工商銀行風險管理結構

1、- 1 - - 2 - 為完善公司治理結構，滿足上市后風險管理的新要求和為完善公司治理結構，滿足上市后風險管理的新要求和新形勢，需要建立牽頭全面風險管理的部門。新形勢，需要建立牽頭全面風險管理的部門。- 3 -全行風險管理框架（全行風險管理框架（注：內部審計局直接向董事會匯報；分行層面的各風險管理部門同時向總行層面的相應風險管理部門及分行的管理層匯報董事會層面董事長行長董事會風險管理委員會風險管理委員會資產負債管理委員會總行層面副行長首席風險官信貸管理部信用風險資產負債管理部風險管理部分行管理層分行風險管理部門分行層面內控合規(guī)部操作風險市場風險流動性風險- 4 -1.3 風險管理部的職能和處室

2、設置風險管理部的職能和處室設置(1/2)l風險管理部主要職能牽頭負責全面風險管理工作，匯總、報告全行各類風險（包括信用風險、市場風險和操作風險等）管理工作情況，構建全面風險管理體系承擔全行市場風險管理職能，制定全行市場風險管理相關政策、制度、辦法和流程，審查定價模型，進行市值驗證，建立、完善和維護市場風險管理信息系統(tǒng)，報告市場風險，制定、監(jiān)控市場風險限額，承擔市場風險管理委員會秘書處職能組織推動內部評級法工程，負責收集、整理、分析與測算各類風險要素數據，進行模型設計 承擔風險管理委員會秘書處職能，匯總各類風險管理工作情況，報總行風險管理委員會和董事會風險管理委員會審議制訂全行對公及個人特殊資產

3、處置的管理制度和操作流程，并在授權范圍內組織開展特殊資產清收、轉化和處置工作 - 5 -1.3 風險管理部的職能和處室設置風險管理部的職能和處室設置(2/2)l風險管理部組織結構圖全面風險管理風險管理部風險管理部綜合管理處風險管理委員會秘書處風險報告處內部評級及應用一處監(jiān)測分析處制度管理處風險資產處置處特殊資產管理風險信息處內部評級及應用二處市場風險管理處- 6 -1.4 風險管理部要實現的四個轉變風險管理部要實現的四個轉變l面對當前的新形勢，總行及時提出要加強全面風險管理工作，提升風險管理能力，實現： 由單一的信用風險管理向全面風險管理轉變由風險的事后處置向事前控制轉變由傳統(tǒng)定性為主的風險管

4、理向國際高標準的定量與定性相結合的風險管理轉變由分級的風險管理向垂直的風險管理轉變- 7 -1.5 風險管理委員會工作情況（風險管理委員會工作情況（8/11）風險管理委員會工作機制風險管理委員會工作機制l制定委員會工作計劃制定委員會工作計劃原則全局性重要性及時性方法與途徑緊跟全行發(fā)展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動態(tài)獨立分析研究了解部門需求初定計劃調整計劃征求意見反饋溝通確定計劃草案提交審議計劃制定流程計劃制定流程- 8 -l框架框架所起的作用所起的作用l框架框架主要回答的五個問題主要回答的五個問題1.5.1 制訂風險管理框架（制訂風險管理框架（1/3）- 9 -1.5.1 風險管理框架（風險管理框架（2/3）

5、l框架框架整體編寫思路整體編寫思路l參照參照COSOCOSO委員會委員會企業(yè)風險管企業(yè)風險管理理整合框架整合框架，充分考慮我行，充分考慮我行風險管理現狀風險管理現狀- 10 -l框架擬包括的內容框架擬包括的內容總則總則內部環(huán)境內部環(huán)境目標管理目標管理 風險管理流程風險管理流程各專業(yè)風險管理各專業(yè)風險管理風險管理信息與溝通風險管理信息與溝通監(jiān)督與評價監(jiān)督與評價 附則附則 1.5.1 風險管理框架（風險管理框架（3/3）- 11 - 在年初分行長會議上，姜董事長要求加快完善全面風險管理體系，建立統(tǒng)一的風險管理評價體系；楊行長提出了建立統(tǒng)一的風險管理評價體系，綜合評價分行風險管理情況，明確目標導向，督導落實全面風險管理工作。 各監(jiān)管部門的分支機構也陸續(xù)開始對我行分支機構進行評價。 總行風險管理部根據董事長及行領導要求積極開展課題研究，著手建立全行風險管理評價體系。1.5.3 風險管理評價體系（風險管理評價體系（1/3）- 12 -l風險管理評價體系的作用風