計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EVIEWS教程

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包Eviews教程 一、啟動(dòng)軟件包假定用戶有Windows95/98的操作經(jīng)驗(yàn)，我們通過一個(gè)實(shí)際問題的處理過程，使用戶對(duì)EViews的應(yīng)用有一些感性認(rèn)識(shí)，達(dá)到速成的目的。（一）Eviews的啟動(dòng)步驟：1進(jìn)入Windows/雙擊Eviews快捷方式，進(jìn)入EViews窗口；2點(diǎn)擊開始 /程序/EViews5/Eviews，進(jìn)入EViews窗口。（菜單欄標(biāo)題欄命令窗口控制按鈕信息欄路徑狀態(tài)欄主顯示窗口（圖一）二）EViews窗口介紹1標(biāo)題欄：窗口的頂部是標(biāo)題欄，標(biāo)題欄的右端有三個(gè)按鈕：最小化、最大化（或復(fù)原）和關(guān)閉，點(diǎn)擊這三個(gè)按鈕可以控制窗口的大小或關(guān)閉窗口。當(dāng)EVIEWS處于活動(dòng)狀態(tài)

2、時(shí)，標(biāo)題欄將呈深藍(lán)色，如果其處于非活動(dòng)狀態(tài)時(shí)，標(biāo)題欄就呈灰色。2菜單欄：標(biāo)題欄下是主菜單欄。主菜單欄上共有9個(gè)選項(xiàng)： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊可打開下拉式菜單（或再下一級(jí)菜單，如果有的話），點(diǎn)擊某個(gè)選項(xiàng)電腦就執(zhí)行對(duì)應(yīng)的操作響應(yīng)（File，Edit的編輯功能與Word, Excel中的相應(yīng)功能相似）。（1）File菜單（2）Edit菜單（3）Objects菜單（4）View菜單（5）Procs菜單（6）Quick菜單（7）Options菜單（8）Window菜單（9）Help菜單3命令窗口：主菜單欄下

3、是命令窗口，窗口最左端一豎線是提示符，允許用戶在提示符后通過鍵盤輸入EViews（TSP風(fēng)格）命令。如果熟悉MicroTSP（DOS）版的命令可以直接在此鍵入，如同DOS版一樣地使用EViews。按F1鍵（或移動(dòng)箭頭），鍵入的歷史命令將重新顯示出來(lái)，供用戶選用。4主顯示窗口：命令窗口之下是Eviews的主顯示窗口，以后操作產(chǎn)生的窗口（稱為子窗口）均在此范圍之內(nèi)，不能移出主窗口之外。5狀態(tài)欄：主窗口之下是狀態(tài)欄，左端顯示信息，中部顯示當(dāng)前路徑，右下端顯示當(dāng)前狀態(tài)，例如有無(wú)工作文件等。Eviews有四種工作方式：（1）鼠標(biāo)圖形導(dǎo)向方式；（2）簡(jiǎn)單命令方式；（3）命令參數(shù)方式(1)與（2）相結(jié)合)

4、；（4）程序（采用EViews命令編制程序）運(yùn)行方式。用戶可以選擇自己喜歡的方式進(jìn)行操作。二、創(chuàng)建工作文件工作文件是用戶與EViews對(duì)話期間保存在RAM之中的信息，包括對(duì)話期間輸入和建立的全部命名對(duì)象，所以必須首先建立或打開一個(gè)工作文件用戶才能與Eviews對(duì)話。工作文件好比你工作時(shí)的桌面一樣，放置了許多進(jìn)行處理的東西（對(duì)象），像結(jié)束工作時(shí)需要清理桌面一樣，允許將工作文件保存到磁盤上。如果不對(duì)工作文件進(jìn)行保存，工作文件中的任何東西，關(guān)閉機(jī)器時(shí)將被丟失。進(jìn)入EViews后的第一件工作應(yīng)從創(chuàng)建新的或調(diào)入原有的工作文件開始。只有新建或調(diào)入原有工作文件， EViews才允許用戶輸入開始進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

5、建立工作文件的方法：點(diǎn)擊File/New/Workfile。選擇數(shù)據(jù)類型和起止日期，并在出現(xiàn)的對(duì)話框中提供必要的信息：適當(dāng)?shù)臅r(shí)間頻率（年、季度、月度、周、日）；確定起止日期或最大處理個(gè)數(shù)（開始日期是項(xiàng)目中計(jì)劃的最早的日期；結(jié)束日期是項(xiàng)目計(jì)劃的最晚日期，非時(shí)間序列提供最大觀察個(gè)數(shù)，以后還可以對(duì)這些設(shè)置進(jìn)行更改）。下面我們將以書上第二章第五節(jié)的實(shí)例(P49)來(lái)學(xué)習(xí)Eviews的應(yīng)用。下面的圖片說明了具體操作過程。1、打開新建對(duì)象類型對(duì)話框，選擇工作文件Workfile，見圖二。（圖二）2、打開工作文件新建對(duì)話框，要求在Workfile Structure Type對(duì)話框中選擇數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型：（1）D

6、atedregular frequency（默認(rèn)），見（圖三）a；（圖三）a（2）Unstructed/Undated，見（圖三）b；（圖三）b（3）Balanced Panel，見（圖三）c。（圖三）c3、點(diǎn)擊OK確認(rèn)，得新建工作文件窗口，見圖四。（圖四）工作文件窗口：工作文件窗口是EViews的子窗口。它有標(biāo)題欄、控制按鈕和工具條。標(biāo)題欄指明窗口的類型workfile、工作文件名。標(biāo)題欄下是工作文件窗口的工具條，工具條上有一些按鈕。Views觀察按鈕，Procs過程按鈕，Object對(duì)象按鈕，Print打印選項(xiàng)按鈕，Save（保存）工作文件，Details+/-顯示/不顯示對(duì)象的相關(guān)信息，

7、Show用來(lái)生成對(duì)象的一個(gè)顯示窗口，F(xiàn)etch（從磁盤上讀取數(shù)據(jù)），Store（將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到磁盤），Delete（刪除）對(duì)象，Gener（利用已有的序列生成新的序列），Sample（設(shè)置觀察值的樣本區(qū)間）。此外，可以從工作文件目錄中選取并雙擊對(duì)象，用戶就可以展示和分析工作文件內(nèi)的任何數(shù)據(jù)。工作文件一開始其中就包含了兩個(gè)對(duì)象，一個(gè)是系數(shù)序列C（保存估計(jì)系數(shù)用），另一個(gè)殘差序列RESID（實(shí)際值與擬合值之差）。小圖標(biāo)上標(biāo)識(shí)出對(duì)象的類型，C是系數(shù)向量，曲線圖是時(shí)間序列。用戶選擇Views對(duì)象后雙擊鼠標(biāo)左建或直接使用EViews主窗口頂部的菜單選項(xiàng)，可以對(duì)工作文件和其中的對(duì)象進(jìn)行一些處理。工作文件窗口

8、中對(duì)象圖標(biāo)：4、保存工作成果：將工作成果保存到磁盤，點(diǎn)擊工具條中save輸入文件名、路徑保存，或點(diǎn)擊菜單欄中FileSave或Save as 輸入文件名、路徑保存。5、打開工作文件：我們可以打開一個(gè)已有的工作文件繼續(xù)以前的工作，點(diǎn)擊主菜單中的FileOpenWorkfile選定文件打開。三、輸入和編輯數(shù)據(jù)建立或調(diào)入工作文件以后，可以輸入和編輯數(shù)據(jù)。輸入數(shù)據(jù)有兩種基本方法：data命令方式和鼠標(biāo)圖形界面方式1、data命令方式：命令格式為：data <序列名1> <序列名2>.<序列名n>，序列名之間用空格隔開，輸入全部序列后回車就進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯窗口，如圖五所示

9、。用戶可以按照Excel的數(shù)據(jù)輸入習(xí)慣輸入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)輸入完畢，可以關(guān)閉數(shù)據(jù)輸入窗口，點(diǎn)擊工作文件窗口工具條的Save或點(diǎn)擊菜單欄的FileSave將數(shù)據(jù)存入磁盤。2、鼠標(biāo)圖形界面方式數(shù)組方式：點(diǎn)擊QuickEmpty Group(Edit Series)，進(jìn)入數(shù)據(jù)窗口編輯窗口，點(diǎn)擊obs行沒有數(shù)據(jù)的第一列，然后輸入序列名，并可以如此輸入多個(gè)序列。輸入數(shù)據(jù)名后，可以輸入數(shù)據(jù)，方式同上。3、鼠標(biāo)圖形界面方式序列方式：點(diǎn)擊ObjectsNew object選Series輸入序列名稱Ok,進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯窗口，點(diǎn)擊Edit+/-打開數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)，（用戶可以根據(jù)習(xí)慣點(diǎn)擊Smpl+/-改變數(shù)據(jù)按行或列的顯示形

10、式,）然后輸入數(shù)據(jù)，方式同上。序列名稱輸入命令輸入的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯窗口工具條（圖五）4、編輯工作文件中已有的序列：可以按照操作Windows的習(xí)慣在工作文件主顯示窗口選定一個(gè)或多個(gè)序列，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右健打開一個(gè)或多個(gè)序列，進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)，可以修改數(shù)據(jù)。四、由組的觀察查看組內(nèi)序列的數(shù)據(jù)特征按下數(shù)組窗口（也可以成為數(shù)組或數(shù)據(jù)編輯窗口）工具條上Views按鈕，可以得到組內(nèi)數(shù)據(jù)的特征，見圖六。具體介紹如下：（圖六）Group Members可用于增加組中的序列；SpreadSheet以電子數(shù)據(jù)表的形式顯示數(shù)據(jù)；Dated Data Table將使時(shí)序數(shù)據(jù)以表的形式顯示；Graph以各種圖形的形式顯示數(shù)據(jù)的

11、；Multi Graph以多圖的形式顯示組中數(shù)據(jù)；Descriptive Stats給出組中數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)量，如均值、方差、偏度、峰度、J-B統(tǒng)計(jì)量（用于正態(tài)性檢驗(yàn)）等；Tests of equality給出檢驗(yàn)組中序列是否具有同方差、同均值或相同中位數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果；N-way/One-way Tabulation給出數(shù)組中序列觀測(cè)值在某一區(qū)間的頻數(shù)、頻率和某一序列是否與組中其他序列獨(dú)立的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果；Correlations 給出數(shù)組中序列的相關(guān)系數(shù)矩陣；Covariances給出數(shù)組中序列的斜方差矩陣；Principal Components iew of the group displ

12、ays the Eugene-decomposition of the sample second moment of a group of seriesCorrelogram (1)給出組內(nèi)第1序列的水平序列及其差分序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)；Cross Correlation (2)給出組內(nèi)第1和第2序列的超前幾期和滯后幾期值之間的互相關(guān)函數(shù)；Cointegration Test執(zhí)行Johansen cointegration協(xié)整（或稱為共積）檢驗(yàn)；Unit Root Test.執(zhí)行單位根檢驗(yàn)；Granger Causality檢驗(yàn)組內(nèi)各個(gè)配對(duì)間的Granger因果關(guān)系；Lable給出

13、數(shù)組的名稱及修改時(shí)間等信息。五、回歸分析-估計(jì)消費(fèi)函數(shù)1在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，利用軟件包的“觀察（View）”功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“火力偵察”，觀察消費(fèi)性支出與可支配收入的散點(diǎn)圖(見圖七)。（圖七）依據(jù)凱恩斯理論，設(shè)定理論模型：rconsumer=C+b(rgdp)作普通最小二乘法估計(jì)：在主菜單選QuickEstimate Equations，進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框,輸入待估計(jì)方程，選擇估計(jì)方法普通最小二乘法，如圖八所示。點(diǎn)擊OK進(jìn)行估計(jì)，得到估計(jì)方程(1)及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果，如圖九所示。（圖八）（圖九）3利用圖九中給出的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)模型的可靠性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)，由統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出該模型擬合優(yōu)良，誤差項(xiàng)不

14、存在一階正自相關(guān)。4、利用圖九中估計(jì)方程顯示窗口中工具條View，可以顯示估計(jì)方程、估計(jì)方程的統(tǒng)計(jì)結(jié)果、以圖或表的形式顯示數(shù)據(jù)的實(shí)際值、預(yù)測(cè)值和殘差。六、單方程預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)是我們建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的目的之一,其操作如下：進(jìn)入方程估計(jì)輸出窗口（可以選定一個(gè)已有的方程建打開或估計(jì)一個(gè)新方程）如圖九，點(diǎn)擊其工具欄中的Forecast打開對(duì)話框（圖十），（圖十）輸入序列名（Forecast name），這名稱通常與方程中被解釋變量的名字不同，這樣就不會(huì)混淆實(shí)際值和預(yù)測(cè)值；作為可選項(xiàng)，可給預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差隨意命名S.E(optional)，命名后，指定的序列將存儲(chǔ)于工作文件中；用戶可以根據(jù)需要選擇預(yù)測(cè)區(qū)間（samp

15、le range for forecast）；Method中的Static forecast是利用滯后左手變量的實(shí)際值來(lái)計(jì)算預(yù)測(cè)值（該選項(xiàng)只有在實(shí)際數(shù)值可以得到時(shí)使用）；用Output可選擇用圖形或數(shù)值來(lái)看預(yù)測(cè)值，或兩者都用以及預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)（平均絕對(duì)誤差等）。將對(duì)話框的內(nèi)容輸入完畢，點(diǎn)擊OK得到用戶命名的預(yù)測(cè)值序列。注意：在進(jìn)行外推預(yù)測(cè)之前應(yīng)給解釋變量賦值。例如我們根據(jù)19782000年數(shù)據(jù)得到中國(guó)人均生活費(fèi)支出與人均可支配收入關(guān)系的回歸方程，希望預(yù)測(cè)2001年的人均生活費(fèi)支出。為此，我們首先需要給出2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)，如果我們從歷史數(shù)據(jù)中得不到2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)，就應(yīng)

16、利用其他方法估計(jì)出這些數(shù)據(jù)，把2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)（可能是估計(jì)值）輸入解釋變量中就可以預(yù)測(cè)出這三年的人均生活費(fèi)支出。此時(shí)，我們需要工作文件窗口點(diǎn)Group01，而后點(diǎn)其窗口工具條上的Proc按鈕，選Structure/Resize current Page.（見圖十一），即可得到圖十二的對(duì)話框。（圖十一）（圖十二）在對(duì)話框中將End改為2001，點(diǎn)OK確定。這時(shí)，工作文件CH1中的Group01窗口中的rgdp和rconsumer就擴(kuò)展到2001年，我們?cè)趓gdp中輸入其2001年的值4033.1。之后再進(jìn)行上述步驟，就可得到2001年rconsumer預(yù)測(cè)（見圖十三）。（圖十三）在

17、這一過程中，生成了一個(gè)名rconsumerf的新序列，其給出了rconsumer的預(yù)測(cè)值（見圖十四）。（圖十四）七、異方差檢驗(yàn)及修正(課本P101的案例)檢驗(yàn)異方差的步驟是先在同方差假定下估計(jì)回歸方程，然后再對(duì)得到的的回歸方程的殘差進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，判斷是否存在異方差。Eviews提供了懷特(White)的一般異方差檢驗(yàn)功能。零假設(shè)：原回歸方程的誤差同方差。備擇假設(shè)：原回歸方程的誤差異方差我們利用第四章第一節(jié)的實(shí)例數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。具體步驟：1OLS擬合：在工作文件主顯示窗口選定需要分析的回歸方程打開估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果輸出窗口(見圖十五)。（圖十五）2圖示法：點(diǎn)擊圖十五工具欄中的ViewActu

18、al,Fitted,ResidualActual,Fitted,Residual Graph得到殘差變化圖（圖十六）。（圖十六）3White檢驗(yàn)：ViewResidual Tests White Heteroskedasticity (no cross terms)或White Heteroskedasticity (cross terms)，可得到輔助回歸方程和懷特檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量即F統(tǒng)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)量的值及其對(duì)應(yīng)的p值（圖十七）。由顯示結(jié)果可以看出：在5顯著水平下我們拒絕原假設(shè)（p值小于給定的顯著水平），回歸方程的誤差項(xiàng)是異方差的。值得重申的是：雖然圖十五中的信息告訴我們回歸方程擬和優(yōu)度，但我們還應(yīng)

19、該對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn)，以確定其是否滿足古典假設(shè)。注意：White Heteroskedasticity(no cross terms)與White Heteroskedasticity(cross terms)選項(xiàng)的區(qū)別在于：在no cross terms選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中不包含原回歸方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量；而cross terms選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中包含原回歸方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量。在我們使用的一元回歸例子中，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用沒有區(qū)別。當(dāng)我們分析多元回歸模型的異方差問題時(shí)，因?yàn)樗x輔助回歸方程的解釋變量不同，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用就不同了。（圖十七）4

20、White異方差校正功能和加權(quán)最小二乘法（1）White 異方差校正功能：我們使用案例ch4-1的數(shù)據(jù)，點(diǎn)工具欄上點(diǎn)Procmake Equations，選擇估計(jì)方法普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，在LSTSLS Options選項(xiàng)框中選擇Heteroskedasticity Consistent CovarianceWhiteOK，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到校正后的回歸方程（見圖十八）。同學(xué)們可以比較圖十八中的方程與普通最小二乘法得到的方程（圖十五）。（圖十八）（2）加權(quán)最小二乘法：我們使用案例ch4-1的數(shù)據(jù)，點(diǎn)工具欄上點(diǎn)Procmake Equations，選擇估計(jì)方法普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options 按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，在LSTSLS Options選項(xiàng)框中選擇Weighted LS/TSLS在對(duì)話框內(nèi)輸入權(quán)重resid（-1/2）OK應(yīng)用，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到加權(quán)最小二乘法回歸方程（見圖十九，并與圖十五中的方程比較）。（圖十九）Eviews中進(jìn)行加權(quán)最小二乘估計(jì)的過程為：選定一個(gè)與殘差標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)成比例的序列作為權(quán)數(shù)，然后將權(quán)數(shù)序列除以該序列的均值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，將經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理的序列作為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)作最小二乘估計(jì)，這種做法不影響回歸結(jié)果。但應(yīng)該注意，Eviews