金融危機(jī)環(huán)境下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題的探討

1、    金融危機(jī)環(huán)境下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題的探討    陳昱曉本文將探討我國(guó)商業(yè)銀行處理金融危機(jī)實(shí)境時(shí)的對(duì)策，并在該基礎(chǔ)上分析金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)商行的啟發(fā)，進(jìn)一步引申國(guó)內(nèi)商行風(fēng)險(xiǎn)管理中需要面臨的長(zhǎng)期性研究課題。一、金融危機(jī)的發(fā)生金融危機(jī)于我們，并不陌生，可謂是一直在經(jīng)歷。從二十世紀(jì)八十年代發(fā)生的拉丁美洲債務(wù)危機(jī)和美國(guó)儲(chǔ)蓄信貸協(xié)會(huì)危機(jī)到九十年代發(fā)生的北歐債務(wù)危機(jī)、日本房地產(chǎn)大泡沫崩潰、墨西哥龍舌蘭效應(yīng)和亞洲金融風(fēng)暴再到二十一世紀(jì)的美國(guó)科技網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅以及現(xiàn)在最近的次貸危機(jī)，金融危機(jī)常常伴隨經(jīng)濟(jì)周期的蓬勃發(fā)展而爆發(fā)，同時(shí)引發(fā)經(jīng)濟(jì)趨向衰弱，代價(jià)也往往高昂。金融

2、危機(jī)的形成原因雖然不盡相同，但總的算下來也是貨幣政策目標(biāo)選擇的失誤、金融體系的內(nèi)在不穩(wěn)定性、宏觀經(jīng)濟(jì)的內(nèi)外部均衡沖突、金融擴(kuò)張下的風(fēng)險(xiǎn)累積、經(jīng)濟(jì)泡沫的過度膨脹、銀行或企業(yè)的道德風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管不利等。二、我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)策略（一）事前控制事前控制的核心是發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)授信客戶，并將其拒絕在外。銀行會(huì)在授信前先對(duì)借款客戶以及債款進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，掌握真實(shí)的信息，更好地識(shí)別和判斷出一些企業(yè)制造的假信息，還可以依照評(píng)級(jí)結(jié)果配合商業(yè)銀行自己的信貸政策和風(fēng)險(xiǎn)偏好作比較，來決定是否對(duì)客戶授信，借此辨別和避免一些高風(fēng)險(xiǎn)高投資的客戶，從而有效控制銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，最大限度避免銀行的損失。（二）事后抑制在授信成功之前，要做好一切

3、的準(zhǔn)備措施，包括在成功授信成功之后的監(jiān)管辦法。而在成功授信之后，必須要將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管加以強(qiáng)化促進(jìn)，以保障安全，防止發(fā)生惡性問題。一般在我國(guó)的商業(yè)銀業(yè)會(huì)對(duì)客戶有一定的要求，且需要于定期將相關(guān)資料向銀行繳交，以完善銀行對(duì)客戶的評(píng)估工作，防止突發(fā)授信后問題，導(dǎo)致?lián)p失的發(fā)生。另外，銀行方面派有專人對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行監(jiān)督，并定期進(jìn)行實(shí)地訪查，以了解最新的客戶信息，并以此為基礎(chǔ)對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)，以保障授信后的客戶質(zhì)量。商業(yè)銀行對(duì)客戶的分級(jí)有優(yōu)質(zhì)、潛在與一般三個(gè)等級(jí)，根據(jù)客戶等級(jí)的不同，所采取的監(jiān)管與訪查措施亦有不同，對(duì)客戶采取針對(duì)性的有效監(jiān)管手段，能有效對(duì)客戶最新進(jìn)展進(jìn)行評(píng)估，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管，從而避免授信的惡化，給

4、銀行造成嚴(yán)重?fù)p失。（三）減少損失由于商業(yè)銀行貸款的長(zhǎng)期性，致使銀行對(duì)客戶的監(jiān)督與管理需要更加精準(zhǔn)與完善。長(zhǎng)期的貸款時(shí)間中，客戶若出現(xiàn)意外或其它問題，通過有效的監(jiān)管銀行可在第一時(shí)間作出有效反應(yīng)，將貸款項(xiàng)目進(jìn)行處理措施，以實(shí)現(xiàn)減少因援信客戶出現(xiàn)問題而造成的銀行損失。商業(yè)銀行為減少損失所采用的主要手段有以下四點(diǎn)。第一，派遣財(cái)務(wù)專家對(duì)已授信或?qū)⑹谛趴蛻暨M(jìn)行財(cái)產(chǎn)評(píng)估，或是已授信客戶出現(xiàn)意外，致使銀行可能因此產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p失，則先由所派遣的財(cái)務(wù)專家對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估同時(shí)，根據(jù)客戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并幫助客戶解決問題，度過難關(guān)，以避免損失；第二，對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，一旦已授信客戶發(fā)生財(cái)務(wù)問題，并極有可以陷入財(cái)務(wù)

5、危機(jī)時(shí)，立馬對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)地行凍結(jié)，撤除對(duì)客戶的新增貨款，并由專人與客戶進(jìn)行溝通，收回已發(fā)放給客戶的貸款款項(xiàng)、利息；第三，若已授信客戶出現(xiàn)財(cái)務(wù)問題，通過與銀行溝通以及專業(yè)調(diào)查評(píng)估之后，要采取追加擔(dān)保人與擔(dān)保金的方式來繼續(xù)授信；第四，對(duì)陷入財(cái)入危機(jī)的已授信客戶，可通過追加冖的抵押資產(chǎn)來減少銀行方面的損失。三、我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題（一）歷史數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)缺乏，模型無(wú)法構(gòu)建如今我國(guó)的商業(yè)銀行信息化時(shí)代已較為先進(jìn)，其管理系統(tǒng)的智能化亦比較發(fā)達(dá)，為銀行的信息管理工作提供了有效幫助。但是，亦有許多銀行對(duì)歷史的數(shù)據(jù)信息并未消做好錄入與儲(chǔ)存工作，致使銀行歷史數(shù)據(jù)失真，直接導(dǎo)致了部分信息的可信度變低，從而

6、導(dǎo)致部分客戶信用風(fēng)險(xiǎn)模型無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正構(gòu)建。（二）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)落后由于國(guó)內(nèi)缺乏成熟的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，只好依賴于國(guó)外的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)來提供信用評(píng)級(jí)，而國(guó)外的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，相對(duì)于本國(guó)來說對(duì)國(guó)情狀況畢竟做不到十分的了解。對(duì)于內(nèi)部評(píng)級(jí)，國(guó)內(nèi)多數(shù)銀行采取的是利用客戶的歷史財(cái)務(wù)信息及其對(duì)應(yīng)指針來評(píng)分，而歷史財(cái)務(wù)信息又不能反映出客戶未來發(fā)展趨勢(shì)，在長(zhǎng)期貸款中評(píng)分更是不靠譜了，除此以外，國(guó)內(nèi)缺少對(duì)現(xiàn)金流量的及時(shí)預(yù)測(cè)，很難真實(shí)反映客戶未來的償還債務(wù)能力。（三）信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具有限之所以國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)用性信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具有限，是因?yàn)槲覈?guó)衍生性工具商品市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，以衍生性商品的缺乏為突出表現(xiàn)。另外我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)量化方面

7、也很落后，無(wú)法建成現(xiàn)化化的科學(xué)信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，現(xiàn)在大多由各銀行信貸職員進(jìn)行評(píng)級(jí)，必然帶入一定的主觀性。四、啟示與改革面對(duì)各種金融危機(jī)，探討其發(fā)生的起因和特點(diǎn)，或與之前其它幾次的共性，以及其向中國(guó)經(jīng)濟(jì)暗示傳導(dǎo)的機(jī)制，將有助于我們研究判斷危機(jī)發(fā)生后可能對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，還有助于我們深刻認(rèn)知和反省金融危機(jī)背景下國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和意義。（一）高度關(guān)注外幣債券投資風(fēng)險(xiǎn)這也算是新型金融危機(jī)傳導(dǎo)的渠道之一。在最近的一次危機(jī)中，國(guó)內(nèi)的主要商行持有較多的美國(guó)次級(jí)按揭債券及相關(guān)資產(chǎn)，因此造受了重創(chuàng)。在今后投資外幣債券之時(shí)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)有更謹(jǐn)慎的態(tài)度和穩(wěn)健的投資策略。（二）審慎開展海外并購(gòu)活動(dòng)在世

8、界性的金融危機(jī)大環(huán)境下，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)亦會(huì)受到國(guó)際行情影響，而造成嚴(yán)重性損失。比如，在次貨危機(jī)的影響下，我國(guó)的中投證券公司，因?yàn)槭艿胶谑c摩士丹利等公司財(cái)務(wù)危機(jī)的影響，致使投資失利，最終造成嚴(yán)重性的損失，造成中設(shè)證券資本重傷。國(guó)際經(jīng)濟(jì)與國(guó)外市場(chǎng)、技術(shù)等所帶來的經(jīng)濟(jì)效益吸引著許多的國(guó)內(nèi)企業(yè)，然而，對(duì)于與國(guó)外企業(yè)的合作、投資等，國(guó)內(nèi)銀行還需要慎之又慎，做好授信前的財(cái)產(chǎn)安全評(píng)估工作，并對(duì)授信后的可能問題做好準(zhǔn)備措施。對(duì)于授信成功的客戶，要加大財(cái)務(wù)監(jiān)管，一旦發(fā)生問題，立即反應(yīng)，以最大化的減少銀行損失。對(duì)于海外并購(gòu)活動(dòng)，當(dāng)世界性金融危機(jī)發(fā)生時(shí)，銀行可盡量少開展此類活動(dòng)為益，以阻斷可能風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)做好完善的評(píng)估工作，以保障信貸安全。五、面臨長(zhǎng)期性課題最后，我想談的是商業(yè)銀行風(fēng)