交易結(jié)算業(yè)務培訓班課件-20070313交易業(yè)務培訓材料之一(ppt 32)

1、中國金融期貨交易所China Financial Futures Exchange 中金所交易部會員、客戶及交易管理交易業(yè)務培訓材料之一：交易業(yè)務培訓材料之一：中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 2 -l主要內(nèi)容主要內(nèi)容n 會員管理n 客戶管理n 交易管理中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 3 -l會員管理會員管理n 中金所目標市場架構(gòu)n 會員業(yè)

2、務分類框圖n 會員入會流程中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 4 -l中金所目標市場架構(gòu)中金所目標市場架構(gòu)中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 5 -l會員業(yè)務分類框圖會員業(yè)務分類框圖中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 6

3、-l會員入會流程會員入會流程中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 7 -l申請結(jié)算會員須提交主要文件與資料申請結(jié)算會員須提交主要文件與資料n 經(jīng)法定代表人簽字的結(jié)算會員申請書；n 中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨結(jié)算業(yè)務許可證書；n 工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；n 組織機構(gòu)代碼證；n 公司章程、主要股東名冊及其持股比例；n 公司結(jié)算業(yè)務規(guī)則、內(nèi)控制度及風險管理制度；n 住所(經(jīng)營場所)使用證明；n 主要結(jié)算設施和信息設施的使用權證明；n 經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事

4、務所審計的最近兩年的財務報（新設立公司提供主要發(fā)起人最近兩年的財務審計報告，主要發(fā)起人一般指前5大股東）；n 經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的最近三個月的凈資本報告；n 企業(yè)法定代表人和期貨結(jié)算業(yè)務主要負責人簡歷、期貨從業(yè)人員名冊；n 交易所需要提供的其他文件或資料。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 8 -n 經(jīng)申請人法定代表人簽字的交易會員資格申請書；n 與結(jié)算會員簽訂的受托結(jié)算協(xié)議書;n 申請經(jīng)紀業(yè)務的，須持有中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨經(jīng)紀業(yè)務許可

5、證；n 工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；n 組織機構(gòu)代碼證；n 公司章程、主要股東名冊及其持股比例；n 住所（經(jīng)營場所)使用證明；n 主要交易設施和信息設施的使用權證明；n 公司交易業(yè)務規(guī)則、內(nèi)控制度、風險管理制度等；n 經(jīng)具有證券期貨資格的會計師事務所審計的最近兩年的財務報告（新設立公司提供主要發(fā)起人最近兩年的財務審計報告，主要發(fā)起人一般指前5大股東）及最近三個月的凈資本報告；n 企業(yè)法定代表人和金融期貨交易業(yè)務主要負責人簡歷、具有從事金融期貨業(yè)務資格人員的名冊及資格證書；n 交易所需要提供的其他文件或資料。 l申請交易會員須提交主要文件與資料申請交易會員須提交主要文件與資料中國金融期貨交易

6、所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 9 -n 繳納基礎結(jié)算擔保金；n 簽署金融期貨結(jié)算會員結(jié)算交割協(xié)議；n 在交易所指定的保證金存管銀行開設專用資金賬戶；n 辦理有關人員的授權手續(xù)；n 申請交易業(yè)務單元；n 申請業(yè)務代表號；n 其他必須辦理的事項。l結(jié)算會員須辦理的手續(xù)結(jié)算會員須辦理的手續(xù)中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 10 -n 簽署金融期貨交易會員協(xié)議；

7、n 申請交易業(yè)務單元；n 申請業(yè)務代表號；n 其他必須辦理事項。l交易會員須辦理的手續(xù)交易會員須辦理的手續(xù)中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 11 -l交易席位交易席位n 交易席位是會員參加交易所交易的資格。會員取得交易席位后，即享有進入交易所參與交易的權利。 n 全面結(jié)算會員、交易結(jié)算會員和交易會員有交易席位，特別結(jié)算會員無交易席位。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載

8、中國最大的資料庫下載 - 12 -n 業(yè)務單元指會員向交易所申請設立的、參與交易與接受監(jiān)管及服務的基本業(yè)務單位。會員可根據(jù)業(yè)務需要向交易所設立一個或一個以上的業(yè)務單元。n 業(yè)務單元的功能： 為代理的客戶或下屬交易會員下單、撤單、查詢等交易行為 接收期貨交易行情 接收交易所發(fā)送的委托與成交回報數(shù)據(jù)（包括交易會員直接下單方式）等l業(yè)務單元業(yè)務單元中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 13 -l業(yè)務單元申請流程業(yè)務單元申請流程中國金融期貨交易所 China Financial

9、Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 14 -n 近兩年期貨交易基本情況； n 包含新增業(yè)務單元的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請報告； n 機構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負責交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業(yè)背景等基本情況； n 交易管理的業(yè)務制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）； n 計算機系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應用軟件等配置清單； n 交易所要求提供的其他材料 l申請業(yè)務單元須提交的材料申請業(yè)務單元須提交的材料中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 ww

10、w. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 15 -n 業(yè)務單元使用費收取標準按年計算，每半年收取。業(yè)務單元年申報量不超過二十萬筆的，使用費為兩萬元人民幣/年；業(yè)務單元年申報量超過二十萬筆的，使用費為三萬元人民幣/年。n 業(yè)務單元撤銷時，已收取的使用費不予退還。 l業(yè)務單元使用費業(yè)務單元使用費中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 16 -n 會員提出撤銷申請，經(jīng)交易所核準的； n 私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓業(yè)務單元的； n 管理混亂，或有嚴重違規(guī)行為，或經(jīng)查實

11、已不符合開設條件的； n 利用交易系統(tǒng)竊密或破壞交易系統(tǒng)的； n 所屬會員喪失會員資格的；n 交易所認為其不適宜擁有業(yè)務單元的。 l業(yè)務單元撤銷業(yè)務單元撤銷中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 17 -l會員資格辦理成功后會員資格辦理成功后n 會員號：四位數(shù)，比如：2008n 業(yè)務單元號：200801，02；密碼：*n 業(yè)務代表：2008001，002;密碼：*中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www

12、. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 18 -l客戶管理客戶管理n 期貨公司：簽署代理開戶協(xié)議，會員應保證客戶資料的真實、準確。 n 客戶開戶、變更與銷戶中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 19 -l客戶開戶客戶開戶n 交易編碼：由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會員號，后八位為客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。n 一個客戶在交易所內(nèi)只能有一個客戶號，但可以在不同的會員

13、處開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 20 -l客戶開戶客戶開戶n 客戶開戶通過會員服務系統(tǒng)進行。分為單個開戶與批量開戶。交易所在開戶當天審核通過的客戶當天可參與交易。會員必須按會員服務系統(tǒng)的提示錄入客戶資料，不得跳欄或漏輸。n 一些特殊法人投資者開戶可以到交易所辦理。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料

14、庫下載 - 21 -n 客戶資料變更通過會員服務系統(tǒng)進行。個人客戶的身份證號碼不能變更，法人客戶的組織機構(gòu)代碼證不能變更。對法人客戶，系統(tǒng)以組織機構(gòu)代碼證唯一認證。l客戶資料變更客戶資料變更中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 22 -l客戶銷戶客戶銷戶n 客戶備案資料不真實的； n 客戶被認定為市場禁入者的；n 未按交易所要求提供客戶備案資料的； n 會員申請注銷的；n 交易所認定的其他情形。進行客戶銷戶操作的前提是客戶已無持倉。進行客戶銷戶操作的前提是客戶已無持倉。中

15、國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 23 -l交易管理交易管理n 交易會員下單方式n 交易指令n 撮合原則n 套期保值管理n 會員聯(lián)系人制度中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 24 -l交易會員下單方式交易會員下單方式中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫

16、下載中國最大的資料庫下載 - 25 -n市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。市價指令盡可能以市場最優(yōu)價格成交。市價指令的未成交部分自動撤銷。集合競價時段不接受市價指令委托。n限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令在買進時，必須在其限價或限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效。n交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價指令每次最大下單數(shù)量為200手。 l交易指令交易指令中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料

17、庫下載 - 26 -l撮合原則撮合原則n 集合競價：采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。n 連續(xù)競價：系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序, 當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。n 市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于限價指令的限定價格。 中國金融期貨交易所 China Financi

18、al Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 27 -l成交價確定舉例成交價確定舉例買入報價賣出報價前一成交價最新成交價2450.22449.62449.42449.62449.82449.82450.42450.2中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 28 -n客戶可以通過會員向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度；n會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所申請；n套期保值額度分合約進行審批，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內(nèi)可以重復使用。n交易所有權根據(jù)市場情況對套期保值額度進行調(diào)整。 n會員和客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所有權取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或全部強行平倉，并按中國金融期貨交易所違規(guī)處理辦法的有關規(guī)定處理。 l套期保值管理套期保值管理中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 來自來自 www. www. 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 - 29 -l套期保值審批流程套期保值審