期貨模擬交易實驗報告

1、 經(jīng)濟貿(mào)易學院 期貨實盤操作實驗報告專業(yè)班級 財政F1204 姓 名 冷 博 學 號 2 指導教師 馬 強 學 期 2015 -2016-1 期貨模擬交易實驗報告 實驗名稱： 期貨交易基礎分析方法 與技術(shù)分析方法綜合應用 實驗日期： 2015111020151117 實驗課時： 8 專業(yè)班級： 財政F1201 姓 名： 冷 博 學 號： 2 客 戶 碼： qh2 一、選定的交易品種和合約月份 雞蛋期貨合約（JD1605） 2016年5月 二、綜合運用基礎分析和技術(shù)分析方法進行的市場預測及交易點選擇情況 雞蛋的供需情況仍然沒有發(fā)生根本性的變化，供應增加、需求較差的情況依舊存在，中長期偏空。短期來

2、看，受供應持續(xù)增加、需求相對平穩(wěn)、玉米等飼料價格下跌以及現(xiàn)貨反彈乏力的影響，雞蛋期貨跌跌不休，繼續(xù)尋底。從近遠月合約表現(xiàn)以及資金面、技術(shù)面來看，雞蛋近月合約相對抗跌，遠月合約下跌更為流暢?？傮w來說，雞蛋期貨仍處于下跌通道。短期弱市難改，遠月長期看空，下跌空間相對更大。 具體分析： 從雞蛋供應來看，蛋雞存欄量持續(xù)增加，目前雞齡結(jié)構(gòu)仍然偏年輕，短期淘汰量有限，蛋雞供應偏寬松。 從雞蛋需求來看，雞蛋需求趨于平淡，替代品豬肉、雞肉價格持續(xù)下跌，拖累雞蛋需求。 從蛋雞養(yǎng)殖成本來看，飼料占比最大，玉米價格近期大幅下跌，蛋雞養(yǎng)殖成本下降。 從雞蛋現(xiàn)貨來看，雞蛋現(xiàn)貨止跌企穩(wěn)，但受制于疲軟的基本面，反彈較為乏力

3、，后期難以出現(xiàn)大幅上漲行情，仍以穩(wěn)中偏弱格局為主。 從技術(shù)面來看，雞蛋期貨1605合約仍然是空頭格局，目前仍處于下跌通道，遠月合約1605下跌更為流暢。 交易點選擇：基于以上的基本分析和技術(shù)分析所得出的結(jié)論，在2015年10月16日以3500左右的價格賣開10手，隨后在11月13日進行加倉，現(xiàn)在共持倉272手，開倉均價為3450.807，截止2015年11月16日浮動盈虧為盈利109897.520元。 3、 期間期貨行情變化情況（附圖）與模擬交易情況 圖：2015.10.16-2015.11.16JD1605行情走勢K線圖 圖：2015.10.16JD1605開倉價格走勢圖 圖：2015.11

4、.13JD1605加倉價格走勢圖交易情況明細：總持倉272手；開倉均價3450.807元；持倉保證金458320.000元； 浮動盈虧+109897.520元。 四、模擬交易結(jié)果分析 根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知，通過雞蛋期貨JD1605合約，我的收益率為11.7%。但是因為是重倉持有，所以資金風險度為78.24%。因為對后市的行情判斷比較準確，所以重倉持有，但是在實際的交易中不建議這么做，一定要做好風險控制，設置止盈止損點，在保證資金安全的前提下進行投資。 五、三階段模擬交易過程中發(fā)現(xiàn)的問題及個人認為應該采取的對策 在這三段模擬交易的過程中，我存在的問題主要是風險控制做的不夠好，資金的風險程度太高，同時

5、持倉量也相對較大，品種單一，沒有做到分散風險和規(guī)避風險。在實際的投資過程中，我認為放在首位也就是重中之重的就是要合理的控制風險，在保障資金安全的前提下在進行投資，因為投資的第一要義就是要讓資金首先保值，繼而才能實現(xiàn)增值。只有這樣才能在投資中讓自己的風險度降到最低。其次就是要設定自己可接受的止盈止損點。同時這也是資金風險管理的第二要義，而且在實際的投資中千萬不要有僥幸的心理，好運不會一直都在，所做出的投資決策一定要符合投資邏輯，做出正確的投資決策。 六、三階段模擬交易實驗總結(jié)為期一個多月的期貨實驗課程馬上就要結(jié)束了，通過這一個多月實驗課程的學習，以及期貨實盤模擬操作，讓我學到了許多以前在課堂上所學不到的知識。以前在課堂上我們所學習的都是理論知識，而在這里我們所學到的不僅僅是理論更重要的是還有實踐，也就是理論和實踐的結(jié)合，只有這樣的課程才能更好的讓我們將所學的知識真正的應用于實踐中去，才能真正的轉(zhuǎn)化知識為力量。同時這也是我們未來進入到投資行業(yè)所掌握的基本技能，只有經(jīng)過這樣無數(shù)次的訓練，以后我們在實際操作中才能少犯錯誤，減少不必要的損失。 除此之外在課上老師也是非常細心耐心的幫我們解答各種難題，幫助我們更好的掌握實盤操作的技術(shù)要領，讓我們能夠在最短的時間內(nèi)學會知識，掌握技能，同時做出科學的投資決策，及時科學的做出正確的投資決策在未來的實際投資操作中是至