基于ARCH類模型的我國股票市場收益率波動淺析_第1頁
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文檔簡介

1、 4周偉， 2012： 基于 ARCH 類模型對股市波動性的實證研究 ， 信息科技 ， 第 3 期： P245246 5唐齊鳴，2011： 中國股市的 ARCH 效應(yīng)分析 ， 世界經(jīng)濟 ，第 3 期：P2936 6黃道平，2006： 基于 ARCH 族模型的中國股市波動性研究以股市 A 股為例 ，碩士學(xué)位 論文 7李少穎，郝香芝，2007： 應(yīng)用 ARCH 族模型分析深圳股票收益率 ， 商場現(xiàn)代化 ，第 10 期：P365366 8陳健，2003： ARCH 類模型研究及其在股市 A 股中的應(yīng)用 ， 數(shù)理統(tǒng)計與管理 ，第 22 期 P1013 9易丹輝，2002： 數(shù)據(jù)分析與 EViews 應(yīng)

2、用 ，中國統(tǒng)計出版社 10萬蔚，江孝感，2007： 我國滬、深股市的波動性研究基于 GARCH 族模型 ， 價值工 程 ，第 10 期 P1418 11中國證券業(yè)協(xié)會，2011： 證券投資分析 ，中國財政經(jīng)濟出版社 12徐劍剛，唐國興，1997： 我國股票市場報酬與波動的 GARCHM 模型 ， 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù) 經(jīng)濟研究第 3 期，P3134 13韓貴，王靜，2008： 基于 EGARCH 模型的我國股市信息對稱性研究 ，西南交通大學(xué)學(xué) 報，第 8 期 14Bollerslev,1986： Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity ， Journal of Economics,31:P307327 15Engle ,Robert F,1982 ： Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK inflation,Econometrica 16Higgens ML, Bera A K,1992:A class of nonlinear ARCH mod

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