流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)v1

1、信雅達(dá)數(shù)碼科技信雅達(dá)數(shù)碼科技目目 錄錄 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束系統(tǒng)約束項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述v 指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。其是其他風(fēng)險(xiǎn)分產(chǎn)品的附屬風(fēng)險(xiǎn)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1流動(dòng)性流動(dòng)性指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。2基本要素基本要素 時(shí)間 成本 資金數(shù)量項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)（分類(lèi)（1/2）項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)（分類(lèi)（2/2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特征流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特征Second Order Risk“ 流動(dòng)性

2、風(fēng)險(xiǎn)作為其他風(fēng)險(xiǎn)分產(chǎn)品的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)上對(duì)沖流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能是受限制的項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述定義：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分，通過(guò)對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行定量和定性分析，從資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)等方面對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行綜合管理。解讀：商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述v商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引的核心內(nèi)容的核心內(nèi)容v商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）的核心內(nèi)容（試行）的核心內(nèi)容v巴塞爾協(xié)議巴

3、塞爾協(xié)議的部分主要內(nèi)容及監(jiān)管指標(biāo)的部分主要內(nèi)容及監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策監(jiān)管政策我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，同樣，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段為1953 年-1978 年。在這一時(shí)期，我國(guó)并沒(méi)有完全意義上的商業(yè)銀行，資金運(yùn)用都是按照計(jì)劃進(jìn)行的，不存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題。第二階段為1979 年-1992 年。國(guó)家恢復(fù)并新建了一大批銀行和非銀行機(jī)構(gòu)，實(shí)行統(tǒng)存統(tǒng)貸為信貸差額包干制度，未能完整實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債管理。第三個(gè)階段為1993 年至今。 2010 年7 月15 日為止，四家國(guó)有商業(yè)銀

4、行全部實(shí)現(xiàn)股份制改革并成功上市，一些銀行開(kāi)始使用 VAR 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試、情景模擬、蒙特卡羅模擬等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述金融危機(jī)后流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的變化金融危機(jī)后流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的變化巴塞爾委員會(huì)銀監(jiān)會(huì) 2008年2月流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：管理和監(jiān)管挑戰(zhàn)歸納了當(dāng)前各商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨的新挑戰(zhàn)，總結(jié)了各國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特征和差異，并提出了加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的一些方向。 2008年9月穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管準(zhǔn)則 2009年12月建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)

5、際框架l 提出兩個(gè)新指標(biāo)：流動(dòng)覆蓋率(2015年1月1日引入)和凈穩(wěn)定融資比率l 7年過(guò)渡期，兩項(xiàng)指標(biāo)于2018年1月1日均須達(dá)到100% 2009年商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引及關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通知 2010年對(duì)大型銀行沿用現(xiàn)行指標(biāo)，存貸比不高于75%，流動(dòng)性比率不應(yīng)低于25%，核心負(fù)債信存度不低于60%；暫對(duì)定凈負(fù)債穩(wěn)定度不低于100%； 所有銀行兩項(xiàng)流動(dòng)性新指標(biāo)于2011年達(dá)到100%項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引中規(guī)定的中規(guī)定的壓力測(cè)試場(chǎng)景：壓力測(cè)試場(chǎng)景：實(shí)施要求： 至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試 在出現(xiàn)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等情況或在銀監(jiān)會(huì)要

6、求下，應(yīng)針對(duì)特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門(mén)壓力測(cè)試壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于： 流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)值的侵蝕 零售存款的大量流失 批發(fā)性融資來(lái)源的可獲得性下降 融資期限縮短和融資成本提高 交易對(duì)手要求追加保證金或擔(dān)保 交易對(duì)手的可交易額減少或總交易對(duì)手減少 主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引中規(guī)定的中規(guī)定的壓力測(cè)試場(chǎng)景：壓力測(cè)試場(chǎng)景：壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于（續(xù)）： 表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對(duì)流動(dòng)性的損耗 信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升 母行或子行、分行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的影響 多個(gè)市場(chǎng)突然出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭。 外匯可兌換性以

7、及進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的限制 中央銀行融資渠道的變化 銀行支付結(jié)算系統(tǒng)突然崩潰此外，還需充分考慮： 各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性 深入分析假設(shè)情景對(duì)其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要素的影響及其反作用 應(yīng)基于專業(yè)判斷，并在可能情況下，對(duì)以往影響銀行或市場(chǎng)的類(lèi)似流動(dòng)性危機(jī)情景進(jìn)行回溯分析目目 錄錄 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束系統(tǒng)約束系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu)專業(yè)委員會(huì)危機(jī)管理和溝通措施和計(jì)量的決策及時(shí)地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量高管層制定和實(shí)施流動(dòng)性戰(zhàn)略定義風(fēng)險(xiǎn)偏好安排充分的資源通過(guò)定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理部每日限額監(jiān)控

8、和早期預(yù)警指標(biāo)為流動(dòng)性分析、壓力測(cè)試、情景分析等設(shè)計(jì)和實(shí)施“客戶行為”模型風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表和文檔模型驗(yàn)證董事會(huì)制定本集團(tuán)總體風(fēng)險(xiǎn)偏好，審議和批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、戰(zhàn)略通過(guò)行長(zhǎng)提供的流動(dòng)性報(bào)表定期回顧流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)框架體系財(cái)務(wù)部監(jiān)管報(bào)表和內(nèi)部管理用報(bào)表內(nèi)部審計(jì)部 定期審查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理系統(tǒng)架構(gòu)流動(dòng)性管理系統(tǒng)架構(gòu)Visual流動(dòng)性管理資產(chǎn)負(fù)債管理資本定價(jià)管理收益率流動(dòng)比優(yōu)化組合盈利性系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理關(guān)系框架流動(dòng)性管理關(guān)系框架FTP機(jī)制機(jī)制有序報(bào)告政策指引備付管理計(jì)量監(jiān)測(cè)建立系統(tǒng)有序的報(bào)告制度，通過(guò)ALM日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)及時(shí)揭示AL組合變動(dòng)趨勢(shì)并提出管理策略制定年度政

9、策指引，用流動(dòng)性偏好和限額引導(dǎo)條線和分行平衡流動(dòng)性和盈利性矛盾定期計(jì)量檢測(cè)AL發(fā)展不均衡導(dǎo)致的期限結(jié)構(gòu)不匹配和現(xiàn)金流穩(wěn)定性問(wèn)題，準(zhǔn)確應(yīng)對(duì)政策和市場(chǎng)沖擊建立總分行現(xiàn)金頭寸預(yù)測(cè)報(bào)告和實(shí)時(shí)監(jiān)控體系，通過(guò)央行經(jīng)常性融資便利和貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理備付金通過(guò)推行FTP機(jī)制及合理確定FTP價(jià)格，集中統(tǒng)一管理流動(dòng)性系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理的三道閘門(mén)流動(dòng)性管理的三道閘門(mén)日常流動(dòng)性管理中，備付管理是核心，頭寸或現(xiàn)金流預(yù)測(cè)是基礎(chǔ)1.經(jīng)常性融資便利是流動(dòng)性管理的第一道閘門(mén)（可惜的是，在中國(guó)，存款便利是融出，融入方向便利太少-央行小額抵押融資杯水車(chē)薪）；2.拆借、回購(gòu)市場(chǎng)是第二道閘門(mén)，但受制于銀行間貨幣市場(chǎng)深度不夠且流動(dòng)

10、性常常同方向變動(dòng)，以及他行對(duì)我方的授信限制，提供的第二道保護(hù)厚度不夠（頂多為總資產(chǎn)的5%）；3.一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行金融債受一定限制，二級(jí)市場(chǎng)債券交易活躍度不夠，短期內(nèi)能夠提供的流動(dòng)性有限（第三道閘門(mén)：債券市場(chǎng)）。系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理需要關(guān)注的問(wèn)題流動(dòng)性管理需要關(guān)注的問(wèn)題巴巴3 3指標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理目標(biāo)與原則流動(dòng)性管理目標(biāo)與原則管理原則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理原則為：審慎、細(xì)化。按照監(jiān)管要求和審慎原則管理全行流動(dòng)性， 2010年度出臺(tái)流動(dòng)性政策指引，從限額指標(biāo)體系、分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系、分級(jí)壓力測(cè)試體系、分級(jí)流動(dòng)性預(yù)警體系、逐漸增加的監(jiān)控頻度等五個(gè)方面細(xì)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，重點(diǎn)是期限錯(cuò)配管理。

11、管理目標(biāo)流動(dòng)性管理著眼于盈利訴求與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的平衡， 2010年度資產(chǎn)負(fù)債管理重點(diǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：實(shí)現(xiàn)外部政策動(dòng)態(tài)調(diào)整、流動(dòng)性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡 。系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理目標(biāo)與原則流動(dòng)性管理目標(biāo)與原則過(guò)渡期最終目標(biāo)年內(nèi)計(jì)劃 年度目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)外部政策動(dòng)態(tài)調(diào)整、流動(dòng)性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡； 反應(yīng)機(jī)制：被動(dòng)反應(yīng)向主動(dòng)性反應(yīng)過(guò)渡。 專業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 日頻度的流動(dòng)性計(jì)算引擎 高敏感性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo) 合理有力的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程和授權(quán)、考核機(jī)制 中長(zhǎng)期目標(biāo)：在確保流動(dòng)性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理成本，實(shí)現(xiàn)有效率的流動(dòng)性管理； 反應(yīng)機(jī)制：及時(shí)

12、性、主動(dòng)性、前瞻性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理由被動(dòng)反應(yīng)逐漸向及時(shí)性、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理由被動(dòng)反應(yīng)逐漸向及時(shí)性、主動(dòng)性、前瞻性過(guò)渡主動(dòng)性、前瞻性過(guò)渡目目 錄錄 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束系統(tǒng)約束系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流流動(dòng)動(dòng)性性管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能（流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能（1/2）1.每日計(jì)算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯(cuò)配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行計(jì)算和分析；2.計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制；3.及時(shí)、有效地對(duì)銀行大額資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制；4.適時(shí)報(bào)告銀行所持

13、有流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場(chǎng)價(jià)值；5.定期核查是否符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限額；6.及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，以便董事會(huì)和高級(jí)管理層準(zhǔn)確評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平；7. 針對(duì)不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測(cè)試。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能（流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能（2/2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-識(shí)別識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，主要從內(nèi)外兩個(gè)方面系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-識(shí)別識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-計(jì)量計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系

14、統(tǒng)功能-計(jì)量計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-報(bào)告報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-限額管理限額管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-緩釋與控制緩釋與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能-信息披露信息披露目目 錄錄 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束系統(tǒng)約束系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量巴塞爾國(guó)際流動(dòng)性

15、含兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)巴塞爾國(guó)際流動(dòng)性含兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性覆蓋率LCR = 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備/未來(lái)30日的資金凈流出量 100%其中： 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備 = (市場(chǎng)價(jià)值 * 資產(chǎn)系數(shù)) 未來(lái)30日的資金凈流出量 = (現(xiàn)金流出 * 流失率) - (現(xiàn)金流入 * 流失率)凈穩(wěn)定資金比率NSFR = 可用的穩(wěn)定資金 / 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金 100%其中：可用的穩(wěn)定資金 = (資產(chǎn)價(jià)值 * RSF系數(shù)) 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金 = 資產(chǎn)價(jià)值 * RSF系數(shù)系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量銀監(jiān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)銀監(jiān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)核心指標(biāo)計(jì)算口徑目標(biāo)值流動(dòng)性比率流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額100%25%經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例

16、經(jīng)調(diào)整后流動(dòng)資產(chǎn)余額/經(jīng)調(diào)整流動(dòng)性負(fù)債余額100%人民幣存貸比各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額 75流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn) 100%流動(dòng)性缺口= 90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)-90天內(nèi)到期表內(nèi)外負(fù)債- 10%核心負(fù)債依存度l核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債l核心負(fù)債=距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及1 年以上活期存款總額l1年以上活期存款總額=過(guò)去12個(gè)月最低的金額60%人民幣/外幣超額備付率銀行備付金超額部分/存款總額最大十家存貸款客戶資金 集中度l客戶層面數(shù)據(jù)粒度l分幣種、業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品類(lèi)型列舉前10大資金來(lái)源的客戶的存 貸款資金頭寸，并計(jì)算其累計(jì)占比7項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)

17、 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量-限額限額商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求 = 0.8(敏感負(fù)債 - 法定儲(chǔ)備) + 0.3(脆弱資金 - 法定儲(chǔ)備) + 0.15(核心存款 - 法定儲(chǔ)備)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求 = 0.8(敏感負(fù)債 - 法定儲(chǔ)備) + 0.3(脆弱資金 - 法定儲(chǔ)備) + 0.15(核心存款 - 法定儲(chǔ)備) + 1.0新增貸款敏感負(fù)債：商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的80。脆弱資金：通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其30左右。核心存款：通常商業(yè)銀行僅將其15投入流動(dòng)資產(chǎn) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（1/2）流動(dòng)性缺口 =

18、 資金使用 - 資金來(lái)源融資缺口 = 貸款平均額 - 核心存款平均額久期缺口 = 資產(chǎn)加權(quán)平均久期 - (總負(fù)債總資產(chǎn))負(fù)債加權(quán)平均久期 基礎(chǔ)頭寸 基礎(chǔ)頭寸=庫(kù)存現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金 =庫(kù)存現(xiàn)金+ 備付金存款可用頭寸 可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸+存放同業(yè)款項(xiàng)可貸頭寸 可貸頭寸=可用頭寸-備付金限額 存貸款的變化影響可用頭寸的變化：頭寸余缺頭寸余缺=存款存款貸款貸款法定準(zhǔn)法定準(zhǔn)備金備金缺口分析計(jì)量缺口分析計(jì)量頭寸的構(gòu)成頭寸的構(gòu)成與與計(jì)量計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（2/2）負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備=95%（游資負(fù)債-法定準(zhǔn)備）+30%（易變負(fù)債-法定準(zhǔn)備）+15%（穩(wěn)定資金-法定準(zhǔn)備）在

19、貸款方面，商業(yè)銀行必須估計(jì)最大可能的新增貸款額，并保持100%的流動(dòng)性準(zhǔn)備。流動(dòng)性總需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求 =95%（游資負(fù)債-法定準(zhǔn)備）+30%（易變負(fù)債-法定準(zhǔn)備）+15%（穩(wěn)定資金-法定準(zhǔn)備）+100%預(yù)計(jì)新增貸款 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備總流動(dòng)性需求總流動(dòng)性需求量量系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理系統(tǒng)流動(dòng)性管理系統(tǒng)-壓力測(cè)試壓力測(cè)試測(cè)試時(shí)間壓力情景資產(chǎn)負(fù)債7日輕度壓力情景有價(jià)證券價(jià)格下跌1%存款（對(duì)公存款和儲(chǔ)蓄存款總額，下同）流失2%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景有價(jià)證券價(jià)格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準(zhǔn)備金上升0.5%重度壓力情景

20、有價(jià)證券價(jià)格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升1%30日輕度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為4%，有價(jià)證券價(jià)格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為7%，有價(jià)證券價(jià)格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準(zhǔn)備金上升0.5個(gè)百分點(diǎn)重度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為10%，有價(jià)證券價(jià)格下跌8%款流失8%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升1個(gè)百分點(diǎn)系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（1/2）l 現(xiàn)金狀況指標(biāo)現(xiàn)金狀況指標(biāo)=現(xiàn)金和存放同

21、業(yè)款項(xiàng)/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo)現(xiàn)金是商業(yè)銀行流動(dòng)性最高的資產(chǎn)“現(xiàn)金為王”l 凈聯(lián)邦頭寸比率凈聯(lián)邦頭寸比率=（售出的聯(lián)邦資金購(gòu)入的聯(lián)邦資金）/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo)體現(xiàn)商業(yè)銀行之間在流動(dòng)性方面的協(xié)作狀況系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（2/2）l 流動(dòng)性證券指標(biāo)流動(dòng)性證券指標(biāo)=政府債券/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo)短期政府債券是商業(yè)銀行流動(dòng)性較高的資產(chǎn)短期政府債券能兼顧流動(dòng)性與效益性l 能力比率能力比率=貸款與租賃資產(chǎn)/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo)l 擔(dān)保證券比率擔(dān)保證券比率=擔(dān)保證券/證券總額為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo)系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)l 經(jīng)紀(jì)人存款比率經(jīng)紀(jì)人存款比率=經(jīng)紀(jì)人存款/存款總額為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo)l 核心存款比率核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指我國(guó)中小銀行小額存款不收存款管理費(fèi)l 存款結(jié)構(gòu)比率存款結(jié)構(gòu)比率=活期存款/定期存款為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo)目目 錄錄 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束系統(tǒng)約束系統(tǒng)約定系統(tǒng)約定風(fēng)險(xiǎn)緩釋（應(yīng)急計(jì)