商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系課后測試知識講解

1、第二章風(fēng)險管理體系關(guān)閉?2?3.課后測試課后測試如果您對課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。觀看課程測試成績：73.33分。恭喜您順利通過考試！單選題1 .商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。 Va ri公司業(yè)務(wù)部門b內(nèi)部審計部門c r個人金融業(yè)務(wù)部門9d Q風(fēng)險管理部門正確答案：D2 .操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（） A。存款準(zhǔn)備金B(yǎng) .0存款保險r-kCC f用經(jīng)濟(jì)資本Ld n資本充足率正確答案：C3 .（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。a r監(jiān)事會B d高級管理層- -會.哥.

2、生旦一<*r;ILC0D股東大會正確答案：C4 .根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。VA A煙董事會b r 風(fēng)險管理部門c q監(jiān)事會d盯風(fēng)險管理委員會正確答案：A5 .下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。X學(xué)A仁負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B 負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C,及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D。 負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程正確答案：A6 .商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平，則相應(yīng)

3、配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模，抵御風(fēng)險的能力。（） VA Q不變；減?。蛔兏連區(qū)|越低；越小；越高c C|越高；越大；越低gD3越高；越大；越高正確答案：D7 .下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。 VVan資本充足率B 'O 每股收益增長率C d收益波動D C 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益正確答案：A8 .商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。 VA p|聲譽(yù)風(fēng)險號B曲模型風(fēng)險C 市場風(fēng)險D O法律風(fēng)險正確答案：B9 .根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。VA A問董事會B |T高級管理層C |T監(jiān)事會D邕股東大會正確答案：A10 .關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職

4、責(zé)，下列說法正確的是（）。XA 風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B 0 董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān) 風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策c n高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系正確答案：D11 .風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。 XA ICI監(jiān)事會9 b C高管層 L經(jīng)營部門D國董事會正確答案：B12 .風(fēng)險計量既需要對

5、單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（）。 VA P|風(fēng)險識別B p|風(fēng)險監(jiān)測C 風(fēng)險控制風(fēng)險加總正確答案：D13 .下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。 X風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量B國風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗c C|風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式d n準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上正確答案：A14 .不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（） a |Tj|最佳避險報告b r整體風(fēng)險報告射與具體的頭寸報告d n風(fēng)險監(jiān)測報告正確答案：C15 .下列關(guān)于風(fēng)

6、險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。 VA d 先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B C 風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤R c G風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息正確答案：C16 .內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。 VA P|確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B O 確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性9c f: 明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡 關(guān)系d r確保可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報

7、表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精 選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告正確答案：C 多選題17 .商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程主要包括下面（）環(huán)節(jié)。 V 號A9風(fēng)險控制風(fēng)險定義“風(fēng)險計量B gC 中D門風(fēng)險識別 行E *風(fēng)險監(jiān)測 正確答案：A C D E18 .在商業(yè)銀行風(fēng)險管理三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。 XgA廠風(fēng)險管理部門B F 監(jiān)察稽核部門 C歹公司業(yè)務(wù)部門 .D歹合規(guī)部門 E * 內(nèi)部審計部門正確答案：A D19 .下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。x9A歹風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B “I核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息

8、系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)中C g風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D5針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別E |7 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系正確答案：A C D E20 .商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（）。V9fA斤考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度中B “ 采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)學(xué)C歹根據(jù)需要對模型進(jìn)行驗證和必要的修正D廠|應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識學(xué)E “選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)正確答案：A B C E21 .風(fēng)險文

9、化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。 X中A歹哲學(xué)B回公司治理原則C I。 內(nèi)部控制體系9D歹風(fēng)險管理理念學(xué)E廠價值觀正確答案：A D E22 .根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。V壽A內(nèi)部數(shù)據(jù)B廠歷史數(shù)據(jù)C廠中間計量數(shù)據(jù)D廠組合結(jié)果數(shù)據(jù)令E2外部數(shù)據(jù)正確答案：A E 判斷題23 .商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上所確定的愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。（） V刎同正確 L_Ir錯誤正確答案：正確24 .在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，來自前臺有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)集中修正。（）VC正確分,錯誤正確答案：

10、錯誤25 .風(fēng)險計量模型采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。（）V9卜正確0錯誤正確答案：正確26 .董事會風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)向董事會就銀行當(dāng)前及未來總體的風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（） VI19卜正確錯誤正確答案：正確27 .商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計算可以量化的風(fēng)險、評估難以量化的風(fēng)險。（）V學(xué)優(yōu)正確 Lci錯誤正確答案：正確28 .風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務(wù)。（） x正確L|卜才 錯誤正確