才真正有后面的單邊上漲趨勢，那中間的9次耳光怎么辦？我們開始操作： - 3/27-4/1,在日線上顯示趨勢轉(zhuǎn)變的話，相信之前的單邊多單已經(jīng)平倉了。至于何時入空單，看H1圖（或H4，各人系統(tǒng)不同而已）。若H1為上漲，則逆向過濾，直到H1上漲結(jié)束，轉(zhuǎn)為下跌才入場空單（我的系統(tǒng)是右側(cè)交易）。止損怎么設(shè)，按照自己的系統(tǒng)來。 空單入場就有盈利，那是運氣好。H1/H4入場后，波段高點設(shè)損，行情展開后迅速下移至成本位，接下來的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉(zhuǎn)信號不出，空單不動（止損沿日K下移）。入場是

18、用小周期，出場是大周期。為什么？想想，虧損時你只輸幾點，可是盈利的話卻是幾十點，是不同的數(shù)量級。 4/2-4/3，趨勢轉(zhuǎn)多，空單應(yīng)該已碰止損（變止盈）出場。同樣多單參考自己的小周期系統(tǒng)。基本同上。4/6-4/8(前2天周末），趨勢轉(zhuǎn)空. 前面的多單基本不賺錢，因為止損基本沒有朝有利方向移動多少?？諉涡≈芷谌雸觯绻星檎鹗幍脑捒諉涡≈芷谌雸隹赡苓€來不及移至成本價就直接止損，只要日線趨勢仍為空繼續(xù)在小周期入空單，移止損。 接下來的行情也差不多，大家可自己演練下。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，一定要遵守舍棄在短周期操作的思維這句話，否則來回震蕩耳光不可避免。 - 綜合來說操作思路

19、就是： 大周期判斷趨勢-小周期入場-移止損至成本-看大周期移止損-止損變止盈-碰止盈-大周期趨勢改變。 我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來做，不主動平倉而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現(xiàn)，畢竟。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！ 圖片:2.JPG 經(jīng)過大家的討論，覺得有些細節(jié)還是沒有說清楚： 1。大周期判斷趨勢-入多單還是空單 2。小周期入場（數(shù)量級不宜差太大）-過濾小周期逆向波，右側(cè)交易。 3。設(shè)止損- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)。 4。止損移至成本價-小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。 5。入場工作結(jié)束- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。 6。若碰止損，重復(fù)15。 7。若大周期出現(xiàn)有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動-按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。 8。碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。 再結(jié)合我提到的3點細節(jié)，我想因該比較清晰了。 1.在高一級周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號之后，再在低一級周期執(zhí)行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。 2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一