南開計量06年期末考題

1、南開大學(xué)2006級碩士研究生中級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)()期末開卷試題姓名： 學(xué)號： 系、所： 分?jǐn)?shù)： （可以使用計算器；考試時間：2小時；本考卷共6頁）一 （20分）以下的加總結(jié)果是從10個和的觀測值中得出：（1） 寫出模型中的參數(shù)估計量。 （2） 計算殘差平方和RSS（residual sum of squares）和回歸標(biāo)準(zhǔn)差（standard error of regression）。（3） 計算斜率系數(shù)95% 的置信區(qū)間，寫出計算過程。（4） 計算回歸模型的和修正。為什么在多元回歸模型中，人們更偏好于修正？二 （15分）以下等式解釋了CEO(chief executive officer)的薪水

2、狀況：其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司銷售量，roe（return to equity）代表CEO所在公司的股票收益，finance，consprod 和utility 為虛擬變量分別代表金融行業(yè)，消費品行業(yè)和公用事業(yè)行業(yè)，省略的行業(yè)為交通運輸業(yè)。 （1） 設(shè)sales 和roe 不變的情況下，公共事業(yè)行業(yè)和交通運輸業(yè)之間的CEO工資大致差多少個百分點？這種差距在5%的水平上顯著嗎？（2） 根據(jù)第（1）題的結(jié)果，求公共事業(yè)行業(yè)和交通運輸業(yè)之間的CEO工資差異的準(zhǔn)確的百分點（提示：模型中變量用的是對數(shù)形式）。（3） 計算消費品行業(yè)和金融業(yè)之間CEO工資差異的大致的百分點

3、數(shù)。寫出一個可以檢驗這個差距顯著性的模型。三 （15分）（1）考慮以下簡單的房地產(chǎn)價格的回歸方程：其中price 代表房地產(chǎn)價格, lotsize代表占地面積，sqrft代表房子面積，bdrms代表臥室的數(shù)量。利用殘差平方作懷特檢驗（white test），輔助回歸方程的為0.38，請問上述模型中存在異方差嗎？為什么？（2）再考慮一個模型如下所示：對這個對數(shù)模型作懷特檢驗，輔助回歸的為0.11，請問對數(shù)模型中有異方差嗎？為什么？ （3）比較（1）和（2）題中的結(jié)果，根據(jù)異方差變動情況，你會得到什么結(jié)論？ 四 （15分）（1）簡述Breusch- Godfrey LM 檢驗自相關(guān)。為什么這個檢驗

4、比Durbin Watson 檢驗更常用一些？（2）估計以下回歸模型： 其中是對和常數(shù)項回歸得到的殘差序列，請分析模型中是否存在自相關(guān)問題？（3）若殘差序列存在二階自相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為和，如何估計二階自相關(guān)模型？寫出估計的步驟。五 （15分）考察如下命題：開放度越高的國家通貨膨脹率越低。設(shè)定如下聯(lián)立方程模型：Inf = a11 open + b10 + b11 log(pcinc) + u1 （1）open = a21 inf + b20 + b21 log(pcinc) + b22 log(land) + u2 （2）其中，Inf表示通貨膨脹率，open表示開放度（以進(jìn)口額占GDP的比重作為開放度的衡量指標(biāo)），pcinc表示1980年人均收入，land表示土地面積。（1） 指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量。（2） 根據(jù)Romer（1993）的理論分析，寫出模型的原假設(shè)和備擇假設(shè)。（3） 如果方程（1）可識別，那么b22須滿足什么條件？寫出方程（1）的2SLS估計的步驟。六 （20分）對我國19522002年的實際GDP建立ARIMA模型，模型估計結(jié)果如下（括號內(nèi)的數(shù)字表示t統(tǒng)計量）：R2=0.31, Se = 0.07, Q(12) = 2.97其中，dln(RGDP)表示實際GDP的自然對數(shù)的差分。（1） 計算我國19522002期間實際G