工商銀行上饒分行采取四項(xiàng)措施提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力

1、工商銀行上饒分行 采取四項(xiàng)措施提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力2009年10月27日 8點(diǎn)47分 來(lái)源：中國(guó)金融網(wǎng) 作者：饒瑄關(guān)鍵詞: 銀行融資缺口達(dá)3000億銀行“排雷”地方融資平臺(tái)：大腳剎車(chē)猛然提撥備農(nóng)業(yè)銀行潘功勝新洽淡馬錫 最后一家國(guó)有銀行牌外管局外儲(chǔ)放貸方式革新 擬委托國(guó)開(kāi)行全球放貸前四個(gè)月外資流入激增 資本流動(dòng)壓力重新加大美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)抵港開(kāi)始訪華之旅 避談人民幣匯率溫家寶：遏制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲 防止政策疊加的影響政策持續(xù)收緊考驗(yàn)房企在宏觀調(diào)控政策頻繁出臺(tái)、流動(dòng)性管理難度不斷加大的情況下，為預(yù)防和控制資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，工行上饒分行從完善機(jī)制著手，及時(shí)采取相應(yīng)措施，不斷完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，嚴(yán)格資金調(diào)

2、撥制度，在確保流動(dòng)性安全的前提下實(shí)現(xiàn)收益最大化，確保流動(dòng)性管理實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序運(yùn)行。一、進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。制定了流動(dòng)性事件應(yīng)急預(yù)案和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，建立流動(dòng)性管理的監(jiān)測(cè)反饋系統(tǒng)，建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，提高了避險(xiǎn)能力。對(duì)可能發(fā)生的全局或局部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，制定完善處置預(yù)案，確保資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有效地防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二、加強(qiáng)資金頭寸管理防范資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)資金頭寸管理，資金調(diào)度采取勤算、勤繳、勤調(diào)，靈活頭寸調(diào)度。二是加強(qiáng)備付率的管理，加強(qiáng)資金預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，對(duì)大額資金走向進(jìn)行及時(shí)跟蹤、反饋，在元旦、春節(jié)、“五一”等假日期間，早做準(zhǔn)備

3、和預(yù)測(cè)，做好節(jié)假日及旺季資金預(yù)測(cè)工作，提高現(xiàn)金、系統(tǒng)內(nèi)備付，加強(qiáng)預(yù)測(cè)，確保正常支付的資金需求，有效地防止資金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。三、加強(qiáng)上下級(jí)行之間和部門(mén)之間的聯(lián)系。該行在準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金流向、流量的基礎(chǔ)上，提高資金調(diào)度管理水平，保持合理的人行備付、現(xiàn)金備付及總行備付，既要保證對(duì)外支付清算，又要切實(shí)提高資金使用效益，及時(shí)了解重點(diǎn)客戶的資金需求與資金流量動(dòng)態(tài)，根據(jù)信貸計(jì)劃安排，及時(shí)預(yù)測(cè)和判斷資金流動(dòng)性情況，對(duì)各項(xiàng)資金需求要做到心中有數(shù)，從而及時(shí)統(tǒng)籌安排資金，確保資金支付。努力提高抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。四、防范資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)溝通，承擔(dān)職責(zé)，確保流動(dòng)性、效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，切實(shí)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高防范

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。以內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格為杠桿，有效傳導(dǎo)總行經(jīng)營(yíng)意圖，負(fù)債業(yè)務(wù)大力吸收總行鼓勵(lì)的業(yè)務(wù)品種，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益率，提高我行資金實(shí)力。應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：如何“化險(xiǎn)為夷” 2009-1-12 17:10:00 中國(guó)外匯 蔣靜 作者觀點(diǎn) 銀行經(jīng)營(yíng)中由于贏利性和安全性的矛盾，使得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總是存在于銀行整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。這就對(duì)銀行內(nèi)部控制和管理提出了很高的要求。而當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部控制的理論準(zhǔn)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，增加了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的隱患，制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展。 風(fēng)險(xiǎn)管理新主張 主張一:全面實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單純的資金管理問(wèn)題，而是多種問(wèn)題的綜合反映，

5、因此，應(yīng)當(dāng)從資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的角度來(lái)研究外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范。一是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)調(diào)控功能?？梢詫y行系統(tǒng)內(nèi)資金逐級(jí)、逐步集中，充分發(fā)揮資金管理行對(duì)于全系統(tǒng)內(nèi)資金的調(diào)控功能，建立健全一級(jí)法人體制下的內(nèi)部控制體系，規(guī)范各級(jí)銀行的經(jīng)營(yíng)行為。建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。二是建立高效、科學(xué)的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，管理行及時(shí)根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)資金頭寸情況，進(jìn)行有效的資金調(diào)劑，建立起系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析的管理機(jī)制。三是實(shí)現(xiàn)各商業(yè)銀行資金的優(yōu)化配置。通過(guò)強(qiáng)化資金在各行全系統(tǒng)調(diào)撥，充分利用好有限的資金資源，實(shí)現(xiàn)資金在全系統(tǒng)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)資金的效益性和流動(dòng)性。 主張

6、二:實(shí)施整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)管理。制定能夠全面反映外匯資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)分布的流動(dòng)性衡量與監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，利用現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程技術(shù)，建立衡量流動(dòng)性狀況、預(yù)測(cè)分析流動(dòng)性需求變化的數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型，實(shí)現(xiàn)定性與定量分析相結(jié)合，實(shí)時(shí)評(píng)估流動(dòng)性狀況，控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 主張三:建立分層次的外幣流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。第一層次是根據(jù)銀行外匯資金運(yùn)動(dòng)的實(shí)際狀況，確定全行外匯備付金額度，以保證對(duì)外支付和清算，滿足銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。第二層次是通過(guò)在國(guó)際金融市場(chǎng)的運(yùn)作，合理配置全行短期非信貸生息外匯資產(chǎn)的總量結(jié)構(gòu)，保持短、中、長(zhǎng)期的非信貸生息資產(chǎn)的比例合理，以確保滿足銀行短期性、臨時(shí)性和應(yīng)急性的流動(dòng)性需求。第三層次是

7、根據(jù)全行資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，通過(guò)建立科學(xué)的非信貸生息資產(chǎn)投資組合管理機(jī)制，通過(guò)外匯交易中心等合理配置全行非信貸外匯資產(chǎn)的總量結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，滿足長(zhǎng)期的外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求。第四層次是外匯信貸資產(chǎn)和外匯權(quán)益性資產(chǎn)。包括各類外匯貸款、外匯股權(quán)投資等，這一層次的資產(chǎn)流動(dòng)性較差，是第四道防線。 主張四:通過(guò)金融創(chuàng)新提高外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。如開(kāi)發(fā)和運(yùn)用主動(dòng)負(fù)債或提高外匯資產(chǎn)流動(dòng)性的產(chǎn)品。（1）負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，重點(diǎn)是通過(guò)主動(dòng)型負(fù)債，增強(qiáng)外幣負(fù)債的流動(dòng)性。（2）資產(chǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，包括在逐步增加優(yōu)質(zhì)外幣信貸資產(chǎn)比重的同時(shí)減少信貸資產(chǎn)總量占比，控制和解決中長(zhǎng)期存貸比例失調(diào)問(wèn)題，改善資產(chǎn)負(fù)債組合，開(kāi)展低風(fēng)險(xiǎn)的

8、中、短期投資業(yè)務(wù)等。（3）中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，通過(guò)提高商業(yè)銀行的電子化水平，完善其服務(wù)功能，大力開(kāi)辦各種委托代理和中間服務(wù)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)負(fù)債的總體流動(dòng)性水平。 主張五：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急機(jī)制。（1）做好對(duì)外幣資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性的預(yù)測(cè)和分析，通過(guò)對(duì)外幣流動(dòng)性供給和需求的變化情況的預(yù)測(cè)和分析，完成對(duì)潛在流動(dòng)性的衡量。（2）建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng)，包括預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)警情、確定風(fēng)險(xiǎn)警況、探尋風(fēng)險(xiǎn)警源，即通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)警情指標(biāo)的預(yù)測(cè)，銀行可以大體評(píng)估未來(lái)經(jīng)營(yíng)時(shí)期外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體狀況，確定風(fēng)險(xiǎn)警況。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行的最終目的是提供線索，排除警情，使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)減至最低程度。因此，探尋警源是預(yù)警系統(tǒng)的重要程序

9、。（3）建立定期的流動(dòng)性分析制度。定期分析監(jiān)控全行外幣流動(dòng)性需求、流動(dòng)性供給和流動(dòng)性儲(chǔ)備的分布狀況，重點(diǎn)通過(guò)分析各項(xiàng)指標(biāo)變化情況，來(lái)調(diào)整全行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)并制定應(yīng)急資金安排措施。同時(shí)還應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。 風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注點(diǎn) 關(guān)注點(diǎn)一：外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是長(zhǎng)期性、持久性的工作，需銀行內(nèi)部上下重視。內(nèi)部建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，比如成立流動(dòng)性管理委員會(huì)或資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行情況。這個(gè)工作應(yīng)該由各相關(guān)部門(mén)共同參與，人員隊(duì)伍與相應(yīng)職責(zé)應(yīng)該有明確定義。 關(guān)注點(diǎn)二：樹(shù)立流動(dòng)性危機(jī)的管理意識(shí)。正常情況下，一家銀行能夠通過(guò)管理授權(quán)、政策和限制等措施，

10、控制經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是有些情況下，銀行也會(huì)受到內(nèi)生和外生的因素的打擊，可能會(huì)出現(xiàn)更大的財(cái)務(wù)問(wèn)題，甚至是財(cái)務(wù)困境。這時(shí)就必須執(zhí)行流動(dòng)性危機(jī)管理計(jì)劃。 關(guān)注點(diǎn)三：正視競(jìng)爭(zhēng)。近期，對(duì)人民幣匯率的升值預(yù)期仍將持續(xù)，商業(yè)銀行吸收外幣存款受到抑制，而外幣貸款需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。面對(duì)外幣流動(dòng)性的緊張狀況，各家商業(yè)銀行會(huì)互相競(jìng)爭(zhēng)吸引外幣存款，同時(shí)由于各家商業(yè)銀行實(shí)力、信用度、服務(wù)、電子化程度、客戶群的不一樣，各銀行采取的利率標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，綜合實(shí)力較強(qiáng)的商業(yè)銀行將拉到更多的外幣存款，實(shí)力較弱的商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性的嚴(yán)重不足，甚至可能用高利率吸引儲(chǔ)戶，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈和殘酷。這種情況下，銀行應(yīng)該更

11、多地關(guān)注基本業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)：一是密切關(guān)注相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量, 適度調(diào)整信貸額度，加強(qiáng)信貸管理,防止不良貸款的上升；二是主動(dòng)調(diào)整外幣信貸政策,有效控制外幣貸款規(guī)模，增加外幣投資與短期貿(mào)易融資的比重,防范外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；三是加快創(chuàng)新。注意加快對(duì)外匯理財(cái)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展雙幣卡和國(guó)際卡產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)高效的外匯現(xiàn)金管理服務(wù)，穩(wěn)定和增加外匯存款；四是加強(qiáng)對(duì)人民幣匯率制度改革的跟蹤研究。而不是利用非正常手段的競(jìng)爭(zhēng)。 名詞解釋 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，是指商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的期限不匹配、結(jié)構(gòu)不合理，不能以合理價(jià)格及時(shí)融通足夠的資金，來(lái)償還債務(wù)，保證客戶提取存款和滿足貸款要求，從而給商業(yè)銀

12、行的盈利帶來(lái)?yè)p失，最終使銀行失去清償能力，甚至導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。通榆工行制定“流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案”有效防范存款擠提頭寸不足的風(fēng)險(xiǎn) 通榆信息加入時(shí)間：2008-1-11 8:04:30錄入：趙萍訪問(wèn)量： 1544為了防范和處置流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動(dòng)性突發(fā)事件造成的損害。按照省、市行的文件精神和要求，白城通榆支行及時(shí)制定了流動(dòng)性事件應(yīng)急預(yù)案。以提高應(yīng)對(duì)流動(dòng)性突發(fā)事件的處理能力，保證了銀行資金運(yùn)行安全。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。該行成立了流動(dòng)性突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，小組實(shí)行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。組長(zhǎng)由主管行長(zhǎng)擔(dān)任，營(yíng)業(yè)部、百貨大樓分理處、開(kāi)通鎮(zhèn)分理處負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)組織、研

13、究和部署特別重大流動(dòng)性事件應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和轄內(nèi)流動(dòng)性事件的防范、預(yù)測(cè)和處置工作。 二是預(yù)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)防范。按照我行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法要求，嚴(yán)格執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告制度，密切跟蹤轄內(nèi)各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)的變動(dòng)情況，定期向本行領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)報(bào)告短期和中長(zhǎng)期流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)中長(zhǎng)期流動(dòng)性變化趨勢(shì)，揭示潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，防范流動(dòng)性事件發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值突破限額并出現(xiàn)繼續(xù)惡化趨勢(shì)，或者存在發(fā)生流動(dòng)性事件的跡象時(shí)，應(yīng)立即向本行應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)資金營(yíng)運(yùn)部門(mén)報(bào)告，對(duì)可能發(fā)生和可以預(yù)警的流動(dòng)性突發(fā)事件，按照分級(jí)管理和相關(guān)程序經(jīng)本行應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)

14、資金管理部門(mén)批準(zhǔn)，及時(shí)在轄內(nèi)適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，必要時(shí)經(jīng)上級(jí)應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示信息，凡對(duì)外發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示信息需經(jīng)省、市行兩級(jí)批準(zhǔn)，未經(jīng)授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自向社會(huì)發(fā)布此類信息。 三是應(yīng)急處置，后續(xù)保障。當(dāng)發(fā)生或接報(bào)流動(dòng)性突發(fā)事件后，應(yīng)立即如實(shí)向上級(jí)行報(bào)告，其中發(fā)生I級(jí)流動(dòng)性事件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)市行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。按相關(guān)監(jiān)管規(guī)定并在得到上級(jí)行批準(zhǔn)后向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)報(bào)告。同時(shí)，要密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時(shí)報(bào)送后續(xù)情況。流動(dòng)性事件發(fā)生后，支行應(yīng)急小組要迅速對(duì)事件性質(zhì)、危害性和可控程度進(jìn)行判斷，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)職責(zé)和授權(quán)及時(shí)有效地進(jìn)行處置，力爭(zhēng)盡快控制和平息事態(tài)。支行應(yīng)急小組要迅速核實(shí)情況，按事件級(jí)別和先期處置情況做出啟動(dòng)本行應(yīng)急預(yù)案決定。 工行應(yīng)急小組在處置流動(dòng)性突發(fā)事件結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)做好各項(xiàng)善后工作，恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，盡快消除流動(dòng)性突發(fā)事件產(chǎn)生的不利影響，并通過(guò)預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)，防止流動(dòng)性事件重復(fù)發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要