江蘇省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)考試試題

1、江蘇省 2017 年上半年期貨從業(yè)資格：期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、假定年利率為 8%，年指數(shù)股息率為 1.5%，6 月 30 日是 6 月指數(shù)期貨合約的交割日。 4 月 1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為 1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成 本為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的 0.5%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為 0.6%； 投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則 4 月 1 日時(shí)的無套利區(qū)間是 _。A.1606 ,1646B .1600 ,1640C.1616

2、 ,1656D.1620 ,16602、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨 公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金， 也沒有自行平倉。 期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況 下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X,同時(shí)產(chǎn)生損失 Y,則下列說法正確的是（）。A 企業(yè)承擔(dān)損失 Y,期貨公司承擔(dān)費(fèi)用XB 期貨公司承擔(dān)費(fèi)用 X和損失YC 企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用 X期貨公司承擔(dān)損失 丫D .企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用 X和損失Y3、趙某是某期貨公司從業(yè)人員,在從業(yè)過程中,趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù),對(duì)其客戶謊稱另一期 貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢,現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。 根據(jù)以上信息,

3、回答下列問題： 根據(jù)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則的規(guī)定,趙某受到暫 停營業(yè)處分后,應(yīng)當(dāng)（） 。A 在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B 參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C 自我反省,公開道歉D 向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書,承諾不再從事違法行為4、滬深 300 股指期貨合約的交易代碼是 _。A CUB ALC FUD IF5、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位,如果四人中一人被期貨公司聘用,根據(jù)規(guī)定,該人 應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A 董事會(huì)B 股東大會(huì)C 監(jiān)事會(huì)D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門6、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰,由（）決 定。A 中國工商行政管理總局B. 中國證監(jiān)會(huì)C 中

4、國人民銀行D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)7、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。A .處5年以下有期徒刑或者拘役B 處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金C .處3年以上10年以下有期徒刑，并處 5萬元以上50萬元以下罰金D .處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金8、 某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_。A . 6.375美分/蒲式耳B . 20美分/蒲式耳C . 0美分/蒲式耳D

5、 . 6.875美分/蒲式耳9、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A

6、支持丁某的主張B .支持期貨公司的主張C. 親自重新調(diào)取證據(jù)D .根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷10、 期貨交易和交割的時(shí)間順序是_。A 同步進(jìn)行B .通常交易在前，交割在后C .通常交割在前，交易在后D. 無先后順序11、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A .期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓C .期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管D .期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

7、可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員12、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A. 期貨交易所B. 商品交易市場(chǎng)C .商品產(chǎn)地D .買賣雙方約定的場(chǎng)所20日內(nèi)作出13、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起 批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A .變更注冊(cè)資本B .變更公司形式C 破產(chǎn)D .變更3姬上的股權(quán)14、 國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指 令是指_。A .雙向指令B .止損指令C .套利指令D .市價(jià)指令15、某投資者共擁有 20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金 2500元，當(dāng)采取10%勺規(guī)定來決定期貨

8、頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入_手合約。A. 4B . 8C. 10D. 2016、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A .配額B .依法征稅C .許可證D .審核17、 某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約 40手建倉，成交價(jià)為 4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算 價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出 20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為 4780元/噸，交易保 證金比例為8%則該投資者當(dāng)日交易保證金為 _。A. 76320 元B. 76480 元C. 152640 元D. 152960 元18、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說法，不正確的是（）。A .中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大

9、會(huì)B. 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定C .中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過選舉產(chǎn)生19、 內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A . 5B . 10C . 20D . 3020、 美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為_。A. 賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨B 買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨C賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨D 買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨21、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你 覺得（）可

10、能會(huì)被期貨公司錄用。A 張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年B 王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)C 黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久D 李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格22、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A 2B 7C 10D 1523、 期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂），情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重 后果的，處理方式為（）A 予以當(dāng)面批評(píng)B 予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出C 予以公開譴責(zé)D 向公安部門舉報(bào)24、在我國，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（）。A .理事

11、會(huì)B 董事會(huì)C. 會(huì)員大會(huì)D .職工代表大會(huì)25、 操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是_。A 共同基金B(yǎng) .對(duì)沖基金C .商品投資基金D. 套利基金二、多項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、 期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A .周報(bào)表B 月報(bào)表C 季度報(bào)表D 年報(bào)表2、 在下列國家中，有玉米期貨交易。A .日本B .阿根廷C .法國D 南非3、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào) 告公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。A .免職理由B .首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況C .替代人選名單D

12、.發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況4、 暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月的情形包括（）。A .期貨從業(yè)人員拒絕中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查B .期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益C .期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)D .期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開的重要信息5、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括 _。A .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B .風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量C .風(fēng)險(xiǎn)控制D .風(fēng)險(xiǎn)消除6、 孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得 了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上

13、情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A .甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年B .乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試C .丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)D .丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格7、下列關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A .依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B .無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C .中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D .中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨

14、公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理8、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。A .與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi)B .與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位C.應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格D .不得停止該會(huì)員交易席位的使用9、大小，過錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯(cuò)方承擔(dān)的民事責(zé)任。A .期貨合同糾紛B .期貨侵權(quán)糾紛C. 期貨違約糾紛D .無效的期貨交易合同糾紛10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。A .保證金制度B. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度C .漲跌停板制度D. 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度11、 在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì)，增加利潤量，必須

15、做到_。A 分散資金投入方向B .持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C 保留一部分資金，以備不時(shí)之需D .滿倉交易12、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例第70條處罰。A .按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理B .未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金C. 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D .以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè) 部集中統(tǒng)一管理規(guī)定13、 反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有_。A .現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B .只要價(jià)

16、差擴(kuò)大，就可獲利C. 獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn) .遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小14、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是 _。A .倫敦國際金融期貨交易所B .芝加哥商業(yè)交易所C .芝加哥期貨交易所D. 法國期貨交易所15、 雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。A .有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B .有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)C. 向下突破頸線D .向上突破頸線16、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A .參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B. 按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C .聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì)D. 按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格17、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A .公司停業(yè)B

17、 .變更業(yè)務(wù)范圍C .參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)D.控股股東發(fā)生變化18、 大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A .從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B .從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C. 按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納D .按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，

18、丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（）A 甲B .乙C .丙D .丁19、 下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是_。A .買進(jìn)看漲期權(quán)B .買進(jìn)看跌期權(quán)C. 賣出看漲期權(quán)D. 賣出看跌期權(quán)20、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A .本人B .父母C .配偶D .子女21、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能 發(fā)生沖突時(shí)，（）。A. 以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)B .必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況C .必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害D .當(dāng)無法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對(duì)待22、 下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是_。A .這