銀行業(yè)從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系每日一練(2017.02.10)

1、銀行業(yè)從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系每日一練(2017.02.10)一、單項(xiàng)選擇題（每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1._是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計(jì)算VaR值。 A歷史模擬法 B方差協(xié)方差法 C計(jì)量法 D蒙特卡羅模擬法 2.客戶下列信息中，屬于財(cái)務(wù)信息的是_。 A客戶的年齡 B客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好 C客戶投資經(jīng)驗(yàn) D客戶負(fù)債 3.家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的分類不包括_。 A兩全家財(cái)險(xiǎn) B長效還本家財(cái)保險(xiǎn) C個(gè)人收藏的郵票保險(xiǎn) D普通家財(cái)保險(xiǎn) 4.下列屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的有_。

2、A農(nóng)村信用社 B農(nóng)村商業(yè)銀行 C農(nóng)村資金互助組 D村鎮(zhèn)銀行 E農(nóng)村合作銀行 5. 某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為507/元。則該筆貸款的違約損失率為_。 A40% B60% C70% D80% 6. 保證合同不能為_。 A書面形式 B口頭形式 C信函、傳真 D主合同中的擔(dān)保條款 7. 以下關(guān)于(c)處的說法，正確的是_。 A(處應(yīng)填入“適用于上市公司” B(處所對(duì)應(yīng)的模型運(yùn)用了Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率 C(處所對(duì)應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 D(處所對(duì)應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)

3、中立者 8. 商業(yè)銀行開展需要批準(zhǔn)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)具備的條件包括_。 A具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制制度 B有具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的高級(jí)管理人員、從業(yè)人員 C具備有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制體系 D信譽(yù)良好，近3年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的事件 E中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件 9. 在貸款擔(dān)保中，借款人將其動(dòng)產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于_。 A保證 B抵押 C質(zhì)押 D定金 10. 根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是_。 A違約概率 B違約損失率 C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D期限 11.

4、 對(duì)投資者來說，債券贖回的不利體現(xiàn)在_。 A增加了現(xiàn)金流的不確定性 B投資者蒙受再投資風(fēng)險(xiǎn) C債券的潛在資本增值有限 D增加交易成本 E降低了投資收益率 12. 國債的特點(diǎn)有_。 A流動(dòng)性高 B項(xiàng)目貸款 C收益率高 D免繳利息稅 E是銀行最主要的中長期投資品種之一 13. 目前，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)主要由_行使。 A中國銀監(jiān)會(huì) B相對(duì)應(yīng)級(jí)別的政府部門 C客戶聯(lián)盟 D中國人民銀行 14. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不i正確的是_。 A是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失 B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積 C等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積 D是信用風(fēng)險(xiǎn)損失

5、分布的方差 15. 個(gè)人理財(cái)中，收入可概括分為_。 A現(xiàn)金收入與非現(xiàn)金收入 B工作收入與理財(cái)收入 C正職收入與兼職收入 D薪資收入與紅利收入 16. 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)分配給可疑類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為_億元。 A6.7 B20.0 C10.3 D13.3 17. 貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押合同。抵押合同包括_。 A被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額 B債務(wù)人履行債務(wù)的期限 C抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬 D抵押擔(dān)保的范圍 E當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng) 18. 下列關(guān)于依法清收的步驟中，說法正確的是_。 A企業(yè)法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且

6、資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，依照法規(guī)清理債務(wù) B當(dāng)債務(wù)人不能償還到期債務(wù)而且經(jīng)營虧損的趨勢(shì)無法逆轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)果斷申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行 C采取常規(guī)清收的手段無效以后，要采取依法收貸的措施 D人民法院審理案件，一般應(yīng)在立案之日起6個(gè)月內(nèi)作出判決 E債權(quán)人請(qǐng)求債務(wù)人給付金錢和有價(jià)證券，如果債權(quán)人和債務(wù)人沒有其他債務(wù)糾紛的，可以向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)支付令 19. _是指雙方約定在未來的某一確定時(shí)間，按確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A掉期合約 B遠(yuǎn)期合約 C期貨合約 D期權(quán)合約 20. 銀行從業(yè)人員在工作中應(yīng)當(dāng)相互監(jiān)督，對(duì)同級(jí)別同時(shí)違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采取_的方式。 A用電子郵件向全行所有員工披露 B制止 C向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告 D提示 E向司法機(jī)關(guān)報(bào)告 21. 短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，主要包括_。 A發(fā)行普通金融債券 B同業(yè)拆借 C發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 D證券回購協(xié)議 E向中央銀行借款 22. _是存款債權(quán)的法律憑證，也是存款合同的表現(xiàn)形式。 A轉(zhuǎn)賬憑證 B基本存款賬戶 C進(jìn)賬單 D存單 E匯款單 23. 營運(yùn)能力分析常用的比率主要有_。 A總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 B固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 C應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 D存貨周轉(zhuǎn)率 E資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率 24. 在下表中，(a)