下半年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理真題

1、一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中. 只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、 錯(cuò)選均不得分。（共 90 題，每題 0 . 5 分。共 45 分）1 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴(yán)格的程序。A 違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證2一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種B 此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C 此情形會(huì)造成交易成本下降D 此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)3 按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是

2、一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A 法律風(fēng)險(xiǎn)B .市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4 隨機(jī)變量 x 服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為丨倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A 0 68B 0 95C 0 9973D 0 975 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A RAROC=（收益一預(yù)期損失非預(yù)期損失B RAROC=（收益一非預(yù)期損失預(yù)期損失C RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失”收益D RAR0C=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失收益6 從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)

3、務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)。A 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B 經(jīng)濟(jì)增加值C 經(jīng)濟(jì)資本D 市場(chǎng)價(jià)值7下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。A 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以 通過分散化的投資完全消除B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避8 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小9 下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A 下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B 集團(tuán)內(nèi)部

4、兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)C 母公司從子公司套取現(xiàn)金D 母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司10 授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A 行業(yè)等級(jí)B 產(chǎn)品等級(jí)C 擔(dān)保D 授信額度11 可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A 總收益互換B信用違約互換C信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D .信用價(jià)差衍生產(chǎn)品12 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（）。A 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B 信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)

5、量下降的風(fēng)險(xiǎn)13 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A 操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B 外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D 法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型14 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全 面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 法律風(fēng)險(xiǎn)15 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（）。A 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)16 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某

6、一行業(yè)的限額管理類別是（）。A 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B 組合風(fēng)險(xiǎn)限額C 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D 以上都對(duì)17 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括（）。A 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B 由表及里、自下而上和從已知到未知C 由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D 由表及里、自上而下和從已知到未知18 現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其 他公司的股票等投資行為屬于（）。A .經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D 銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流1 9 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A 資本轉(zhuǎn)換因子表

7、示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C 同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D 通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額20 下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A 久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D 對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確21 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A .存款準(zhǔn)備金B(yǎng) 經(jīng)濟(jì)資本C 監(jiān)管資本D 風(fēng)險(xiǎn)資本

8、22 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法， 不正確的是（）。A 限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信 用暴露B 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C 限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D 商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮23 國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度（）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A 75%B 80%C 100%D 150%

9、24 下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（）。A 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B 經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C 在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本25 （）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A 名義價(jià)值B .市場(chǎng)價(jià)值C .公允價(jià)值D 市值重估價(jià)值26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C 商

10、業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法27 （）被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A 申請(qǐng)?jiān)u分B 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分C 行為評(píng)分D 破產(chǎn)評(píng)分28 （）是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款 只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A Credit Metrics 模型D Credit Risk+ 模型C Credit Portfolio Vie n 模型D Credit Monitor 模型29 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（）。A 平價(jià)期權(quán)B 價(jià)內(nèi)期權(quán)C 價(jià)外期權(quán)D 買方期權(quán)30

11、 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)B .銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C 該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶31 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A 名義價(jià)值B .市場(chǎng)價(jià)值C .公允價(jià)值D 市值重估價(jià)值32. 一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。A 實(shí)際匯率變量B 該國(guó)通貨膨脹率水平C 違約史指標(biāo) D.人口增長(zhǎng)率33 以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)

12、的是（）。A 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值B 市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值C 與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）。標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格期權(quán)的到期期權(quán)外匯匯率的波動(dòng)即期市場(chǎng)價(jià)格的變化.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。非流程風(fēng)險(xiǎn)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制派生風(fēng)險(xiǎn)以上都不是.自我評(píng)估法的主要目標(biāo)疋（）。鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及

13、主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理.利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，10 年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（）。上升下降不變難以判斷.萬(wàn)差協(xié)萬(wàn)差法、丿力史模擬法和蒙特卞洛模擬法計(jì)算VaR 值時(shí)，能處理收益率分布中仔在的肥尾現(xiàn)象的是（）。方差協(xié)方差法和歷史模擬法歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法.用 VaR 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。2345.A、B 兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。 債券A 的票面利率為 5%，債券 B 的票面利率為

14、 6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，貝 U()。債券 A 的久期大于債券 B 的久期債券 A 的久期小于債券 B 的久期債券 A 的久期等于債券 B 的久期無(wú)法確定債券 A 和 B 的久期大小 41 .下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是()?？傎Y產(chǎn)凈回報(bào)率資本充足率股本凈回報(bào)率成本收入比.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）。A 代理外匯買賣B 自營(yíng)外匯買賣C 即期外匯買賣D 銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配43 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭 40,英鎊空頭 60，瑞士法郎多頭 40,加拿大元空頭 10,澳元空頭 20,美元多頭 160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法

15、三種 方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A 160B 1 50C 120D 23044 根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損 益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A 持有到期的投資B 持有待售類資產(chǎn)C 貸款D 應(yīng)收款45 某商業(yè)銀行 2007 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為 46 億元，庫(kù)存現(xiàn)金為 8 億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為 21 38 億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A 2 53%B 2 16%C 2 15%D 1 78%46 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，

16、最適合 理性投資者的是（）。A買入期限較短的金融產(chǎn)品B買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C 買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣岀期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D 賣岀期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品47 由于內(nèi)部控制方面的漏洞， 很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，岀現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A 操作風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)48 （）是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A 累計(jì)總敞口頭寸法 B 短邊法C 凈敞口頭寸法D 以上都不對(duì)49 （）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A 缺口分析B 久期分析C 外匯敞口分析D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法50.在計(jì)算

17、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì) 各類產(chǎn)品線給岀了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的B因子等于 18%。A 零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B 資產(chǎn)管理C 支付和結(jié)算D 零售經(jīng)紀(jì)51.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提岀的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商 業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過 ( )來(lái)給岀。A 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B 外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C 外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)52 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是()。A 流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C

18、 流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算53.下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。A 流動(dòng)性比例一流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額X00%B 人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%C 核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額 /核心期末余額X00%D 流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口 +未使用不可撤銷承諾)/N 期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%54 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列 ( )方面的假設(shè)條件， 并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失

19、之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A 及時(shí)性假設(shè)B 相關(guān)性假設(shè)C 準(zhǔn)確性假設(shè)D 全部性假設(shè)55 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提岀了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是 用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備 ( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A .至少 5 年B .至少 3 年C .至多 5 年D .至多 3 年56 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng) /發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控 制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中， “將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于 貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門B 監(jiān)事會(huì)C 高級(jí)管理層D 業(yè)務(wù)管理部門57 .我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制

20、存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是 ( )。A .技術(shù)創(chuàng)新B 合規(guī)問題C 管理問題D 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管58 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B .當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D .負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大59 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B 未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C 只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D 可以將不同業(yè)務(wù)、

21、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示60 銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（ ）和影響程度作出評(píng)估。A 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率B 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C 內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D 合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間61 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）。A （現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）覺資產(chǎn)B 現(xiàn)金頭寸P總資產(chǎn)C .現(xiàn)金頭寸勺總負(fù)債D （現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）覺負(fù)債62操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里， 在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素

22、， 具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（ ） 屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A 人力資源配置不當(dāng)B 欺詐C 操作失誤D 增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐63商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、 跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為 （ ），不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的 操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A 管理資本B 信用風(fēng)險(xiǎn)C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)64下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是（ ）。A 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B 高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能

23、力強(qiáng)C 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益D 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)65Credit Monitor 對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 （ ）。A 保險(xiǎn)學(xué)的精算理論BMerton 模型C 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D 資產(chǎn)組合理論66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A 大于B 小于C 等于D 無(wú)關(guān)67 一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。 A .標(biāo)準(zhǔn)法B 基本指標(biāo)法C 高級(jí)計(jì)量法D 流程分析法68 下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是（）。A 外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理

24、的 缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用B 外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充C 加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D 外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方， 有利于引導(dǎo)投資者、 社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、 判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用69 （）是用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A 風(fēng)險(xiǎn)誘因B 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D 風(fēng)險(xiǎn)控制70 （）作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門B 高級(jí)管理部門C 業(yè)務(wù)管理部門D 內(nèi)部審計(jì)部門71 當(dāng)來(lái)源金額（）使用金額時(shí)，岀現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)流動(dòng)性緩沖期”。A 小

25、于B 等于C 大于D 無(wú)所謂72 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A 久期缺口B 現(xiàn)金缺口C .融資缺口D 信貸缺口73 20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式74 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于 ( ) 活動(dòng)的反饋循環(huán)。A 戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B 戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效D 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)

26、險(xiǎn)等7 類。下列( )屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A 我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B 銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C 銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D 銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗76 下列()不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C 建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D 實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化77 商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的， 正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品 /服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是( )。A 解決表面問題，不須深究B 錯(cuò)誤已經(jīng)

27、發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂C 正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D 容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視78商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()是不正確的假設(shè)。A 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件B 預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C 如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D 風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的79下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是 ( )。A 盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B 杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C 流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D 效率比率用來(lái)衡

28、量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力80甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高， 為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)， 企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)()。A合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B 合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C 不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D 不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降81 1974 年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì) 方的正常結(jié)算，這屬于 ( )。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)82風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是 ( )。A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B .風(fēng)險(xiǎn)因

29、素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大83 某企業(yè) 2009 年銷售收入 20 億元人民幣，銷售凈利率為 12%，2008 年初所有者權(quán)益為 40 億元 人民幣， 2009 年末所有者權(quán)益為 55 億元人民幣，則該企業(yè) 2009 年凈資產(chǎn)收益率為 ( )。A. 3 . 33%B3 86%C 4 72%D505%84某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。A 若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保B 可以提供擔(dān)保C 不能提供擔(dān)保D 經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保85下列情形中，重新定

30、價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是 ( )。A 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源862005 年 6 月 17 日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入 “信用卡第三方支付系統(tǒng) ”，包括 萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取。 這種風(fēng)險(xiǎn)屬于 ( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A 人員因素B 系統(tǒng)缺陷C 內(nèi)部流程D 外部事件87借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的 “最具風(fēng)險(xiǎn) ”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不 得不在資金成本和 ( )之間做出艱

31、難選擇。A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 可獲得性C 不可獲性D 最終收益88 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A 短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B 短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C 長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D 長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)89下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。A 風(fēng)險(xiǎn)糾正B 風(fēng)險(xiǎn)防范C 市場(chǎng)退出D 風(fēng)險(xiǎn)救助90貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括 ( )。A分散風(fēng)險(xiǎn)B 實(shí)現(xiàn)利益共享C 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D 增加收益二、多項(xiàng)選擇題。 以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng) 選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共 40 題每題 1 分共 40 分)1 為了避免風(fēng)險(xiǎn)

32、在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取 ( )等一系列全新的風(fēng) 險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。A 人員培訓(xùn)B 總體組合限額C 資產(chǎn)證券化D 信用衍生產(chǎn)品E.授信集中度限額2以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A 管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B 地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C 生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D 微觀經(jīng)濟(jì)分析E 自然環(huán)境分析3. 2007 年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人 證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出 現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投 資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。 危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、 投資銀行和對(duì)沖基金， 使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。 上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中的 ( ) 等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)4 可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者