商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

1、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算

2、與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、貸款種類一、貸款種類二、貸款政策二、貸款政策三、貸款定價(jià)三、貸款定價(jià)四、貸款管理四、貸款管理五、我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀五、我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理

3、Commercial Bank Business Management第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理一、一、投資業(yè)務(wù)的功能和主要類別投資業(yè)務(wù)的功能和主要類別二、二、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的收益與風(fēng)險(xiǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)三、三、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的一般策略的一般策略四、四、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)

4、金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念現(xiàn)金資產(chǎn)的概念2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用現(xiàn)金資產(chǎn)的作用第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial

5、Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行可以用來(lái)應(yīng)付現(xiàn)金需要的資產(chǎn)，是銀行資產(chǎn)是指銀行可以用來(lái)應(yīng)付現(xiàn)金需要的資產(chǎn)，是銀行資產(chǎn)中最富有流動(dòng)性的部分。它作為銀行流動(dòng)性需要的第一道防線，中最富有流動(dòng)性的部分。它作為銀行流動(dòng)性需要的第一道防線，是是非盈利性的資產(chǎn)非盈利性的資產(chǎn)，從經(jīng)營(yíng)的觀點(diǎn)出發(fā)，銀行一般都盡可能地把它降，從經(jīng)營(yíng)的觀點(diǎn)出發(fā)，銀行一般都盡可能地把它降低到法定的最低標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)金資產(chǎn)沒(méi)有利息收入，只要不造成交易障低到法定的最低標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)金資產(chǎn)沒(méi)有利息收入，只要不造成交易障礙，銀行總是礙，銀行總是盡可能

6、少地保留現(xiàn)金盡可能少地保留現(xiàn)金。如果銀行把騰出的資金用于別。如果銀行把騰出的資金用于別的投資，即可獲得利潤(rùn)收入，因此的投資，即可獲得利潤(rùn)收入，因此過(guò)量的現(xiàn)金準(zhǔn)備具有較高的機(jī)會(huì)過(guò)量的現(xiàn)金準(zhǔn)備具有較高的機(jī)會(huì)成本成本，并且隨著投資利率水平的上升，機(jī)會(huì)成本也隨之增加。但是，并且隨著投資利率水平的上升，機(jī)會(huì)成本也隨之增加。但是，銀行銀行現(xiàn)金準(zhǔn)備過(guò)少，現(xiàn)金準(zhǔn)備過(guò)少，又又存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行手頭沒(méi)有足夠。如果銀行手頭沒(méi)有足夠的現(xiàn)金滿足儲(chǔ)戶的提款需求，就將喪失儲(chǔ)戶對(duì)銀行的信任。同樣，的現(xiàn)金滿足儲(chǔ)戶的提款需求，就將喪失儲(chǔ)戶對(duì)銀行的信任。同樣，一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行保持足

7、夠的存款余一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行保持足夠的存款余額以補(bǔ)充存款的外流。擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對(duì)清償能力會(huì)產(chǎn)生潛在的額以補(bǔ)充存款的外流。擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對(duì)清償能力會(huì)產(chǎn)生潛在的不利影響，并增加借款成本。故不利影響，并增加借款成本。故銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個(gè)合理適度銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個(gè)合理適度的水平的水平。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

8、2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的對(duì)象是貨幣，其資金來(lái)源的性質(zhì)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的對(duì)象是貨幣，其資金來(lái)源的性質(zhì)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，決定了商業(yè)銀行必須保持合理的流動(dòng)性，以應(yīng)付存款提取及特點(diǎn)，決定了商業(yè)銀行必須保持合理的流動(dòng)性，以應(yīng)付存款提取及貸款需求。直接滿足流動(dòng)性需求的現(xiàn)金資產(chǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)管貸款需求。直接滿足流動(dòng)性需求的現(xiàn)金資產(chǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)管理最基本的組成部分。理最基本的組成部分。現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的

9、現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管

10、理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金 庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金是指商業(yè)銀行保存是指商業(yè)銀行保存在金庫(kù)中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫(kù)存現(xiàn)在金庫(kù)中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫(kù)存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開(kāi)支。從經(jīng)營(yíng)的角度講，庫(kù)存星開(kāi)支。從經(jīng)營(yíng)的角度講，庫(kù)存現(xiàn)金不宜太多

11、。庫(kù)存現(xiàn)金的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金不宜太多。庫(kù)存現(xiàn)金的經(jīng)營(yíng)原則就是保持適度的規(guī)模。原則就是保持適度的規(guī)模。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金 這是指商業(yè)銀行存放在中央這是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金存款準(zhǔn)備金。在。在中央銀行

12、存款由兩部分構(gòu)成，一中央銀行存款由兩部分構(gòu)成，一是是法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金，二是，二是超額準(zhǔn)超額準(zhǔn)備金備金。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水

13、馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金 法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金是按照法定是按照法定準(zhǔn)備率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)準(zhǔn)備率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。規(guī)定繳存存款準(zhǔn)備金的備金。規(guī)定繳存存款準(zhǔn)備金的最最初目的初目的，是為了銀行備有足夠的，是為

14、了銀行備有足夠的資金以資金以應(yīng)付存款人的提取應(yīng)付存款人的提取，避免，避免流動(dòng)性不足而產(chǎn)生流動(dòng)性危機(jī)，流動(dòng)性不足而產(chǎn)生流動(dòng)性危機(jī)，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。目前，存款準(zhǔn)備導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。目前，存款準(zhǔn)備金已經(jīng)金已經(jīng)演變演變成為中央銀行調(diào)節(jié)信成為中央銀行調(diào)節(jié)信用的用的一種政策手段一種政策手段，在正常情況，在正常情況下一般不得動(dòng)用。繳存法定比率下一般不得動(dòng)用。繳存法定比率的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性。的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性。 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀

15、行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金 所謂所謂超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金有兩種含義：有兩種含義：廣義廣義的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即金以后的余額，即商業(yè)銀行可用商業(yè)銀行可用資金資金；狹義狹義的超額準(zhǔn)備金是指在的超額準(zhǔn)備金是指在存款準(zhǔn)備金賬戶中，存款準(zhǔn)備金賬戶中，超過(guò)了法定超過(guò)了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款存款準(zhǔn)備金

16、的那部分存款。超額。超額準(zhǔn)備金是貨幣政策的近期中介指準(zhǔn)備金是貨幣政策的近期中介指標(biāo)，直接影響社會(huì)信息總量。標(biāo)，直接影響社會(huì)信息總量。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金 存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款是指商業(yè)銀行是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的

17、存款。存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其它銀行保持存款的目的，是在其它銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開(kāi)展代為了便于銀行在同業(yè)之間開(kāi)展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。由于存放同理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。由于存放同業(yè)的存款屬于活期存款的性質(zhì)，業(yè)的存款屬于活期存款的性質(zhì)，可以隨時(shí)支用，因此可以視同銀可以隨時(shí)支用，因此可以視同銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。行的現(xiàn)金資產(chǎn)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)

18、金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金 在途資金在途資金，也稱，也稱托收未達(dá)款托收未達(dá)款，是指在本行通過(guò)對(duì)方銀行向外地付是指在本行通過(guò)對(duì)方銀行向外地付款單位或個(gè)人收取的票據(jù)。在途資款單位或個(gè)人收取的票據(jù)。在途資金在收妥之前，是一筆占用的資金，金在收妥之前，是一筆占用的資金，又由于通常在途時(shí)間較短，收妥后又由于通常在途時(shí)間較短，收妥后即成為存放同業(yè)存款，所以將其視即成為存放同業(yè)存款，所以將其視同現(xiàn)金資產(chǎn)。同現(xiàn)金資產(chǎn)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理

19、Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求保持清償力保持清償力保持流動(dòng)性保持流動(dòng)性 同業(yè)清算及同業(yè)支付同業(yè)清算及同業(yè)支付第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)1.資金頭寸的概念資金頭寸的概念2.資金

20、頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)1.資金頭寸的概念資金頭寸的概念 商業(yè)銀行的商業(yè)銀行的資金頭寸資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。它包括是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。它包括時(shí)時(shí)點(diǎn)頭寸點(diǎn)頭寸和和時(shí)期頭寸時(shí)期頭寸兩種。兩種。時(shí)點(diǎn)頭寸時(shí)點(diǎn)頭寸是指銀行在

21、某一時(shí)點(diǎn)上的可用資是指銀行在某一時(shí)點(diǎn)上的可用資金，金，時(shí)期頭寸時(shí)期頭寸則是指銀行在某一時(shí)期的可用資金。則是指銀行在某一時(shí)期的可用資金。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行

22、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成資金

23、頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸 所謂所謂基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀，是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。行的超額準(zhǔn)備金之和。 在在基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸中，中，庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金和和超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金是可以是可以相互轉(zhuǎn)相互轉(zhuǎn)化化的，商業(yè)銀行從其在中央銀行的存款準(zhǔn)備金中提取現(xiàn)金，的，商業(yè)銀行從其在中央銀行的存款準(zhǔn)備金中提取現(xiàn)金，就增加庫(kù)存現(xiàn)金，同時(shí)減少超額準(zhǔn)備金；相反，商業(yè)銀行就增加庫(kù)存現(xiàn)金，同時(shí)減少超額準(zhǔn)備金；相反，商業(yè)銀行將庫(kù)存現(xiàn)金存入中央銀行準(zhǔn)備金賬戶，就會(huì)減少庫(kù)存現(xiàn)金將庫(kù)存現(xiàn)金存入中央銀行準(zhǔn)備金賬戶，就會(huì)減少庫(kù)存現(xiàn)金而增加超額準(zhǔn)備金。而增加超

24、額準(zhǔn)備金。 但在經(jīng)營(yíng)管理中這二者的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)又有所不同：庫(kù)存但在經(jīng)營(yíng)管理中這二者的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)又有所不同：庫(kù)存現(xiàn)金是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間現(xiàn)金是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Ma

25、nagement二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來(lái)劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸 所謂所謂可用頭寸可用頭寸，是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金，是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金，它包括它包括基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和銀行存放同業(yè)的存款銀行存放同業(yè)的存款。法定存款準(zhǔn)備金。法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸

26、的增加；相的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少?？捎妙^寸的減少。 銀行的可用頭寸實(shí)際上包括銀行的可用頭寸實(shí)際上包括兩個(gè)方面兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是的內(nèi)容：一是可可用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸，一般，一般稱之為稱之為支付準(zhǔn)備金支付準(zhǔn)備金（備付金），二是（備付金），二是可貸頭寸可貸頭寸，是指商業(yè)，是指商業(yè)銀行可以用來(lái)銀行可以用來(lái)發(fā)放貸款發(fā)放貸款和進(jìn)行和進(jìn)行新的投資新的投資的資金，它是形成的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的

27、基礎(chǔ)。銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 從數(shù)量上來(lái)看，可貸頭寸等于從數(shù)量上來(lái)看，可貸頭寸等于全部可用頭寸全部可用頭寸減去減去規(guī)定規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金限額的支付準(zhǔn)備金之差。之差。銀行總流動(dòng)性需求銀行總流動(dòng)性需求 =負(fù)債流動(dòng)性需要量貸款的流動(dòng)性需要量負(fù)債流動(dòng)性需要量貸款的流動(dòng)性需要量安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè) 商業(yè)銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理的的核心任務(wù)核心任務(wù)是保證銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的適度流動(dòng)性，也是

28、保證銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的適度流動(dòng)性，也就是說(shuō)，銀行一方面要保證其現(xiàn)金資產(chǎn)能夠滿足正常的和非正常的現(xiàn)金支出需要，就是說(shuō)，銀行一方面要保證其現(xiàn)金資產(chǎn)能夠滿足正常的和非正常的現(xiàn)金支出需要，另一方面，又要追求利潤(rùn)的最大化，為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計(jì)算和預(yù)測(cè)資另一方面，又要追求利潤(rùn)的最大化，為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計(jì)算和預(yù)測(cè)資金頭寸，為流動(dòng)性管理提供依據(jù)。金頭寸，為流動(dòng)性管理提供依據(jù)。 對(duì)銀行對(duì)銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè)，事實(shí)上就是對(duì)，事實(shí)上就是對(duì)銀行流動(dòng)性需要量銀行流動(dòng)性需要量的預(yù)測(cè)。流動(dòng)性風(fēng)的預(yù)測(cè)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行每天都要進(jìn)行的日常管理。而積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理首先要求銀行險(xiǎn)管理是銀行每天都

29、要進(jìn)行的日常管理。而積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理首先要求銀行準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的資金頭寸需要量或流動(dòng)性需要量。準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的資金頭寸需要量或流動(dòng)性需要量。 在影響商業(yè)銀行流動(dòng)性變化的眾多業(yè)務(wù)中，在影響商業(yè)銀行流動(dòng)性變化的眾多業(yè)務(wù)中，存貸款業(yè)務(wù)的變化存貸款業(yè)務(wù)的變化是是影響銀行流影響銀行流動(dòng)性的主要因素動(dòng)性的主要因素。銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸。銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運(yùn)動(dòng)的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的款資金運(yùn)動(dòng)的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會(huì)增

30、加銀行的資金頭寸。引起銀行資金頭寸變化的資金來(lái)源增加和貸款的減少則會(huì)增加銀行的資金頭寸。引起銀行資金頭寸變化的資金來(lái)源和資金運(yùn)用的和資金運(yùn)用的常見(jiàn)項(xiàng)目有常見(jiàn)項(xiàng)目有: :第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè)舉例舉例: 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金

31、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金來(lái)源（增加頭寸）資金來(lái)源（增加頭寸） 資金運(yùn)用（減少頭寸）資金運(yùn)用（減少頭寸） 貸款利息和本金貸款利息和本金變現(xiàn)債券及到期債券變現(xiàn)債券及到期債券存款增加存款增加其他負(fù)債增加其他負(fù)債增加 發(fā)行新股發(fā)行新股 新發(fā)放的貸款新發(fā)放的貸款購(gòu)買債券購(gòu)買債券存款減少存款減少其他負(fù)債減少其他負(fù)債減少 收購(gòu)股份收購(gòu)股份 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè):舉例舉例某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè)某銀行資金頭寸

32、需要量預(yù)測(cè) 單位單位: :百萬(wàn)元百萬(wàn)元 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理月月份份 存款存款總額總額 存款存款的變化的變化 所需準(zhǔn)備金所需準(zhǔn)備金的變化的變化10%10% 貸款貸款總額總額 貸款貸款的變化的變化 頭寸剩余頭寸剩余+或不足或不足- 12121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212593593587587589589586586591591606606620620615615616616655655635635638638643643-6.0-6.0+2.0+2.0-3.0-3.0

33、+5.0+5.0+15.0+15.0+14.0+14.0-5.0-5.0+1.0+1.0+39.0+39.0-20.0-20.0+3.0+3.0+5.0 -0.6-0.6+0.2+0.2-0.3-0.3+0.5+0.5+1.5+1.5+1.4+1.4-0.5-0.5+0.1+0.1+3.9+3.9-2.0-2.0+0.3+0.3+0.5+0.5351351356356359359356356365365357357345345330330341341341341361361375375 386 +5.0+5.0+3.0+3.0-3.0-3.0+9.0+9.0-8.0-8.0-12.0-12.0

34、-15.0-15.0+11.0+11.0 +0.0 +0.0+20.0+20.0+14.0+14.0+11.0+11.0-10.4-10.4-1.2-1.2-3.0-3.0-4.5-4.5+21.5+21.5+24.6+24.6+10.5+10.5-10.1-10.1+35.1+35.1-38.0-38.0-11.3-11.3 -6.5 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè):舉例舉例某銀行資金頭寸需要

35、量預(yù)測(cè)某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè) 從表中可見(jiàn)，該銀行在從表中可見(jiàn)，該銀行在1月份月份預(yù)測(cè)要下降，而貸款要上升，從預(yù)測(cè)要下降，而貸款要上升，從這個(gè)月銀行出現(xiàn)支出大于現(xiàn)金收入，即出現(xiàn)流動(dòng)性缺口這個(gè)月銀行出現(xiàn)支出大于現(xiàn)金收入，即出現(xiàn)流動(dòng)性缺口1040萬(wàn)元。萬(wàn)元。而在而在5、6、7三個(gè)月貸款下降較多，使得這個(gè)月出現(xiàn)了較大額的剩三個(gè)月貸款下降較多，使得這個(gè)月出現(xiàn)了較大額的剩余頭寸。從余頭寸。從10月份月份開(kāi)始，銀行貸款的現(xiàn)金支出又大量增加，出現(xiàn)支開(kāi)始，銀行貸款的現(xiàn)金支出又大量增加，出現(xiàn)支出大于收入的情況，頭寸又出現(xiàn)不足，流動(dòng)性缺口分別達(dá)出大于收入的情況，頭寸又出現(xiàn)不足，流動(dòng)性缺口分別達(dá)3 800萬(wàn)元、萬(wàn)元

36、、1 130萬(wàn)元和萬(wàn)元和650萬(wàn)元。針對(duì)頭寸預(yù)測(cè)表中測(cè)算的未來(lái)銀行資金頭寸萬(wàn)元。針對(duì)頭寸預(yù)測(cè)表中測(cè)算的未來(lái)銀行資金頭寸余缺情況，銀行管理者就應(yīng)當(dāng)采取措施，積極地調(diào)度頭寸。當(dāng)頭寸余缺情況，銀行管理者就應(yīng)當(dāng)采取措施，積極地調(diào)度頭寸。當(dāng)頭寸過(guò)剩時(shí)，應(yīng)設(shè)法將資金運(yùn)用出去，而當(dāng)頭寸不足時(shí)，應(yīng)從金融市場(chǎng)過(guò)剩時(shí)，應(yīng)設(shè)法將資金運(yùn)用出去，而當(dāng)頭寸不足時(shí)，應(yīng)從金融市場(chǎng)上籌措新的資金來(lái)滿足流動(dòng)性的需要。上籌措新的資金來(lái)滿足流動(dòng)性的需要。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管

37、理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè):存款預(yù)測(cè)存款預(yù)測(cè): :可以把存款按其變化規(guī)律分為三類可以把存款按其變化規(guī)律分為三類 第一類第一類是一定會(huì)提取的存款，如到期不能自動(dòng)轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，是一定會(huì)提取的存款，如到期不能自動(dòng)轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因?yàn)橛衅跫s，所以無(wú)需預(yù)測(cè)；這類存款因?yàn)橛衅跫s，所以無(wú)需預(yù)測(cè)； 第二類第二類是可能會(huì)提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可是可能會(huì)提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存的存款等，這類存款

38、有可能提取，但又不能肯定；以自動(dòng)轉(zhuǎn)存的存款等，這類存款有可能提取，但又不能肯定； 第三類第三類是隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。是隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。存款預(yù)測(cè)的對(duì)象主要是第二類存款預(yù)測(cè)的對(duì)象主要是第二類和第三類和第三類，我們把他們稱為，我們把他們稱為易變性存款易變性存款。 把把存款的最低點(diǎn)連接起來(lái)存款的最低點(diǎn)連接起來(lái)，就形成了，就形成了核心存款線核心存款線，核心存款線以上的曲線為，核心存款線以上的曲線為易變性存款線易變性存款線。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒(méi)有流動(dòng)性需求。銀行存款的。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒(méi)有流動(dòng)性需求。銀行存款的流動(dòng)性需求通過(guò)易變性存款線來(lái)反映。雖然，這

39、一曲線只是大致反映存款的變化，流動(dòng)性需求通過(guò)易變性存款線來(lái)反映。雖然，這一曲線只是大致反映存款的變化，但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個(gè)重要的依據(jù)。但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個(gè)重要的依據(jù)。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè):貸款預(yù)測(cè)貸款預(yù)測(cè):由由貸款需求的最高點(diǎn)貸款需求的最高點(diǎn)連接而成

40、，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢(shì)。而波動(dòng)線則在趨勢(shì)線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。趨勢(shì)。而波動(dòng)線則在趨勢(shì)線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。應(yīng)持有的可貸頭寸。 除了以上分別對(duì)除了以上分別對(duì)存款和貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行的預(yù)測(cè)之外存款和貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行的預(yù)測(cè)之外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜合存款和貸款的變化，進(jìn)行綜合預(yù)測(cè)。在一定時(shí)期，某一商業(yè)銀行所需要的資金合存款和

41、貸款的變化，進(jìn)行綜合預(yù)測(cè)。在一定時(shí)期，某一商業(yè)銀行所需要的資金頭寸量，是頭寸量，是貸款增量和存款增量之差貸款增量和存款增量之差，可用公式表示為：，可用公式表示為： 資金頭寸需要量資金頭寸需要量= =預(yù)計(jì)的貸款增量預(yù)計(jì)的貸款增量+ +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量預(yù)計(jì)的存款增量應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量預(yù)計(jì)的存款增量 如果計(jì)算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢(shì)，銀行需要補(bǔ)充資如果計(jì)算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢(shì)，銀行需要補(bǔ)充資金頭寸；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。如計(jì)算的結(jié)果金頭寸；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。如計(jì)算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀

42、行還有剩余的資金頭寸，可通過(guò)其他渠道把富為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過(guò)其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)資金頭寸的預(yù)測(cè): 商業(yè)銀行在進(jìn)行中長(zhǎng)期頭寸預(yù)測(cè)時(shí)，除主要考慮存貸款的變化商業(yè)銀行在進(jìn)行中長(zhǎng)期頭寸預(yù)測(cè)時(shí)，除主要考慮存貸

43、款的變化趨勢(shì)外，還應(yīng)結(jié)合趨勢(shì)外，還應(yīng)結(jié)合考慮其他資金來(lái)源和運(yùn)用的變化趨勢(shì)考慮其他資金來(lái)源和運(yùn)用的變化趨勢(shì)，只有這樣，只有這樣，才能使頭寸預(yù)測(cè)更加全面和準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)的公式為：才能使頭寸預(yù)測(cè)更加全面和準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)的公式為： 期資金頭寸量期資金頭寸量= =時(shí)點(diǎn)的可貸頭寸時(shí)點(diǎn)的可貸頭寸+ +存款增量存款增量+ +各種應(yīng)收債權(quán)各種應(yīng)收債權(quán)+ +新增新增借入資金貸款增量借入資金貸款增量法定準(zhǔn)備金增量各種應(yīng)付債務(wù)法定準(zhǔn)備金增量各種應(yīng)付債務(wù)+ +內(nèi)部資金內(nèi)部資金來(lái)源與運(yùn)用差額來(lái)源與運(yùn)用差額 測(cè)算結(jié)果如果是正數(shù)，表明預(yù)測(cè)期末頭寸剩余，在時(shí)點(diǎn)可貸頭測(cè)算結(jié)果如果是正數(shù)，表明預(yù)測(cè)期末頭寸剩余，在時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正的情況下，

44、可增加對(duì)盈利性資產(chǎn)的投放額度；若時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正的情況下，可增加對(duì)盈利性資產(chǎn)的投放額度；若時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測(cè)期期末資金匱乏，既使時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測(cè)期期末資金匱乏，既使時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正，也不可過(guò)多安排期限較長(zhǎng)的資金投放。正，也不可過(guò)多安排期限較長(zhǎng)的資金投放。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)4.資金

45、頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度，是指在正確

46、預(yù)測(cè)資金頭寸變商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度，是指在正確預(yù)測(cè)資金頭寸變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，及時(shí)靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺，以保證在化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，及時(shí)靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺，以保證在資金短缺時(shí)，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金短缺時(shí)，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；反之，在資金頭寸多余時(shí)，能及時(shí)調(diào)出頭寸，資金頭寸；反之，在資金頭寸多余時(shí)，能及時(shí)調(diào)出頭寸，并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高的收益。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心是頭寸調(diào)度，這是因的收益。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心是頭寸調(diào)度，這是因?yàn)椋簽椋?)頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實(shí)力的基本手段頭寸

47、調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實(shí)力的基本手段2)頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證3)頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段4)頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計(jì)算與二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)

48、務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 頭寸調(diào)度包括頭寸調(diào)度包括調(diào)進(jìn)調(diào)進(jìn)和和調(diào)出調(diào)出兩方面，無(wú)論是兩方面，無(wú)論是哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。商業(yè)銀行頭哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面：寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面：1)同業(yè)拆借同業(yè)拆借2)短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易 3)總行與分支行之間的資金調(diào)度總行與分支行之間的資金調(diào)度 4)通過(guò)中央銀行融通資金通過(guò)中央銀行融通資金5)出售中長(zhǎng)期證券出售中長(zhǎng)期證券 6)出售貸款和固定資產(chǎn)出售貸款和固定資產(chǎn)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)

49、務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理3.存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理4.同業(yè)存款的管理同業(yè)存款的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金

50、資產(chǎn)管理原則第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則總量適度原則總量適度原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則安全保障原則安全保障原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的總量適度原則總量適度原則是指銀是指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個(gè)適當(dāng)?shù)男鞋F(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模上。這個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行規(guī)模上。這個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)的功能和特點(diǎn)決定資產(chǎn)的功能和特點(diǎn)決定的在保證銀行經(jīng)營(yíng)的在保證銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程的流動(dòng)性需要的前提下，銀行為保持過(guò)程的流動(dòng)性需要的前提下，銀行為保持現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會(huì)成本最低時(shí)

51、的現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會(huì)成本最低時(shí)的現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)量。資產(chǎn)數(shù)量?？偭窟m度原則總量適度原則是商業(yè)銀行現(xiàn)金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的最重要的原則。資產(chǎn)管理的最重要的原則。 現(xiàn)金資產(chǎn)的現(xiàn)金資產(chǎn)的適時(shí)調(diào)節(jié)原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則是指銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)過(guò)程中的是指銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)過(guò)程中的現(xiàn)金流量變化，及時(shí)的調(diào)節(jié)資現(xiàn)金流量變化，及時(shí)的調(diào)節(jié)資金短缺頭寸，確保現(xiàn)金資產(chǎn)的金短缺頭寸，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模適度。規(guī)模適度。 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)主要由其在中央銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)主要由其在中央銀行和同業(yè)銀行的存款及庫(kù)存現(xiàn)金構(gòu)成。其中，和同業(yè)銀行的存款及庫(kù)存現(xiàn)金構(gòu)成。其中，庫(kù)存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的庫(kù)存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

52、必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫(kù)存現(xiàn)金的管理中，銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫(kù)存現(xiàn)金的管理中，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保資金的安全無(wú)損。確保資金的安全無(wú)損。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理 銀行庫(kù)存現(xiàn)金集中反映了銀行經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利性狀況。銀行庫(kù)存現(xiàn)金集中反映了銀

53、行經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利性狀況。庫(kù)存現(xiàn)金越多，流動(dòng)性越強(qiáng)，盈利性越差。為了保證在必要的流動(dòng)庫(kù)存現(xiàn)金越多，流動(dòng)性越強(qiáng)，盈利性越差。為了保證在必要的流動(dòng)性前提下，實(shí)現(xiàn)更多的盈利，就性前提下，實(shí)現(xiàn)更多的盈利，就需要把庫(kù)存現(xiàn)金壓縮到最低程度需要把庫(kù)存現(xiàn)金壓縮到最低程度。為此，銀行必須在分析影響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量變動(dòng)的各種因素的情況下，為此，銀行必須在分析影響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量變動(dòng)的各種因素的情況下，準(zhǔn)確測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金需要量，及時(shí)調(diào)節(jié)庫(kù)存現(xiàn)金的存量，同時(shí)，加強(qiáng)準(zhǔn)確測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金需要量，及時(shí)調(diào)節(jié)庫(kù)存現(xiàn)金的存量，同時(shí)，加強(qiáng)各項(xiàng)管理措施，確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全。各項(xiàng)管理措施，確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全。影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素影響銀行庫(kù)存

54、現(xiàn)金的因素銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定嚴(yán)格庫(kù)房安全管理措施嚴(yán)格庫(kù)房安全管理措施第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律現(xiàn)金收支規(guī)律營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少 后勤保障的條件后勤保障的條件 與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離、交通條件及發(fā)行

55、庫(kù)的規(guī)定與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離、交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定 商業(yè)銀行內(nèi)部管理商業(yè)銀行內(nèi)部管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫(kù)存現(xiàn)金

56、需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的

57、測(cè)算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施 銀行庫(kù)存現(xiàn)金是其為了完成每天銀行庫(kù)存現(xiàn)金是其為了完成每天現(xiàn)金收支活動(dòng)而需要持有的即期周轉(zhuǎn)現(xiàn)金收支活動(dòng)而需要持有的即期周轉(zhuǎn)金。匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量主要應(yīng)考慮金。匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量主要應(yīng)考慮如下兩個(gè)因素：如下兩個(gè)因素：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定第

58、七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間現(xiàn)金支出水平的確定現(xiàn)金支出水平的確定安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定

59、銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間現(xiàn)金支出水平的確定現(xiàn)金支出水平的確定 銀行庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間的長(zhǎng)短，受銀行庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間的長(zhǎng)短，受多種因素的影響，主要有：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)多種因素的影響，主要有：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的分布狀況和距離；交通運(yùn)輸工具的點(diǎn)的分布狀況和距離；交通運(yùn)輸工具的先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置；進(jìn)出庫(kù)制先進(jìn)程

60、度和經(jīng)辦人員的配置；進(jìn)出庫(kù)制度與營(yíng)業(yè)時(shí)間的相互銜接情況等。度與營(yíng)業(yè)時(shí)間的相互銜接情況等。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的