工商銀行風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)

1、- 1 - - 2 - 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險管理的新要求和為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險管理的新要求和新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險管理的部門。新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險管理的部門。- 3 -全行風(fēng)險管理框架（全行風(fēng)險管理框架（注：內(nèi)部審計局直接向董事會匯報；分行層面的各風(fēng)險管理部門同時向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險管理部門及分行的管理層匯報董事會層面董事長行長董事會風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會總行層面副行長首席風(fēng)險官信貸管理部信用風(fēng)險資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險管理部分行管理層分行風(fēng)險管理部門分行層面內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險- 4 -1.3 風(fēng)險管理部的職能和處室

2、設(shè)置風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)l風(fēng)險管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作，匯總、報告全行各類風(fēng)險（包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等）管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系承擔(dān)全行市場風(fēng)險管理職能，制定全行市場風(fēng)險管理相關(guān)政策、制度、辦法和流程，審查定價模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，報告市場風(fēng)險，制定、監(jiān)控市場風(fēng)險限額，承擔(dān)市場風(fēng)險管理委員會秘書處職能組織推動內(nèi)部評級法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測算各類風(fēng)險要素數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計 承擔(dān)風(fēng)險管理委員會秘書處職能，匯總各類風(fēng)險管理工作情況，報總行風(fēng)險管理委員會和董事會風(fēng)險管理委員會審議制訂全行對公及個人特殊資產(chǎn)

3、處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)組織開展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作 - 5 -1.3 風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)l風(fēng)險管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部風(fēng)險管理部綜合管理處風(fēng)險管理委員會秘書處風(fēng)險報告處內(nèi)部評級及應(yīng)用一處監(jiān)測分析處制度管理處風(fēng)險資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險信息處內(nèi)部評級及應(yīng)用二處市場風(fēng)險管理處- 6 -1.4 風(fēng)險管理部要實(shí)現(xiàn)的四個轉(zhuǎn)變風(fēng)險管理部要實(shí)現(xiàn)的四個轉(zhuǎn)變l面對當(dāng)前的新形勢，總行及時提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險管理工作，提升風(fēng)險管理能力，實(shí)現(xiàn)： 由單一的信用風(fēng)險管理向全面風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險管

4、理向國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變由分級的風(fēng)險管理向垂直的風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變- 7 -1.5 風(fēng)險管理委員會工作情況（風(fēng)險管理委員會工作情況（8/11）風(fēng)險管理委員會工作機(jī)制風(fēng)險管理委員會工作機(jī)制l制定委員會工作計劃制定委員會工作計劃原則全局性重要性及時性方法與途徑緊跟全行發(fā)展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動態(tài)獨(dú)立分析研究了解部門需求初定計劃調(diào)整計劃征求意見反饋溝通確定計劃草案提交審議計劃制定流程計劃制定流程- 8 -l框架框架所起的作用所起的作用l框架框架主要回答的五個問題主要回答的五個問題1.5.1 制訂風(fēng)險管理框架（制訂風(fēng)險管理框架（1/3）- 9 -1.5.1 風(fēng)險管理框架（風(fēng)險管理框架（2/3）

5、l框架框架整體編寫思路整體編寫思路l參照參照COSOCOSO委員會委員會企業(yè)風(fēng)險管企業(yè)風(fēng)險管理理整合框架整合框架，充分考慮我行，充分考慮我行風(fēng)險管理現(xiàn)狀風(fēng)險管理現(xiàn)狀- 10 -l框架擬包括的內(nèi)容框架擬包括的內(nèi)容總則總則內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理目標(biāo)管理 風(fēng)險管理流程風(fēng)險管理流程各專業(yè)風(fēng)險管理各專業(yè)風(fēng)險管理風(fēng)險管理信息與溝通風(fēng)險管理信息與溝通監(jiān)督與評價監(jiān)督與評價 附則附則 1.5.1 風(fēng)險管理框架（風(fēng)險管理框架（3/3）- 11 - 在年初分行長會議上，姜董事長要求加快完善全面風(fēng)險管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理評價體系；楊行長提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理評價體系，綜合評價分行風(fēng)險管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實(shí)全面風(fēng)險管理工作。 各監(jiān)管部門的分支機(jī)構(gòu)也陸續(xù)開始對我行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。 總行風(fēng)險管理部根據(jù)董事長及行領(lǐng)導(dǎo)要求積極開展課題研究，著手建立全行風(fēng)險管理評價體系。1.5.3 風(fēng)險管理評價體系（風(fēng)險管理評價體系（1/3）- 12 -l風(fēng)險管理評價體系的作用風(fēng)