金融學(xué)基礎(chǔ)分經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué))、宏觀金

1、西北師范大學(xué)2011年公開招考教師崗位金融學(xué)專業(yè)考試大綱西北師范大學(xué)2011年公開招考教師崗位金融學(xué)專業(yè)考試人綱rtl貨幣銀 行學(xué)、國際金融學(xué)、投資學(xué)、金融工程學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)等五部分內(nèi)容構(gòu)成，涉及 金融學(xué)專業(yè)基本理論知識和學(xué)科發(fā)展前沿。本大綱不指定參考書口。第一部分貨幣銀行學(xué)一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度。2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基木形式、各種主要的信用工具、 信用的作用。3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定 理論、利率的期限結(jié)構(gòu)。二、金融市場1、直接融資與間接融資、金融由場的功能、金融市場的分類、金融

2、創(chuàng)新。2、貨幣市場：特征、主要工具。3、資本市場：特征、主要工具。4、其他金融市場與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場、風(fēng) 險(xiǎn)投資與創(chuàng)業(yè)板市場。三、金融機(jī)構(gòu)體系1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議。2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營。3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型。4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主耍業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用。5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主 要措施。四、貨幣理論與政策1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生 性與外生性。2、貨幣需求：影響貨幣需求的因索

3、、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動(dòng)性偏好理論及 其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說。3、貨幣均衡與市場均衡。3、貨幣政策：貨幣政策及其目標(biāo)、貨幣政策工具、貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、貨 幣政策中介目標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策搭配。4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮。5、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展。第二部分國際金融學(xué)一、國際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論。2、國際收支分析方法、國際收支不平衡及其成因、國際收支的口動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī) 制。3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論。4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能。5、開放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突

4、、丁伯根法則和政策分配 原則、斯吒模型和蒙代爾模型。二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價(jià)方法、匯率種類、外匯風(fēng)險(xiǎn)、 外匯市場的概念、主要的外匯交易。2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種外匯交易和外匯風(fēng)險(xiǎn)防范方法。3、影響匯率變動(dòng)的主要因素、匯率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)的影響、購買力平價(jià)論、利 率平價(jià)論、貨幣論（靈活價(jià)格貨幣模型和粘性價(jià)格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論。4、固定匯率、浮動(dòng)匯率及小間匯率制度。5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾一弗萊明模型、三元悖論、外匯干預(yù)。6、中國的匯率制度。三、國際儲備和國際貨幣體系1、國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理。2、多種貨幣儲備休系的成因和特點(diǎn)

5、。3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運(yùn)作機(jī)制、布雷頓森林體系的建 立及其崩潰、牙買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展。4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化。四、國際金融市場、國際資木流動(dòng)和貨幣危機(jī)1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程。2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢。3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點(diǎn)、經(jīng)營活動(dòng)、優(yōu)劣及其影響。4、國際資木流動(dòng)的主要類型和動(dòng)因、國際中長期資木流動(dòng)和國際短期資木 流動(dòng)的形式和特點(diǎn)。5、貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影 響。第三部分投資學(xué)一、投資學(xué)基礎(chǔ)1、投資、投資學(xué)與金融市場。2、投資與現(xiàn)金流。3、投資的市場原則。4、投資的相關(guān)問

6、題。二、基木利率理論1、木金與利息。2、現(xiàn)值。3、現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值。4、內(nèi)部報(bào)酬率。5、現(xiàn)金流評價(jià)準(zhǔn)則。三、固定收益證券1、固定收益證券的種類。2、債券價(jià)值評估模型。3、債券的收益。4、債券的久期、免疫策略、凸性。四、利率的期限結(jié)構(gòu)1、收益曲線。2、利率的期限結(jié)構(gòu)理論。3、動(dòng)態(tài)預(yù)期。4、浮動(dòng)利率債券。5、對久期和免疫的進(jìn)一步分析五、證券組合理論1、資產(chǎn)收益。2、投資組合均值與方井。3、馬克維茨模型。4、兩基金分離定理。六、資本資產(chǎn)定價(jià)模型1、市場均衡。2、資木市場線模型。3、證券市場線模型。4、特征線模型。5、capm模型應(yīng)用及其后續(xù)研究。七、因子模型與套利定價(jià)模型1、因了模型。2、capm

7、模型與單因子模型。3、套利定價(jià)模型。4、參數(shù)估計(jì)。八、投資的一般原理1、效用函數(shù)。2、風(fēng)險(xiǎn)厭惡。3、效用函數(shù)的說明。4、效用函數(shù)與均值一方差準(zhǔn)則。5、線性定價(jià)。6、對數(shù)最優(yōu)定價(jià)。7、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)九、遠(yuǎn)期、期貨和互換1、遠(yuǎn)期合約概念、價(jià)格及遠(yuǎn)期合約價(jià)值評估。2、互換概念及應(yīng)用。3、期貨合約的概念、價(jià)格及價(jià)值評估。4、對沖、完全對沖、最小方差對沖、最優(yōu)對沖。5、對沖非線性風(fēng)險(xiǎn)。十、期權(quán)理論1、期權(quán)的概念、分類、期權(quán)合約價(jià)值。2、期權(quán)組合和看跌一看漲期權(quán)平價(jià)。3、單期二叉樹期權(quán)理論及多期期權(quán)理論。4、blackscholes 方程。5、風(fēng)險(xiǎn)中性估值。6、復(fù)制、合成期權(quán)和組合保險(xiǎn)。7、鞅定價(jià)。十二、利

8、率衍生品1、利率衍生品概念及實(shí)際應(yīng)用。2、二叉樹方法。3、水平法和可調(diào)整利率貸款。4、期限結(jié)構(gòu)匹配及免疫組合策略。5、利率動(dòng)態(tài)模型。6、連續(xù)時(shí)間的解。十三、最優(yōu)證券組合增長1、投資論。2、增長的對數(shù)效用方法。3、對數(shù)最優(yōu)策略的性質(zhì)。4、最優(yōu)策略的替代方案。5、連續(xù)時(shí)間增長。6、可行集。7、對數(shù)最優(yōu)定價(jià)公式。8對數(shù)最優(yōu)定價(jià)和blackscholes方程。十四、投資評估1、多期證券。2、風(fēng)險(xiǎn)屮性定價(jià)及最優(yōu)定價(jià)。3、雙樹圖及其定價(jià)。4、個(gè)體不確定性下的投資。5、購買價(jià)格分析。6、連續(xù)時(shí)間評估。第四部分金融工程學(xué)一、資產(chǎn)組合理論與資木資產(chǎn)定價(jià)理論1、馬柯威茨的資產(chǎn)組合理論。2、單指數(shù)模型。3、資本資產(chǎn)

9、定價(jià)模型。4、套利定價(jià)模型。二、期權(quán)組合及二叉樹定價(jià)模型1、期權(quán)組合的損益。2、期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型。3、歐式期權(quán)的定價(jià)模型。4、存在交易費(fèi)用的期權(quán)定價(jià)二叉樹模型。三、期權(quán)定價(jià)公式及其應(yīng)用1、布萊克斯科爾斯(blackscholes)期權(quán)定價(jià)公式2、期權(quán)價(jià)值的敏感性因素分析。3、期權(quán)套期保值的基本原理。4、連續(xù)調(diào)整的期權(quán)套期策略。5、組合套期策略。四、無風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)利率期限結(jié)構(gòu)理論1、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論。2、現(xiàn)代利率期限結(jié)構(gòu)模型。五、公司債務(wù)定價(jià)模型1、結(jié)構(gòu)模型。2、簡化式模型。六、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理1、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)概述。2、以股票、股票指數(shù)為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品。3、股票指數(shù)期貨與股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理

10、。4、利用股票期權(quán)管理股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。5、運(yùn)用股票指數(shù)期權(quán)管理股票風(fēng)險(xiǎn)。七、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理1、匯率風(fēng)險(xiǎn)概述。2、以貨幣為基礎(chǔ)的衍生工具。3、遠(yuǎn)期外匯合約與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。4、貨幣互換與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。5、外匯期貨與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。6、外匯期權(quán)與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。八、利率風(fēng)險(xiǎn)管理1、利率風(fēng)險(xiǎn)概述。2、利率衍生產(chǎn)品。3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。4、利率期貨與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。5、利率期權(quán)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。6、利率互換與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。九、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var的測算1、var概念。2、var的估算。十、期權(quán)思想在企業(yè)中的應(yīng)用1、期權(quán)思想在企業(yè)融資決策屮的運(yùn)用。2、股票期權(quán)和企業(yè)管理。3、期權(quán)思想在公司投資決策中的運(yùn)用。h一

11、、離散金融時(shí)間序列的刻i田igarch模型族1、波動(dòng)率的研究意義和金融時(shí)間序列的程式化現(xiàn)象。2、短記憶arch/garch模型介紹。3、長記憶garch模型。4、結(jié)構(gòu)性突變arch/garch模型。5、條件異方差模型與條件均值模型的聯(lián)合。 十二、隨機(jī)模擬1、隨機(jī)模擬的分類。2、蒙特卡羅隨機(jī)模擬在金融小的應(yīng)用。3、方差減小技術(shù)。第五部分金融經(jīng)濟(jì)學(xué)一、偏好表示與風(fēng)險(xiǎn)厭惡1、偏好與效用函數(shù)。2、風(fēng)險(xiǎn)厭惡及其效用函數(shù)特征。3、風(fēng)險(xiǎn)厭惡的度量。二、不確定條件下的投資決策1、狀態(tài)占優(yōu)決策理論。2、期望效用理論。3、隨機(jī)占優(yōu)決策理論。4、均值方差決策理論。三、資產(chǎn)組合前沿與資本市場線1、現(xiàn)代投資組合理論。2、證券組合前沿與資本市場。卩u、兩基金分離理論與資木資產(chǎn)定價(jià)模型1、兩基金分離定理。2、資本資產(chǎn)定價(jià)模型。五、套利定價(jià)理論1、因子模型。2、套利定價(jià)理論：表述與證明。3、多因素模型與套利定價(jià)理論。4、利用套利定價(jià)理論進(jìn)行股票與組合選擇的優(yōu)越性。六、一般均衡定價(jià)理論1、arrowdebreu 經(jīng)濟(jì)體系與 arrow-debreu 證券。2、完全市場與不完全市場。3、arrow-debreu證