南開(kāi)計(jì)量06年期末考題

1、南開(kāi)大學(xué)2006級(jí)碩士研究生中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)()期末開(kāi)卷試題姓名： 學(xué)號(hào)： 系、所： 分?jǐn)?shù)： （可以使用計(jì)算器；考試時(shí)間：2小時(shí)；本考卷共6頁(yè)）一 （20分）以下的加總結(jié)果是從10個(gè)和的觀測(cè)值中得出：（1） 寫(xiě)出模型中的參數(shù)估計(jì)量。 （2） 計(jì)算殘差平方和RSS（residual sum of squares）和回歸標(biāo)準(zhǔn)差（standard error of regression）。（3） 計(jì)算斜率系數(shù)95% 的置信區(qū)間，寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。（4） 計(jì)算回歸模型的和修正。為什么在多元回歸模型中，人們更偏好于修正？二 （15分）以下等式解釋了CEO(chief executive officer)的薪水

2、狀況：其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司銷(xiāo)售量，roe（return to equity）代表CEO所在公司的股票收益，finance，consprod 和utility 為虛擬變量分別代表金融行業(yè)，消費(fèi)品行業(yè)和公用事業(yè)行業(yè)，省略的行業(yè)為交通運(yùn)輸業(yè)。 （1） 設(shè)sales 和roe 不變的情況下，公共事業(yè)行業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)之間的CEO工資大致差多少個(gè)百分點(diǎn)？這種差距在5%的水平上顯著嗎？（2） 根據(jù)第（1）題的結(jié)果，求公共事業(yè)行業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)之間的CEO工資差異的準(zhǔn)確的百分點(diǎn)（提示：模型中變量用的是對(duì)數(shù)形式）。（3） 計(jì)算消費(fèi)品行業(yè)和金融業(yè)之間CEO工資差異的大致的百分點(diǎn)

3、數(shù)。寫(xiě)出一個(gè)可以檢驗(yàn)這個(gè)差距顯著性的模型。三 （15分）（1）考慮以下簡(jiǎn)單的房地產(chǎn)價(jià)格的回歸方程：其中price 代表房地產(chǎn)價(jià)格, lotsize代表占地面積，sqrft代表房子面積，bdrms代表臥室的數(shù)量。利用殘差平方作懷特檢驗(yàn)（white test），輔助回歸方程的為0.38，請(qǐng)問(wèn)上述模型中存在異方差嗎？為什么？（2）再考慮一個(gè)模型如下所示：對(duì)這個(gè)對(duì)數(shù)模型作懷特檢驗(yàn)，輔助回歸的為0.11，請(qǐng)問(wèn)對(duì)數(shù)模型中有異方差嗎？為什么？ （3）比較（1）和（2）題中的結(jié)果，根據(jù)異方差變動(dòng)情況，你會(huì)得到什么結(jié)論？ 四 （15分）（1）簡(jiǎn)述Breusch- Godfrey LM 檢驗(yàn)自相關(guān)。為什么這個(gè)檢驗(yàn)

4、比Durbin Watson 檢驗(yàn)更常用一些？（2）估計(jì)以下回歸模型： 其中是對(duì)和常數(shù)項(xiàng)回歸得到的殘差序列，請(qǐng)分析模型中是否存在自相關(guān)問(wèn)題？（3）若殘差序列存在二階自相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為和，如何估計(jì)二階自相關(guān)模型？寫(xiě)出估計(jì)的步驟。五 （15分）考察如下命題：開(kāi)放度越高的國(guó)家通貨膨脹率越低。設(shè)定如下聯(lián)立方程模型：Inf = a11 open + b10 + b11 log(pcinc) + u1 （1）open = a21 inf + b20 + b21 log(pcinc) + b22 log(land) + u2 （2）其中，Inf表示通貨膨脹率，open表示開(kāi)放度（以進(jìn)口額占GDP的比重作為開(kāi)放度的衡量指標(biāo)），pcinc表示1980年人均收入，land表示土地面積。（1） 指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量。（2） 根據(jù)Romer（1993）的理論分析，寫(xiě)出模型的原假設(shè)和備擇假設(shè)。（3） 如果方程（1）可識(shí)別，那么b22須滿足什么條件？寫(xiě)出方程（1）的2SLS估計(jì)的步驟。六 （20分）對(duì)我國(guó)19522002年的實(shí)際GDP建立ARIMA模型，模型估計(jì)結(jié)果如下（括號(hào)內(nèi)的數(shù)字表示t統(tǒng)計(jì)量）：R2=0.31, Se = 0.07, Q(12) = 2.97其中，dln(RGDP)表示實(shí)際GDP的自然對(duì)數(shù)的差分。（1） 計(jì)算我國(guó)19522002期間實(shí)際G