商業(yè)銀行學(xué)期末復(fù)習(xí)5個(gè)問題答案整理

1、1 1、“三性 ”是銀行始終貫徹的原則。 答：（1 1）銀行的三性是指：安全性原則、流動(dòng)性原則、盈利性原則。 安全性原則： 銀行在日常經(jīng)營中， 應(yīng)該特別注重資產(chǎn)運(yùn)用的質(zhì)量， 運(yùn)用科學(xué)和嚴(yán)格的管理程序以及有效的管理手段，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，增加盈利。流動(dòng)性原則： 指銀行在經(jīng)營中必須隨時(shí)保持一定得支付能力， 以保障客戶提取存款、 合理貸 款和支付的要求，滿足客戶合理需求。盈利性原則： 股東財(cái)富最大化或者利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營總目標(biāo)。 在考慮流動(dòng)性和安全 性原則的基礎(chǔ)上，銀行要盡可能追求利潤，擴(kuò)大盈利。（2 2）三性的關(guān)系： 即統(tǒng)一又矛盾。1相互依存， 相互作用：從同一的角度講，安全性是前提和基礎(chǔ)，只

2、有保證了信貸資金的安全無無損，才可能去獲取正場的盈利；同時(shí)，流動(dòng)性是條件、是手段，只有保證了信貸 資金的正場流動(dòng)， 才能確立商業(yè)銀行的信用中介地位， 商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)才可能順利 展開；最后， 營利性是目的， 商業(yè)銀行靜靜的最終目標(biāo)就是以最小的投入， 獲取最大的收益。 如果不考慮流動(dòng)性， 銀行就可能隨時(shí)面臨頭寸緊張的問題， 嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)擠兌， 導(dǎo)致嚴(yán)重后 果。如果銀行不注重安全性原則， 沒有嚴(yán)格和科學(xué)的管理程序和制度， 各種風(fēng)險(xiǎn)就極易出現(xiàn)， 資產(chǎn)的損失不可避免，也就談不上盈利性。但是， 如果銀行只注重流動(dòng)性和安全性，也會(huì)導(dǎo) 致銀行經(jīng)營出現(xiàn)很大的問題，甚至帶來風(fēng)險(xiǎn)。2矛盾： 如果銀行在日常經(jīng)

3、營中持有過多現(xiàn)金資產(chǎn)以保持流動(dòng)性， 會(huì)極大降低銀行的盈利水 平。如果銀行過分的看重風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)拒絕許多有潛力的客戶，盈利水平也會(huì)下降。 三項(xiàng)經(jīng)營原則對(duì)銀行都十分重要， 應(yīng)貫徹并指導(dǎo)銀行的日常經(jīng)營。 因此， 對(duì)于管理水平卓越 的銀行而言， 在經(jīng)營中不會(huì)單純?nèi)?qiáng)調(diào)某一經(jīng)營原則，而是會(huì)審時(shí)度勢地去追求三項(xiàng)經(jīng)營原 則的最佳組合。在注重安全性原則、流動(dòng)性原則的條件下，追求最大盈利。（三性原則既矛盾又統(tǒng)一：銀行應(yīng)該在安全性和流動(dòng)性的前提下，追求最大的盈利。而三項(xiàng)經(jīng)營原則對(duì)銀行來講 都十分重要，應(yīng)該貫穿銀行的始終，他們相互之間不是獨(dú)立的，他們相互依存、相互作用， 三者是 矛盾的 ：安全性和流動(dòng)性越高，盈利性

4、越低； 反之，盈利性越高。 如果銀行持有過多的現(xiàn)金保持 資產(chǎn)的流動(dòng)性， 則會(huì)大大影響其盈利能力。 同樣如果銀行過于注重風(fēng)險(xiǎn)的控制， 則可能會(huì)因 此失去一些有潛力的客戶。三者是 統(tǒng)一的：如果不考慮流動(dòng)性， 銀行就可能發(fā)生頭寸緊張，嚴(yán)重是會(huì)引發(fā)擠兌，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。如 果銀行不注重安全性， 沒有嚴(yán)格和科學(xué)的管理程序和制度， 更重風(fēng)險(xiǎn)就極易出現(xiàn)， 資產(chǎn)的損 失不可避免，這樣就更談不上盈利性了。 因此在銀行的經(jīng)營中， 不能單一的強(qiáng)調(diào)某一種原則， 而是會(huì)審時(shí)度勢的最求三者的最有效結(jié)合。 銀行應(yīng)該在安全性和流動(dòng)性的前提下， 追求最大 的盈利。）（3 3）三性的本質(zhì)：強(qiáng)調(diào)銀行在經(jīng)營管理中，風(fēng)險(xiǎn)和盈利的平衡。（

5、4 4）貫徹三性原則的目的：為了維護(hù)穩(wěn)健經(jīng)營，降低商業(yè)銀行的負(fù)面評(píng)價(jià)，減少資產(chǎn)損失。1由于銀行高杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債的不匹配， 負(fù)債方面始終存在著流動(dòng)性需求的壓力； 擠兌對(duì) 于銀行來說是一件可怕的事， 最嚴(yán)重可能倒閉， 所以流動(dòng)性原則被銀行視為經(jīng)營中的第一原 則；銀行在任何情況下都不能將資金全部用于盈利性投資， 而且要時(shí)刻關(guān)注自身額流動(dòng)性狀 況，從資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)方和負(fù)債方都為流動(dòng)性的提供做好準(zhǔn)備。2由于銀行存在著：信息不對(duì)稱；面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；是高杠桿企業(yè)，所以銀行是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，安全性原則很重要。銀行在 貫徹安全性原則時(shí)應(yīng)注重兩方面： 注重對(duì)

6、個(gè)中國業(yè)務(wù)建立科學(xué)、 嚴(yán)格的管理流程， 對(duì)內(nèi)含 風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)要有完善的、體現(xiàn)權(quán)利制衡的內(nèi)控機(jī)制。銀行要保持一定得資本充足率。新巴塞爾協(xié)議中，按照“經(jīng)濟(jì)資本” 與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)于關(guān)系建立的最低資本要求，是銀行貫徹 安全性原則的另一基本要求。3商業(yè)銀行應(yīng)該把追求利潤作為經(jīng)營的基本信條。（ 5 5）三性原則在商業(yè)銀行的運(yùn)用，以貸款為例： （ PPTPPT， ifif I I havehave enoughenough timetime ）（6 6）綜述：銀行是特殊的企業(yè)，其特殊性體現(xiàn)在：高杠桿和資產(chǎn)負(fù)債的不匹配。銀行 能夠創(chuàng)造貨幣。 銀行是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。 銀行業(yè)是外部經(jīng)濟(jì)極強(qiáng)的行業(yè)。 上述特征也決定了

7、商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動(dòng)中必須貫徹三個(gè)經(jīng)營原則。（ 7 7）在生活中運(yùn)用三性原則：于人生：用金融的視角探討問題，看待問題。于政治：2 2、全能銀行是銀行發(fā)展的趨勢。（1 1）全能銀行：源于德國，本是德國銀行業(yè)的分類概念，但在現(xiàn)代金融里其含義已經(jīng)超出 了統(tǒng)計(jì)概念的范疇。 全能銀行是一種銀行類型，它不僅經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)， 而且還經(jīng)營證券、保 險(xiǎn)、金融衍生業(yè)務(wù)以及其他新興金融業(yè)務(wù)， 有的還能持有非金融企業(yè)的股權(quán)。 廣義的全能銀 行等于商業(yè)銀行加投資銀行加保險(xiǎn)公司再加非金融企業(yè)股東。人們常說的全能銀行主要是指能夠從事所有金融業(yè)務(wù)的銀行，不包括非金融業(yè)務(wù)。（2 2 ）優(yōu)勢：有利于競爭力的提高。可以經(jīng)營各種業(yè)務(wù)

8、，競爭充分，提高服務(wù)質(zhì)量，增進(jìn)效率。 降低交易成本， 能更好地滿足客戶全方位的金融需求，提供一站式服務(wù)， 密切客戶關(guān)系。充分利用各種資源，如：資本、資金、人才、信息、設(shè)備；分散風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大盈利來源弊端是：增大風(fēng)險(xiǎn)、 監(jiān)管的難度增加。特別是銀行短期資金長期應(yīng)用， 加劇了短借長貸的矛 盾。（3 3）作用： 1 1）有利于銀行的業(yè)務(wù)種類增多，服務(wù)類型增加。2 2）有利于銀行可以更多的滿足客戶需求。3 3）有利于銀行具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指： 銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)研究銀行是否在最節(jié)省成本的狀態(tài)下提供產(chǎn)出，即當(dāng)銀行在擴(kuò)張負(fù)債或資產(chǎn)時(shí)， 其單位成本的狀況。 如果產(chǎn)出的增長率高于成本的增長率， 該銀行正處在 規(guī)模經(jīng)

9、濟(jì)狀態(tài)中， 即銀行通過擴(kuò)大規(guī)模， 提高產(chǎn)出水平可以更有效率地經(jīng)營。 如果產(chǎn)出的增 長率低于成本的增長率，則該銀行處在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)狀態(tài)中。產(chǎn)生原因： 1 1、隨著規(guī)模的擴(kuò)張，銀行主要增加可變成本，而固定成本相對(duì)穩(wěn)定，使單位平均成本下降。 2 2、銀行技術(shù)專業(yè)化分工，可以提高經(jīng)營效率，而專業(yè)化分工建立在銀行一定 的經(jīng)營規(guī)?；A(chǔ)上4 4）有利于銀行具有范圍經(jīng)濟(jì)。范圍經(jīng)濟(jì)是指：銀行是否提供了最節(jié)省投入成本的業(yè)務(wù)組合。在給定的產(chǎn)出水平上，如果 經(jīng)營多種業(yè)務(wù)銀行的成本低于專業(yè)經(jīng)營銀行的成本， 那么， 多種經(jīng)營銀行存在著業(yè)務(wù)范圍經(jīng) 濟(jì)。如果多種經(jīng)營銀行的成本高于專業(yè)經(jīng)營銀行，則存在著經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的不經(jīng)濟(jì)。 產(chǎn)

10、生原因：是各種投入和業(yè)務(wù)對(duì)同一固定資產(chǎn)和信息資源、人力資源的分享5 5）有利于銀行收入增加，降低銀行現(xiàn)金流不穩(wěn)定性。6 6）有利于銀行提升競爭力。（4 4 ）發(fā)展的有利條件：市場機(jī)制的健全2金融業(yè)的生存環(huán)境是否良好。金融全球化。P60P603國家宏觀調(diào)控能力。4法律法規(guī)健全。5信息技術(shù)的進(jìn)步。（5 5）為什么：為了適應(yīng)變化的市場環(huán)境，面對(duì)巨大的生存挑戰(zhàn)。（6 6）怎么做：大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。1 1）中間業(yè)務(wù)定義：廣義的講：中間業(yè)務(wù)等同于表外業(yè)務(wù) 狹義的說：中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)不同是指商業(yè)銀行居間或中介業(yè)務(wù)， 在這種業(yè)務(wù)中， 商業(yè)銀行不以信用活動(dòng)一方的身份出現(xiàn)， 只是以中間人的面目代客戶辦

11、理收付或其它委托事項(xiàng)， 并從中收取手續(xù)費(fèi)， 它一般不會(huì)引起 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的變化，一般不反映在商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)。2 2）中間業(yè)務(wù)的種類： 中國人民銀行根據(jù)商業(yè)銀行開辦中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜程度，分別實(shí)施審批制和備案 制。適用審批制的中間業(yè)務(wù)主要為形成或有資產(chǎn)、 或有負(fù)債的中間業(yè)務(wù)，以及與證券、 保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)相關(guān)的部分中間業(yè)務(wù)； 適用備案制的中間業(yè)務(wù)主要為不形成或有資產(chǎn)、 或有負(fù)債的中間 業(yè)務(wù)。3 3）中間業(yè)務(wù)的作用：1中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的擴(kuò)大2中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以為商業(yè)銀行帶來穩(wěn)定的收入3中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以增強(qiáng)商業(yè)銀行的競爭能力4中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以減輕資本金對(duì)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的限

12、制5中間業(yè)務(wù)的發(fā)展有利于運(yùn)行資源的充分利用，擴(kuò)大銀行的社會(huì)知名度，加快商業(yè)銀行各 項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面深入創(chuàng)新。4 4）商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)定義 : : 是指在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)不影響資產(chǎn)負(fù)債總量和結(jié)構(gòu)，但在一定 的條件下可以轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)或負(fù)債的那些業(yè)務(wù)5 5）類型 : :按照巴賽爾委員會(huì)的分類辦法，表外業(yè)務(wù)可分為四類： 第一類：各種擔(dān)保業(yè)務(wù)，如：償還貸款擔(dān)保、跟單信用證擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、有追索權(quán)的 債權(quán)轉(zhuǎn)讓等第二類：承諾業(yè)務(wù)， 這類業(yè)務(wù)中，分為可撤銷和不可撤銷兩種，前者主要有貸款限額和投資 限額；后者主要有循環(huán)貸款承諾、回售與回購協(xié)議、票據(jù)發(fā)行便利、循環(huán)包銷便利 第三類：創(chuàng)新金融工具，包括金融期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、

13、互換、資產(chǎn)證券化等 第四類：利用銀行的資源為客戶提供的中介服務(wù)，主要有信息咨詢、投資咨詢、信托、代理 收付、保管箱等注意：書中把有追索權(quán)的資產(chǎn)出售單獨(dú)作為第一類（7 7）綜述：在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，全能銀行的模式強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)范圍經(jīng)濟(jì)性和資本配置的合理性。面對(duì) 巨大的競爭壓力和變化的環(huán)境， 商業(yè)銀行對(duì)生存壓力作出本能反應(yīng)是不可阻擋的。 歐美的銀 行業(yè)正力圖使自身的功能多元化，重新界定它們的行業(yè)范圍。狹義的銀行業(yè)正在快速萎縮， 全能型經(jīng)營的銀行是銀行發(fā)展的趨勢。3 3、巴塞爾協(xié)議是銀行管理的圣經(jīng)。（1 1）認(rèn)識(shí)巴塞爾協(xié)議 （PPTPPT 第二章）（F F 書 P80P80）:新巴塞爾協(xié)議的三大支柱：市場約束即信

14、息披露8%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資產(chǎn)12.5 市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)法 采用外部評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán) 重為 0%-150%2 2）監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查 3 3）市場約束（2 2）目的：為了加強(qiáng)資本管理，強(qiáng)化資本約束。（3 3 ）資本的定義：指商業(yè)銀行開業(yè)，經(jīng)營，發(fā)展與壯大的前提條件，是商業(yè)銀行從事貨幣信用經(jīng)營管理活動(dòng)的期初的預(yù)付與以后的積累，實(shí)際上也就是商業(yè)銀行的自有資金。三個(gè)重要的資本定義：（F F 書 第五章）（1 1）銀行賬面資本一一各種形式的具有資本本質(zhì)的項(xiàng)目依據(jù)一定的會(huì)計(jì)方法和規(guī)則，在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上反映出來的資本（2 2）監(jiān)管資本一一銀行監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r規(guī)定的銀行必須執(zhí)行的強(qiáng)制性

15、資本標(biāo)準(zhǔn)。如巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)（3 3）風(fēng)險(xiǎn)資本，又稱為經(jīng)濟(jì)資本一一是指在一定容忍度下覆蓋潛在風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本。是與銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)直接對(duì)應(yīng)的資本范疇。風(fēng)險(xiǎn)資本既不是風(fēng)險(xiǎn)本身，也不是真實(shí)的資本，它是對(duì)應(yīng)著風(fēng)險(xiǎn)的一種虛擬資本形式，隨著銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小的變化而變化。如果銀行承擔(dān)了 5050 億的風(fēng)險(xiǎn)，那么風(fēng)險(xiǎn)資本就是 5050 億。銀行資本的定義與一般會(huì)計(jì)學(xué)定義主要差異是，除了產(chǎn)權(quán)資本外，還可擁有一定比例的 非產(chǎn)權(quán)資本，即債務(wù)資本。（4 4）資本充足率定義及計(jì)算：1 1）最低資本要求資本充足率監(jiān)管當(dāng)局要求的資本- 8%資本充足率= =風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資產(chǎn) 12.5 市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求針對(duì)

16、信用風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)法 采用外部評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán) 重為 0%-150%監(jiān)管當(dāng)局要求的資本資本充足率資本充足率= =資本充足率資本總額風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)資本總額核心資本附屬資本資本扣減項(xiàng)（5 5）如何提高資本充足率：分子策略一增加資本（ F F 書 P99P99 折）銀行正對(duì)巴塞爾協(xié)議的資本界定，增加資本總量或者調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。銀行可以通過增 加留存收益、發(fā)行股票擴(kuò)充核心資本，還可以通過增加彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備金，對(duì)現(xiàn)有房地產(chǎn)、 證券等資產(chǎn)按市值重估，發(fā)行銀行資本債券或者混合資本工具等方式增加附屬資本， 分母策略一削減資產(chǎn)銀行可以通過壓縮風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)建好表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。在各類資產(chǎn)中，證券投資和貸款的調(diào)整空

17、間較大，如果銀行資本不足，可以考慮以貸款出售， 證券化等 當(dāng)時(shí)減少對(duì)低信用等級(jí)客戶的信用暴露， 同時(shí)購買政府債券或者高級(jí)企業(yè)債券從而降低資產(chǎn) 組合的風(fēng)險(xiǎn)度。 銀行可以加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)管理， 選擇轉(zhuǎn)換系數(shù)及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)較小的表外業(yè)務(wù)； 采取措施約束高風(fēng)險(xiǎn)的市場交易活動(dòng)， 縮小市場風(fēng)險(xiǎn)敞口； 強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制， 減少系統(tǒng)失 靈、操作失誤或者雇員違規(guī)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。3結(jié)構(gòu)對(duì)策一增加低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，減少高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（6 6）聯(lián)系我國商業(yè)銀行如何提高資本充足率：結(jié)合我國實(shí)際情況，提高資本充足率的方法 有：政府注資； 剝離不良資產(chǎn)； 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者； 進(jìn)行股份制改造上市； 發(fā)行次級(jí)金融債券； 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善呆賬

18、準(zhǔn)備金制度4 4、風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行的永恒主題。 （ PPTPPT 第九章）（1 1）銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營中由于各種不確定因素而招致銀行經(jīng)濟(jì)損失或收益率負(fù)向波 動(dòng)的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理就是指確定防范、減少風(fēng)險(xiǎn)的方案以及實(shí)施該方案的過程。 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)處理等過程，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移經(jīng)營 中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。 目標(biāo)：目標(biāo)是通過測量風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上對(duì)其實(shí)施監(jiān)測和控制。職能： 1 1、揭示、報(bào)告和控制風(fēng)險(xiǎn) 2 2、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢 3 3、為定價(jià)政策提供依據(jù) 4 4、為決策提供 依據(jù)（2 2）原因：商業(yè)銀行必須做好風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承

19、受范圍之內(nèi)。1銀行作為特殊的金融機(jī)構(gòu)，為高負(fù)債經(jīng)營，自有資本比較少，經(jīng)不起大風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失2經(jīng)濟(jì)學(xué)中的信息不對(duì)稱帶來的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題3銀行作為信用中介，支付中介，還可以創(chuàng)造貨幣，風(fēng)險(xiǎn)集中在銀行，銀行是風(fēng)險(xiǎn)集聚體4銀行面臨各種風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，面臨的破產(chǎn)的負(fù)外部性影響較大5銀行通過經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)來盈利，風(fēng)險(xiǎn)研究是金融研究的主題。（3 3）基本程序：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別： 所要解決的核心問題， 是銀行要判明自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在性質(zhì)上歸屬于何種具體 形態(tài)。銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有以下幾種主要方法：（F F 書 P319P319）1 1、風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法， 2 2、專家意見法， 3 3、篩選監(jiān)測診斷法等。篩選

20、是指將各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)明顯 地引起損失， 哪些因素需要進(jìn)一步的研究， 哪些因素由于不重要應(yīng)該排除出去。監(jiān)測是指對(duì)篩選出來的結(jié)果進(jìn)行觀測、 記錄和分析， 掌握這些結(jié)果的活動(dòng)范圍和變化趨勢。診斷是指根據(jù)檢測的結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和判斷，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（計(jì)量） ：銀行風(fēng)險(xiǎn)估算或計(jì)量計(jì)有以下幾種主要方法：1.1. 客觀概率法銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時(shí)， 如果能夠獲得足夠的歷史資料， 用以反映當(dāng)時(shí) 的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的情況， 則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的客觀 概率（客戶和自身歷史數(shù)據(jù)資料的重要性）2.2. 主觀概率法主觀概率法是銀行選定一些專

21、家，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件提交給各位專 家，由各位專家利用有限的歷史資料， 根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對(duì)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和每種經(jīng)濟(jì) 條件下銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的概率作出主觀估計(jì)， 再由銀行匯總各位專家的估計(jì)值進(jìn) 行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失的概率3 3統(tǒng)計(jì)估值法 利用統(tǒng)計(jì)方法和樣本資料，可以估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)平均程度（樣本期望值 ）和風(fēng)險(xiǎn)分散程度（樣本 方差 ） 。估計(jì)方法可以采用點(diǎn)估計(jì)或區(qū)間估計(jì)4.4. 假設(shè)檢驗(yàn)法 對(duì)未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗(yàn)所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗(yàn)法。 像統(tǒng)計(jì)估計(jì)法一樣， 假設(shè)檢驗(yàn)法通用于事件發(fā)生規(guī)律穩(wěn)定、 歷史 資料齊

22、全的風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)5.5. 回歸分析法 回歸分析法是通過建立間接風(fēng)險(xiǎn)與直接風(fēng)險(xiǎn)因素之間的函數(shù)關(guān)系， 來估計(jì)直接風(fēng)險(xiǎn)因素 的方法6.6. 在險(xiǎn)值法（ VaRVaR）在險(xiǎn)值（ValueValue atat RiskRisk ，筒稱 VaRVaR 脂在正常的市場環(huán)境和給定的置信水平下，某項(xiàng)資產(chǎn) 或交易，或業(yè)務(wù)在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最大期望損失（超過平均損失的非預(yù)期損失） 。 VaRVaR 是一種利用概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的方法。 它綜合考慮了風(fēng)險(xiǎn)來源的敞口和市場 逆向變化的可能性， 在傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上前進(jìn)了一步。 近年來， 許多國家金融監(jiān)管 當(dāng)局和金融行業(yè)協(xié)會(huì)都認(rèn)為 VaRVaR 是一種較理想的風(fēng)險(xiǎn)測定方法 測算 VaRVaR 的方法主要有：得爾塔一正態(tài)法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等7.7. 壓力試驗(yàn)與極值分析 壓力試驗(yàn)是測量市場環(huán)境因素發(fā)生極端不利變化時(shí)， 金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合的損失