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文檔簡介

1、；.1隨機知識點和隨機建模技術；.21. 隨機過程知識點 ,X,F Pt eXt etTF PXttT設是概率空間，T是給定的參數(shù)集，若對于每一個tT,有一個隨機變量與之對應，則稱隨機變量族是上隨機過程，簡單記為隨機過程。T稱為參數(shù)集，通常表示時間。隨機過程定義：,( , )(,)( )ItT X t eF PX t狀態(tài)：對于固定的時刻是上的隨機變量，此刻把所取的值稱為隨機過程X(t)在t時刻所處的狀態(tài)。X(t)的所有可能狀態(tài)所構成的集合稱為狀態(tài)空間或相空間，記為 。,( , )( ),e X t eTX ttT樣本函數(shù)：對于固定的樣本定義在上的普通函數(shù)，稱之為隨機過程的一個樣本函數(shù)或軌道，樣

2、本函數(shù)的全體稱為樣本函數(shù)空間。；.3 ；.4 (,)( )FxtPXtx(,)(,)Fxtfxtx分布函數(shù)概率密度121212121( ,.,; , ,., )( ,.,; , ,., ).nnnnnF x xx t ttF x xx t ttxx121212121(,.,; , ,.,)(,.,; , ,.,).nnnnnF x xx t ttF x xx t ttxx；.5 ；.6 平穩(wěn)過程各態(tài)歷經(jīng)性；.7隨機建模隨機模型：馬氏鏈模型統(tǒng)計回歸模型概率模型等隨 機 因 素 可 以 忽 略確 定 性 模 型隨 機 因 素 的 影 響 可以 簡 單 平 均 值 呈 現(xiàn)隨 機 因 素 影 響 必 須 考 慮隨 機 模 型；.8馬氏鏈模型建模條件：根據(jù)某些變量的現(xiàn)在情況及其變化趨勢（具有無后效性），來預測它在未來某特定區(qū)間可能發(fā)生的變動。例如：1.市場占有率預測2.期望利潤預測等步驟：1.通過市場調(diào)查等途徑對目前市場情況做出基本判斷；2.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)求得轉(zhuǎn)移概率矩陣；3.進而求得帶利潤的馬氏鏈，市場變化趨

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