深交所綜合協(xié)議交易電子接口功能說明書V11

1、深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書O3.2 投資管理系統(tǒng)深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書（ V1.1 ）恒生電子股份有限公司二零一五九月深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書關(guān)于本文檔本文檔適用的軟件版本為： 恒生基金投資管理系統(tǒng)O3.2 版-深交所綜合協(xié)議平臺電子接口深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書目錄1概述.11.1協(xié)議平臺支持的交易品種. 11.2協(xié)議平臺委托接口 .11.3業(yè)務(wù)流程 .32功能說明 .52.1交易所大宗交易指令 .52.1.1詢價指令 .52.1.2交易指令 .62.2交易所大宗交易確認(rèn) .72.2.1詢價確認(rèn) .72.2.2指令委托 .92.2.3自由委托 .

2、102.2.4委托查詢 .112.2.5成交查詢 .122.3其他 .122.3.1日終清算相關(guān) .122.3.2轉(zhuǎn)換機(jī)任務(wù) .133功能清單 .13深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書1 概述深交所綜合協(xié)議平臺結(jié)合了交易所市場及銀行間市場協(xié)議交易模式的優(yōu)勢，是對原有大宗交易系統(tǒng)的升級優(yōu)化。 協(xié)議平臺電子接口的開放支持了多種系統(tǒng)的接入方式，改進(jìn)了系統(tǒng)管理效率。恒生 O3.2 對深交所綜合協(xié)議平臺電子接口的支持，主要在原有的交易所大宗交易模塊中增加了三方面的功能支持：1. 深交所綜合協(xié)議平臺交易行情接收；2. 支持直接在系統(tǒng)中下達(dá)意向申報、 定價申報以及成交申報； 3. 實時地接收成交回報，可自

3、動進(jìn)行成交匹配。 從而真正實現(xiàn)了投資管理系統(tǒng)對深交所綜合協(xié)議平臺業(yè)務(wù)全流程電子化的支持。1.1協(xié)議平臺支持的交易品種目前深交所綜合協(xié)議平臺支持的交易品種可分成三大類，包括權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易和專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易：表格 1 深交所協(xié)議平臺支持的品種類型支持的品種權(quán)益類證券大宗交易A股、 B 股、基金國債、企業(yè)債公司債、可轉(zhuǎn)債債券大宗交易分離交易可轉(zhuǎn)債債券質(zhì)押式回購私募債專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易專項資產(chǎn)管理計劃1.2協(xié)議平臺委托接口協(xié)議交易委托申報的主要數(shù)據(jù)項：第1頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書包括撤單指令在內(nèi)每一次申報的委托合同序號不能重復(fù)，合同序號WTHTXH

4、的第 15、16 位（從左往右數(shù)）應(yīng)填入營業(yè)部識別碼。第2頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書1.3業(yè)務(wù)流程對于深交所綜合協(xié)議平臺交易流程，目前有兩種成交方式：1）意向成交方式：意向申報申報確認(rèn)場外協(xié)商成交撤銷意向申報撤銷得到確認(rèn)成交申報確認(rèn)成交：深交所協(xié)議交易（意向申報、成交申報）本方指令本方交易所對手方提供數(shù)量、價格、證券、方向聯(lián)系人信息凍結(jié)資金、證券大宗交易意向申報委托1 、委托報盤綜合委托報指令下達(dá)下達(dá)庫申2、委托確認(rèn)向意有效申報綜合行情讀取行情達(dá)成交易聯(lián)系申報人意向行情置為無效Y取消資金證券的凍結(jié)綜合委托撤銷意向申報3、撤單申報庫撤成處理4 、撤單確認(rèn)成交申報提供約定號成交

5、申報5、成交報盤綜合委托庫報申交成匹配成功YN成交處理6、成交回報綜合成交撤成處理撤成回報綜合成交圖 1 詢價成交流程第3頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書注意：成交申報如果和對手方的申報不能匹配（成交號相同，但證券、數(shù)量或方向不匹配），雙方都是自動撤單。2）定價成交方式：定價申報申報確認(rèn)對手方錄入成交申報成交回報定價申報剩余部分可能自動撤單（不滿足最小單位）：深交所協(xié)議交易（定價申報、成交申報）本方指令本方提供數(shù)量、價格、證券、方向凍結(jié)資金、證券大宗交易定價申報委托1 、委托報盤報指令下達(dá)下達(dá)申2、委托確認(rèn)價定根據(jù)申報序號獲取約定號報申成交處理6 、成交回報交成交易所對手方綜合委

6、托庫有效申報綜合行情讀取行情成交申報：提供約定號綜合委托庫匹配成功Y綜合成交N剩余部分撤單撤成處理撤成回報綜合成交對于定價申報方：掛單部分不足最小買賣單位，剩余掛單部分自動撤單；對于成交申報方：如果申報數(shù)量大于定價申報方剩余掛單量，不會成交，交易所自動撤單圖 2 定價成交流程如果其他申報方已經(jīng)和對手方成交匹配過了，自己的申報也是當(dāng)作不能匹配第4頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書自動撤單。2 功能說明開通深交所綜合協(xié)議平臺電子化接口后， 在交易所大宗交易指令界面增加詢價功能，而在交易所大宗交易確認(rèn)中新增“深交所電子化交易”界面，增加詢價確認(rèn)、指令委托、自由委托、委托查詢、成交查詢的

7、Tab 頁。日終增加對深交所大宗交易 3 個接口文件的處理，系統(tǒng)自動根據(jù)申報編號進(jìn)行成交匹配， 并增加行情、 委托和成交相關(guān)的轉(zhuǎn)換機(jī)任務(wù)。 目前系統(tǒng)對于大宗交易的交收方式不變， 默認(rèn)手工交收后增加可用， 但可根據(jù)客戶需要配置成日終或者日初由系統(tǒng)自動做交收處理。2.1交易所大宗交易指令詢價指令可用信息要素的輸入圖 3 大宗交易詢價指令功能說明：在交易所大宗交易詢價界面可以下達(dá)針對大宗交易的詢價指令，由投資經(jīng)理進(jìn)行下達(dá)，下達(dá)時可指定投資類型、證券代碼、委托方向、參考指令價格、參考指令數(shù)量、 指令的有效日期等相關(guān)要素。在該界面上方顯示的是行情第5頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書信息，用

8、戶可以選擇隱藏本方的行情信息；左下方是已經(jīng)下達(dá)的詢價指令信息，系統(tǒng)提供過濾選項來對處于不同狀態(tài)的指令進(jìn)行查看，方便對審批、分發(fā)、執(zhí)行、完成或者撤銷的情況進(jìn)行篩選和跟蹤，支持對未鎖定指令的修改和撤銷，還提供對歷史指令查詢、打印和導(dǎo)出的功能。右下方是指令的操作界面， 如上圖所示，投資經(jīng)理在指令下達(dá)時可以實時的查看資金、證券的可用情況。交易指令圖 4 交易所大宗交易指令功能說明：下達(dá)大宗交易指令，可以選擇查看詢價信息還是綜合行情信息，雙擊詢價結(jié)果或者行情數(shù)據(jù)可以自動帶出指令信息，方便指令的下達(dá)。 點擊確定會進(jìn)行指令端的風(fēng)控檢查， 如果觸犯相關(guān)風(fēng)控， 會彈出相關(guān)提示窗口。 如果風(fēng)控通過，大宗交易指令經(jīng)

9、過指令審批、指令分發(fā)后由交易員進(jìn)行交易的執(zhí)行。此外，對已經(jīng)下達(dá)的指令，可以在指令管理界面進(jìn)行指令的撤銷或者修改等操作，也可對指令的相關(guān)信息進(jìn)行查看。第6頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書2.2交易所大宗交易確認(rèn)詢價確認(rèn)詢價指令界面填入詢價結(jié)果圖 5 詢價確認(rèn)界面圖 6 詢價確認(rèn)意向委托功能說明：在系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)置集成其他系統(tǒng)啟用大宗交易詢價流程，就可以在深交所電子化交易中看到詢價確認(rèn)的Tab 頁。詢價流程是投資系統(tǒng)針對現(xiàn)有指令交易流程（指令和交易是兩個流程） 的擴(kuò)充，對于深交所的大宗交易來說，即將意向成交方式 （意向申報申報確認(rèn)場外協(xié)商成交 撤銷意向申報 撤銷得到確認(rèn)成交申報確

10、認(rèn)成交）中場外協(xié)商成交與撤銷意向申報的流程結(jié)合到指令執(zhí)行反饋的流程中。第7頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書操作說明：1.交易員在收到詢價指令后可以在意向委托界面下達(dá)對應(yīng)的意向委托（見圖6 詢價確認(rèn)意向委托），等待與交易對手的協(xié)商機(jī)會；也可根據(jù)市場的大宗交易意向申報行情（與指令匹配）直接在場外與交易對手進(jìn)行協(xié)商；2.協(xié)商完成后，對詢價結(jié)果進(jìn)行錄入，確認(rèn)無誤后，交易員點擊左下方詢價完成按鈕，系統(tǒng)將自動撤銷對應(yīng)本方相關(guān)的意向申報；3.詢價完成后，投資經(jīng)理看到詢價確認(rèn)的結(jié)果，并可根據(jù)結(jié)果下達(dá)交易指令交易員在交易界面看到成交指令根據(jù)之前的約定號下達(dá)成交申報，以此來完成一筆大宗交易。圖 7

11、右鍵功能右鍵功能：左上方顯示的是詢價指令界面，右鍵可以針對該筆詢價指令下達(dá)意向申報、新增詢價結(jié)果（一筆詢價指令可以對應(yīng)多比詢價結(jié)果）、或者將指令置為詢價完成，如上圖。第8頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書指令委托圖 8 指令委托界面功能說明：在指令委托界面， 左上方是指令列表， 顯示深交所證券的大宗交易指令信息，包括委托方向、指令價格、指令數(shù)量、交易對手等，雙擊指令會自動帶出委托信息， 交易員可以選擇意向申報、定價申報或是成交申報；右側(cè)顯示的是深交所綜合協(xié)議平臺的行情信息，可以選擇是否隱藏本方委托行情的信息，選中行情記錄在界面下方會顯示對應(yīng)證券的漲跌停價格、 持倉和可用的信息， 包

12、括：當(dāng)前數(shù)量、可賣數(shù)量、可用金額、可買數(shù)量、漲停價、跌停價、成本價、競買最新價。左下方是已經(jīng)下達(dá)的委托信息， 可以選擇顯示成交完成、 顯示已撤銷委托的開關(guān)對委托記錄進(jìn)行篩選， 雙擊一條意向申報，系統(tǒng)會自動根據(jù)意向申報的證券、數(shù)量、價格、委托方向填入成交申報，并對意向申報撤單；如果是定價申報，系統(tǒng)會自動將對手方的席位、約定號、證券代碼、數(shù)量、價格、與對方相反的委托方向帶到委托要素里。撤單按鈕支持對選中委托的便捷撤單操作。第9頁共13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書圖 9 指令委托指令成交報出的委托，可在指令成交界面查看已成交的情況（如上圖）。自由委托圖 10 自由委托界面功能說明：對于擁有

13、自由委托權(quán)限的操作員可以在深交所電子化交易界面中查看到自由委托界面，自由委托權(quán)限在【指令分發(fā)】【交易員維護(hù)】中進(jìn)行設(shè)置。在界面左上方顯示的是深交所證券的持倉信息，雙擊自動把除委托價格和委托數(shù)量以外的信息帶出到界面右下方的委托操作相關(guān)選項中，委托方向默認(rèn)為賣出；點擊取消可以清除已設(shè)置的委托信息。交易員需要設(shè)置的委托信息包括：基金編號、組合編號、投資類型、證券代碼（深交所）、委托方向、股東代碼、交易席位、委托類別（意向申報、定價申報、成交申報）、委托價格、委托數(shù)量。第10頁共 13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書圖 11 自由委托成交查詢功能說明：在左下方可以看到自由委托和成交查詢的子Pag

14、e 頁，方便查看委托掛單的和委托成交的情況， 在成交查詢界面可以通過刷新對最新的委托成交情況進(jìn)行更新。委托查詢圖 12 委托查詢界面功能說明：在委托查詢Tab 頁，支持撤單的操作，可以按委托序號、基金編號、組合編號、投資類型、交易市場、證券代碼、執(zhí)行日期（選擇時間范圍）查詢，并可以通過定制來保存當(dāng)次的查詢條件，方便下次用同樣的條件進(jìn)行查詢，見下圖。如果用戶需要，還可以將查詢的結(jié)果進(jìn)行打印或者導(dǎo)出成XLS 文件，方便查看、分析。第11頁共 13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書圖 13 委托查詢定制成交查詢圖 14 成交查詢界面功能說明：成交查詢界面支持刷新、查詢、打印、導(dǎo)出的功能，支持對協(xié)

15、議平臺成交記錄的查詢。2.3其他日終清算相關(guān)功能說明：1.增加對綜合協(xié)議交易的3 個 dbf 文件的數(shù)據(jù)處理：行情接口SJSZHHQ、委托成交接口 SJSZHWT.DBF、回報接口 SJSZHHB.DBF的處理和歸檔。2.增加對深交所大宗交易的成交回報用申報編號匹配委托，無需再手工匹第12頁共 13頁深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能說明書配；交收流程不變， 需要手工交收來增加可用（但支持客戶要配置成日初或日終可用），在大宗交易閉市后，將對應(yīng)的申報所凍結(jié)的資金取消臨時凍結(jié)。轉(zhuǎn)換機(jī)任務(wù)功能說明：1.行情讀?。鹤x取sjszhhq.dbf，并轉(zhuǎn)入到新增的深交所綜合協(xié)議行情表中。2.委托申報、委托確認(rèn)：新增深交所綜合協(xié)議交易申報轉(zhuǎn)換機(jī)任務(wù)，新增轉(zhuǎn)換機(jī)任務(wù)讀取 sjszhwt.dbf，進(jìn)行委托確認(rèn)。3.成交、撤成 /撤廢處理：實時讀取sjszhhb.dbf，綜合回報庫里包含成交、自動撤單的記錄，對委托進(jìn)行成交、撤成/撤廢處理。3 功能清單表格 深交所綜合協(xié)議平臺電子接口功能清單功能名稱功能說明深交所綜合協(xié)議平臺實時查詢到綜合協(xié)議平臺的成交和行情等信息，如本方接口數(shù)據(jù)和市場的意向、定價