三重差分法運(yùn)行和示例

1、三重差分法及運(yùn)行雙重差分法的關(guān)鍵假設(shè)是實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組的時(shí)間效應(yīng)一樣。這個(gè)假設(shè)只有通過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)才能檢驗(yàn)。綜合控制法(SyntheticControlMethod)。Abadie&Gardeazabal(2003)(14)用這個(gè)方法研究了恐怖沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。解決這個(gè)問(wèn)題的第二個(gè)思路是估算出這個(gè)因?yàn)闀r(shí)間趨勢(shì)不同而帶來(lái)的偏差,即可。這被稱作三重差分法(Differe nce-i n-differe nces-i n-differe nces,DDD)個(gè)地區(qū)(分別指實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組)的時(shí)間趨勢(shì)不一樣，那么我們可以分別在兩個(gè)地區(qū)尋找一個(gè)沒(méi)有受到干預(yù)影響的 人群/行業(yè)，通過(guò)對(duì)這兩組的

2、雙重差分估算出時(shí)間趨勢(shì)的差異，然后再?gòu)脑瓉?lái)實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組的雙重差分估算值中減去這個(gè)時(shí)間趨勢(shì)差異。Gruber(15)就使用了這種方法。圖 3 時(shí)間趨勢(shì)差異造成的估計(jì)偏差需要指出的一點(diǎn)是， 即使干預(yù)發(fā)生之前兩組時(shí)間序列一致,也不能保證干預(yù)發(fā)生后兩組時(shí)間序列是一致的。有可能在干預(yù)發(fā)生的同時(shí)在實(shí)驗(yàn)組或者對(duì)照組中又發(fā)生了其他影響產(chǎn)出的事件,則干預(yù)發(fā)生后兩組的時(shí)間趨勢(shì)是不一致的。簡(jiǎn)單的雙重差分估計(jì)是有偏的。如圖3所示，如果對(duì)照組是虛線所示，則雙重差分估計(jì)是無(wú)偏的。但如果對(duì)照組是上方的實(shí)線，則雙重差分估計(jì)法是有偏的，偏差部分是在時(shí)刻，該實(shí)線與虛線之間的距離。解決這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)思路：第一個(gè)是尋找更多的對(duì)照組

3、， 把多個(gè)對(duì)照組加權(quán)構(gòu)造成一個(gè)虛擬的對(duì)照組,使得雖然每個(gè)對(duì)照組都與實(shí)驗(yàn)組的時(shí)間趨勢(shì)不一樣,但加權(quán)后的虛擬對(duì)照組的時(shí)間趨勢(shì)與實(shí)驗(yàn)組的一樣。這個(gè)方法被稱作然后從雙重差分結(jié)果中減去這個(gè)偏差。三重差分法的思路是，既然兩正如上面的二重差分法實(shí)際上運(yùn)用的是OLS做的回歸，我們之前說(shuō)過(guò)，倍差法是相當(dāng)于三重差分法例證:三重差分法回歸及運(yùn)行命令two-wayfixedeffectmodel，里面包括個(gè)體效應(yīng)時(shí)間效應(yīng)，而對(duì)于一個(gè)這樣的pan eldata，我們可以運(yùn)用LSDV通過(guò)添加個(gè)體和時(shí)間虛擬變量來(lái)回歸，或者運(yùn)用demea nedvariables回歸來(lái)消除個(gè)體和時(shí)間效應(yīng)，再加上那些交互效應(yīng)后就可以像其他fi

4、xedeffect回歸一樣。二重差分法一般是在同一個(gè)?。ǖ貐^(qū)）區(qū)分treatme nt和control組的，而三重差分法則包括另一個(gè)未受到政策沖擊的省（地區(qū)），來(lái)區(qū)分treatment和control組的，當(dāng)然三重差分法要穩(wěn)健得多。EmpiricalMethodsi nAppliedEc onom icsLectureJorn-Steffe nPischke?接下來(lái)，我們來(lái)區(qū)分一下二重差分和三重差分在Stata的運(yùn)行過(guò)程1992年，美國(guó)新澤西州通過(guò)法律將最低工資從每小時(shí)4.25美元提高到5.05美元，但在相鄰的賓夕法尼亞州最低工資卻保持不變。Carda ndKrueger收集了兩個(gè)州的快餐店在

5、實(shí)施新法前后雇傭人數(shù)的數(shù)據(jù)，并使用雙重差分法進(jìn)行估計(jì)。注：fte:fulltimeemployment人數(shù)；treated=1，表示快餐店在新澤西州，否則在賓夕法尼亞州；t=1，表示時(shí)間為1992年11月，否則為1992年2月；bk=1，表示BurgerKing快餐品牌；kfc=1，表示肯德基快餐品 牌；roys=1，表示RoyRogers快餐品牌；wendys=1，表示W(wǎng)endys快餐品牌。以下黑色字體的 code 可以直接在 Stata 上執(zhí)行1.讀取數(shù)據(jù)： use正如上面的二重差分法實(shí)際上運(yùn)用的是OLS做的回歸，我們之前說(shuō)過(guò)，倍差法是相當(dāng)于2.?簡(jiǎn)單的二重差分: difffte,t(treated)p(t