[2022最新版]期貨從業(yè)資格考試模擬試題及答案精選必背60題

1、2022最新版期貨從業(yè)資格考試模擬試題及答案精選必背60題1. 根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例，有權(quán)任免期貨交易所負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)是()。A. 國(guó)務(wù)院；資料來源：文得學(xué)習(xí)網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫(kù)視頻，上文得學(xué)習(xí)網(wǎng)查找。B. 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C. 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)D. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】B2. 下列關(guān)于非結(jié)算會(huì)員提出交易結(jié)算異議的表述，錯(cuò)誤的是()。A. 應(yīng)當(dāng)以書面方式提出B. 應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)提出C. 可以向期貨交易所提出D. 在約定的時(shí)間內(nèi)不提出異議視為確認(rèn)【答案】C3. 首席風(fēng)險(xiǎn)官作為期貨公司的高級(jí)管理人員，主要負(fù)責(zé)()。A. 期貨公司的日常經(jīng)營(yíng)管理B. 審議期貨

2、公司的對(duì)外投資計(jì)劃C. 期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的監(jiān)督檢查D. 監(jiān)督期貨公司其他高級(jí)管理人員【答案】C4. 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，于月度結(jié)束后()個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)月度報(bào)告。A. 7B. 5C. 10D. 3【答案】A資料來源：文得學(xué)習(xí)網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫(kù)視頻，上文得學(xué)習(xí)網(wǎng)查找。5. 根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例，期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應(yīng)商拒不配合調(diào)查，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處()的罰款。A. 5萬元以上10萬元以下B. 1萬元以上5萬元以下C. 3萬元以上10萬元以下D. 1萬元以上3

3、萬元以下【答案】B6. 利用RSI指標(biāo)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)時(shí)，RSI在()附近波動(dòng)時(shí)，代表市場(chǎng)趨勢(shì)不明朗。A. 50B. 10C. 90D. 0【答案】A7. 以下屬于典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。A. 矩形形態(tài)B. 雙重底形態(tài)C. 三角形態(tài)D. 旗形形態(tài)【答案】B8. K線圖中，當(dāng)()低于開盤價(jià)時(shí)，形成陰線。A. 結(jié)算價(jià)B. 最低價(jià)C. 收盤價(jià)D. 最高價(jià)【答案】C9. 大量的期貨套利交易在客觀上使期貨合約之間的價(jià)差關(guān)系趨于()。A. 不合理B. 合理C. 縮小D. 擴(kuò)大【答案】B資料來源：文得學(xué)習(xí)網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫(kù)視頻，上文得學(xué)習(xí)網(wǎng)查找。10. 某交易者欲利用到期日和標(biāo)的物均相同的期權(quán)構(gòu)

4、建套利策略，當(dāng)預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲時(shí)，其操作方式應(yīng)為()。A. 買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)B. 買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C. 買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)D. 買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)【答案】B11. 某日本投資者持有一筆人民幣資產(chǎn)組合，需要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)市場(chǎng)上沒有人民幣兌日元的遠(yuǎn)期合約，該投資者選擇3個(gè)月期人民幣兌美元的遠(yuǎn)期合約與3個(gè)月期美元兌日元遠(yuǎn)期合約來避險(xiǎn)。則該投資者應(yīng)該()。A. 買入日元兌美元遠(yuǎn)期合約，買入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約B. 賣出日元兌美元遠(yuǎn)期合

5、約，買入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約C. 買入日元兌美元遠(yuǎn)期合約，賣出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約D. 賣出日元兌美元遠(yuǎn)期合約，賣出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約【答案】C12. 1882年CBOT允許()，大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。A. 會(huì)員入場(chǎng)交易B. 全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易C. 結(jié)算公司介入D. 以對(duì)沖合約的方式了結(jié)持倉(cāng)【答案】D13. 關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量變化的描述，正確的是()。A. 成交雙方中買方為平倉(cāng)，賣方為開倉(cāng)，持倉(cāng)量增加B. 成交雙方中買方為開倉(cāng)，賣方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量增加C. 成交雙方均為平倉(cāng)操作，持倉(cāng)量減少D. 成交雙方均為建倉(cāng)操作，持倉(cāng)量不變【答案】C14. 在進(jìn)行賣出套期保值時(shí)，使期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市

6、場(chǎng)出現(xiàn)盈虧相抵后存在凈盈利的情況是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A. 基差不變B. 基差走弱C. 基差為零D. 基差走強(qiáng)【答案】D15. 在國(guó)債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是()。A. 預(yù)期基差波幅收窄B. 預(yù)期基差會(huì)變小C. 預(yù)期基差波幅擴(kuò)大D. 預(yù)期基差會(huì)變大【答案】B16. 期貨從業(yè)人員受到中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的紀(jì)律懲戒后，享有()權(quán)利。A. 抗辯B. 上訴C. 申請(qǐng)行政復(fù)議D. 申訴【答案】D17. 根據(jù)證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法，證券公司從事介紹業(yè)務(wù)的人員必須具備()。A. 證券投資咨詢資格B. 期貨投資咨詢資格C. 期貨從業(yè)人員資格D. 證券銷售人員資格【答案】C1

7、8. 期貨公司的從業(yè)人員在本公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事期貨業(yè)務(wù)行為產(chǎn)生的民事責(zé)任，由()承擔(dān)。A. 從業(yè)人員本人B. 直接負(fù)責(zé)的主管人員C. 期貨公司總經(jīng)理D. 期貨公司【答案】D19. 當(dāng)期貨交易所總經(jīng)理因故臨時(shí)不能履行職權(quán)時(shí)，由()代其履行職權(quán)。A. 理事長(zhǎng)B. 總經(jīng)理指定的人員C. 總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理D. 第一副總經(jīng)理【答案】C20. 根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法，會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對(duì)()的合法性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。A. 出具審計(jì)報(bào)告B. 出具核查意見C. 出具財(cái)務(wù)報(bào)表D. 出具報(bào)告提供的文件資料內(nèi)容【答案】A21. 在其他因素不變的情況下，若我國(guó)的大豆進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)

8、大豆期貨價(jià)格通常將()。A. 不受影響B(tài). 下跌C. 不能確定D. 上漲【答案】B22. 4月10日，CME市場(chǎng)6月期英鎊兌美元期貨合約價(jià)格為1.4475，交易單位62500英鎊，LIFFE市場(chǎng)6月期英鎊兌美元期貨合約價(jià)格為1.4775，交易單位25000英鎊。某套利者在CME市場(chǎng)買入4手英鎊兌美元期貨合約，應(yīng)該在LIFFE市場(chǎng)()英鎊兌美元期貨合約。A. 賣出10手B. 賣出4手C. 買入4手D. 買入10手【答案】A23. 在外匯期貨交易中，如果發(fā)起方近端買入，遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)等于()。A. 即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)B. 即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商

9、賣價(jià)C. 即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)D. 即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)【答案】D資料來源：文得學(xué)習(xí)網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫(kù)視頻，上文得學(xué)習(xí)網(wǎng)查找。24. 關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易描述正確的是()。A. 兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象B. 套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的C. 期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的D. 期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易【答案】C25. 某時(shí)刻上海期貨交易所某一銅合約的報(bào)價(jià)中，最優(yōu)賣出價(jià)為68670元/噸，最優(yōu)買入價(jià)為68700元/噸，前一成交價(jià)為68690元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)當(dāng)()元/噸。A. 68

10、670B. 68690C. 68700D. 68685【答案】B26. 關(guān)于價(jià)格趨勢(shì)的方向，描述正確的是()。A. 下降趨勢(shì)是由一系列相繼下降的波峰和上升的波谷形成B. 上升趨勢(shì)是由一系列相繼上升的波峰和上升的波谷形成C. 上升趨勢(shì)是由一系列相繼上升的波谷和下降的波峰形成D. 下降趨勢(shì)是由一系列相繼下降的波谷和上升的波峰形成【答案】B27. 對(duì)于榨油廠而言，適宜利用大豆期貨進(jìn)行買入套期保值的情形是()。A. 三個(gè)月后將購(gòu)買一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲B. 擔(dān)心豆油價(jià)格下跌C. 以簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格D. 大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)低于期貨價(jià)格【答案】A28. 關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理合

11、同應(yīng)明確約定()。A. 由期貨公司分擔(dān)客戶投資損失B. 由期貨公司承諾投資的最低收益C. 由客戶自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)D. 由期貨公司承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】C29. 滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)為()。A. 到期日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)B. 到期日期貨指數(shù)最后兩小時(shí)的加權(quán)平均價(jià)C. 到期日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D. 到期日期貨指數(shù)最后一小時(shí)的加權(quán)平均價(jià)【答案】C30. 黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()美元/盎司。A. 30B. 20C. 10D. 0【答案】B31. 以下期權(quán)組合屬于做多寬跨式

12、期權(quán)組合的是()。A. 買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)B. 賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)C. 賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)D. 買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)【答案】D32. 若其他條件不變，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)白糖大幅減產(chǎn)時(shí)，他最有可能()。A. 進(jìn)行白糖期貨賣出

13、套期保值B. 買入白糖期貨合約C. 進(jìn)行白糖牛市套利D. 賣出白糖期貨合約【答案】B33. 期貨公司對(duì)其營(yíng)業(yè)部的管理，不需要()。A. 統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理B. 統(tǒng)一結(jié)算C. 統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算D. 統(tǒng)一客戶開發(fā)【答案】D34. 以下關(guān)于期貨公司客戶保證金的描述，正確的是()。A. 客戶保證金屬于客戶所有，期貨公司可對(duì)其進(jìn)行盈虧結(jié)算和手續(xù)費(fèi)劃轉(zhuǎn)B. 當(dāng)客戶出現(xiàn)交易虧損時(shí)，期貨公司應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和自有資金墊付C. 客戶保證金應(yīng)與期貨公司自有資產(chǎn)一起存放，共同管理D. 當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付【答案】A35. 持倉(cāng)量增加，表明()。A. 平倉(cāng)數(shù)量增加B. 新開倉(cāng)數(shù)量減少C

14、. 交易量減少D. 新開倉(cāng)數(shù)量增加【答案】D36. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)()中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員的自律管理活動(dòng)。A. 指導(dǎo)和審查B. 審查和監(jiān)督C. 管理和監(jiān)督D. 指導(dǎo)和監(jiān)督【答案】D37. 證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的專業(yè)人員必須具備()。A. 證券銷售從業(yè)人員資格B. 期貨從業(yè)人員資格C. 證券投資咨詢資格D. 期貨投資咨詢資格【答案】B38. 根據(jù)期貨交易所管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明()字樣。A. 期貨交易所或者衍生品交易所B. 商品交易所或者商品期貨交易所C. 商品交易所或者期貨交易所D. 商品交易所或者衍生品交易所【答案】C39. 期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)依照有關(guān)

15、規(guī)定對(duì)保證金安全實(shí)施監(jiān)控，進(jìn)行每日稽核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告()。A. 期貨公司B. 期貨保證金存管銀行C. 期貨交易所D. 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】D40. 根據(jù)證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法，投資者主動(dòng)要求購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品或者相關(guān)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在滿足相關(guān)規(guī)定的條件下，()向其銷售相關(guān)產(chǎn)品或者提供相關(guān)服務(wù)。A. 可以B. 拒絕C. 應(yīng)該D. 暫緩【答案】A41. 將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為()。A. 無套利區(qū)間的上界B. 遠(yuǎn)期理論價(jià)格C. 無套利區(qū)間的中間價(jià)位D. 無套利區(qū)間的下界【答案】A42. 若國(guó)債期貨到期交割價(jià)為100元，某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子

16、為0.9980，應(yīng)計(jì)利息為1元，其發(fā)票價(jià)格為()。A. 99.20元B. 101.20元C. 98.80元D. 100.80元【答案】D43. 期權(quán)的賣方()。A. 不承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也不享有相應(yīng)的權(quán)利B. 承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，但不享有相應(yīng)的權(quán)利C. 承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也享有相應(yīng)的權(quán)利D. 享有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的權(quán)利【答案】B44. 當(dāng)股指期貨價(jià)格與相應(yīng)現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差超過交易成本時(shí)，交易者可考慮采取()獲利。A. 投機(jī)交易B. 套期保值交易C. 套利交易D. 點(diǎn)價(jià)交易【答案】C45. 促使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度是()。A. 持倉(cāng)限

17、額制度B. 交割制度C. 保證金制度D. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度【答案】B31. 期貨公司設(shè)立、變更、解散、破產(chǎn)、被撤銷期貨業(yè)務(wù)許可的，期貨公司依法應(yīng)當(dāng)在()上公告。A. 期貨交易所網(wǎng)站B. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體C. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站D. 期貨公司網(wǎng)站【答案】B32. 根據(jù)期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)向()提交客戶交易編碼申請(qǐng)。A. 中國(guó)證券登記結(jié)算公司B. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C. 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心D. 期貨交易所【答案】C33. 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)是中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行()的主要依據(jù)。A. 刑事制裁B. 紀(jì)律懲戒C. 行政處分D. 民事制裁【答案】B資料來源：文

18、得學(xué)習(xí)網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫(kù)視頻，上文得學(xué)習(xí)網(wǎng)查找。34. 期貨交易所向會(huì)員收取的保證金，屬于()所有，除按規(guī)定用于交易結(jié)算外，嚴(yán)禁挪作他用。A. 期貨交易所B. 會(huì)員C. 客戶D. 期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)【答案】B35. 通過期貨從業(yè)資格考試的人員，可以取得()。A. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的從業(yè)資格考試合格證明B. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的從業(yè)資格證書C. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的從業(yè)資格證書D. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的從業(yè)資格考試合格證明【答案】A51. 有權(quán)指定交割倉(cāng)庫(kù)的是()。A. 期貨交易所B. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C. 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)D. 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】A52. 對(duì)期貨投資者的保證金損失，現(xiàn)有期貨投資者保險(xiǎn)基金不足補(bǔ)償?shù)模?)。A. 不再補(bǔ)償B. 由期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償C. 由期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償D. 由后續(xù)繳納的保障基金補(bǔ)償【答案】D53. 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)是中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行()的主要依據(jù)。A. 民事制裁B. 行政處分C. 紀(jì)律懲戒D. 刑事制裁【答案】C54. 根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)束的條件是()。A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的B. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并連續(xù)保持1個(gè)月的C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并