期貨資產(chǎn)管理理子公司投資管理辦法

1、混沌天成資投資管理（深圳）有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資管理制度發(fā)行日期：2015年7月8日版 次：第1版修訂次數(shù)：第0次修訂日期：/頁 數(shù)：總5頁資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資管理辦法 第一章 總則第一條 為建立規(guī)范、高效、專業(yè)的資產(chǎn)管理投資業(yè)務(wù)體系，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)制度，制定本辦法。第二條 資產(chǎn)管理投資業(yè)務(wù)必須遵循合規(guī)、穩(wěn)健、審慎的運(yùn)營原則，堅(jiān)持公平交易，避免利益沖突，禁止利益輸送，以專業(yè)化投資管理塑造公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品牌。第三條 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守本辦法相關(guān)規(guī)定。第二章 投資決策流程第四條 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)采取層次分明、職責(zé)明確的二級管理體制：一級管理指公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策

2、委員會的重大決策管理；二級管理是指公司經(jīng)理層的日常運(yùn)營管理。第五條 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策委員會（以下簡稱“決策委員會”）根據(jù)公司的授權(quán)，以及相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)控指標(biāo)等確定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模、可承受的風(fēng)險(xiǎn)限額，審議資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品與規(guī)模和產(chǎn)品運(yùn)營期間的重大事項(xiàng)，產(chǎn)品的資產(chǎn)配置方案、評估重大風(fēng)險(xiǎn)等。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策委員會的具體工作職責(zé)、人員構(gòu)成、工作方式等詳見混沌天成投資管理（深圳）有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策委員會工作辦法。第六條 經(jīng)理層職責(zé)（一）擬定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的基本管理制度、業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施；（二）設(shè)計(jì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相關(guān)產(chǎn)品；（三）組織開展產(chǎn)品的營銷工作；（四）按照資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的決策流程，負(fù)責(zé)

3、產(chǎn)品的投資運(yùn)作；（五）研究、開發(fā)、培育資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品，制定新業(yè)務(wù)的研究計(jì)劃、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃等，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（六）依照相關(guān)規(guī)定向監(jiān)管部門報(bào)送相關(guān)材料。第七條 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資決策會議原則上每月召開一次，由公司總經(jīng)理召集并主持會議。特殊情況下，可召開臨時(shí)會議。第八條 資產(chǎn)管理投資業(yè)務(wù)實(shí)行投資經(jīng)理制度，每個(gè)產(chǎn)品指定一名投資經(jīng)理為負(fù)責(zé)人，從事具體投資管理工作。第九條 投資經(jīng)理擬定的資產(chǎn)配置方案、投資操作方案等，要經(jīng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資決策會議審批。第十條 投資決策的內(nèi)容資產(chǎn)管理投資決策的內(nèi)容分為：資產(chǎn)配置方案、投資操作方案。資產(chǎn)配置方案為資金配置計(jì)劃及重點(diǎn)投資品種、合約的確定，投資操作方案指在對基本

4、面、市場趨勢等方面研究基礎(chǔ)上擬定的針對具體投資品種進(jìn)行投資的操作方案，由投資經(jīng)理擬定并執(zhí)行。（一）資產(chǎn)配置方案主要內(nèi)容1、對市場未來趨勢的判斷及其依據(jù)；2、現(xiàn)有資產(chǎn)在股票、期貨、債券、現(xiàn)金等方面的配置比例；3、現(xiàn)有期貨資產(chǎn)在趨勢投機(jī)頭寸、套利頭寸的配置；4、潛在風(fēng)險(xiǎn)因素分析及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（二）投資操作方案主要內(nèi)容1、投資對象；2、買入、賣出或開、平倉以及止損價(jià)位的選擇；3、投資組合規(guī)模、盈利預(yù)期；4、交易風(fēng)險(xiǎn)評估。第十一條 決策委員會審核通過的資產(chǎn)配置方案、投資操作方案，還需要經(jīng)過總公司混沌投資審批。第三章 權(quán)限管理第十二條 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)行分級授權(quán)管理。決策委員會根據(jù)公司的授權(quán)，

5、審核確定產(chǎn)品規(guī)模及是否投入運(yùn)營等，監(jiān)督公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的總體運(yùn)作狀況，評估業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等。公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)行投資經(jīng)理制度，公司在決策授權(quán)委員會授權(quán)范圍內(nèi)對投資經(jīng)理授權(quán)，投資經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常投資運(yùn)作。超越自身權(quán)限范圍的授權(quán)無效。第十三條 若市場或所投資商品品種的基本面發(fā)生重大變化需對投資方案作修改時(shí)，投資經(jīng)理應(yīng)書面提交相應(yīng)對策建議，并上報(bào)決策委員會。如情況緊急可在口頭請示后相機(jī)處理，事后補(bǔ)報(bào)有關(guān)材料，相關(guān)人員補(bǔ)簽意見。第十四條 投資經(jīng)理在下達(dá)投資指令時(shí)，必須明確所投資證券或期貨品種、價(jià)格和投資規(guī)模。第十五條 投資操作應(yīng)嚴(yán)格遵守以下原則（一）投資經(jīng)理在投資過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的行為

6、規(guī)范和投資禁止事項(xiàng)。（二）對于交易員和風(fēng)險(xiǎn)控制人員反饋的事項(xiàng)，投資經(jīng)理應(yīng)重新審核投資指令，及時(shí)修改投資指令，必要時(shí)調(diào)整投資方案。第四章 賬戶管理與業(yè)務(wù)核算第十六條 公司相關(guān)人員應(yīng)協(xié)助托管機(jī)構(gòu)開立資產(chǎn)管理專用資金賬戶和專用證券賬戶、期貨賬戶等相關(guān)賬戶。不同資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)開立賬戶，確保各計(jì)劃資產(chǎn)相互獨(dú)立、獨(dú)立核算、分賬管理。第十七條 公司相關(guān)清算人員每日接收證券、期貨交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)放的交易、清算、交收等數(shù)據(jù)，并進(jìn)行清算。清算完畢后，按照托管協(xié)議的約定方式，與托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬戶凈值核對，并將清算結(jié)果報(bào)送投資經(jīng)理、公司總經(jīng)理。第十八條 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的會計(jì)核算由財(cái)務(wù)部辦理。第五章 資料管理第十九條 以下有關(guān)資產(chǎn)管理的各項(xiàng)資料應(yīng)詳盡整理、妥善歸檔：（一）上報(bào)監(jiān)管部門的有關(guān)資料和批復(fù)；