國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2021期末試題及答案（試卷號：1344）

1、國家開放大學(xué)試題國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2021期末試題及答案試卷號:1344 盜傳必究一、單項(xiàng)選擇題每題2分,共20分1. 按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將金融風(fēng)險劃分為。A. 純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險B. 可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險C. 系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D. 可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險2. 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是。A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng). 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)D. 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失3. 是在風(fēng)險發(fā)生之前,通過各種交易活動,把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A. 回避策略B. 抑制策略C. 轉(zhuǎn)移策略D. 補(bǔ)償策略

2、4. 依照 "貸款風(fēng)險五級分類法,基本特征為 "肯定損失的貸款為。A. 關(guān)注類貸款B. 次級類貸款C. 可疑類貸款D. 損失類貸款5. 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時,期權(quán)的狀態(tài)為oA. 實(shí)值B. 虛值C. 兩平D. 不確定6. 的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A. 10%B. 20%C. 30%D. 50%7. 是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。A. 流動性風(fēng)險B. 利率風(fēng)險C. 匯率風(fēng)險D. 案件風(fēng)險8. 金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括。A. 信用風(fēng)險B. 流動性風(fēng)險C. 違約風(fēng)險D. 稅務(wù)風(fēng)險9. 回購協(xié)議是產(chǎn)

3、生于20世紀(jì)60年代末的一種資金融通方式。A. 長期B. 中期C. 短期D. 中長期10. 是指市場聚集性風(fēng)險,對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A. 利率風(fēng)險B. 系統(tǒng)性風(fēng)險C. 金融自由化風(fēng)險D. 金融危機(jī)二、多項(xiàng)選擇題每題3分.共30分11. 國家風(fēng)險的基本特征有。A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動中B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個人,都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失E. 是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險12. 金融風(fēng)險的特征是。A. 隱蔽性B. 擴(kuò)散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性13. 關(guān)于風(fēng)險的定義,下列正確

4、的是oA. 風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B. 風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性C. 風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險D. 風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異E. 風(fēng)險是一切損失的總稱14. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有。A. 存貸款比率B. 備付金比率C. 流動性比率D. 總資本充足率E. 固定資產(chǎn)15. 在規(guī)避風(fēng)險的過程中,金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于oA. 套期保值B. 投機(jī)C套利D. 構(gòu)造組合E. 盈利16. 金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括。A. 貸款評估系統(tǒng)B. 財(cái)務(wù)報表分析系統(tǒng)C. 擔(dān)保品評估系統(tǒng)D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)E. 行政管理系統(tǒng)17 .操作風(fēng)險管理框架包括oA.

5、戰(zhàn)略B. 流程C. 基礎(chǔ)設(shè)施D. 環(huán)境E. 評估18 .利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成。A. 借款人利率期權(quán)B. 貸款人利率期權(quán)C. 賣出利率期權(quán)D. 買入利率期權(quán)E. 利率期貨19. 證券投資分散化的主要方式有。A. 證券種類分散化B. 證券到期時間分散化C. 投資部門分散化D. 投資行業(yè)分散化E. 投資時機(jī)分散化20. 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升,并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理,下列各項(xiàng)描述正確的 是。A. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口B. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口C. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口D. 最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn),減少利率敏感性負(fù)債E

6、. 最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn),增加利率敏感性負(fù)債三、判斷題每題3分,共15分,錯誤的要說明理由.只判斷錯誤給1分21. 風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險,對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。錯理由:風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險,對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。22. 貸款總額與核心存款的比率越小,說明商業(yè)銀行 "存儲的流動性越低,流動性風(fēng)險也就越大。錯理由:該指標(biāo)越小說明流動性越充分,風(fēng)險也就越小。23. 利率風(fēng)險是指未來利率的波動對收入和支出的影響。錯理由:利率風(fēng)險是指未來利率的不利變動造成損失的可能性。24. 利率上下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。對25. 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。錯理由

7、:信托的木質(zhì)決定了財(cái)產(chǎn)管理是信托業(yè)最根本和最首要的職能。四、計(jì)算題每題10分,共20分26. 某銀行購買了一份 "3對6的遠(yuǎn)期利率協(xié)定FRAs,金額為1000000美元,期限3個月。從當(dāng)日 算起,3個月后開始,6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%,遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后,遠(yuǎn)期利 率協(xié)定開始時,市場利率為10%。1令A(yù)-協(xié)定利率,S-清算日市場利率,N-合同數(shù)額,d二遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計(jì)算公式是 什么？2分2請根據(jù)該公式計(jì)算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？計(jì)算結(jié)果請保留兩位小數(shù)3分3在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時,該銀行的凈借款成本是多少？計(jì)算結(jié)果請保留兩位小數(shù)5分答:1

8、令妾協(xié)定利率,S-清算日市場利率,N-合同數(shù)額,d-遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。如果S>A賣方向買方支付差Sh如果S<A.買方向賣方支付乾糧.支付的數(shù)騏為,+ S*36O公式的分子是支付的市場利率與協(xié)定利率的差慎但由于是在FRAs開始時支付所以需用分 母加以折現(xiàn).2分2>銀行從合同賣方收取現(xiàn)金.數(shù)額為,3分911OOOOOO X10%-9%X 而勇=2465. 46美元l + 10%X 360;2527 7782466. 12美元若分子.分母保留3位小數(shù)計(jì)算=亍泊廠2527 78若分于,分母保留兩位小數(shù)計(jì)算=十畚一 =2454.16美元計(jì)算時將數(shù)據(jù)列入公式.汁算結(jié)果為上面三個之一均可得

9、3分913方法 L 1000000X10% X 布= 25277. 78美元912465. 46X1+10% X = 2527. 78美元銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時為, 凈借款成本= 25277. 78-2527. 78 = 22750.0美元方法2:或宜接寫成:通過遠(yuǎn)期利率協(xié)定.銀行將利率定.銀行凈借款成本在FRAs結(jié)束91時為 11000000 X 9 % X 鋁h22750美元 obv用以上兩神方法計(jì)算正確均可仰5分27. 假設(shè)某投資者在年初投資資木金20萬元,他用這筆資金正好買人一張為期一年的面額為20萬元 的債券,債券票而利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請問:(1) -年后

10、,他投資所得的實(shí)際值為多少萬元？ (5分)(2) 他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？(5分)(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))27.答案,(1投資實(shí)際所得= 20X(l+8%)/(l+3%)= 20.97(萬元)(5分)(2)名義收益率為8%(2分)實(shí)際收益率=【(l+8%)/(l+3%X 10?！?=4 85%<3 分)五、案例分析題【本題15分)28. 請根據(jù)下面這個案例進(jìn)行分析:(1) 借款人基本情況:借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人,年齡40歲,家庭人口 3人,家有住房樓房一 套,面積100平方米,價值15萬元,借款人租賃60平方米門而房,主要經(jīng)營五金、器械等,流動資金 30

11、萬元左右,年收入10萬元左右,信用觀念強(qiáng),無拖欠信用社貸款本息記錄。(2) 貸款基本情況借款人:王一民貸款日期:2015年9月10日- 2016年9月10日,清分日期:2016年10月15日,貸款逾期35天貸款余額:15萬元貸款種類:短期貸款用途:流動資金貸款方式:保證擔(dān)保,擔(dān)保人是國家公務(wù)員,月收入5000元左右,家有樓房一套100平方米,價值 20萬元。貸款結(jié)息方式:該筆貸款按季正常結(jié)息(3) 貸款風(fēng)險提示借款人王一民的五金門市部,由于受市場影響,造成貨物積壓,應(yīng)收款增多,嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)。請分析以下問題:(1) 請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法,判斷該貸款的分類。(2) 闡述貸款五級分

12、類的劃分依據(jù)。(3) 結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù),闡述分類理由。答:(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。(5分)(2)五級貸款分類法,按貸款風(fēng)險從小到大的順序,將貸款依次分為 "正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 五個級別,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基木特征 為一切正常。關(guān)注類貸款。是指 "盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收人償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款 的償還。次級類貸款。是指 "借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收人無法足額償還貸款木 息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指 "借款 人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指 "在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或只能收