商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險來源于兩個方面：負債方和資產(chǎn)方。由負債方引起的流動性風(fēng)險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風(fēng)險是指的。考慮到我國商業(yè)銀行的實際情況，本文主要分析由負債方引起的流動性風(fēng)險。 (一)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限不相匹配 商業(yè)銀行的即資金的主要來源有存款、央行存款、從借款和發(fā)行等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運用于貸款、表外業(yè)務(wù)等，其中貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行資產(chǎn)構(gòu)成中占了絕對比重，而這些貸款以盈利性較高的為主。在這

2、種資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)下，當(dāng)市場發(fā)生突然變動，客戶大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿足其流動性需求，從而產(chǎn)生流動性風(fēng)險，因為銀行流動性保持是一個在時間上連續(xù)的過程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來源和運用會影響未來的流動性需求和供給，靠短期拆借來維持流動性只能產(chǎn)生惡性循環(huán)。 (二)經(jīng)濟環(huán)境的變化 1、中國資本市場的迅速發(fā)展對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險控制的影響。從上世紀九十年代開始，中國資本市場得到了迅速發(fā)展，而在這其中，無論是從還是對國民經(jīng)濟的影響力來看，都居于領(lǐng)先地位。因此我們主要分析股票市場的發(fā)展對的影響。 首先，從總體上看，我國股市的發(fā)展還很不成熟，經(jīng)常大起大落，當(dāng)轉(zhuǎn)為時

3、，大量的短期性銀行存款便從居民的存款賬戶上轉(zhuǎn)到居民的，使短期內(nèi)銀行的流動性需求激增，在流動性供給不能相應(yīng)增加的情況下，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。而在牛市轉(zhuǎn)熊市時，銀行短期存款大量增加，不僅增加了銀行的，而且這種存款很不穩(wěn)定，易帶來流動性風(fēng)險隱患。 其次，眾所周知，我國的一向一本萬利，因此常常獲得。許多企業(yè)和機構(gòu)出于追逐利潤的目的，在新股發(fā)行時將大量資金在企業(yè)存款賬戶和間來回轉(zhuǎn)賬，隨著股市的大起大落，來回轉(zhuǎn)賬既造成了銀行資金來源的不確定性，又擴大了流動性負債的波動性，使銀行流動性風(fēng)險增加。 第三，股票市場的發(fā)展改變了很多企業(yè)的融資方式，那些經(jīng)營良好、效益突出的企業(yè)為了降低籌資成本，紛紛，從吸收資金獲得

4、發(fā)展,而這些企業(yè)很多是銀行的和，當(dāng)這些企業(yè)改變?nèi)谫Y方式，資金需求從長期性貸款需求轉(zhuǎn)向短期性的周轉(zhuǎn)性貸款之后，從總體上說，銀行的下降，流動性風(fēng)險增加。 2、對的影響。隨著中國利率市場化改革的進展，利率水平逐步由市場的資金供給和需求決定。利率市場化將對企業(yè)和居民的融資和理財行為產(chǎn)生深刻影響，從而影響商業(yè)銀行的流動性。例如，當(dāng)預(yù)期利率要下降時，為了減少財富的損失，此時居民儲蓄存款會相應(yīng)增加，而貸款則會因為的下降而轉(zhuǎn)為在未來進行，此時貸款需求減少，這時銀行一般不會產(chǎn)生流動性風(fēng)險；而當(dāng)居民和企業(yè)預(yù)期利率上升時，為了減少未來，現(xiàn)時企業(yè)的貸款需求會突然放大；而居民的儲蓄意愿會向后推遲，造成銀行的預(yù)期資金來源

5、減少，從而造成銀行流動性供給不足，產(chǎn)生流動性風(fēng)險。此外，當(dāng)銀行存在資金利率缺口時，利率的變化將會對銀行利率資產(chǎn)和負債產(chǎn)生影響，進而影響到銀行的資產(chǎn)負債流動性。 3、經(jīng)濟過熱發(fā)展對商業(yè)銀行流動性的影響。從去年下半年開始，國內(nèi)經(jīng)濟開始加速發(fā)展，旺盛，房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥、電力等行業(yè)呈現(xiàn)出過度投資的跡象，除少部分資金外，絕大部分投資資金都來源于，大規(guī)模集中于幾個行業(yè)的發(fā)展，中間孕育著很高的流動性風(fēng)險，一旦行業(yè)進行周期性調(diào)整或者市場需求發(fā)生變化，銀行的呆必然大量增加，資產(chǎn)遭受嚴重損失，從而下降，流動性風(fēng)險增加。此外，在經(jīng)濟高漲時期，央行將會執(zhí)行緊縮性的，貨幣供應(yīng)規(guī)模下降，銀行籌集資金的成本上升，主動性負

6、債的能力受到削弱，從而負債的流動性下降，也會產(chǎn)生流動性風(fēng)險。 防范和控制流動性風(fēng)險對策 1.全面實施 流動性風(fēng)險不是單純的問題，而是多種問題的綜合反映，因此，應(yīng)當(dāng)從的角度來探討流動性風(fēng)險的防范。 加強各級商業(yè)銀行法人體制，強化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能。可以將銀行系統(tǒng)內(nèi)資金逐級、逐步集中，充分發(fā)揮資金管理行對于全系統(tǒng)內(nèi)資金的調(diào)控功能，建立健全一級法人體制下的內(nèi)部控制體系，規(guī)范各級銀行的經(jīng)營行為。建立應(yīng)對流動性風(fēng)險的內(nèi)部決策控制、實施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機制。 建立高效、科學(xué)的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，管理行及時根據(jù)各分支機構(gòu)資金情況，進行有效的資金調(diào)劑，建立起系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和分析的。 實現(xiàn)各商業(yè)銀行

7、資金的優(yōu)化配置。通過強化資金在各行全系統(tǒng)調(diào)撥，充分利用好有限的資金資源，實現(xiàn)資金在全系統(tǒng)的優(yōu)化配置，以增強系統(tǒng)內(nèi)資金的效益性和流動性。 2.對資產(chǎn)負債進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整 優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動性準備。根據(jù)資產(chǎn)的流動性，各商業(yè)銀行可以通過配置各類資產(chǎn)的數(shù)量，確定相互間的配比關(guān)系，構(gòu)建適宜的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立起多層次、全方位的防范流動性風(fēng)險的防線。 降低信貸資產(chǎn)，提高比重。力爭使等非信貸資產(chǎn)占比逐年增加，保證債券投資每年以35的比例遞增。 增加貸款總類，提高貸款的變現(xiàn)能力。要逐步提高、質(zhì)押貸款的比重，增強的變現(xiàn)能力，同時，由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)固態(tài)化嚴重，因此，各商業(yè)銀行必須著力盤活存量，壓縮不良貸款，

8、建立有效的約束機制，健全科學(xué)的放貸機制，確立貸款的保障和補償機制。 抓住的新機遇。由于公開市場業(yè)務(wù)為銀行提供了方便、迅捷的，從長遠看，公開市場業(yè)務(wù)的發(fā)展、成熟必將帶動銀行間的發(fā)展，給商業(yè)銀行流動性管理帶來更多的便利。 3.通過降低流動性風(fēng)險 的創(chuàng)新，重點是通過主動型負債，增強負債的流動性。 的創(chuàng)新，包括在逐步增加優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)比重的同時減少信貸資產(chǎn)總量占比，開展低風(fēng)險的中、短期投資業(yè)務(wù)等。 中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，通過提高商業(yè)銀行的電子化水平，完善其服務(wù)功能，大力開辦各種委托代理和中間服務(wù)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)負債的總體流動性水平。 4.建立健全流動性風(fēng)險預(yù)警機制 做好對資產(chǎn)負債流動性的預(yù)測和分析，通過對流動性供給和需求的變化情況的預(yù)測和分析，完成對潛在流動性的衡量。 建立流動性風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)，包括預(yù)測風(fēng)險警情、確定風(fēng)險警況、探尋風(fēng)險警源，即通過對風(fēng)險警情指標的預(yù)測，銀行可以大體評估未來經(jīng)營時期流動性風(fēng)險的具體狀況，確定風(fēng)險警況。