管理定量分析題庫

1、管理定量分析復習一、單項選擇題（每小題1分）3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（ ）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量4橫截面數據是指（ ）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數據列是（C）。A時期數據 B混合數據 C時間序列數據 D橫截面數據6在管理定量模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（ ）。A內生變量 B外生變量 C滯

2、后變量 D前定變量7描述微觀主體經濟活動中的變量關系的管理定量模型是（ ）。A微觀管理定量模型 B宏觀管理定量模型 C理論管理定量模型 D應用管理定量模型8經濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變量 C內生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數據的是（ ）。A19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數 D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10經濟計量分析工作的基本步驟是（ ）。A設定理論模型收集樣本資料估計模型參數檢驗模型B設定模型估計參數檢驗模型應用模型C個體設計總體估

3、計估計模型應用模型D確定模型導向確定變量及方程式估計模型應用模型11將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。A外生變量 B內生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）。A橫截面數據 B時間序列數據 C修勻數據 D原始數據14管理定量模型的基本應用領域有（ ）。A結構分析、經濟預測、政策評價 B彈性分析、乘數分析、政策模擬C消費需求分析、生產技術分析、 D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。A函數關

4、系與相關關系 B線性相關關系和非線性相關關系C正相關關系和負相關關系 D簡單相關關系和復雜相關關系16相關關系是指（ ）。A變量間的非獨立關系B變量間的因果關系C變量間的函數關系 D變量間不確定性的依存關系17進行相關分析時的兩個變量（ ）。A都是隨機變量 B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D隨機的或非隨機都可以18表示x和y之間真實線性關系的是（ ）。A B C D19參數的估計量具備有效性是指（ ）。A B C D20對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則（ ）。A BC D21設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ ）。 A BC D22對于，以

5、表示估計標準誤差，r表示相關系數，則有（ ）。A B C D 23產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ ）。 A產量每增加一臺，單位產品成本增加356元 B產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元 D產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示（ ）。A當X增加一個單位時，Y增加個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當Y增加一個單位時，X增加個單位D當Y增加一個單位時，X平均增加個單位25對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ ）。A B C D26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值

6、，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（ ）。A B C D27設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ ）。A B C D28用OLS估計經典線性模型，則樣本回歸直線通過點_。A B C D29以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ ）。A B C D30用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的

7、線性相關系數為（ ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相關系數r的取值范圍是（ ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系數R2的取值范圍是（ ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ ）。A預測區(qū)間越寬，精度越低 B預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高 D預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數等于（ ）。A1 B1 C0 D36根據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R21時，有（ ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產函數中，（ ）。A.和是彈性 B.A

8、和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ ）。A服從 B服從 C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40在雙對數模型中，的含義是（ ）。AY關于X的增長量 BY關于X的增長速度 CY關于X的邊際傾向 DY關于X的彈性41根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ ）。A2 B0.

9、2 C0.75 D7.542按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ ）。A與隨機誤差項不相關 B與殘差項不相關 C與被解釋變量不相關 D與回歸值不相關43根據判定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（ ）。 A.F=1   B.F=1    C.F=  D.F=0 44下面說法正確的是（ ）。 A.內生變量是非隨機變量  B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量      D.外生變量是非隨機變量 45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ ）。A

10、.內生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 46回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 47管理定量模型中的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變量 C內生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（ ）A. 0.8603 B. 0.8389 C49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）A. （消費）=500+0.8（收入

11、） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C. （商品供給）=20+0.75（價格） D. （產出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ ）A. B. C. D. 51.模型中，的實際含義是（ ）A.關于的彈性 B. 關于的彈性 C. 關于的邊際傾向 D. 關于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于，則表明模型中存在（ ）A.異方差性B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量

12、 服從( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調整的判定系數 與多重判定系數 之間有如下關系( ) A. B. C. D. 55關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是（ ）。A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數)：（ ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認為此模型的質量較好B 如果模型的 較低，我們可

13、以認為此模型的質量較差C 如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D 如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58.半對數模型中，參數的含義是（ ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    DY關于X的彈性59.半對數模型中，參數的含義是（ ）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化      D.Y關于X的邊際變化60.雙對數模型中，

14、參數的含義是（ ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化  B.Y關于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率    D.Y關于X的彈性   61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ ）A.異方差性               B.自相關性 C.隨機解釋變量       

15、60;   D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A.一階差分法             B.廣義差分法 C.工具變量法             D.加權最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性        &#

16、160;      B.自相關性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性               B.自相關性 C.隨機解釋變量         

17、;  D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是 （ ）A.加權最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息67.加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即（ ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系（滿足線

18、性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（ ）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ ）A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.設定誤差問題70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（ ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關，則（ ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗的零假設是（為隨機誤差項的一階相關系數）（ ）。ADW0 B0 CDW1 D17

19、3下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）（ ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475當DW4時，說明（ ）。A不存在序列相關 B不能判斷是否存在一階自相關C存在完全的正的一階自相關 D存在完全的負的一階自相關76根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）。A不存在一階自相關 B存在正的一階自相

20、關 C存在負的一階自 D無法確定77當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（ ）。A加權最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）。79采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（ ）。A0 B1 C-10 D0180定某企業(yè)的生產決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（ ）。A異方差問題B序列相關問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4

21、，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ ）。A存在正的一階自相關 B存在負的一階自相關C不存在一階自相關 D無法判斷是否存在一階自相關。82. 于模型，以表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）。 A.橫截面數據 B.時間序列數據 C.修勻數據 D.原始數據84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ ）A線性 B無偏性 C有效性 D一致性85經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重

22、的情況是這個解釋變量的VIF（ ）。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差（ ）。A增大 B減小 C有偏 D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴重的（ ）。A異方差問題 B序列相關問題C多重共線性問題 D解釋變量與隨機項的相關性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相關 C 多

23、重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（ ）。A變大 B變小 C無法估計 D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）。A參數無法估計 B只能估計參數的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（ ） A.1個 B.2個 C.3個 D.4個93當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（ ）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內生變量

24、 D. 虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ ）A. 系統(tǒng)變參數模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數模型 D. 分段線性回歸模型95假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則的普通最小二乘估計量(     ) A.無偏且一致  B.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關則的普通最小二乘法估計量(      ) A.無偏且一致   B

25、.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個無關的解釋變量(      ) A.對模型參數估計量的性質不產生任何影響 B.導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降 D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設消費函數，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是(      )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99虛擬變量(   

26、0;  ) A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素 B.只能代表質的因素 C.只能代表數量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( )。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數目為( )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（）。A異方差性 B序列相關 C不完全的多重共線性 D完全的多重共

27、線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（ ）。A.序列的完全相關 B.序列不完全相關 C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104. 設消費函數為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（ ）。A.， B. ， C. ， D. ，105設無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數為（）。A B C D不確定106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（ ）。A異方差問題 B多重共線性問題 C多余解釋變量 D隨機解釋變量107在分布滯后模型中，短期

28、影響乘數為（ ）。A B C D108對于自適應預期模型，估計模型參數應采用( ) 。 A普通最小二乘法 B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法 D工具變量法 109koyck變換模型參數的普通最小二乘估計量是( ) 。 A無偏且一致 B有偏但一致 C無偏但不一致 D有偏且不一致 110下列屬于有限分布滯后模型的是（ ）。A BC D111消費函數模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加（ ）。A0.5個單位 B0.3個單位 C0.1個單位 D0.9個單位 112下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ ）。Akoyck變換模型 B自適應預期模型 C局部調整模型 D有限多項式滯后

29、模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ ）。A異方差問題 B序列相關問題 C多重共性問題 D參數過多難估計問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（ ）。A32 B33 C34 D38115如果聯立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（）。A恰好識別 B過度識別 C不可識別 D可以識別116下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（）。A簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B簡化式參數反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 C簡化式參數是結構式參數的線性函數 D簡化

30、式模型的經濟含義不明確117對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：(      ) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法  B單方程估計法和系統(tǒng)估計法 C單方程估計法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法118在結構式模型中，其解釋變量( )。A都是前定變量  B都是內生變量 C可以內生變量也可以是前定變量 D都是外生變量119如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數的方法可用（ ）。A二階段最小二乘法  B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權最小二乘法120當模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(      ) 。A可識別的 B不可識別的  C過度識別   D恰好識別121結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(      ) A外生變量 B滯后變量C內生變量  D外生變量和內生變量122在完備的結構式模型 中，外生變量是指（ ）。AYt BYt 1 CIt DGt123在完備的結構式模型中，隨機方程是指（ ）。A方程1 B方程2 C方程3 D方程1和2124聯立方程模型中不屬于隨機