基金深圳數(shù)據(jù)接口

1、.編號： TS-0403-002 密級： 公開發(fā)布 深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標準深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver 4.32）深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二三年八五月:深圳證券交易所工程技術(shù)文檔 工程技術(shù)標準 第 19 頁 共 42 頁目 錄前言2接口規(guī)范VER4.2前言3一、交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范51.證券信息庫SJSXX.dbf52.行情庫SJSHQ.dbf83.指數(shù)庫SJSZS.dbf94.委托庫SJSWT.dbf105.回報庫SJSHB.dbf13二、股份結(jié)算接口規(guī)范166.股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf167.股份結(jié)算對帳庫SJSDZ.dbf258.證券交易統(tǒng)計庫SJSTJ

2、.dbf259.B股結(jié)算指令庫SJSZL.dbf2610.B股結(jié)算指令狀態(tài)庫SJSZT.dbf2711.席位信息庫SJSXW.dbf28三、資金結(jié)算接口規(guī)范3012.資金結(jié)算信息庫SJSZJ.dbf30四、開戶登記接口規(guī)范3513.開戶委托庫SJSKW.dbf3514.開戶回報庫SJSKB.dbf3915.開戶統(tǒng)計庫SJSKT.dbf40前言一、目標說明為更好地適應證券市場發(fā)展的需求，深圳證券交易所對原接口規(guī)范（Ver4.2）的行情數(shù)據(jù)庫SJSHQ.DBF進行了修改：將行情庫買賣盤價位的數(shù)量從四個增加到五個，并重新約定了第四價位買賣盤的含義，在此基礎上形成了深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4

3、.3）(深交所工程標準化代號TS-0403-002)。二、相關(guān)事宜本版規(guī)范由深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司負責起草，深圳證券交易所電腦工程部負責對本次修訂部分的解釋。通信地址：深圳市深南東路5045號深圳證券交易所電腦工程部郵政編碼：518010聯(lián)系電話深交所工程部中國結(jié)算深圳分公司技術(shù)部)傳 真-mail：ssegcbszjsb網(wǎng)站地址: 深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司 二三年七月二十二日接口規(guī)范Ver4.2前言一、 目標說明為進一步提高深圳B股市場運行的效率和安全性，更好地適應市場發(fā)展的要求，中

4、國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱結(jié)算公司）對B股結(jié)算系統(tǒng)進行了改版升級。新版B股結(jié)算系統(tǒng)與A股結(jié)算系統(tǒng)完全整合，資金結(jié)算采用法人結(jié)算方式，同時保留了境外托管銀行、不同交收制度等B股的獨特特征。A股和B股結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范實現(xiàn)了統(tǒng)一。通過對深圳證券交易所B股結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver 3.2）（以下簡稱B股接口規(guī)范）和深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.1）（以下簡稱接口規(guī)范）的修訂和整合，形成了深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.2）（深交所工程標準化代號TS-0403-001）。二、 接口修改概述1、本版本接口規(guī)范繼承了原接口規(guī)范（Ver4.1）的全部內(nèi)容。2、本版本接口規(guī)范合

5、并了原B股接口規(guī)范（Ver3.2）的全部內(nèi)容，因此股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf、股份結(jié)算對帳庫SJSDZ.dbf、證券交易統(tǒng)計庫SJSTJ.dbf、資金結(jié)算信息庫SJSZJ.dbf成為A、B股共用的結(jié)算接口庫。3、新增加了用于境外券商二類指令業(yè)務的B股結(jié)算指令庫SJSZL.dbf和B股結(jié)算指令狀態(tài)庫SJSZT.dbf。4、“開戶登記接口規(guī)范”中的各接口庫的定義沒有改變，但原A股證券賬戶的各類委托業(yè)務（如掛失補辦、合并、注銷、資料更改、資料查詢等）對B股證券賬戶同樣有效。5、原8位長度的B股證券賬戶號碼統(tǒng)一升為10位長度的新B股證券賬戶號碼。接口規(guī)范（Ver4.2）相對于原接口規(guī)范（Ver4

6、.1）和B股接口規(guī)范（Ver3.2）的變動說明，詳見B股結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范改版說明。本版規(guī)范由深交所和中國結(jié)算深圳分公司負責起草，中國結(jié)算深圳分公司技術(shù)部負責對本次修訂部分的解釋。通信地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓中國結(jié)算深圳分公司技術(shù)部郵政編碼：518031聯(lián)系電話深交所電腦工程部中國結(jié)算深圳分公司技術(shù)部)傳 真中國結(jié)算深圳分公司技術(shù)部)E-mail：szjsb網(wǎng)站地址: 網(wǎng)上咨詢 ： 深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二三年二月十五日 一、 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范本部分規(guī)范描述了證券商柜臺系統(tǒng)同深

7、交所交易系統(tǒng)之間接口數(shù)據(jù)庫，包括證券信息庫(SJSXX.dbf)、行情庫(SJSHQ.dbf)、指數(shù)庫(SJSZS.dbf)、委托庫(SJSWT.dbf) 以及回報庫(SJSHB.dbf)等 5個數(shù)據(jù)庫。1. 證券信息庫SJSXX.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1XXZQDM證券代碼C6 2XXZQJC證券簡稱C8 3XXYWJC英文簡稱C20 4XXJYDW交易單位N4,0 5XXHYZL行業(yè)種類C3 6XXHBZL貨幣種類C2 7XXMGMZ每股面值N7,2 8XXZFXL總發(fā)行量N12,0 9XXLTGS流通股數(shù)N12,0 10XXSNLR上年每股利潤N9,4 11XXBNLR本年

8、每股利潤N9,4 12XXJSFL經(jīng)手費率N7,6 按成交金額計算13XXYHSL印花稅率N7,6 按成交金額計算14XXGHFL過戶費率N7,6 15XXSSRQ上市日期D8 CCYYMMDD16XXDJRQ到期/交割日D8 CCYYMMDD17XXMBXL每筆限量N9,0 18XXBLDW買數(shù)量單位N6,0 19XXSLDW賣數(shù)量單位N6,0 20XXJGDW價格檔位N5,3 21XXJHCS集合競價限價參數(shù)N7,3 22XXLXCS連續(xù)競價限價參數(shù)N7,3 23XXXJXZ限價參數(shù)性質(zhì)N1,0 24XXZTJG漲停價格N9,3 25XXDTJG跌停價格N9,3 26XXZHBL折合比例N

9、5,2 27XXJYZT交易狀態(tài)C1 28XXZQJB證券級別C1 29XXTPBZ停牌標志C1 30XXCQCX除權(quán)除息標志C1 31XXCFBZ成份股標志C1 （1） 本庫的第一條記錄為特殊記錄，XXZQDM（字段1：證券代碼）為“000000”，XXZQJC（字段2：證券簡稱）存放當前日期CCYYMMDD，XXBLDW（字段18：買數(shù)量單位）存放庫更新時間，XXSLDW（字段19：賣數(shù)量單位）存放當日掛牌證券的數(shù)量。（2） XXZQDM(字段1：證券代碼)為關(guān)鍵字，最左兩位作為證券種類標識碼（見表一），其中首位標識證券大類，第二位標識該大類下的衍生證券，證券代碼的后四位為順序碼。證券類別

10、定義表（表一）第一位第二位定義00A股證券7A股增發(fā)8A股權(quán)證10國債現(xiàn)貨1債券2可轉(zhuǎn)換債券3債券回購8證券投資基金20B股證券8B股權(quán)證30創(chuàng)業(yè)板證券7創(chuàng)業(yè)板增發(fā)8創(chuàng)業(yè)板權(quán)證9綜合指數(shù)/成份指數(shù)（3） XXJYDW (字段4：交易單位)，指接口庫SJSWT.dbf（委托庫）中WTWTSL(委托數(shù)量)的單位量,即最終的委托量=（SJSXX.XXJYDW*SJSWT.WTWTSL）。例如某證券的SJSXX.XXJYDW=10(股)，SJSWT.WTWTSL=1000，則該證券的委托量=SJSWT.WTWTSL * SJSXX.XXJYDW=10000股。（4） XXHYZL(字段5：行業(yè)種類)，

11、左邊第一位為字母，其余兩位為數(shù)字或空格，具體定義請參見中國證監(jiān)會頒布的上市公司行業(yè)分類指引的大類劃分。（5） XXHBZL(字段6：貨幣種類)，00人民幣，01港幣，02美元。（6） XXSNLR(字段10：上年每股利潤)，對于債券類，存放債券票面年利率；對于基金，存放每基金單位凈資產(chǎn)值。（7） XXJSFL(字段12：經(jīng)手費率)，為交易所本身或代為向投資者收取的交易費用的費率（包含證券交易規(guī)費、交易經(jīng)手費等）乘以100，即字段值除以100后為實際經(jīng)手費率。（8） XXGHFL(字段14：過戶費率)，創(chuàng)業(yè)板按每筆成交股份面值計算，B股按成交金額計算。（9） XXSSRQ(字段15：上市日期)與

12、XXDJRQ(字段16：到期/交割日)的日期格式為CCYYMMDD。對于國債現(xiàn)貨，XXSSRQ(字段15：上市日期)為發(fā)行起息日或本次付息起息日；對于國債現(xiàn)貨和債券，XXDJRQ(字段16：到期日/交割日)存放該債券到期日。（10） XXMBXL(字段17：每筆限量)指SJSWT.WTWTSL（委托數(shù)量）的上限。（11） 每筆買委托的SJSWT.WTWTSL（委托庫字段14：委托數(shù)量）必須是XXBLDW(字段18：買數(shù)量單位)的整數(shù)倍。（12） 每筆賣委托的SJSWT.WTWTSL（委托庫字段14：委托數(shù)量）必須是XXSLDW(字段19：賣數(shù)量單位)的整數(shù)倍。（13） XXJGDW(字段20：

13、價格檔位)為SJSWT.WTWTJG（委托價格）的最小變動單位，例如0.01元RMB。（14） XXJHCS(字段21：集合競價限價參數(shù))。如XXJHCS>0，則集合競價的有效競價范圍為： MAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZRSP-（SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXJHCS)，SJSHQ.HQZRSP+（SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXJHCS如該證券同時設有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。在此范圍內(nèi)的委托才有資格參加集合競價。（15） XXLXCS(字段22：連續(xù)競價限價參數(shù))。如XXLXCS>0，則連續(xù)競價的

14、有效競價范圍為： MAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZJCJ-（SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1）*XXLXCS)，SJSHQ.HQZJCJ+（SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1）*XXLXCS，如STSHQ.HQZJCJ值為0，則用SJSHQ.HQZRSP替代。如該證券同時設有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。價格在此范圍內(nèi)的委托才有資格參加當時的連續(xù)競價。（16） XXXJXZ（字段23：限價參數(shù)性質(zhì)）。0表示XXJHCS和XXLXCS的值為價格；1表示XXJHCS和XXLXCS的值為比例數(shù)。（17） XXZTJG（字段24：漲停價格）為漲跌

15、幅限制的價格上限，如果XXZTJG=99999.999，則相應的證券沒有漲幅限制；XXDTJG (字段25：跌停價格)為漲跌幅限制的價格下限，如果XXDTJG=0，則相應的證券沒有跌幅限制。（18） XXZHBL(字段26：折合比例)。 對國債現(xiàn)券，表示該種國債折合成131990綜合券的比例；對企業(yè)債券，表示該種企業(yè)債折合成131991綜合券的比例。（19） XXJYZT(字段27：交易狀態(tài))。Y首日上市；Z增發(fā)股份上市；N通常狀態(tài)；F證券上網(wǎng)定價發(fā)行；I證券上網(wǎng)競價發(fā)行；P國債掛牌分銷。（20） XXZQJB(字段28：證券級別)。NNormal；SST股；PPT股，H 上交所掛牌股票。（2

16、1） XXTPBZ(字段29：停牌標志)。T停牌；F正常交易。（22） XXCQCX（字段30：除權(quán)除息標志），“N”表示正常狀態(tài)，“E”表示除權(quán)，“D”表示除息，“A”表示除權(quán)除息。（23） XXCFBZ（字段31：成份股標志），“Y”表示該證券為成份股；“T”表示該證券為成份股，但暫不納入指數(shù)計算；“Z”表示該證券為非成份股，但納入綜合指數(shù)計算；“N”其它。2. 行情庫SJSHQ.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1HQZQDM證券代碼C6 2HQZQJC證券簡稱C8 3HQZRSP昨日收盤價N9,3 4HQJRKP今日開盤價N9,3 5HQZJCJ最近成交價N9,3 6HQCJSL成交

17、數(shù)量N12,0 7HQCJJE成交金額N17,3 8 HQCJBS成交筆數(shù)N9,0 9HQZGCJ最高成交價N9,3 10HQZDCJ最低成交價N9,3 11HQSYL1市盈率1N7,2 12HQSYL2市盈率2N7,2 13 HQJSD1價格升跌1N9,3 14 HQJSD2價格升跌2N9,3 15HQHYCC合約持倉量N12,0 16HQSJW5賣價位五N9,3 17HQSSL5賣數(shù)量五N12,0 186HQSJW4賣價位四N9,3 197HQSSL4賣數(shù)量四N12,0 2018HQSJW3賣價位三N9,3 2119HQSSL3賣數(shù)量三N12,0 2220HQSJW2賣價位二N9,3 23

18、21HQSSL2賣數(shù)量二N12,0 242HQSJW1賣價位一/叫賣揭示價N9,3 253HQSSL1賣數(shù)量一N12,0 264HQBJW1買價位一/叫買揭示價N9,3 275HQBSL1買數(shù)量一N12,0 286HQBJW2買價位二N9,3 297HQBSL2買數(shù)量二N12,0 3028HQBJW3買價位三N9,3 3129HQBSL3買數(shù)量三N12,0 320HQBJW4買價位四N9,3 331HQBSL4買數(shù)量四N12,0 34HQBJW5買價位五N9,3 35HQBSL5買數(shù)量五N12,0 （1） 每個交易日本庫的第一條記錄為特殊記錄，HQZQDM為“000000”，HQZQJC存放當

19、前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放當前時間HHMMSS，HQZRSP存放“指數(shù)因子”，HQCJSL存放行情狀態(tài)信息。當本庫的記錄為指數(shù)記錄時（HQZQDM的最左兩位為39），相應的字段HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQZGCJ、HQZDCJ等都必須乘上該“指數(shù)因子”，計算出的結(jié)果才為實際的指數(shù)值。HQCJSL個位數(shù)存放收市行情標志（0：非收市行情；1：表示收市行情），HQCJSL十位數(shù)存放正式行情與測試行情標志(0：正式行情；1：表示測試行情)，即HQCJSL值為0時表示正式非收市行情，為1時表示正式收市行情，為10時表示測試的非收市行情；為11時表示測試的收市行情。（2）

20、HQZQDM(字段1：證券代碼)為關(guān)鍵字。（3） HQJSD1(字段13：升跌一) = HQZJCJ(字段5：最近成交價) - HQZRSP(字段3：昨收盤價)。（4） HQJSD2(字段14：升跌二) = HQZJCJ(最近成交價) - 上筆成交價。對于當天的第一筆成交：HQJSD2(升跌二)= HQZJCJ(最近成交價) - HQZRSP(昨收盤價)。（5） HQHYCC(字段15：合約持倉量)目前未用。（6） 賣盤五三至賣盤一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）為實時最低五三個價位賣

21、出申報價和數(shù)量，買盤一至買盤五三（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3，HQBJW4，HQBSL4，HQBJW5，HQBSL5）為實時最高五三個價位買入申報價和數(shù)量。 HQSJW4(字段16：賣價位四) 、HQSSL4(字段17：賣數(shù)量四)為有效競價范圍內(nèi)除賣價位一、二、三之外的所有賣委托的加權(quán)平均價和總量；HQBJW4(字段30：買價位四) 、HQBSL4(字段31：買數(shù)量四)為有效競價范圍內(nèi)除買價位一、二、三之外的所有買委托的加權(quán)平均價和總量。如買賣盤價格字段都不為空（都大于零），字段值有如下關(guān)系：HQSJW5>HQSJW4>HQS

22、JW3>HQSJW2>HQSJW1，HQBJW5<HQBJW4<HQBJW3<HQBJW2<HQBJW1。3. 指數(shù)庫SJSZS.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1ZSZSDM指數(shù)代碼C62ZSZSQC指數(shù)全稱C123ZSYWMC英文名稱C204ZSSSZS昨日收市指數(shù)N11,45ZSKSZS今日開市指數(shù)N11,46ZSZGZS最高指數(shù)N11,47ZSZDZS最低指數(shù)N11,48ZSZJZS最近指數(shù)N11,49ZSCJSL成交數(shù)量N12,010ZSCJJE成交金額N17,3(1) 本庫作為指數(shù)專用庫，供需要的機構(gòu)使用。(2) ZSZSDM(字段1：指數(shù)代

23、碼)的編碼納入證券代碼的編碼體系，其最左兩位值固定為39。(3) ZSCJSL（字段9：成交數(shù)量）和ZSCJJE（字段10：成交金額）值均為屬于納入該種指數(shù)計算樣本的所有證券股票的“成交數(shù)量”與“成交金額”的累計值，其中B股類指數(shù)記錄的成交金額是按當前匯率折算后的人民幣值。例如ZSJSQC為“深圳綜合指數(shù)”記錄的該兩字段值應是屬于參與深圳綜合指數(shù)樣本計算的所有股票的累計值，而“深圳成份指數(shù)”的該兩字段值只是屬于參與成份指數(shù)樣本計算的那些股票的累計值。4. 委托庫SJSWT.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1WTHTXH合同序號C22 2WTZQDM證券代碼C6 3WTGDDM證券賬戶C10

24、 數(shù)字字符串4WTWTSL委托數(shù)量N9,0 5WTWTJG委托價格N9,3 6WTYWLB業(yè)務類別C2 7WTWTSJ委托寫入時間C6 HHMMSS8WTCLBZ處理標志C1 9WTMARK備用字段C2保留10WTBYBZ備用標志C1 券商系統(tǒng)自用(1) WTHTXH(字段1：合同序號)左六位為表示席位代碼的數(shù)字串。 其后8位為委托日期（CCYYMMDD）。右8位為委托流水號。委托流水號中最左兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）可為英文字母或阿拉伯數(shù)字，其余六位為阿拉伯數(shù)字。對實施會員集中報盤的證券營業(yè)部，委托流水號的前兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）即為同一會員屬下的

25、證券營業(yè)部識別碼。(2) WTGDDM（字段3：證券賬戶）為十位數(shù)字字符，不足十位的左端補足0，不可含空格。(3) WTWTSL（字段4：委托數(shù)量）和WTWTJG（字段5：委托價格）兩字段的值域要求，同WTYWLB（業(yè)務類別）有關(guān)，詳見表二。(4) 當WTYWLB（字段6：業(yè)務類別）為“3S”、“AB”、“AS”、“BB”、“BS”、“CB” 、“CS”、“DB”、“DS”之一時，WTWTJG（委托價格）字段存放的是對應的席位代碼，存放格式如0xxxx.xx0 ，填x的位置即為席位代碼；當WTYWLB為“ES”、“FS”之一時，WTWTJG字段存放的是對應的收購人編碼，存放格式如0xxxx.x

26、x0 ，填x的位置即為收購人編碼。(5) WTCLBZ（字段8：處理標志）將表明本委托記錄的處理狀態(tài)。其初始值由證商系統(tǒng)置為z；通信程序?qū)υ摴P委托的合法性進行檢查，若合法則將其傳送給深交所主機，同時將WTCLBZ置為1，非法則被置為對應的錯誤代碼（見表三）。(6) 在轉(zhuǎn)托管委托中（WTYWLB=3S），若WTZQDM（字段2：證券代碼）為空格，表示該證券賬戶（WTGDDM）在該席位（在WTHTXH中）下的所有證券都要求轉(zhuǎn)至新的席位（在WTWTJG中）；若WTWTSL=0，表示該證券賬戶在該席位下的該證券（WTZQDM）的全部持有量都轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)入席位。上述兩種情況若有凍結(jié)股份則不執(zhí)行轉(zhuǎn)托管，其余情

27、況按相關(guān)字段實際值（小于等于未凍結(jié)部分）執(zhí)行轉(zhuǎn)托管。 (7) WTMARK（字段9：備用字段）為保留字段，留待以后擴充使用。委托業(yè)務類別含義表（表二）WTYWLB委托業(yè)務含義WTWTSLWTWTJG0B正常交易業(yè)務的買委托記錄>0>00S正常交易業(yè)務的賣委托記錄>0>00C正常交易業(yè)務的撤單記錄=03S轉(zhuǎn)托管申報記錄，轉(zhuǎn)出席位代碼在WTHTXH中等于0表示全額轉(zhuǎn)托管本證券存放轉(zhuǎn)入席位代碼3C轉(zhuǎn)托管業(yè)務中撤單委托記錄=04B配股認購業(yè)務中認購委托記錄>0配股價4C配股認購業(yè)務中撤單委托記錄=05S可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務中轉(zhuǎn)股申報記錄>0=05C可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務中撤單委托

28、記錄=06S可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務中回售申報記錄>0=06C可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務中撤單委托記錄=07B新股申購業(yè)務中申購委托記錄>0申購價8C市值配售新股發(fā)行業(yè)務中簽后的放棄認購委托記錄>008X市值配售新股發(fā)行業(yè)務中簽后的放棄認購的撤單委托記錄0AB無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中。>0對應出質(zhì)人的席位代碼AS無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務中出質(zhì)人的申報記錄。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼AC無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務中撤單委托記錄=0BB股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中。>

29、;0對應出質(zhì)人的席位代碼BS股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務中出質(zhì)人的申報記錄。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼BC股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務中撤單委托記錄=0CB無股份凍結(jié)解押業(yè)務中出質(zhì)人的申報記錄。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。>0對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼CS無股份凍結(jié)解押業(yè)務中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中。對應出質(zhì)人的席位代碼CC無股份凍結(jié)解押業(yè)務中撤單委托記錄=0DB股份解押且解凍業(yè)務中出質(zhì)人的申報記錄。對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。>0對應質(zhì)權(quán)人的席位代碼DS股份解押且解凍業(yè)務中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應出質(zhì)人的席位代

30、碼須填在WTWTJG中。對應出質(zhì)人的席位代碼DC股份解押且解凍業(yè)務中撤單委托記錄=0ES流通股份要約收購業(yè)務中的預受要約申報記錄>0存放收購人編碼EC流通股份要約收購業(yè)務中的預受要約撤單委托記錄=0FS流通股份要約收購業(yè)務中的解除預受要約申報記錄>0存放收購人編碼FC流通股份要約收購業(yè)務中的解除預受要約撤單委托記錄=0委托記錄錯誤代碼含義表（表三）錯誤代碼含義A席位代碼非法B委托日期非法D證券代碼非法E證券停牌F買委托數(shù)量不是SJSXX.XXBLDW的整數(shù)倍；或賣委托數(shù)量不是SJSXX.XXSLDW的整數(shù)倍；或委托數(shù)量超出SJSXX.XXMBXL的限值；G委托價格不是SJSXX.X

31、XJGDW的整數(shù)倍H證券賬戶含有非數(shù)字字符I非法的委托業(yè)務J測試環(huán)境正式用戶不允許報單KWTCLBZ沒有填zL交易期間測試用戶不允許報單M該席位無權(quán)經(jīng)營該種證券N該證券賬戶無權(quán)交易該種證券P該證券在當前時間不可交易Q席位被禁買或禁賣R證券賬戶被禁買或禁賣W席位資金可用量不足X該委托記錄標有DELETE標記5. 回報庫SJSHB.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1HBCJHM成交號碼C8 數(shù)字字符串2HBZQDM證券代碼C6 3HBHTXH合同序號C22 4HBGDDM證券賬戶C10 數(shù)字字符串5HBCJSL成交數(shù)量N9,0 6HBCJJG成交價格N9,3 7HBDFXW對方席位C6 數(shù)字字

32、符串8HBDFGD對方股東C10 數(shù)字字符串9HBCJSJ成交時間C 8 HHMMSSCC10HBCJRQ成交日期D8 CCYYMMDD11HBYWLB業(yè)務類別C2 12HBCDYY撤單原因C2 13HBMARK備用字段C2保留14HBBYBZ備用標志C 1 券商系統(tǒng)自用(1) HBCJHM（字段1：成交號碼）是本所交易主機當日產(chǎn)生的成交流水號。(2) HBCJSL（字段5：成交數(shù)量）和HBCJJG（字段6：成交價格）兩字段的值域要求，同HBYWLB（字段11：業(yè)務類別）有關(guān)，詳見表四?；貓髽I(yè)務類別含義表（表四）FBYWLB交易回報業(yè)務含義HBCJSLHBCJJG0B交易業(yè)務買成交記錄>

33、0成交價0S交易業(yè)務賣成交記錄>0成交價0C交易業(yè)務撤單回報記錄0=01BB股對敲或大宗交易的買成交記錄>0成交價1SB股對敲或大宗交易的賣成交記錄>0成交價3S轉(zhuǎn)托管申報被接受的回應記錄，轉(zhuǎn)入席位代碼在HBDFXW中。0=03C轉(zhuǎn)托管業(yè)務撤單回報記錄0=04B配股認購委托被接受的回應記錄>0配股價4C配股認購業(yè)務撤單回報記錄0=05S可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報被接受的回應記錄>0=05C可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務撤單回報記錄0=06S可轉(zhuǎn)債回售申報被接受的回應記錄>0=06C可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務撤單回報記錄0=07C新股申購業(yè)務自動撤單記錄原委托量=09B國債回購到期反向成交的買方記錄

34、>0回購競價9S國債回購到期反向成交的賣方記錄AB無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW 中。>0=0AS無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務中出質(zhì)人申報被接受的回應記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW 中。>0AC無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務撤單回報記錄0BB股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW 中。>0=0BS股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務中出質(zhì)人申報被接受的回應記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW 中。>0BC股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務撤單回報記錄0CB無股份凍結(jié)解押業(yè)務中出質(zhì)人申報被接受的回應記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW 中

35、。>0=0CS無股份凍結(jié)解押業(yè)務中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW 中。>0CC無股份凍結(jié)解押業(yè)務撤單回報記錄0DB股份解押且解凍業(yè)務中出質(zhì)人申報被接受的回應記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW 中。>0=0DS股份解押且解凍業(yè)務中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW 中。>0=0DC股份解押且解凍業(yè)務撤單回報記錄0ES流通股份要約收購業(yè)務中的預受要約申報被接受的回應記錄>0=0EC流通股份要約收購業(yè)務中的預受要約撤單回報記錄0FS流通股份要約收購業(yè)務中的解除預受要約申報被接受的回應記錄>0=0FC流通股份要約收購業(yè)

36、務中的解除預受要約撤單回報記錄0GB流通股份協(xié)議收購業(yè)務中的買成交記錄>0協(xié)議收購價GS流通股份協(xié)議收購業(yè)務中的賣成交記錄>0協(xié)議收購價注：表中列出的撤單回報記錄包含主動撤單和系統(tǒng)自動撤單兩類。前者是回應客戶的撤單要求而返回的撤單回報記錄，后者是對本所交易主機檢查出的非法委托返回的撤單回報記錄。(3) HBZQDM（字段2：證券代碼）、HBHTXH（字段3：合同序號）和HBGDDM（字段4：證券賬戶）的定義同委托庫（SJSWT.dbf），其值與相應委托記錄對應相等。(4) HBDFXW（字段7：對方席位）和HBDFGD（字段8：對方股東）為交易業(yè)務中的成交對手方。在轉(zhuǎn)托管業(yè)務中，H

37、BDFXW為轉(zhuǎn)入席位代碼; 在流通股份要約收購業(yè)務中, HBDFXW為收購人編碼。(5) HBCJSL<0表示成功撤單的回報（|HBCJSL|是被撤單的股數(shù)）；HBCJSL=0則表示撤單不成功的回報。(6) 全天閉市標志： HBCJJG = -2.000。(7) HBCDYY（字段12：撤單原因）為本所交易主機對委托自動撤單的原因代號，其含義見表五，相應撤單原因簡要說明填于HBDFGD（字段8：對方股東）。交易主機自動撤單含義表（表五）HBCDYYHBDFGD具體含義01無效賬戶證券賬戶無效02回購賣空席位擁有的回購虛擬券數(shù)量小于賣出委托數(shù)量03席位賣空席位擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出委

38、托數(shù)量04股東賣空股東擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出委托數(shù)量05總量超限國債掛牌分銷，賬戶買入量總和超過每賬戶的限制06價格過高交易申報價格超出漲跌幅的上限07價格過低交易申報價格超出漲跌幅的下限08價格錯誤新股定價發(fā)行，申報價不等于發(fā)行價或新股競價發(fā)行，申報價超出限價范圍或國債掛牌分銷，申報價不等于分銷價或配股認購的申報價不等于配股價09數(shù)量非法新股申購量非1000的整數(shù)倍10數(shù)量超限新股申購量超過最大可申購量或國債掛牌分銷買入量超過每筆委托申報數(shù)量限制或國債掛牌分銷賣方累計掛牌量超過注冊量11重復申購新股發(fā)行中同一證券賬戶重復申購12賬戶非法國債分銷商不能用托管賬戶自買13轉(zhuǎn)股禁止當天禁止該

39、可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股業(yè)務14回售禁止當天禁止該可轉(zhuǎn)換債券的回售業(yè)務15非質(zhì)押物該證券不能作為質(zhì)押物16持股超限單個或一類證券賬戶擁有某證券的股份數(shù)量超過限制(8) HBMARK（字段13：備用字段）為保留字段，留待以后擴充使用。(9) 對于債券回購，當天的每一筆交易，在回報庫SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報記錄：第1筆是初始交易成交，成交價格為100.000，成交數(shù)量為實際的回購量，買賣方向與原委托的買賣方向相反；第2筆為到期交易信息，用于告知該筆交易的到期回購年利率，其成交價格為競出的回購年利率，成交數(shù)量為0，成交時間字段填回購到期日期，買賣方向與原委托相同，與第1筆相反（如第1筆HBY

40、WLB為“0B”，則第2筆為“0S”）。在回購到期日，交易所系統(tǒng)自動回報一條回購到期反向成交記錄到回報庫SJSHB.DBF，其成交數(shù)量為當初實際的回購量，成交價格為當初競出的回購年利率，業(yè)務類別HBYWLB為“9S”或“9B”。二、 股份結(jié)算接口規(guī)范 本部分接口規(guī)范包括股份結(jié)算信息庫(SJSGF.dbf)、股份結(jié)算對帳庫(SJSDZ.dbf)、證券交易統(tǒng)計庫(SJSTJ.dbf)和 席位信息庫（SJSXW.dbf）四個A、B股共用接口庫，其中股份結(jié)算信息庫、股份結(jié)算對帳庫和證券交易統(tǒng)計庫在每個交易日收市后給相應席位傳送一次，同時存放一份于相應席位在深交所通信主機上的信箱內(nèi)；席位信息庫存放在深交

41、所通信主機上的信箱內(nèi)，券商可以根據(jù)需要收取。此外還包括B股結(jié)算指令庫（SJSZL.dbf）和B股結(jié)算指令狀態(tài)庫（SJSZT.dbf）兩個B股境外券商專用接口庫，通過B-COM系統(tǒng)發(fā)送和接收。券商系統(tǒng)應該根據(jù)開展的業(yè)務種類而對相應的接口庫進行處理。本部分接口規(guī)范中的席位代碼是指結(jié)算席位代碼。6. 股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1GFXWDM席位代碼C6 2GFZQDM證券代碼C6 3GFGDDM證券賬戶C10 4GFYWLB業(yè)務類別C2 5GFSFZH身份證號/注冊號碼C30 6GFWTXH委托序號C8 7GFWTGS委托股數(shù)N12,0 8GFQRGS確認股數(shù)N1

42、2,0 9GFZJJE資金金額N15,3 10GFCWDH錯誤代號C3 11GFFSRQ發(fā)送日期D8 CCYYMMDD12GFBYBZ備用標志C1 券商系統(tǒng)自用（1） GFXWDM(字段1：席位代碼)、GFZQDM(字段2：證券代碼)、GFGDDM(字段3：證券賬戶)和GFYWLB(字段4：業(yè)務類別)四個字段為本接口庫的關(guān)鍵字。（2） GFSFZH（字段5：身份證號/注冊號碼），左對齊存放自然人身份證號，或法人的注冊號碼，不足30位右端填入空格。本字段視業(yè)務需要填入數(shù)據(jù)，業(yè)務不涉及本字段時則本字段全部為空格。（3） GFWTXH(字段6：委托序號)和GFWTGS(字段7：委托股數(shù))兩字段用于非

43、交易的委托類結(jié)算業(yè)務，如報盤轉(zhuǎn)托管，報盤配股認購，可轉(zhuǎn)債報盤業(yè)務，股票質(zhì)押報盤業(yè)務等。本接口庫返回的記錄中將原“委托序號”及“委托股數(shù)”填寫于此兩字段。未使用該兩字段的其值為空格和零。（4） GFCWDH(字段10：錯誤代號)，對于相關(guān)委托類結(jié)算業(yè)務，經(jīng)結(jié)算系統(tǒng)檢查后會給出“確認”或“不確認”的信息。若GFCWDH=空格，則表示委托類結(jié)算業(yè)務的該筆申報被“確認”；否則，字段GFCWDH的值就是“不確認”的原因代碼，其對應的含義見表六。錯誤代碼含義表（表六）GFYWLBGFCWDH 錯誤代碼含義25（轉(zhuǎn)托管）D01D05D06D07D08D09D10D11D12證券代碼無效轉(zhuǎn)入席位無效此證券不可

44、轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出席位不允許轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入席位不允許轉(zhuǎn)托管委托的轉(zhuǎn)托管股數(shù)小于等于0可轉(zhuǎn)托管股數(shù)小于委托股數(shù)該股東無托管股份該證券有部分凍結(jié)，不可全部轉(zhuǎn)托管70（無股份凍結(jié)質(zhì)押）71（股份質(zhì)押且凍結(jié)）72（無股份凍結(jié)解押）73（股份解押且解凍）D30D31D32D33D34D35D36D37D38D39此證券不可質(zhì)押此股東不可質(zhì)押此席位不可質(zhì)押席位代碼無效委托股數(shù)小于等于零可質(zhì)押/解押股數(shù)小于委托股數(shù)質(zhì)押股數(shù)超出限制比例質(zhì)押日期無效質(zhì)押雙方報盤記錄不匹配被司法凍結(jié)，不可解押解凍76(股份預售要約)77（股份解除預售要約） D01 D33 D43 D44 D45 E01證券代碼無效席位代碼無效收購人編碼無效

45、可用股數(shù)不足委托日期不在要約有效期內(nèi)證券帳戶無效A1（新股申購）E01E02E03E04E05E07E08E09證券賬戶無效重復申購申購股數(shù)無效無市值席位代碼無效競價申購失敗申購資金不足認購不確認Z2（T日B股成交資料）Z3（T-2日B股成交資料）B01B02證券賬戶無效正式交收時股份被凍結(jié)Z4（B股二類交收指令配對結(jié)果）B03指令未配對（5） GFYWLB（字段4：業(yè)務類別），本字段的定義（見表七）將決定GFQRGS（字段8：確認股數(shù)）與GFZJJE（字段9：資金金額）的對應處理方法。表七中的Y表示對該筆記錄的GFQRGS或GFZJJE做相應記帳處理，N則表示不需做記帳處理，僅用于對帳。深圳

46、證券交易所深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.3）TS-0403-002深圳證券交易所工程技術(shù)文檔 工程技術(shù)標準 第 25 頁 共 42 頁業(yè)務類別含義表（表七）GFYWLB相應業(yè)務含義GFQRGSGFZJJE01新股登記。包括股票、債券的登記。新股登記股數(shù)/張數(shù)>0Y=003股份托管。含實物股票、內(nèi)部職工股和其他非流通股份的托管。托管股數(shù)>0Y=011合并證券賬戶GFQRGS<0，為被合并方股東記錄被合并方股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為合并方股東記錄合并方股數(shù)>0Y=014更換證券賬戶GFQRGS<0，為被更換的證券賬戶記錄被更換方股數(shù)<

47、0Y=0GFQRGS>0，為更換后新證券賬戶記錄更換方股數(shù)>0Y=020紅股到帳及股息派發(fā)紅股到帳紅股股數(shù)>0Y=0N股息派發(fā)=0N股息>0Y21配股權(quán)證到帳配股權(quán)證張數(shù)>0Y=022配股認購GFQRGS<0為確認記錄。GFQRGS為應扣減的權(quán)證張數(shù)，不得作為股份記加的依據(jù)。GFZJJE為應扣減的認購款。確認張數(shù)<0Y認購款<0YGFQRGS=0為不確認記錄=0=023配股到帳。即配股權(quán)證認購結(jié)束后，一次性轉(zhuǎn)為相應的股票數(shù)認購股數(shù)>0Y=025轉(zhuǎn)托管業(yè)務中轉(zhuǎn)出席位記錄GFQRGS<0表示轉(zhuǎn)托管成功轉(zhuǎn)出股數(shù)<0Y=0GFQRGS=

48、0表示轉(zhuǎn)托管不成功=0=026轉(zhuǎn)托管業(yè)務中轉(zhuǎn)入席位記錄轉(zhuǎn)入股數(shù)>0Y=030可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股(含報盤自愿轉(zhuǎn)股和強制性轉(zhuǎn)股)GFQRGS<0，為確認債券記錄轉(zhuǎn)債張數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為報盤不確認債券記錄=0=0GFQRGS>0，為股票記錄。轉(zhuǎn)換后的零債折算成現(xiàn)金在GFZJJE中返還股票股數(shù)>0Y零債現(xiàn)金0Y33可轉(zhuǎn)債回售GFQRGS<0，為報盤確認記錄回售張數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為報盤不確認記錄=0=034可轉(zhuǎn)債回售截止后資金（在GFZJJE中）返還記錄=0回售款>0Y35可轉(zhuǎn)債贖回。贖回張數(shù)<0Y贖回款>0Y40股份轉(zhuǎn)讓GFQRGS<0， 為轉(zhuǎn)讓方股東記錄轉(zhuǎn)讓股數(shù)<0Y=0GFQRGS>