全面風險管理平臺建設總體需求

1、全面風險管理平臺建設總體需求項目背景風險管控是某保險集團三大管控職能之一，是集團成功戰(zhàn)略轉型升級的重要保障。目前集團已協(xié)同各子公司初步建立了全集團范圍的矩陣式風險監(jiān)測體系，為應對以“償二代”為代表的風險導向和并表監(jiān)管的發(fā)展趨勢，完善集團及子公司風險治理架構，加強集團并表和單一實體口徑下各類風險的監(jiān)測分析能力，提升風險評估和監(jiān)管報送的數(shù)據(jù)質量和自動化水平，特啟動全面風險管理平臺建設項目。項目需求資訊部份對集團及子公司的風險管理狀況進行調研分析，與償二代相關指引中的要求進行差距分析并提供優(yōu)化建議。對同業(yè)保險集團的風險管控模式進行調研，解讀分析償二代監(jiān)管規(guī)定、集團并表監(jiān)管指引，并提供國內外可借鑒的保

2、險集團風險管控最佳實踐，對集團整體風險管控目標、策略和模式提出備選方案建議。各類特有風險的定義和分類，識別和評估方法和模板，包括集中度風險、風險傳染、組織結構不透明風險、非保險領域風險等集團層面特有風險管理體系規(guī)劃建議，包括。提供產險和壽險的操作風險與控制自評估工具（RCSA）和損失數(shù)據(jù)收集（LDC）工具的使用方案，包括損失數(shù)據(jù)收集和自評估工具模板、損失數(shù)據(jù)分類、針對產險與壽險公司的使用方案和流程等建立集團和產險全面風險管理報告模板。提出集團和產險風險績效考核指標體系建議，包括備選考核指標庫、指標選取方式、參考權重、評分標準等提出集團和產險風險績效考核指標體系建議，包括備選考核指標庫、指標選取

3、方式、參考權重、評分標準等應急計劃。1235647模塊一 集團全面風險管理體系工具的使用應主要與監(jiān)管規(guī)則中的10號文、11號文的相關內容進行必要的關聯(lián)，以兩到三個二級子流程為例，梳理子流程中的風險與控制點，作為未來全面鋪開RCSA應用的范例，并開展相關培訓。搭建集團和產險風險偏好體系，建立完善的風險偏好管理制度和管理機制，滿足監(jiān)管要求和公司內部各類風險管理需要，提供風險限額傳導工具，建立傳導及超限額處理機制。（1）提供風險偏好陳述書模板；（2）提供容忍度限額指標集及對應限額分解方案；（3）提供超限額預警機制與處理機制；（4）設計風險偏好制定和重檢機制；（5）提供與壽險公司現(xiàn)有風險偏好體系的對接

4、方案。完善集團和產險公司關鍵風險指標體系，根據(jù)各類指標的特性提供科學的閾值設定方法及超閾值管理機制。（1）提供關鍵風險指標集，對指標進行必要的分層分類；（2）提供各類關鍵指標的閾值設定方案，閾值重檢機制；（3）提供各類關鍵指標的超閾值預警機制與處理機制；（4）保監(jiān)會并表監(jiān)管指引及統(tǒng)計制度（征求意見）中涉及風險管理的指標也應納入到本次指標梳理中；（5）提供與壽險公司現(xiàn)有關鍵風險指標體系的對接方案。模塊二 風險偏好體系模塊三 風險評估（1）分解評估項目以及評分依據(jù)，確定相關負責部門；（2）建立對評估項目進行評估與復核的機制；（3）明確整改追蹤流程、建立證據(jù)留存機制；（4）操作風險部分應與1.4操作

5、風險管理工具有效結合。（1）分解評估項目以及評分依據(jù)，確定相關負責部門，（2）建立對評估項目進行評估與復核的機制；（3）明確整改追蹤流程、建立證據(jù)留存機制；（4）操作風險部分應與1.4操作風險管理工具有效結合；（5）對壽險公司,提供細化評估項目和評分依據(jù)。梳理集團17號文評估流程梳理產險公司10號文評估流程梳理產險公司11號文評估流程確定評估項目的相關負責部門，建立定期進行評估與復核、整改追蹤、證據(jù)留存機制。模塊四 風險管理信息系統(tǒng)需求設計和實施監(jiān)理風險偏好設定與重檢風險偏好設定與重檢KRI監(jiān)測和預警監(jiān)測和預警壓力測試壓力測試償二代償付能力監(jiān)管報送，量化風險償二代償付能力監(jiān)管報送，量化風險計量

6、數(shù)據(jù)計量數(shù)據(jù)校驗與存儲、歷史數(shù)據(jù)查詢、分析比較等功能校驗與存儲、歷史數(shù)據(jù)查詢、分析比較等功能風險管理報表及報告，提供面向管理層的報表及風險管理報表及報告，提供面向管理層的報表及報告報告17號文評估與報送，評估結果分析及整改號文評估與報送，評估結果分析及整改追蹤追蹤支持操作風險與控制自評估工具和損失數(shù)據(jù)收集工具的支持操作風險與控制自評估工具和損失數(shù)據(jù)收集工具的使用使用10號文評估與報送，評估結果分析及整改號文評估與報送，評估結果分析及整改追蹤追蹤11號文評估與報送，評估結果分析及整改號文評估與報送，評估結果分析及整改追追蹤蹤在咨詢部分工作完成后的實施階段還應持續(xù)對實施方或開發(fā)方開展質量控制工作，以確保各功能模塊順利上線運行在咨詢部分工作完成后的實施階段還應持續(xù)對實施方或開發(fā)方開展質量控制工作，以確保各功能模塊順利上線運行系統(tǒng)實施部分模塊五 風險管理信息系統(tǒng)實施搭建某保險保險集團公司統(tǒng)一的風險管理信息化處理平臺，是本次風險管理信息系統(tǒng)建設的整體要求。系統(tǒng)建設要求滿足保監(jiān)會償二代數(shù)據(jù)采集于存儲，指標檢測與預警，壓力測試，報表報告生成，匯總分析等監(jiān)管要求。要求符合某保險保險集團公司風險管理戰(zhàn)略規(guī)劃，具有開放性與可擴展性；面向集團公司職能劃分，兼容共性與個性；面向集團公司未來可能的組織架構調整，支