完整版巴塞爾協(xié)議3的實(shí)施意義及對(duì)我國(guó)銀行監(jiān)管的影響

1、國(guó)際金融體系和金融監(jiān)管框架在歷次金融危機(jī)下,顯示出越來(lái)越多的不協(xié)調(diào)和缺陷.特別是最近 10 多年以來(lái),全球金融危機(jī)爆發(fā),在深度、頻率和破壞度上日益加劇,促使人們對(duì)全球金融體系及其監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行反思.金融監(jiān)管的空白、重疊、錯(cuò)位、失衡和滯后,成為當(dāng)前全休金融監(jiān)管領(lǐng)域最顯著的問(wèn)題.可以說(shuō),每一次全球金融危機(jī)的發(fā)生,實(shí)質(zhì)上也是一次對(duì)金融監(jiān)管規(guī)那么、監(jiān)管體系以及全球金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的全面測(cè)試和考驗(yàn).巴塞爾協(xié)議正是西方世界在金融領(lǐng)域博弈的最終結(jié)果,其中很多思想和宗旨表達(dá)了西方國(guó)家的意志和戰(zhàn)略導(dǎo)向.銀行業(yè)監(jiān)管精神：公平競(jìng)爭(zhēng)、保護(hù)投資者、維護(hù)全球金融穩(wěn)定巴塞爾協(xié)議的特點(diǎn)：首先,巴塞爾協(xié)議一直是以資本監(jiān)管框架為根

2、底的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系,從1 到 3,監(jiān)管范圍越來(lái)越廣, 對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提出的要求越來(lái)越高,但根本的監(jiān)治理念沒(méi)有變,核心思想就是基于風(fēng)險(xiǎn)的資本監(jiān)管,金融機(jī)構(gòu)的資本金決定著金融機(jī)構(gòu)的平安.其次, 努力尋求提升監(jiān)管資本的敏感度,從信用風(fēng)險(xiǎn)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),再到操作風(fēng)險(xiǎn),以及金融危機(jī)后參加系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)等,銀行機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)不斷被識(shí)別、計(jì)量和覆蓋.再次,從單一的資本監(jiān)管走向資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重的監(jiān)管體系.最后,從單純微觀層面的審慎監(jiān)管提升到微觀和宏觀審慎監(jiān)管并重的監(jiān)治理念.?巴塞爾協(xié)議3?對(duì)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的影響：1 、積極影響： 1 可以有效預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn),提升銀行監(jiān)管水平：總結(jié)金融危機(jī)暴露出的監(jiān)管體系

3、的缺乏,建立起更加全面的風(fēng)險(xiǎn)治理意識(shí),完善風(fēng)險(xiǎn)治理體系,是金融體系抗風(fēng)險(xiǎn)水平更強(qiáng). 2對(duì)銀行業(yè)務(wù)的影響是全方位、多角度的：強(qiáng)化資本監(jiān)管思想,在多領(lǐng)域進(jìn)行金融監(jiān)管的完善、補(bǔ)充和創(chuàng)新. 3對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)治理理念產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：流動(dòng)性指標(biāo)確實(shí)定使流動(dòng)性監(jiān)管可操作性大大增強(qiáng), 使銀行在經(jīng)營(yíng)治理中更加重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).此外, 銀行業(yè)傾向于轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式和股利分配政策. 4宏觀金融審慎監(jiān)管對(duì)央行、商業(yè)銀行以及銀監(jiān)會(huì)產(chǎn)生影響. 5更加促進(jìn)銀行在跨境經(jīng)營(yíng)等方面的水平.2、消極影響 1 提升我國(guó)銀行業(yè)開(kāi)展環(huán)境的復(fù)雜程度； 2對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生沖擊,特別是內(nèi)在機(jī)制還不穩(wěn)固的中小型銀行； 3對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)

4、家及其中小銀行的不公平問(wèn)題仍然沒(méi)有解決； 4在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等細(xì)節(jié)問(wèn)題上,由于尚未完全成熟,在實(shí)踐中可能會(huì)產(chǎn)生一些意想不到的情況,從而影響到銀行監(jiān)管的實(shí)際效果. 5跨境銀行監(jiān)管的協(xié)調(diào)問(wèn)題仍是一個(gè)“雙刃劍.對(duì)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管影響指標(biāo)的具體情況 1 提升銀行資本充足率的影響 2建立資本緩沖機(jī)制：建立2.5%的資本留存緩沖金和0 2.5%的逆周期資本緩沖金 3對(duì)我國(guó)銀行業(yè)資本的影響：對(duì)資本充足率和核心資本充足率提出更高要求,而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展對(duì)資本補(bǔ)充需求很大,而我國(guó)銀行資本來(lái)源渠道較狹窄,制約銀行業(yè)未來(lái)開(kāi)展.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管思路和舉措充分吸收和借鑒巴塞爾協(xié)議3 的改革精神,并與國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢(shì)相適應(yīng)：其一,

5、我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局提出的監(jiān)管要求無(wú)論從指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)還是過(guò)渡期安排上都不低于巴3,如對(duì)核心一級(jí)資本充足率、杠桿率等的要求都高于巴3；其二,我國(guó)引入逆周期資本監(jiān)管框架,包括：2.5%的留存超額資本和02.5%的逆周期超額資本；其三,增加了系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求；其四, 在監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查框架下提出更審慎的資本要求,以保證資本充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn),包括：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判斷,針對(duì)局部資產(chǎn)組合提出特定資本要求；根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果,針對(duì)單家銀行提出特定資本要求.對(duì)中國(guó)銀行業(yè)資本充足率的影響：1 、短期影響：商行風(fēng)險(xiǎn)限制和資本充足率狀況得到明顯改善,如大型商行資本充足率狀況大多達(dá)標(biāo).2、長(zhǎng)期影響：政府為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)推出一系列經(jīng)

6、濟(jì)刺激方案,信貸投放力度較大,導(dǎo)致銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張.巴塞爾協(xié)議三的實(shí)施意義：1 、資本監(jiān)管框架不斷完善：資本監(jiān)管是巴塞爾協(xié)議始終如一的監(jiān)管核心,巴塞爾協(xié)議三以提升銀行資本水平和質(zhì)量為目標(biāo),在“三大支柱框架下構(gòu)建包括逆周期緩沖資本、資本留存緩沖、系統(tǒng)性重要銀行附加資本、杠桿率在內(nèi)的多層次監(jiān)管框架,進(jìn)一步增強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控水平.2、資本補(bǔ)充機(jī)制建設(shè)日益重要一方面,將監(jiān)管資本簡(jiǎn)化為一級(jí)資本和二級(jí)資本兩大類(lèi).一級(jí)資本包括普通股和留存收益,剔除原一級(jí)資本中包括的優(yōu)先股和創(chuàng)新型股權(quán)等.二級(jí)資本僅能在清算條件下吸收損失,并且取消附屬二級(jí)資本和用于吸收市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的三級(jí)資本.另一方面,提升了核心資本、總資本、資本留存超額資本、逆周期超額資本要求.3、銀行經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變步伐加快迫使銀行對(duì)盈利模式和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,尋求低杠桿、低資本損耗的創(chuàng)新型盈利模式成