第7章 個(gè)人貸款

1、1第七章第七章 個(gè)人貸款個(gè)人貸款2第一節(jié)第一節(jié) 個(gè)人貸款概述個(gè)人貸款概述第二節(jié)第二節(jié) 個(gè)人貸款的信用評估個(gè)人貸款的信用評估第三節(jié)第三節(jié)個(gè)人貸款定價(jià)個(gè)人貸款定價(jià)第四節(jié)第四節(jié) 我國個(gè)人貸款的發(fā)展我國個(gè)人貸款的發(fā)展3第一節(jié)第一節(jié)個(gè)人貸款概述個(gè)人貸款概述4一、個(gè)人貸款的產(chǎn)生對銀行的意義一、個(gè)人貸款的產(chǎn)生對銀行的意義 1. 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 2. 主要的利潤源泉主要的利潤源泉 3. 是是銀行提高競爭力的重要途徑銀行提高競爭力的重要途徑 5二、個(gè)人貸款的種類二、個(gè)人貸款的種類1. 個(gè)人住房貸款個(gè)人住房貸款2. 個(gè)人汽車貸款個(gè)人汽車貸款3. 個(gè)人綜合消費(fèi)貸款個(gè)人綜合消費(fèi)貸

2、款4. 國家助學(xué)貸款國家助學(xué)貸款5. 個(gè)人經(jīng)營貸款個(gè)人經(jīng)營貸款6. 信用卡貸款信用卡貸款 6三、個(gè)人貸款的特點(diǎn)三、個(gè)人貸款的特點(diǎn) 1. 高風(fēng)險(xiǎn)性高風(fēng)險(xiǎn)性 （1）還款來源不穩(wěn)定，波動性大）還款來源不穩(wěn)定，波動性大 （2）信息不對稱比較嚴(yán)重）信息不對稱比較嚴(yán)重 （3）含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn)）含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn) 2. 高收益性高收益性 3. 周期性周期性 4. 利率不敏感性利率不敏感性7四、個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制四、個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 使用個(gè)人信用系統(tǒng)使用個(gè)人信用系統(tǒng) 2. 選擇合適的合作機(jī)構(gòu)選擇合適的合作機(jī)構(gòu) 3. 實(shí)行五級分類管理實(shí)行五級分類管理 4. 貸后監(jiān)測與檢查貸后監(jiān)測與檢查

3、 5. 通過二級市場出售貸款通過二級市場出售貸款8第二節(jié)第二節(jié)個(gè)人貸款的信用評估個(gè)人貸款的信用評估9一、個(gè)人信用征信及其經(jīng)濟(jì)意義一、個(gè)人信用征信及其經(jīng)濟(jì)意義 1 西方個(gè)人征信系統(tǒng)的建立西方個(gè)人征信系統(tǒng)的建立（1）1830年英國倫敦第一家征信年英國倫敦第一家征信公司公司（2）社會征信機(jī)構(gòu)（）社會征信機(jī)構(gòu)（1929年成立年成立的美國信用局）的美國信用局）（3）銀行自建的個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫）銀行自建的個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫102 我國征信系統(tǒng)的建立我國征信系統(tǒng)的建立（1）征信管理局）征信管理局（2）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)（3）個(gè)人信貸征信系統(tǒng)）個(gè)人信貸征信系統(tǒng)11二、個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容及目標(biāo)二、

4、個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容及目標(biāo) 1.個(gè)人財(cái)務(wù)分析內(nèi)容個(gè)人財(cái)務(wù)分析內(nèi)容（1） 未來的還款來源或抵押品未來的還款來源或抵押品 （2） 負(fù)債和費(fèi)用負(fù)債和費(fèi)用 （3） 綜合分析綜合分析122. 個(gè)人財(cái)務(wù)分析目標(biāo)個(gè)人財(cái)務(wù)分析目標(biāo) （1） 未來的還款來源或抵押品未來的還款來源或抵押品 （2） 負(fù)債和費(fèi)用負(fù)債和費(fèi)用 （3） 綜合分析綜合分析13二、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法二、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法 1. 個(gè)人資產(chǎn)分析范圍個(gè)人資產(chǎn)分析范圍 （1）借款人是否有銀行認(rèn)可的抵押資產(chǎn)？）借款人是否有銀行認(rèn)可的抵押資產(chǎn)？ （2）借款人是否計(jì)劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？）借款人是否計(jì)劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？ （3）借款人從資產(chǎn)獲得的

5、收入是其重要的）借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其重要的收入來源嗎？收入來源嗎？ （4）某項(xiàng)資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否）某項(xiàng)資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過超過10%？14* 銀行進(jìn)行個(gè)人資產(chǎn)分析時(shí)必銀行進(jìn)行個(gè)人資產(chǎn)分析時(shí)必須關(guān)注的三個(gè)問題：須關(guān)注的三個(gè)問題： （1）價(jià)值及其穩(wěn)定性）價(jià)值及其穩(wěn)定性 （2）流動性）流動性 （3）所有權(quán)和控制權(quán)）所有權(quán)和控制權(quán)152. 流動資產(chǎn)分析流動資產(chǎn)分析3. 不動產(chǎn)分析不動產(chǎn)分析4. 應(yīng)收貸款分析應(yīng)收貸款分析5. 人壽保險(xiǎn)分析人壽保險(xiǎn)分析6. 退休基金分析退休基金分析7. 私人財(cái)產(chǎn)私人財(cái)產(chǎn)8. 其他資產(chǎn)其他資產(chǎn)169. 個(gè)人收入分析個(gè)人收入分析（1）工資和其他經(jīng)常

6、收入）工資和其他經(jīng)常收入（2）利息收入）利息收入（3）股息收入）股息收入（4）應(yīng)收贍養(yǎng)費(fèi)）應(yīng)收贍養(yǎng)費(fèi)（5）退休基金收入）退休基金收入（6）失業(yè)救濟(jì)和社會保障福利）失業(yè)救濟(jì)和社會保障福利1710. 個(gè)人負(fù)債分析個(gè)人負(fù)債分析11.其他信息其他信息（1）共有權(quán)）共有權(quán)（2）偶然負(fù)債和或有負(fù)債）偶然負(fù)債和或有負(fù)債18四、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析四、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析1. 目的目的 （1）確定貸款的潛在抵押品或還款來源）確定貸款的潛在抵押品或還款來源 （2）更清楚地了解客戶資產(chǎn)的流動性）更清楚地了解客戶資產(chǎn)的流動性 （3）確定流動負(fù)債）確定流動負(fù)債 （4）計(jì)算出一個(gè)更準(zhǔn)確的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)）計(jì)算出一個(gè)更準(zhǔn)確

7、的所有者權(quán)益數(shù)據(jù) （5）分析客戶的速動比率和所有者權(quán)益與）分析客戶的速動比率和所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率資產(chǎn)比率192. 兩個(gè)比率兩個(gè)比率（1） 速動比率速動比率 速動比率速動比率 = （現(xiàn)金（現(xiàn)金 + 可轉(zhuǎn)讓證券）可轉(zhuǎn)讓證券）/ 流動負(fù)債流動負(fù)債（2）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 =調(diào)整后的所有者權(quán)益調(diào)整后的所有者權(quán)益 / 調(diào)整后的資產(chǎn)總額調(diào)整后的資產(chǎn)總額20五、個(gè)人信用評估方法五、個(gè)人信用評估方法 1. Z計(jì)分模型計(jì)分模型 （1）選取一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、償還）選取一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、償還能力的

8、財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率。能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率。 （2）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。 （3）科學(xué)確定每一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重。）科學(xué)確定每一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重。 （4）計(jì)算所選財(cái)務(wù)指標(biāo)的加權(quán)平衡值（即）計(jì)算所選財(cái)務(wù)指標(biāo)的加權(quán)平衡值（即Z）。）。 （5）對一系列樣本的）對一系列樣本的Z值進(jìn)行分析，可得一個(gè)權(quán)值進(jìn)行分析，可得一個(gè)權(quán)衡貸款風(fēng)險(xiǎn)度的衡貸款風(fēng)險(xiǎn)度的Z值或值域。值或值域。212. “5C”判決法判決法（1）品質(zhì)）品質(zhì)（2）能力）能力（3）資本）資本（4）擔(dān)保品）擔(dān)保品（5）環(huán)境）環(huán)境223. 信貸記分法信貸記分法（1）杜蘭德）杜蘭德9因素個(gè)人貸款評

9、分體系因素個(gè)人貸款評分體系 年齡、性別、居住的穩(wěn)定性、年齡、性別、居住的穩(wěn)定性、職業(yè)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)職業(yè)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)定性、在銀行有無帳戶、有無不動定性、在銀行有無帳戶、有無不動產(chǎn)、有無人身保險(xiǎn)產(chǎn)、有無人身保險(xiǎn)23（2）FICO（“飛哥飛哥”信用評分）信用評分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO, developed and sold by Fair Isaac Corporation. Its credit scores are based

10、 on five different types of information (from most important to least important): 1. The borrowers payment history. 2. The amount of money owed. 3. The length of a prospective borrowers credit history. 4. The nature of the new credit being requested. 5. The types of credit the borrower has already u

11、sed.24第三節(jié)第三節(jié)個(gè)人貸款定價(jià)個(gè)人貸款定價(jià)25一、個(gè)人貸款定價(jià)的一般原則一、個(gè)人貸款定價(jià)的一般原則1.成本收益匹配原則成本收益匹配原則2.組合定價(jià)原則組合定價(jià)原則3.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則4.參照市場價(jià)格原則參照市場價(jià)格原則5.與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則26二、影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素二、影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素 1.資金成本資金成本 2.風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 3.利率政策利率政策 4.盈利目標(biāo)盈利目標(biāo)275.市場競爭市場競爭6.擔(dān)保擔(dān)保7.規(guī)模規(guī)模8.選擇性因素選擇性因素28三、個(gè)人貸款定價(jià)模型三、個(gè)人貸款定價(jià)模型 1 成本加成定價(jià)模型成本加成定價(jià)模型 2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模型基準(zhǔn)

12、利率加點(diǎn)定價(jià)模型 3 客戶盈利分析模型客戶盈利分析模型 29四、個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法四、個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法1. 短期個(gè)人貸款利息計(jì)算方法短期個(gè)人貸款利息計(jì)算方法（1）年百分率法）年百分率法 依據(jù)美國通過的依據(jù)美國通過的貸款真貸款真實(shí)法案實(shí)法案，銀行必須給每位，銀行必須給每位個(gè)人借款者一份標(biāo)明關(guān)于所個(gè)人借款者一份標(biāo)明關(guān)于所計(jì)劃貸款的年百分率。計(jì)劃貸款的年百分率。30（2）單一利率法）單一利率法 當(dāng)客戶分期償還貸款時(shí)，銀當(dāng)客戶分期償還貸款時(shí)，銀行首先確定不斷減少的貸款余額，行首先確定不斷減少的貸款余額，然后以貸款余額決定客戶應(yīng)付的然后以貸款余額決定客戶應(yīng)付的利息額。利息額。31（3）貼現(xiàn)率法）貼現(xiàn)率法 貼現(xiàn)貸款率貼現(xiàn)貸款率 = 應(yīng)付利息應(yīng)付利息 / 收到收到 信貸余額信貸余額32（4）追加貸款率法）追加貸款率法實(shí)際貸款利率實(shí)際貸款利率 = 應(yīng)付利息應(yīng)付利息 / 年年平均貸款額平均貸款額33（5）78s法則法則34（6）補(bǔ)償存款余額法）補(bǔ)償存款余額法 有補(bǔ)償余額要求的實(shí)際貸款利率有補(bǔ)償余額要求的實(shí)際貸款利率 = 貸款應(yīng)付利息額貸款應(yīng)付利息額 / 實(shí)際貸款額實(shí)際貸款額35（7）浮動利率法浮動利率法362. 長期個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法長期個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法（1） 固定利率抵押貸款的定價(jià)固定利率抵押貸款