銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析

1、銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析 銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析 銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀 一、風(fēng)險管理現(xiàn)狀 美國花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。由此可以看出，商業(yè)銀行是以承當(dāng)風(fēng)險、管理風(fēng)險來盈利的。近幾年，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹啵瑥亩拗屏算y行風(fēng)險管理系統(tǒng)在顯示和控制方面的作用，阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，而我國資本市場還不發(fā)達，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運作空間比較狹小。而且，我國銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國銀行、

2、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險是一觸即發(fā)。目前，我國的商業(yè)銀行過分追求經(jīng)營的規(guī)模，看重短期目標，把風(fēng)險控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤的礙腳石。 其次，商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國很多商業(yè)沒有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險管理規(guī)劃，各銀行設(shè)的風(fēng)險管理委員會也不能盡其所能，風(fēng)險管理系統(tǒng)僅在某個業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險管理程序，首先是要風(fēng)險識別，然后是風(fēng)險評估、確定風(fēng)險等級和應(yīng)對計劃，最后是對監(jiān)察風(fēng)險。但是在我國很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信貸申請時，信貸部經(jīng)理首先會調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進行初步審查。信

3、貸經(jīng)理認可后，收集的資料會送到銀行的風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門評估和控制風(fēng)險，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個環(huán)節(jié)，從風(fēng)險管理的程序看，只有識別風(fēng)險和評定風(fēng)險兩個步驟，它沒有制定風(fēng)險管理計劃，也沒有對識別的風(fēng)險進行監(jiān)察。 第三，我國商業(yè)銀行評估風(fēng)險、量化風(fēng)險的技術(shù)還比較落后、簡單。風(fēng)險被識別后，接著就是要量化風(fēng)險，以便制定應(yīng)對風(fēng)險的計劃。我國商業(yè)銀行量化風(fēng)險的技術(shù)還停留在風(fēng)險量化的最初階段，而關(guān)鍵的一些參數(shù)和計量模型，因為成本、技術(shù)等原因，還沒有被大部分商業(yè)銀行采納。我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要還是制度與資金計劃層面的，比如資產(chǎn)負債指標、頭寸管理等。

4、第四，缺乏風(fēng)險對沖的工具。國際金融衍生產(chǎn)品市場自20世紀70年代開始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風(fēng)險的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場，可以促進金融市場的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進金融的革新。但是，我國金融衍生產(chǎn)品市場和證券市場目前還不成熟，它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險對沖平臺，這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的向現(xiàn)代化邁進的腳步。 第五，我國的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險管理的文化。風(fēng)險是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分，將風(fēng)險融合到企業(yè)文化和價值中是風(fēng)險管理重要方面之一。企業(yè)文化對企業(yè)成功來說是至關(guān)重要的，因此，能否把風(fēng)險意識融入企業(yè)文化決定 了企業(yè)是否能進行成功的風(fēng)險管理。如果銀行的

5、員工都沒有意識風(fēng)險管理的重要性和作用，這種疲軟的風(fēng)險文化會像管理風(fēng)險妥協(xié)，而這或許是致命的。201*年，中小商業(yè)銀行將特色化、差異化作為經(jīng)營方向和發(fā)展目標，培養(yǎng)國際化競爭意識，提升管理水平和核心競爭力，加快轉(zhuǎn)型步伐，審慎拓展業(yè)務(wù)范圍，目前已形成一批特色化、差異化發(fā)展的樣板。充分合計目標市場的競爭性、高度重視目標市場的互補性、客觀評價自身經(jīng)驗的可復(fù)制性和風(fēng)險管控的可行性，審慎開展跨區(qū)域經(jīng)營，并科學(xué)合理制定分支機構(gòu)布局總體規(guī)劃和年度計劃，逐步培養(yǎng)審慎穩(wěn)健的發(fā)展文化。部分中小商業(yè)銀行審慎開展綜合經(jīng)營試點，將業(yè)務(wù)范圍擴大至證券、保險、租賃等領(lǐng)域。一些中小商業(yè)銀行在商業(yè)可繼續(xù)前提下，開辦節(jié)能減排信貸業(yè)務(wù)

6、，發(fā)展綠色信貸，支持低碳經(jīng)濟，在加快自身發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的同時，也加大了支持實體經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的力度。 二、銀監(jiān)會201*年報風(fēng)險分析 201*年中國經(jīng)濟率先回歸平穩(wěn)增長軌道，為銀行業(yè)發(fā)展提供難得歷史機遇，但面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，銀行業(yè)仍存在諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。 貸款科學(xué)化管理水平亟待提升。201*年、201*年我國分別新增人民幣貸款9.59萬億元、7.95萬億元。年報指出，近兩年貸款規(guī)模和業(yè)務(wù)量在短期內(nèi)的快速增長，部分銀行業(yè)金融機構(gòu)管理粗放、貸款“三查不到位等問題多有發(fā)生。同時，貸款中長期化趨勢日益顯然，部分中長期貸款行業(yè)集中度高、整借整還風(fēng)險特別。 融資平臺貸款后續(xù)風(fēng)險防控不可放松。201*年

7、，平臺貸款的清理規(guī)范得以初步推動，但由于平臺貸款總額高、涉及面廣、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，清理和化解任務(wù)艱巨。而且，新一輪投資沖動可能帶來的風(fēng)險值得關(guān)注。 房地產(chǎn)市場非理性因素依舊存在。國家已對房地產(chǎn)市場進行有效調(diào)控，但由于深層次原因，推動房地產(chǎn)市場泡沫積聚的因素還在增加。土地儲備貸款和房地產(chǎn)開發(fā)貸款是銀行業(yè)風(fēng)險防控的關(guān)鍵領(lǐng)域。 部分金融機構(gòu)操作風(fēng)險管理意識弱化。201*年底，部分銀行業(yè)金融機構(gòu)案件出現(xiàn)反彈。齊魯銀行案件等多數(shù)案件發(fā)生在基層網(wǎng)點和所謂低風(fēng)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且多為內(nèi)部人員作案，這反映出部分銀行內(nèi)在風(fēng)險管理機制存在缺陷。 市場風(fēng)險管理體系有待完善。部分銀行業(yè)金融機構(gòu)市場風(fēng)險意識不強、風(fēng)險管理經(jīng)驗欠缺，尤其是面對貨幣政策轉(zhuǎn)變、利率市場化和匯率體制改革的挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場風(fēng)險管理能力與國際先進水平還有相當(dāng)差距。 國內(nèi)市場流動性逐步收縮，部分銀行流動性風(fēng)險上升。201*年，央行6次上調(diào)準備金率，2次上調(diào)存貸款基準利率，銀行體系流動性水