我校碩士生入學(xué)考試初試科目812金融學(xué)基礎(chǔ)參考書目和考試大綱

1、我校碩士生入學(xué)考試初試科目812金融學(xué)基礎(chǔ)參考書目和考試大綱 發(fā)布時間：2010-07-14 金融學(xué)基礎(chǔ)分經(jīng)濟(jì)學(xué)（微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）、宏觀金融（國際金融與貨幣銀行學(xué)）、微觀金融（投資學(xué)與公司金融）三部分，各部分各占比1/3?？荚嚧缶V為：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：一、消費者行為：預(yù)算約束、消費者偏好與效用函數(shù)、消費者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費者剩余二、不確定性：期望（預(yù)期）效用函數(shù)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險性資產(chǎn)三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給四、競爭性市場：市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競爭性市場中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁五、不完全競爭

2、市場：壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價格領(lǐng)導(dǎo)者模型六、博弈論基礎(chǔ)：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率（福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理）八、外部性與公共品宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：一、國民收入核算與國民收入恒等式二、IS-LM模型1、收入與支出2、IS-LM模型3、IS-LM模型中的財政、貨幣政策4、開放經(jīng)濟(jì)下IS-LM模型政策效應(yīng)分析三、總供給與總需求1、總供給與總需求2、失業(yè)與通貨膨脹四、經(jīng)濟(jì)增長1、新古典經(jīng)濟(jì)增長模型2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長模型五、消費1、持久性收入消費理論2、不確定條件下的消費行為六、投資1

3、、基本投資理論2、投資的Q理論七、經(jīng)濟(jì)周期1、價格錯覺模型2、實際經(jīng)濟(jì)周期模型3、粘性價格模型八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭論1、積極與消極政策2、政策時滯與政策效應(yīng)3、規(guī)則與相機(jī)抉擇國際金融部分：一、國際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論2、國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動調(diào)節(jié)機(jī)制3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能5、開放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型6、中國的國際收支二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的

4、標(biāo)價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯風(fēng)險、外匯市場的概念、主要的外匯交易2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟(jì)的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論（靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論4、固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)6、中國的匯率制度三、國際儲備和國際貨幣體系1、國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理2、多種貨幣儲備體系的成因和特點3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元

5、區(qū)的形成和發(fā)展4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機(jī)1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響4、國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和特點5、貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響貨幣銀行部分：一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的

6、作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)二、金融市場1、直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新2、貨幣市場：特征、主要工具3、資本市場：特征、主要工具4、其他金融市場與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場三、金融機(jī)構(gòu)體系1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施四、貨幣理論與政策1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓

7、模型、內(nèi)生性與外生性2、貨幣需求：影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo)、菲利普斯曲線、單一規(guī)則與相機(jī)抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮5、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展投資學(xué)部分： 一、證券市場和證券投資的收益與風(fēng)險 1、基本概念、證券市場的要素及運行 （1）證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類 （2）證券市場主體、證券市場中介 （3）證券發(fā)行與交易的方式和運行規(guī)則 2、證券投資收益和風(fēng)險 （1）證券投資收益和風(fēng)險的種類 （2

8、）各種收益率的計算 （3）投資風(fēng)險的衡量 二、證券投資組合管理 1、多樣化與組合構(gòu)成 （1）有效集及無差異曲線 （2）最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化 2、有效市場與資本資產(chǎn)定價模型 （1）有效市場理論 （2）資本資產(chǎn)定價模型 3、因素模型與套利定價理論 （1）因素模型 （2）套利定價理論 4、資產(chǎn)配置 三、投資工具分析和投資業(yè)績評估 1、股票、債券和證券投資基金 （1）股票定價模型與股票投資分析 （2）債券定價分析與債券組合管理 （3）證券投資基金的運作與管理 2、期權(quán)和期貨 （1）期權(quán)和期貨的原理、功能及品種 （2）期權(quán)定價模型與期貨價格決定 （3）期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略 3、投資績

9、效評估公司金融部分：一、公司概論與資本預(yù)算1、  公司概論：公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營運資本、財務(wù)現(xiàn)金流量2、  資本預(yù)算：凈現(xiàn)值、股利折現(xiàn)模型、NPVGO模型、投資回收期、內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法3、  風(fēng)險分析與資本預(yù)算：決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、蒙特卡洛模擬、實物期權(quán)二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策1、  資本結(jié)構(gòu)：MM定理1、MM定理2、有稅收的MM定理、財務(wù)困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、米勒模型2、  杠桿企業(yè)的估值：加權(quán)平均資本成本、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型3、  股利

10、政策：股利無關(guān)理論、股票回購4、  長期融資：IPO折價之謎、私募股權(quán)資本、長期負(fù)債發(fā)行、銀團(tuán)貸款、融資租賃、經(jīng)營租賃三、短期財務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理1、  短期財務(wù)規(guī)劃：經(jīng)營周期、現(xiàn)金周期、可持續(xù)的增長率2、  現(xiàn)金管理與信用管理：鮑莫爾模型、米勒-奧爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期四、企業(yè)并購、破產(chǎn)與重組收購兼并、協(xié)同效應(yīng)、購買法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的Z值模型科目為政治、英語一、數(shù)學(xué)三和專業(yè)課專業(yè)課參考書目為：1、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：現(xiàn)代觀點（第七版）范里安，格致出版社，2009年2、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)曼昆(Mankiw)，中國人民大學(xué)出版社，2005年3、國際金融學(xué)奚

11、君羊，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2008年4、貨幣銀行學(xué)（第二版）戴國強(qiáng)，高等教育出版社，2005年5、投資學(xué)金德環(huán)，高等教育出版社，2007年6、公司理財（原書第7版）斯蒂芬. 羅斯等，機(jī)械工業(yè)出版，2007年考試大綱為：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：一、消費者行為：預(yù)算約束、消費者偏好與效用函數(shù)、消費者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費者剩余二、不確定性：期望（預(yù)期）效用函數(shù)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險性資產(chǎn)三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給四、競爭性市場：市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競爭性市場中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁五、不完全競爭市場：壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量

12、競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價格領(lǐng)導(dǎo)者模型六、博弈論基礎(chǔ)：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率（福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理）八、外部性與公共品宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：一、國民收入核算與國民收入恒等式二、IS-LM模型1、收入與支出2、IS-LM模型3、IS-LM模型中的財政、貨幣政策4、開放經(jīng)濟(jì)下IS-LM模型政策效應(yīng)分析三、總供給與總需求1、總供給與總需求2、失業(yè)與通貨膨脹四、經(jīng)濟(jì)增長1、新古典經(jīng)濟(jì)增長模型2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長模型五、消費1、持久性收入消費理論2、不確定條件下的消費行為六、投資1、基本投資理論2、投資的Q理論七、經(jīng)濟(jì)周期1

13、、價格錯覺模型2、實際經(jīng)濟(jì)周期模型3、粘性價格模型八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭論1、積極與消極政策2、政策時滯與政策效應(yīng)3、規(guī)則與相機(jī)抉擇國際金融部分：一、國際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論2、國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動調(diào)節(jié)機(jī)制3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能5、開放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型6、中國的國際收支二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯風(fēng)

14、險、外匯市場的概念、主要的外匯交易2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟(jì)的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論（靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論4、固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)6、中國的匯率制度三、國際儲備和國際貨幣體系1、國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理2、多種貨幣儲備體系的成因和特點3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展4、中國的國際儲備管理和人民幣

15、國際化四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機(jī)1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響4、國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和特點5、貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響貨幣銀行部分：一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)二、金融市場1、

16、直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新2、貨幣市場：特征、主要工具3、資本市場：特征、主要工具4、其他金融市場與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場三、金融機(jī)構(gòu)體系1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施四、貨幣理論與政策1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性2、貨幣需求：影響貨幣需

17、求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo)、菲利普斯曲線、單一規(guī)則與相機(jī)抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮5、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展投資學(xué)部分： 一、證券市場和證券投資的收益與風(fēng)險 1、基本概念、證券市場的要素及運行 （1）證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類 （2）證券市場主體、證券市場中介 （3）證券發(fā)行與交易的方式和運行規(guī)則 2、證券投資收益和風(fēng)險 （1）證券投資收益和風(fēng)險的種類 （2）各種收益率的計算 （3）投資風(fēng)險的衡量 二

18、、證券投資組合管理 1、多樣化與組合構(gòu)成 （1）有效集及無差異曲線 （2）最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化 2、有效市場與資本資產(chǎn)定價模型 （1）有效市場理論 （2）資本資產(chǎn)定價模型 3、因素模型與套利定價理論 （1）因素模型 （2）套利定價理論 4、資產(chǎn)配置 三、投資工具分析和投資業(yè)績評估 1、股票、債券和證券投資基金 （1）股票定價模型與股票投資分析 （2）債券定價分析與債券組合管理 （3）證券投資基金的運作與管理 2、期權(quán)和期貨 （1）期權(quán)和期貨的原理、功能及品種 （2）期權(quán)定價模型與期貨價格決定 （3）期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略 3、投資績效評估公司金融部分：一、公司概論與資本預(yù)算1、 公司概論：公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營運資本、財務(wù)現(xiàn)金流量2、 資本預(yù)算：凈現(xiàn)值、股利折現(xiàn)模型、NPVGO模型、投資回收期、內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法3、 風(fēng)險分析與資本預(yù)算：決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、蒙特卡洛模擬、實物期權(quán)二、資本結(jié)構(gòu)與股利