在職研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試參考試題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題一、單選題答案123456789101112131415161718192021222324252627282930二、多選題答案12345678910一、 單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共30分）1、在模型中，下列說法正確是（ ）A、參數(shù)的含義是“X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起因變量Y的絕對量的變化” B參數(shù)的含義是“X的相對量不發(fā)生變動時(shí)，引起因變量Y的相對變化”C、參數(shù)的含義是“X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起Y的相對變化率”D、參數(shù)的含義是“X的相對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起Y的絕對量的變化大小”2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型檢驗(yàn)包括了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，下列哪一項(xiàng)屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（ ）A.經(jīng)

2、濟(jì)意義檢驗(yàn) B.平穩(wěn)性檢驗(yàn) C.預(yù)測檢驗(yàn) D、估計(jì)參數(shù)3、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，設(shè)統(tǒng)計(jì)量對應(yīng)值為 ，設(shè)對應(yīng)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)量的值為，設(shè)對應(yīng)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)量的值為，給定顯著性水平，則下列說法正確是表明（ ）A、若，則一定有 B、若，則一定有C、若，則不一定有 D、以上說法均不對4、常用檢驗(yàn)對回歸方程的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)，有關(guān)檢驗(yàn)的說法正確的是（ ） A、 B、可以在一元回歸模型使用C、檢驗(yàn)顯著，說明可決系數(shù) D、以上說法均不對5、下圖中“”所指的距離是（ ）A. 隨機(jī)誤差項(xiàng) B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差6、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（ ）。A、 B、 C、 D、

3、7、在無截距的四元線性回歸模型中，已知樣本容量為、隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量，則模型殘差平方和為( ) A、700 B、 800 C、 900 D 、10008、關(guān)于Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)，下列說法正確的是（ ）A它是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诙嘀毓簿€ B.在模型有自相關(guān)的情況下也可以使用 C該檢驗(yàn)需要假定擾動項(xiàng)服從正態(tài)分布 D.在零均值不滿足時(shí)，該檢驗(yàn)也有效9、對于無限分布滯后模型，若該模型滿足庫伊克（koyck）提出的兩個(gè)假設(shè)，則衰減率越小，滯后值對當(dāng)期Y值的影響就（ ） A、越小 B、越大 C、沒有影響 D、不確定10、設(shè)有多元線性模型，則下列說法錯(cuò)誤的是( ) A、若方差膨脹因子VIF2

4、>15,說明多重共線嚴(yán)重B、若解釋變量、兩兩之間的相關(guān)性很低，則該模型無多重共線C、如果解釋變量的取值全部相同，則會出現(xiàn)多重共線D、逐步回歸方法既能修正模型的多重共線性，又能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诙嘀毓簿€11、廣義差分法是對( )用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)12、如果在模型中擾動項(xiàng)滿足(未知)，則下列說法正確的是( )A、擾動項(xiàng)存在二階自相關(guān) B、可以用DW值檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)C、由于未知，所以無法利用科克倫奧克特迭代法估計(jì)原模型參數(shù)、D、可以用工具變量法估計(jì)原模型參數(shù)、13、在DW檢驗(yàn)中，正相關(guān)區(qū)域是（ ）A. 0 B. 4- C. D. 上述都不對14、設(shè)，則對原模型變換的正確形式為( )A

5、、 B、C、 D、15、已知模型的形式為,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測得DW統(tǒng)計(jì)量為0.7453,則廣義差分變量是( )A. B. C. D. 16、設(shè)回歸模型為，下列表明變量之間具有完全多重共線性的是( )17、如果在模型中，隨機(jī)擾動項(xiàng)違背了無自相關(guān)假定，則下列說法正確的是( )A最小二乘估計(jì)量是有偏 B. 仍然用OLS法估計(jì)，通常會偏低C仍然用OLS法估計(jì)，通常會偏高 D. 以上說法都不對18、設(shè)無限分布滯后模型滿足庫伊克變換的假定，則長期影響乘數(shù)為（ ）A不能確定 B、 C、 D、 19、設(shè)有一階自回歸模型，則下列說法正確的是( )A、若該自回歸模型是由自適應(yīng)預(yù)期模型轉(zhuǎn)化而

6、來，則有B、若該自回歸模型是由庫伊克變換模型轉(zhuǎn)化而來，則有C、若該自回歸模型是由局部調(diào)整模型轉(zhuǎn)化而來，則有D、若該自回歸模型是由有限多項(xiàng)式分布滯后模型轉(zhuǎn)化而來，則 20、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為，又設(shè)a、b分別是的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說( ) A. a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值 B. a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值 C. a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值 D. a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值21、假定月收入水平在1000元以內(nèi)時(shí)，居民邊際消費(fèi)傾向維持在某一水平，當(dāng)月收入水平達(dá)到或超過1000元時(shí)，邊際消費(fèi)傾向?qū)⒚黠@下降，則描述消費(fèi)C依收入I變動的線性關(guān)系宜采用（ ）。A. B.C.

7、D.22、設(shè)消費(fèi)函數(shù)為Yi =0+1D+2Xi+ ui，式中Yi=第i個(gè)居民的消費(fèi)水平，Xi=第i個(gè)居民的收入水平，D為虛擬變量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，則該模型為 A. 截距變動模型 B. 分布滯后模型 C. 截距、斜率同時(shí)變動模型 D. 時(shí)間序列模型23、利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建無截距的計(jì)量模型時(shí)，發(fā)現(xiàn)只有2月、3月和9月表現(xiàn)出季節(jié)模型，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（ ）A、 3 B、12 C、 4 D、 1124、簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為( ) A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B.前定變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 D.外生變量

8、和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型25、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程的類型為( ) A技術(shù)方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行為方程式26、在一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有個(gè)結(jié)構(gòu)方程需要識別，其中個(gè)方程過渡識別，個(gè)方程恰好識別，個(gè)方程不可識別。，則該聯(lián)立方程模型是( )A.過度識別 B.恰好識別 C.不可識別 D.部分不可識別27、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識別的階條件為（K為聯(lián)立方程組中前定變量的總數(shù)，為第i個(gè)方程中前定變量的總數(shù)，為第i個(gè)方程中內(nèi)生變量的總數(shù)）時(shí)，則表示( ) A、第i個(gè)方程恰好識別 B、第i個(gè)方程不可識別C、第i個(gè)方程過度識別 D、第i個(gè)方程具有唯一統(tǒng)計(jì)形式28、假

9、設(shè)時(shí)間序列是由產(chǎn)生，而是獨(dú)立同正態(tài)分布序列，則下列說法正確的是（ ）A、 是平穩(wěn)過程 B、 是帶時(shí)間趨勢的單位根過程 C、 D、 29、如果、，然后建立回歸模型，如果利用EG兩步法對時(shí)間序列、進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，則第二步是（ ）A、分別將、進(jìn)行一階差分 B、檢驗(yàn)殘差是否存在單位根C、用德賓兩步法估計(jì)的自相關(guān)系數(shù) D、用OLS法估計(jì)殘差序列30、如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計(jì)量是（ ）A無偏的 B. 有偏的 C. 不確定 D. 確定的二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共20分）1、對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括( ) A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似

10、然估計(jì)法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法2、關(guān)于EViews軟件的操作，下列說法正確的是（ ）A、命令Ls y x2 x3,表明總體回歸模型含有截距B、命令Ls y c x ar(1),表明總體回歸模型除帶截距外，有二個(gè)解釋變量C、命令Ls(W=1/x) y c x, 是為了修正模型可能存在的異方差D、命令ls y c PDL(x,4,2),表明原模型可能存在多重共線E、點(diǎn)擊主窗口菜單View/residual test/white heteroskedasticity,是為了檢驗(yàn)自相關(guān)3、下列關(guān)于自回歸模型的說法正確的有（ ）A、模型僅包含解釋變量的滯后項(xiàng) B、不能使用DW檢驗(yàn)來

11、診斷是否存在序列相關(guān)C、普通最小二乘估計(jì)量將有偏 D、肯定違背了經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)E、如果隨機(jī)誤差項(xiàng)與滯后被解釋變量相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)量將是有偏且非一致的4、有關(guān)DF檢驗(yàn)的說法正確的是（ ）。A、DF檢驗(yàn)所用統(tǒng)計(jì)量中的是的最小二乘估計(jì)量 B、DF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從t分布 C、DF檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn) D、 DF檢驗(yàn)是雙側(cè)檢驗(yàn) E、DF檢驗(yàn)的原假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列平穩(wěn)”5、如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則會引起如下后果A. 參數(shù)估計(jì)值有偏 B. 參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗(yàn)失效 D. 預(yù)測精度降低E. 參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的6、能夠修正序列自相關(guān)的方法有A. 加權(quán)最小二乘法 B.

12、 Cochrane-Orcutt法C. 間接最小二乘法 D. 一階差分法E. 廣義差分法7、某多元線性回歸模型的部分檢驗(yàn)結(jié)果如下：DW檢驗(yàn)值為3.8，其中一個(gè)解釋變量的方差膨脹因子為20，則下列說法正確的是（ ）A、存在異方差問題 B、存在負(fù)的序列相關(guān) C、存在嚴(yán)重多重共線性問題 D、零均值假定不滿足E、存在單位根8、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ ）A、 B、 C、 D、 E、 F、9、下列關(guān)于內(nèi)生變量的說法中，正確的有（ ）A、在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量由系統(tǒng)內(nèi)方程決定，同時(shí)又對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響；既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量B、一般情況下，內(nèi)生變量與隨機(jī)項(xiàng)相

13、關(guān) C、內(nèi)生變量決定外生變量D、內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量 E、內(nèi)生變量Y一般滿足條件10、能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有A、簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B、DW檢驗(yàn)法C、t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法 D、ARCH檢驗(yàn)法E、輔助回歸法(又稱待定系數(shù)法) F、逐步回歸法三、判斷分析與簡答題（每題5分，共20分）1、（判斷分析題）什么是總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)？它們之間的區(qū)別是什么？2、（判斷分析題）直接使用（或者調(diào)整的）可以判斷模型的顯著性。3、（簡答題）簡述阿爾蒙法估計(jì)分布滯后模型的基本思想4、（簡答題）試述D-W檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？四、計(jì)算題（每題10分，共30分）1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入

14、（）、個(gè)人個(gè)財(cái)富（）設(shè)定模型如下：回歸分析結(jié)果為：LS / Dependent Variable is YDate 05/06/2009 Time: 21：36Sample: 1 20Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared 0.981748 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squ

15、ared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列問題、 請根據(jù)上表中已由數(shù)據(jù)，填寫表中畫線處缺失結(jié)果（注意給出計(jì)算步驟）；、 模型是否存在多重共線性？為什么？、 模型中是否存在自相關(guān)？為什

16、么？2、若X表示在一家分店工作的售貨員人數(shù)，Y表示這家分店的年銷售額（千元）已經(jīng)求出Y對X的回歸方程的估計(jì)結(jié)果如下：回歸分析系數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差 t值常數(shù) 80.0 11.333 7.06X 50.0 5.482 9.12方差分析離差來源 平方和 自由度 方差回歸 6828.6 1 6828.6殘差 2298.8 28 82.1總離差 9127.4 29 (1) 根據(jù)上述結(jié)果,計(jì)算修正可決系數(shù)；(2) 在研究中涉及多少家分店?(3) 計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量,在0.05顯著性水平下檢驗(yàn)關(guān)系的顯著性;（）(4) 預(yù)測有12名售貨員的某分店的年銷售收入。3、根據(jù)某城市19781998年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題：（1）