《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后作業(yè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2018-1高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理課后作業(yè)作業(yè)1 風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)+大數(shù)據(jù)風(fēng)控建模二做一。學(xué)習(xí)模仿CSSCI期刊文章，自選主題，一人一個(gè)研究主題與方法，不能重復(fù)，先報(bào)先定，后報(bào)錯(cuò)開。對(duì)該主題進(jìn)行系統(tǒng)全面的文獻(xiàn)研讀綜述、知識(shí)點(diǎn)整理、理論研究與實(shí)證研究設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)。按照選定的主題，確定研究問題與研究對(duì)象，自行選取研究樣本，收集足夠的大數(shù)據(jù)；自行設(shè)計(jì)研究方案，方法與技術(shù)必須是數(shù)據(jù)量化分析、數(shù)理分析與實(shí)驗(yàn)研究三類方法中兩類及三類的綜合研究。正文：結(jié)構(gòu)格式規(guī)范，按照院刊格式要求；達(dá)到核心期刊發(fā)表水平。能用公式模型表述的盡量用公式模型說明，變量說明具體含義設(shè)定。軟件實(shí)現(xiàn)使用相關(guān)課程教學(xué)用的主

2、流軟件。理論梳理系統(tǒng)完整，具體簡(jiǎn)明扼要，軟件實(shí)現(xiàn)過程準(zhǔn)確；重合率低于或超過20%者，不合格，需重修該課程。參考選題，文獻(xiàn)如下：附件1風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)方法清單1靜態(tài)賦權(quán)法1.1 簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)方法1.1.1 統(tǒng)計(jì)平均法:行/列和平均法；行/列幾何平均法1.1.2 最大頻率組的組中值/眾位數(shù)法1.1.3 變異/離散系數(shù)法: 依據(jù)指標(biāo)變異性大小1.1.4 熵值/權(quán)法彭怡, 李友元, 寇綱,等. 外商直接投資區(qū)位選擇與風(fēng)險(xiǎn)分析J. 管理評(píng)論, 2012, 24(2):31-35.:依據(jù)指標(biāo)變異性大小指標(biāo)熵值：差異系數(shù)：指標(biāo)權(quán)重：1.1.5 模糊綜合評(píng)價(jià)法1.1.6 熵權(quán)模糊綜合評(píng)價(jià)法范慧慧, 王國棟, 路正南.

3、 熵權(quán)法下基金業(yè)績(jī)的層次模糊評(píng)判J. 經(jīng)濟(jì)管理, 2009(4):130-135.1.1.7 AHP模糊綜合評(píng)價(jià)法鮑新中,屈喬,傅宏宇. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資中的價(jià)值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)J. 價(jià)格理論與實(shí)踐,2015,(03):99-101.1.2 管理運(yùn)籌學(xué)方法1.2.1 層次分析法:主觀性層次分析法又稱AHP構(gòu)權(quán)法(Analytic hierarchy process，簡(jiǎn)寫為AHP)，是將復(fù)雜的評(píng)價(jià)對(duì)象排列為一個(gè)有序的遞階層次結(jié)構(gòu)的整體，然后在各個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目之間進(jìn)行兩兩的比較、判斷，計(jì)算各個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相對(duì)重要性系數(shù)，即權(quán)重。AHP 構(gòu)權(quán)法又分為單準(zhǔn)則構(gòu)權(quán)法和多準(zhǔn)則構(gòu)權(quán)法。兩個(gè)步驟：（1）計(jì)算權(quán)重（2）一

4、致性檢驗(yàn)1.2.2 網(wǎng)絡(luò)層次分析法徐光,白明瑩,田也壯,楊洋. 基于網(wǎng)絡(luò)層次分析法的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)估體系研究J. 科學(xué)管理研究,2015,(03):40-43.: 主觀性+網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)1.2.3 AHP+熵值法壽暉,張永安. 基于AHP-熵值法商業(yè)銀行體系風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警研究來自2003-2012年數(shù)據(jù)J. 華東經(jīng)濟(jì)管理,2013,(10):44-49.先用AHP法對(duì)指標(biāo)賦權(quán)，保證重要性指標(biāo)所占權(quán)重較大，再運(yùn)用熵值法對(duì)指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行調(diào)節(jié)，既保證重要性指標(biāo)所占權(quán)重，又減少AHP法的主觀、片面性。主客觀法結(jié)合起來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行綜合賦權(quán)，得到更為合理和精確的指標(biāo)權(quán)重。1.2.4 CRITIC賦權(quán)法:指標(biāo)差

5、異性+指標(biāo)沖突關(guān)聯(lián)許滌龍,陳雙蓮. 基于金融壓力指數(shù)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究J. 經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài),2015,(04):69-78.(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是確定指標(biāo)的客觀權(quán)數(shù)以兩個(gè)基本概念為基礎(chǔ)。一是對(duì)比強(qiáng)度，它表示同一指標(biāo)各個(gè)評(píng)價(jià)方案取值差距的大小，以標(biāo)準(zhǔn)差的形式來表現(xiàn)，即標(biāo)準(zhǔn)化差的大小表明了在同一指標(biāo)內(nèi)各方案的取值差距的大小，標(biāo)準(zhǔn)差越大各方案的取值差距越大。二是評(píng)價(jià)指標(biāo)之間的沖突性，指標(biāo)之間的沖突性是以指標(biāo)之間的相關(guān)性為基礎(chǔ)，如兩個(gè)指標(biāo)之間具有較強(qiáng)的正相關(guān)，說明兩個(gè)指標(biāo)沖突性較低。1.2.5 TOPSI

6、S技術(shù)（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼近理想解排序法、理想點(diǎn)法朱衛(wèi)東, 吳鵬. 引入TOPSIS法的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型能提高模型的預(yù)警準(zhǔn)確度嗎?來自我國制造業(yè)上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)J. 中國管理科學(xué), 2015, 23(11):96-104.1.2.5.1 基于（信息）熵權(quán)的TOPSIS模型彭怡, 李友元, 寇綱,等. 外商直接投資區(qū)位選擇與風(fēng)險(xiǎn)分析J. 管理評(píng)論, 2012, 24(2):31-35.1.2.5.2 基于加權(quán)主成分的TOPSIS模型馬運(yùn)來. 基于TOPSIS法的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)投資環(huán)境綜合評(píng)價(jià)J.

7、 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161.1.2.5.3 基于CRITIC權(quán)重法的TOPSIS模型劉驊, 盧亞娟. 轉(zhuǎn)型期地方政府投融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)J. 財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì), 2016, 37(5):48-59.1.2.6 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA， DEAP軟件）1.2.6.1 評(píng)價(jià)相對(duì)有效性的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型DEA和網(wǎng)絡(luò)DEA1.2.6.2 CCR模型1.2.6.3 BCC模型1.2.6.4 CCGS2模型1.2.6.5 DEA模型FG、ST、WY1.2.6.6 綜合DEA模型（GDEA模型）1.2.6.7 錐比率的DEA模型C2WH1.2.6.8 逆DEA模型1.2.6.9

8、 網(wǎng)絡(luò)DEA模型1.2.6.10 SBM模型（DEA_SOLVER5.0版軟件）1.2.6.111.3 多元統(tǒng)計(jì)分析方法1.3.1 基于典型相關(guān)分析的綜合評(píng)價(jià)金融穩(wěn)定與金融競(jìng)爭(zhēng)力協(xié)同效應(yīng)測(cè)度及其國際比較研究_李正輝1.3.2 復(fù)相關(guān)系數(shù)法1.3.3 主成分分析法1.3.3.1 熵值法改進(jìn)的主成分分析法1.3.3.2 CRITIC改進(jìn)的主成分分析法1.3.4 因子分析法/主成分分析法1.3.5 可拓綜合評(píng)價(jià)法1.3.6 灰色關(guān)聯(lián)/綜合評(píng)價(jià)法1.4 模糊數(shù)學(xué)方法1.4.1 模糊（相對(duì)隸屬度）綜合評(píng)價(jià)法1.4.1.1 基于區(qū)間直覺模糊數(shù)相關(guān)系數(shù)的多準(zhǔn)則決策模型1.5 數(shù)據(jù)挖掘方法1.5.1 人工BP

9、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)法1.5.2 智能組合/綜合集成法1.5.2.1 AHP+模糊綜合評(píng)價(jià)1.5.2.2 DEA+BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)1.5.2.3 基于遺傳（算法+）粒子群算法的混合算法優(yōu)化的灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型1.5.3 突變級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)法基于突變級(jí)數(shù)法的油田管輸建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);企業(yè)跨國戰(zhàn)略并購風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.6合成評(píng)價(jià)方法：熵權(quán)法模糊評(píng)價(jià)法灰色關(guān)聯(lián)法因子分析法層次分析法TOPSIS法CRITIC法熵權(quán)法模糊評(píng)價(jià)法灰色關(guān)聯(lián)法因子分析法層次分析法TOPSIS法CRITIC法2 基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的賦權(quán)方法基于不同賦權(quán)方法的金融狀況指數(shù)的比較研究2.1 向量誤差修正模型2.2 聯(lián)立方程模型2.3 狀態(tài)

10、空間模型：卡爾曼濾波算法2.4 向量自回歸模型：脈沖響應(yīng)分析，cholesky分解2.5 結(jié)構(gòu)向量自回歸模型2.6 SFAVAR法2.7 FAVAR模型+脈沖響應(yīng)分析3.因素分解的風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析4、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)路徑分析附件2風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析方法清單1 GARCH類模型2 離散選擇模型：logit模型2.1 二元Logit模型2.2 多元Logit模型2.3 條件Logit模型2.4 混合Logit模型2.5 嵌套Logit模型3 分位數(shù)回歸4 生存分析5 聚類分析+判別分析6 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別：回歸分析，因子分析7 作用路徑分析：結(jié)構(gòu)方程模型，VAR模型；8 馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換回歸模型9 DEA

11、10 空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型11 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析附件3風(fēng)險(xiǎn)管理大數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)（一）數(shù)據(jù)挖掘基本技術(shù)1 數(shù)據(jù)探索分析：描述統(tǒng)計(jì)、可視化、降維2 關(guān)聯(lián)規(guī)則3 KNN分類3.1 K近鄰分析法3.2 基于變量重要性的加權(quán)K近鄰分析法3.3 基于觀測(cè)相似性的加權(quán)K近鄰分析法4 貝葉斯分類5 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)6 SVM分類7 決策樹7.1 分類回歸樹CART7.2 決策樹C4.5C5.0算法7.3 GBDT（Gradient Boost Decision Tree）模型7.4 XGBoost模型8 隨機(jī)森林算法9 一般聚類9.1.1 K-均值聚類法9.1.2 PAM聚類法9.1.3 層次聚類法9.1.4 EM聚類法1

12、0 文本挖掘11 預(yù)測(cè)12 異常點(diǎn)診斷12.1.1 統(tǒng)計(jì)診斷12.1.2 距離診斷12.1.3 密度診斷12.1.4 聚類診斷12.1.5 關(guān)聯(lián)診斷12.1.6 粗糙集診斷12.1.7 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的離群點(diǎn)挖掘13 智能優(yōu)化（二）集成復(fù)合的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)李斌, 郭劍橋, 何萬里. 一種新的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用J. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2016(12):96-112.（1）多元統(tǒng)計(jì)技術(shù)/集成綜合評(píng)價(jià)方法+挖掘技術(shù)（2）智能優(yōu)化算法+挖掘技術(shù)(3)計(jì)量技術(shù)+挖掘技術(shù)（4）挖掘技術(shù)組合大數(shù)據(jù)的基本特點(diǎn)：（1）數(shù)據(jù)量大，TB級(jí)；（2）數(shù)據(jù)指標(biāo)是多維多元化、非結(jié)構(gòu)化的，如視頻、文本數(shù)

13、據(jù)；（3）使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與方法。附件4風(fēng)險(xiǎn)管理：計(jì)算實(shí)驗(yàn)1 風(fēng)險(xiǎn)管理自然實(shí)驗(yàn)研究宗計(jì)川,朱鑫鑫,隋聰.資產(chǎn)組合調(diào)整慣性行為研究:實(shí)驗(yàn)室證據(jù)J.管理科學(xué)學(xué)報(bào),2017,20(11):61-74.：2 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)法隋聰,于潔晶,宗計(jì)川.銀行間債務(wù)違約誘發(fā)資產(chǎn)減價(jià)出售基于債務(wù)與資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)疊加傳染研究J.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2017,37(11):2753-2764.3 田野實(shí)驗(yàn)法雷震,楊明高,田森,張安全.股市謠言與股價(jià)波動(dòng):來自行為實(shí)驗(yàn)的證據(jù)J.經(jīng)濟(jì)研究,2016,51(09):118-131.4 計(jì)算實(shí)驗(yàn)法韋立堅(jiān),張維,熊熊.股市流動(dòng)性踩踏危機(jī)的形成機(jī)理與應(yīng)對(duì)機(jī)制J.管理科學(xué)學(xué)報(bào),2017

14、,20(03):1-23.5 實(shí)驗(yàn)分析方法5.1 傾向性匹配法5.2 雙倍差分法5.3 合成控制法5.4 反事實(shí)分析5.5 治理方案與政策的績(jī)效評(píng)價(jià)作業(yè)2文獻(xiàn)研讀與知識(shí)點(diǎn)整理（matlab）一.作業(yè)要求：從附件1中按一級(jí)標(biāo)題自選一個(gè)主題；從后面附件2-5中，選用適用的兩種以上的方法（一級(jí)標(biāo)題）。一人一個(gè)研究主題與方法，不能重復(fù)，先報(bào)先定，后報(bào)錯(cuò)開。對(duì)該主題進(jìn)行系統(tǒng)全面的文獻(xiàn)研讀綜述、知識(shí)點(diǎn)整理、理論研究與實(shí)證研究設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)。按照選定的主題，確定研究問題與研究對(duì)象，自行選取研究樣本，收集足夠的大數(shù)據(jù)；自行設(shè)計(jì)研究方案，方法與技術(shù)必須是數(shù)據(jù)量化分析、數(shù)理分析與實(shí)驗(yàn)研究三類方法中兩類及三類的綜合

15、研究。正文：結(jié)構(gòu)格式規(guī)范，按照院刊格式要求；達(dá)到核心期刊發(fā)表水平。能用公式模型表述的盡量用公式模型說明，變量說明具體含義設(shè)定。軟件實(shí)現(xiàn)使用相關(guān)課程教學(xué)用的主流軟件。參考文獻(xiàn)都必須是15篇以上的CSSCI期刊文章，用實(shí)引方式標(biāo)注，公式用公式編輯器錄入；附件：軟件實(shí)現(xiàn)過程說明按照經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究指導(dǎo)實(shí)證分析與軟件實(shí)現(xiàn)，附關(guān)鍵步驟與主要結(jié)果的截圖理論梳理系統(tǒng)完整，具體簡(jiǎn)明扼要，軟件實(shí)現(xiàn)過程準(zhǔn)確；重合率低于或超過20%者，不合格，需重修該課程。二.寫作內(nèi)容1 寫作內(nèi)容包括以下部分：（1）封面，目錄；（2）題目，摘要，關(guān)鍵詞；（3）文獻(xiàn)綜述；（4）理論知識(shí)體系（5）問題描述、分析及理論研究；（5）實(shí)證研究、

16、方案設(shè)計(jì)與驗(yàn)證及軟件實(shí)現(xiàn)程序（注：【1】軟件實(shí)現(xiàn)程度放入方框中；【2】主要函數(shù)要說明語法；主要語句要說明功能）；（6）建模分析實(shí)例與結(jié)果描述及具體實(shí)現(xiàn)程序；（注：說明具體實(shí)現(xiàn)程序步驟，具體程序代碼放入方框中，主要語句要說明功能，主要的具體實(shí)現(xiàn)結(jié)果要附截圖）（7）參考文獻(xiàn)。（8）附件其他參見作業(yè)布置：空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后作業(yè)文獻(xiàn)研讀與知識(shí)點(diǎn)整理三、作業(yè)交稿作業(yè)word文件，程序代碼軟件文件，數(shù)據(jù)，查重報(bào)告。附件5 風(fēng)險(xiǎn)管理文獻(xiàn)研讀、知識(shí)點(diǎn)整理與專題研究主題：用多種技術(shù)與方法組合研究風(fēng)險(xiǎn)管理范超, 王磊, 解明明. 新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的風(fēng)險(xiǎn)甄別研究J. 統(tǒng)計(jì)研究, 2017, 34(2):33

17、-43.1 地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與度量2 匯率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與度量3 利率期限結(jié)構(gòu)模型/收益率曲線4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)5 風(fēng)險(xiǎn)損失分布的擬合檢驗(yàn)與模擬6 風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)7 違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建模8 違約損失率建模9 單一主體/資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的建模計(jì)算10 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的簡(jiǎn)化計(jì)算：?jiǎn)我蛩啬Ｐ?、多因素模?1 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的分析計(jì)算：delta、gamma序號(hào)分析內(nèi)容視角收益損失1分散風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值2非分散風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值3絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值4相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值5成分風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、增量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、邊際風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值12 多階段多情景的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算：損失分布；確定分布；按照定義計(jì)算13 序貫決策的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算：確定收益分布，確定損失分布；損失概率；預(yù)期損失、非預(yù)期損失；離散系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化分?jǐn)?shù)；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算14 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的有效性擬合檢驗(yàn)15 基于分位數(shù)回歸模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算a) 基于流動(dòng)性調(diào)整的分位數(shù)回歸模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算16 最優(yōu)套期保值組合建模估算a) 方差最小化b) 風(fēng)