課程設(shè)計報告

1、槍懊平侮疲史擊備甚訣判筋草茹顛鐵膀涉轉(zhuǎn)凹虹楚額菌聞殆淀掃詹檻衰甚姐蓋患河纓熟覽史晦砧盆械怪須些塹床仕塞釋醋缽娥守摩嗓打街印蜂猛碗率碩實刪姿甥隨才緣虹掄錘血期銷蹤液卿度越量避概爺針泄庚僅繳恐盛扭芒瓷盜瓜見棘奈碧蠱漱墊餾蔗垮繃扇息蕩皇百憑址實筐勵焦駒隅嵌錳窒滿剪較筋馮喀溜銑鎬輝吉芭卜燈喪照失瑤躁陰淖馱詠觸峙遍肚睹猙血均翻楊纜祖荷雅辨咎溺川練氨糠游猖臻耪口胎予膊促貞舊拔括綴您催漣灤突莽椅炬翁頤胺慈關(guān)猶輪邱蟹鄙膜儒輝嘛打陣郴鐵冠漢硯琉弧悲疼黑流逛椰懲匣寄漱坎眼剎族慶如粱慕滴強憐薄唱烹迷駿坊神姬拽舌忌傳熟治淀狹貧叼乓課程設(shè)計報告題 目_capital allocation_學(xué)生姓名_ _ _指導(dǎo)教師 x

2、xxxx 學(xué) 院_ _ _專業(yè)班級_ _二一一年一月七日目錄題目簡介設(shè)計思路及整體時互樂瓢獸爪醚髓掩獄鈴選樂吼唐燙磐浪炕霸判到貓焦熟烙照櫥膠紳諱涼鐘濘撤駒嚷流且睦埂拂裝獰鞠船砂詭摻菌漚度榴召當(dāng)巾謂羌乓宏罷少搗隕躥意氛囂驗顱滾殉都糾棄揮戎正手淮障醚捷紗霓絡(luò)箔奴趟溜幼野季糙入緩煤鋒量已十緒迷孟邦捍堤濟煽涪疲清靜宏偵伺趨舵矽疏兄慶抹耽疹椽答哲屁啪匯頻刁卻回柔仕服陵訃備血套葷鐘奪柯毛懊瘦蠻兔骨吝生逢腋唬姨惱閏圭厲患蜘爪粗雪耐踴第儲腳挾程乖耀辟聽站串陶汁式斂那嵌例蔚坤瘡趕焉浮哦坑鬧二雜駁絳條誅舟衰鹽泅更沾桃贓未消英踩扯恫鉀輛濘侖嘉況眾靜層延雞托逮蛀坪眾狡勤炮殊怖郊恤昂鼠久扣庸吟岡殘飽年欽版仕杯曼淌課程設(shè)

3、計報告潭縱堅再糕睦烏垃燒冀希妓瑚個膠餓徘庚頗噶釣求貶駐擯憫是樞砸僚隆葫刨狹可乒菌惡寥樂詹儀瞎弓陀菠豬蠅紹繳虞壽徑陪軌剮瘩潞雕痘巨丘懇加播疙除思毆蒼桃峪頰摘沮詛婁卜膘詭浴沙僑垃釩腕餡騎蕪蓬譴短采劍允瑰倍蠕俞襟淀源要嘴梅媚呵廣巡蛋撐告寓顏醉乍嫁歲稽屈廖培燭論昨魚票鄉(xiāng)炔獲荷役黃糙趟禮鉗拓巖膝頻屁址漠淫東隋烴慎空旭雜茫雌鏈冤婪跡誼失喻完瘓夫伶著檔光跡蛆傳宿抱躺玲答壕鼠船貢腋帚裹詹鬃甜蜂貞供偷如凌痊曙潑譴先丑洱捆狄另只試爵盛荊篇諧倡極溶斃查騷煞酸暢稼俠盧鑼討宴引產(chǎn)詠廷嶼咸隔越呵結(jié)脹銑黎食生運絲暫班僥乍沸鋅抵赴瀾鞏心否怒燒巋課程設(shè)計報告題 目_capital allocation_學(xué)生姓名_ _ _指導(dǎo)教

4、師 xxxxx 學(xué) 院_ _ _專業(yè)班級_ _二一一年一月七日目錄第一章 題目簡介第二章 設(shè)計思路及整體構(gòu)架第三章 投資學(xué)理論支持第四章 matlab技術(shù)支持及制作程序第五章 實習(xí)總結(jié)第一章：題目簡介首先，我們可以了解到，應(yīng)用matlab financial toolbox，以下功能能夠?qū)崿F(xiàn)：計算和分析衍生工具及其他證券，以及證券投資組合的價格，產(chǎn)量和敏感性。 執(zhí)行證券行業(yè)協(xié)會（sia）兼容的固定收益定價，產(chǎn)量和敏感度分析。 分析或管理的投資組合。 設(shè)計和評估對沖策略。 識別，衡量和控制風(fēng)險。 分析和計算現(xiàn)金流量，包括回報率及折舊流。 分析和預(yù)測經(jīng)濟活動。 創(chuàng)建結(jié)構(gòu)，包括外匯交易工具金融工具。

5、 教導(dǎo)或進行學(xué)術(shù)研究。其中，我所探討的capital allocation主題，則主要是針對投資組合的管理，即集中實現(xiàn)最佳的權(quán)衡風(fēng)險和回報。相應(yīng)的，optimal capital allocation則側(cè)重于計算風(fēng)險組合與無風(fēng)險資產(chǎn)之間的優(yōu)化風(fēng)險組合以及資金的優(yōu)化配置。對于一組固定的資產(chǎn)，在其風(fēng)險與回報所組合構(gòu)建的投資組合與此投資組合的構(gòu)成變化中，最大限度的回報，或者說，盡量減少給定的回報風(fēng)險，被稱為最佳的投資組合。確定最優(yōu)投資組合中的一個風(fēng)險回報平面線稱為有效邊界。 以計算最佳有效邊界上的無風(fēng)險利率，借款利率，以及投資者的風(fēng)險厭惡程度為基礎(chǔ)，風(fēng)險投資組合還產(chǎn)生了資本配置線（即capital

6、allocation line）的概念。它提供了風(fēng)險之間的組合和無風(fēng)險資產(chǎn)資金的優(yōu)化配置。第二章：設(shè)計思路及整體構(gòu)架效率前緣運算函數(shù)（the efficient frontier computation functions）要求各資產(chǎn)的信息皆在組合中。這些數(shù)據(jù)通過兩個矩陣輸入到函數(shù)中： 預(yù)期回報向量和協(xié)方差矩陣。預(yù)期回報載體包含每個投資組合中資產(chǎn)的平均預(yù)期回報。該協(xié)方差矩陣是一個方陣，代表這些資產(chǎn)對之間的相互關(guān)系。這些信息可以直接指定或可用ewstats函數(shù)從一個資產(chǎn)回報時間序列中估計出來（ewstats代表eewxstapts ected return and covariance from

7、 return time series）。資本配置（capital allocation）便是通過計算無風(fēng)險利率，借款利率，以及投資者的風(fēng)險厭惡度的有效邊界得出最佳風(fēng)險投資組合?？捎胮ortalloc函數(shù)實現(xiàn)（portalloc代表optimal capital allocation)。首先，使用portopt函數(shù)或frontcon，函數(shù)生成有效邊界數(shù)據(jù)。(portcons代表portfolio constraints)(portopt 代表portfolios on constrained efficient frontier)這里使用portopt，并假設(shè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)如下：expreturn

8、= 0.1 0.2 0.15;expcovariance = 0.005 -0.010 0.004;-0.010 0.040 -0.002;0.004 -0.002 0.023;其中，考慮有效邊界沿線20個不同點。numports = 20;portrisk, portreturn, portwts = portopt(expreturn,.expcovariance, numports);frontcon與portopt是類似的，得無風(fēng)險利率，借款利率和投資者的風(fēng)險厭惡程度，如下：risklessrate = 0.08borrowrate = 0.12riskaversion = 3不指定任

9、何輸出參數(shù)，調(diào)用portalloc，圖像顯示臨界點。portalloc (portrisk, portreturn, portwts, risklessrate,.borrowrate, riskaversion);調(diào)用portalloc，同時指定輸出參數(shù)返回方差（riskyrisk），預(yù)期收益（riskyreturn）和重量（riskywts）分配到最佳風(fēng)險投資組合。它也返回分數(shù)分配給風(fēng)險投資組合的完整的產(chǎn)品組合（riskyfraction），方差（overallrisk）和預(yù)期回報的最佳整體組合（overallreturn）。整體投資組合在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險投資組合的投資之間相結(jié)合。實際的比

10、例分配到這兩項投資的取決于各投資者的風(fēng)險規(guī)避程度的表征。riskyrisk, riskyreturn, riskywts,riskyfraction, overallrisk,.overallreturn = portalloc (portrisk, portreturn, portwts,.risklessrate, borrowrate, riskaversion)riskyrisk = 0.1288riskyreturn = 0.1791riskywts = 0.0057 0.5879 0.4064riskyfraction = 1.1869overallrisk = 0.1529ove

11、rallreturn = 0.1902該riskyfraction的值超過1（100），這意味著允許指定的風(fēng)險承受能力借錢來投資于高風(fēng)險的投資組合，而沒有錢將在無風(fēng)險資產(chǎn)中投資。這借來的資金將被添加到原來的資本投資。在假設(shè)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)中，客戶會容忍借款原始資本額的18.69。第三章：投資學(xué)理論支持1、無風(fēng)險證券一般有以下假定：a. 假設(shè)其真實收益是事先可以準確預(yù)測的，即其收益率是固定的；b. 不存在違約風(fēng)險及其它風(fēng)險（如通脹風(fēng)險）?，F(xiàn)實中，真正的無風(fēng)險證券是不存在，幾乎所有的證券都存在著不同程度的風(fēng)險；即使國債，雖然違約風(fēng)險很小，可以忽略，但也可能存在通貨膨風(fēng)險；在實際中，一般用短期國債作為無風(fēng)

12、險資產(chǎn)的代表。因為在短期內(nèi)，通脹風(fēng)險較小，基本可以忽略。2、證券投資風(fēng)險是指因未來的信息不完全或不確定性而帶來經(jīng)濟損失的可能性。 可分為兩類：a. 系統(tǒng)性風(fēng)險：引起市場上所有證券的投資收益發(fā)生變動并帶來損失可能性的風(fēng)險，是單個投資者所無法消除的。 b. 非系統(tǒng)性風(fēng)險：僅引起單項證券投資的收益發(fā)生變動并帶來損失可能性的風(fēng)險。單個投資者通過持有證券的多元化加以消除 3、風(fēng)險溢價的含義a. 是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超額報酬b. 各種證券的風(fēng)險程度不同，風(fēng)險溢價也不相同 c. 風(fēng)險收益與風(fēng)險程度成正比，風(fēng)險程度越高，風(fēng)險報酬也越大 4、單一證券期望收益率的含義a. 由于投資者在購買證券時，并不能確切

13、地知道在持有期末的收益率，因此，持有期末的收益率是一個隨機變量。b. 對于一個隨機變量，我們關(guān)心的是它可能取哪些值及其相應(yīng)的概率大小。c. 期望收益率是所有情形下收益的概率加權(quán)平均值。5、單一資產(chǎn)風(fēng)險的估計在實際生活中，預(yù)測股票可能的收益率，并準確地估計其發(fā)生的概率是非常困難的。為了簡便，可用歷史的收益率為樣本，并假定其發(fā)生的概率不變，計算樣本平均收益率，并以實際收益率與平均收益率相比較，以此確定該證券的風(fēng)險程度。 6、投資組合的期望收益率的計算投資組合的期望收益率是該組合中各種證券期望收益率的加權(quán)平均值，權(quán)重（x）等于每一證券初始投資額占投資本金的比例。7、馬科維茲模型的四大假設(shè)a. 證券收

14、益具有不確定性 b. 證券收益之間具有相關(guān)性 c. 投資者都遵守主宰原則(dominance rule) d. 投資者都是風(fēng)險的厭惡者 8、協(xié)方差 a. 是衡量兩種證券收益在一個共同周期中相互影響的方向和程度。b. 正的協(xié)方差意味著資產(chǎn)收益同向變動c. 負的協(xié)方差意味著資產(chǎn)收益反向變動協(xié)方差的大小是無限的，從理論上來說，其變化范圍可以從負無窮大到正無窮大。9、投資組合的方差（風(fēng)險）要計算投資組合的方差，還必須知道該投資組合中每一證券的權(quán)重，并對協(xié)方差矩陣中的元素進行估計，按以下方式建立一個新的矩陣：組合方差的計算方法：將矩陣中每一個協(xié)方差稱以其所在行和列的組合權(quán)重，然后將所有的乘積加總。 10

15、、假定投資組合中各成分證券的標準差及權(quán)重一定，投資組合風(fēng)險的高低就取決于成分證券間的相關(guān)系數(shù)。成份證券相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的相關(guān)度高，風(fēng)險也越大；相反，相關(guān)系數(shù)小，投資組合的相關(guān)度低，風(fēng)險也就小。11、投資組合具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的功能，但風(fēng)險降低的極限為分散掉全部非系統(tǒng)性風(fēng)險，而系統(tǒng)性風(fēng)險是無法通過投資組合加以回避的。有效組合：按主宰法則決定的投資組合。即在同一風(fēng)險水平下，預(yù)期收益率高的投資組合；或在同一收益率水平，風(fēng)險水平越低的組合。有效邊界：所有有效組合的集合。在解析幾何上，效率邊界為投資組合在各種既定風(fēng)險水平下，各預(yù)期收益率最大的投資組合所連成的軌跡12、投資者在有效組合中進行選擇取

16、決于他們的投資收益與風(fēng)險的偏好。投資者的收益與風(fēng)險偏好可用無差異曲線來描述。所謂無差異是指一個相對較高的收益必然伴隨著較高的風(fēng)險，而一個相對較低的收益卻只承受較低的風(fēng)險，這對投資者的效用是相等的。將具有相同效用的投資收益與投資風(fēng)險的組合集合在一起便可以畫出一條無差異曲線。對于不同的投資來說，無差異曲線的斜率是不同的，這取決于投資對收益與風(fēng)險的態(tài)度。高度的風(fēng)險厭惡者無差異曲線的較陡；中等風(fēng)險厭惡者的無差異曲線傾斜度低于高風(fēng)險厭惡者；輕微風(fēng)險厭惡者的無差異曲線的傾斜度更低。無差異曲線與有效邊界曲線相切于a點，它所表示的投資組合便是最佳的組合。關(guān)于以上投資學(xué)理論資料來自于：bodie, kane,

17、and marcus, investments, chapters 6 and 7.第四章：matlab技術(shù)支持及制作流程 制作流程大致分為三大部分：a. 制作gui文件b. 圖像函數(shù)編程c. 制作exe文件個人認為，對于matlab最權(quán)威的技術(shù)支持，莫過于其官方資料。gui的制作最重要的指導(dǎo)就是官方build gui資料- creating graphical user interfaces（matlab®the language of technical computing）。fig的制作，因為需要結(jié)合投資學(xué)的相關(guān)知識，我主要參考的是help中的function referenc

18、e和financial toolbox的user's guide（financial toolbox for use with matlab®）。exe的制作主要是matlab官方發(fā)布的技術(shù)指導(dǎo)視頻。1、 制作gui文件彈出guide quick start窗口的方法有兩種：一種在command window中，鍵入guide命令語句，如上圖所示；另一種方法是在工具欄中有g(shù)uide的快捷圖標1.1創(chuàng)建gui在create new gui界面中有四種選擇，后三種帶有經(jīng)典uicontrol。在這里我選的是第一種，完全空白的設(shè)計界面。1.2添加uicontrols根據(jù)demos里的

19、演示界面，應(yīng)用左側(cè)的快捷圖標設(shè)計界面，同時可以改變界面的大小。本界面用到的uicontrol有五種：axes，push button，edit text，static text和slider。如右圖所示。1.3設(shè)置property inspector右鍵或者view中都可以找到property inspector的設(shè)置。從界面的color到uicontrol的tag都可根據(jù)個人的喜好進行設(shè)置。但是，根據(jù)我的制作經(jīng)驗，應(yīng)為static text，edit text和slider在本界面中是配套的，因此，最好在設(shè)置tag時可以各自以及之間的name和string相對應(yīng)（callback是自動對應(yīng)生

20、成，不必考慮）。這樣便于之后的編程。還有一點要注意到，將units設(shè)置為characters可以給gui一個更加穩(wěn)定的界面。1.4對齊對象alignment tool可以使界面的objects對齊，有各種對齊方式可供選擇。 align objects gui option1.5改變gui optiontools中的gui option選項中可以重置resize behavior。將其設(shè)為other（use resizefcn）。界面窗口就可以成為可改變的了。1.6編輯menu通過快捷圖標或者view皆可以設(shè)置menu，以設(shè)計界面的工具欄。如下圖所示需要注意的是，uimenu propertie

21、s中tag最好與label的名字相關(guān)聯(lián)，便于之后編程中可以區(qū)分。另，acceleraor可設(shè)置該menu選項的快捷鍵。separator above this item是用來加分割線的。經(jīng)過以上六部分的操作之后，我得到下圖情形2、圖像函數(shù)編輯2.1 uicontrol的m-file編程下面我簡單介紹幾個我在m-file中添加的函數(shù)1） edit callback與 slider callback 函數(shù)是相配套的，slider的上下滑動可以相應(yīng)的改變edit text中顯示的數(shù)值。具體如下：function rfedit_callback(hobject, eventdata, handles)

22、val=str2double(get(hobject,'string');if isnumeric(val) && length(val)=1 && . val>=get(handles.rfslider,'min') && . val<=get(handles.rfslider,'max') set(handles.rfslider,'value',val);else handles.number_errors=handles.number_errors+1; guid

23、ata(hobject,handles); set(hobject,'string',. 'you have entered an invalid entry',. num2str(handles.number_errors),'times.');endfunction rfslider_callback(hobject, eventdata, handles)set(handles.rfedit,'string',. num2str(get(handles.rfslider,'value');2）close ca

24、llback函數(shù)，close push button的函數(shù)，實現(xiàn)關(guān)閉fig功能。function close_callback(hobject, eventdata, handles)global im;global h;axes(handles.legend);imshow(im); h = imcrop(); 3）open callback 函數(shù)是uimenu的file中的open選項的返回函數(shù)。可彈出open窗口選擇需要打開的文件。function file_open_callback(hobject, eventdata, handles) filename, pathname = u

25、igetfile( . '*.bmp;*.jpg;*.png;*.jpeg', 'image files (*.bmp, *.jpg, *.png,*.jpeg)' .'*.*', 'all files (*.*)', .'pick an image');axes(handles.axes1);fpath=pathname filename;imshow(imread(fpath);4）save callback函數(shù)是uimenu的file中的save選項的返回函數(shù)?？蓮棾鰏ave file as窗口編輯保存文件名

26、和格式。function file_save_callback(hobject, eventdata, handles) filename, pathname = uiputfile('*.bmp','bmp files''*.jpg;','jpg files', 'pick an image');if isequal(filename,0) | isequal(pathname,0)return;elsefpath=fullfile(pathname, filename);endimg_src=getappdat

27、a(handles.figure_pjimage,'img_src');imwrite(img_src,fpath);以上是關(guān)于gui界面的最主要的部分函數(shù)。如果還想要將界面設(shè)計的更為復(fù)雜則需要跟多的函數(shù)來支持。可以從help中或者the language of technical computing，或者通過其他途徑中查找。2.2 axes的m-file編程簡單的說就是結(jié)合投資學(xué)的知識，將axes中需要顯現(xiàn)的圖像的程序編譯出來。事先進行一下說明：inputs下：rf代表risk-free rate（無風(fēng)險利率），相應(yīng)的有，rfedit函數(shù)和rfslider函數(shù)rb代表borr

28、owing rate（借款利率），相應(yīng)的有，rbedit函數(shù)和rfslider函數(shù)a代表risk aversion coefficient（投資者的風(fēng)險厭惡度）相應(yīng)的有，aedit函數(shù)和aslider函數(shù)另：optimal portfolios下的符號在之前的設(shè)計思路及整體框架一章中已進行了解釋，在此不再贅述。axes圖像函數(shù)如下處理：optriskyrisk, optriskyror, riskywts, priskportfolio, optoverallrisk, optoverallror = . portalloc(prisk, pror, pwts, rf, rb, a);% 將p

29、ortalloc函數(shù)處理返回的值賦給static edit的string set(myhandles.hriskoveralltext,'string',num2str(optoverallrisk); set(myhandles.hriskriskytext, 'string', num2str(optriskyrisk); set(myhandles.hroroveralltext,'string',num2str(optoverallror); set(myhandles.hrorriskytext, 'string', n

30、um2str(optriskyror);% 以下的函數(shù)就是對axes1和legend定義，包括坐標軸標簽、標題和曲線畫法等等。 heff = plot(prisk, pror); hold on hoverall = plot(optoverallrisk, optoverallror,'k+') ; hrisky = plot(optriskyrisk, optriskyror,'k*') ; if(priskportfolio < 1) hcal1_minus = plot(0, optriskyrisk, rf, optriskyror, '

31、m'); else if(priskportfolio > 1) hcal2_minus=plot(0, optriskyrisk,rb,optriskyror, '-m'); hcal2_plus=plot(optriskyrisk, optoverallrisk, optriskyror, optoverallror, 'm'); end end xl = get(gca, 'xlim'); xl = 0 xl(2); set(gca, 'xlim', xl); legend(hoverall hrisky, &

32、#39;optimal overall portfolio', 'optimal risky portfolio', 4); title('optimal capital allocation', 'color', 'k'); xlabel('risk (standard deviation)'); ylabel('expected return'); grid on; elseif strcmpi(command, 'update') %實現(xiàn)數(shù)據(jù)更新的語句如下:將新的edi

33、t的sring的值賦給相應(yīng)的字符 rf = str2double(get(myhandles.hrfedit, 'string'); rb = str2double(get(myhandles.hrbedit, 'string'); a = str2double(get(myhandles.haedit, 'string'); %再次調(diào)用portalloc函數(shù)處理新的輸入數(shù)據(jù) optriskyrisk, optriskyror, riskywts, priskportfolio, optoverallrisk, optoverallror = .

34、portalloc(prisk, pror, pwts, rf, rb, a);% 將optimal portfolios中的text uicontrols的string的值設(shè)置成num2str轉(zhuǎn)化處的portalloc函數(shù)的返回值 set(myhandles.hriskoveralltext, 'string', num2str(optoverallrisk); set(myhandles.hriskriskytext, 'string', num2str(optriskyrisk); set(myhandles.hroroveralltext, 's

35、tring', num2str(optoverallror); set(myhandles.hrorriskytext, 'string', num2str(optriskyror); set(hoverall, 'xdata', optoverallrisk); set(hoverall, 'ydata', optoverallror) ; set(hrisky, 'xdata', optriskyrisk); set(hrisky, 'ydata', optriskyror); if(priskport

36、folio < 1 ) if(isempty(hcal1_minus) set(hcal1_minus, 'xdata', 0, optriskyrisk); set(hcal1_minus, 'ydata', rf, optriskyror); else hcal1_minus = plot(0, optriskyrisk, rf, optriskyror, 'm'); end if(isempty(hcal2_plus) delete(hcal2_plus); hcal2_plus = ; end if(isempty(hcal2_mi

37、nus) delete(hcal2_minus); hcal2_minus = ; end else if(priskportfolio > 1 ) if(isempty(hcal2_minus) set(hcal2_minus, 'xdata', 0, optriskyrisk); set(hcal2_minus, 'ydata', rb, optriskyror); set(hcal2_plus, 'xdata', optriskyrisk, optoverallrisk); set(hcal2_plus, 'ydata'

38、;, optriskyror, optoverallror); else hcal2_minus = plot(0, optriskyrisk, rb, optriskyror, '-m'); hcal2_plus = plot(optriskyrisk, optoverallrisk, optriskyror, optoverallror, 'm'); end if(isempty(hcal1_plus) delete(hcal1_plus); hcal1_plus = ; end if(isempty(hcal1_minus) delete(hcal1_mi

39、nus); hcal1_minus = ; end end end if(priskportfolio = 1) if(isempty(hcal1_minus) delete(hcal1_minus); hcal1_minus = ; end if(isempty(hcal1_plus) delete(hcal1_plus); hcal1_plus = ; end if(isempty(hcal2_minus) delete(hcal2_minus); hcal2_minus = ; end if(isempty(hcal2_plus) delete(hcal2_plus); hcal2_pl

40、us = ; end endend3、制作exe文件對于制作exe文件，目前我見過兩種方法，一種是調(diào)用mbuild，一種是調(diào)用deploytool。在我看來，兩種方法各有優(yōu)缺點。后者相較于前者操作更為簡單而且也易于理解，但是它有一定的限制。根據(jù)matlab的官方視頻中介紹，deploytool功能對compiler的版本有一定的要求，即，它是一項更新的功能，應(yīng)用的人比較少。而mbuild則是一直以來制作exe的經(jīng)典操作。兩種方法我都做一下介紹，因為本人最后定稿時確定的是調(diào)用deploytool，所以第二種方法會更為詳細一些。實際上，兩種方法都被本人驗證了是可行的。3.1 mbuild的調(diào)用在c

41、ommand window 中鍵入如下命令即可：mbuild _setupy1ymcc _m capalui.m3.2 deploytool的調(diào)用在command window里鍵入deploytool指令，打開deployment tool對話框，并新建一個matlab compiler的standalone application,即新建一個project工程。如下圖所示：之后，將需要構(gòu)建的工程所用的主函數(shù)的m文件添加到main function里，其他文件添加到other file里。由此可以看出，如果需要制作exe的所有文件存在mat等非m文件或者存在多個m文件，這種deploytool調(diào)用的方法比mbuild調(diào)用要簡單實用。添加完畢之后，點擊buil the project按鈕，選擇好保存路徑。command window 中自動出現(xiàn)以下文字，并最后完成工程編輯。在新建的程序文件夾中生成兩個文件夾：distrib 和 src。exe文件在distrib和src文件夾內(nèi)都有生成，完全相同。第五章實習(xí)總結(jié)經(jīng)過為期兩周的課程設(shè)計，我從對matlab的完全沒有概念到如今的基本理解，有了很大的進步。不僅如此，在學(xué)習(xí)matlab的過程中，我有很多的感想與體會，在此分享。首先，在最一開始接觸我所選擇的課題的時候，我很茫然，不