銀行全面風(fēng)險系統(tǒng)框架上課講義

1、銀行全面風(fēng)險管理系統(tǒng)框架一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述目的和意義目的和意義銀行的內(nèi)部風(fēng)險報告旨在全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確地揭示銀行體系當(dāng)前所面臨的以及今后可能面臨的全部的、需要進(jìn)行管理的各種風(fēng)險，為銀行實現(xiàn)安全性、流動性和獲利性的綜合平衡管理提供決策及操作依據(jù)。風(fēng)險報告的基本概念和意義銀行的內(nèi)部風(fēng)險報告，在信息技術(shù)的支持下，可以通過形式多樣的各種方式展現(xiàn)銀行內(nèi)部風(fēng)險報告的各種內(nèi)容，包括采用豐富多彩的計算機(jī)界面、各種制式化的報表和模板化的報告等。風(fēng)險報告的表現(xiàn)形式一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述內(nèi)容及涵蓋范圍內(nèi)容及涵蓋范圍銀行的內(nèi)部風(fēng)險報告在內(nèi)容上應(yīng)該包含信用風(fēng)險、流動性風(fēng)風(fēng)險、操作風(fēng)

2、險、市場風(fēng)險、風(fēng)險抵御及風(fēng)險緩釋、風(fēng)險遷徙、資本及風(fēng)險資產(chǎn)等各個方面，以期全面的闡述銀行面臨的風(fēng)險狀態(tài)和進(jìn)行風(fēng)險管理的各種措施。風(fēng)險報告的基本內(nèi)容銀行的內(nèi)部風(fēng)險報告在涵蓋范圍上應(yīng)該包括銀行的總體風(fēng)險報告，各個分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險報告，各個業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險報告。在功能上應(yīng)該包括揭示當(dāng)前風(fēng)險狀況、預(yù)測未來的風(fēng)險趨勢、闡述風(fēng)險產(chǎn)生的機(jī)理并進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險報告的涵蓋范圍一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述用戶與用途用戶與用途董事會總行高管層總行風(fēng)險局總行業(yè)務(wù)部門分支機(jī)構(gòu)管理層銀行總體風(fēng)險報告各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險報告各分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險報告一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)是銀行風(fēng)險管理的

3、輔助資料平臺。在這個平臺上集成了各種合規(guī)制度以及銀行風(fēng)險治理的職責(zé)管理條線以情景分析為主的預(yù)測技術(shù)和以數(shù)據(jù)挖掘為主的追溯技術(shù)構(gòu)建了銀行風(fēng)險趨勢的預(yù)測及成因追溯平臺是銀行進(jìn)行風(fēng)險識別的綜合預(yù)警平臺。通過銀行內(nèi)部的風(fēng)險偏好，實現(xiàn)全體系的、各個警度的、自動化的風(fēng)險預(yù)警目標(biāo)2目標(biāo)3目標(biāo)4是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線當(dāng)前風(fēng)險狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺目標(biāo)1一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險報告系統(tǒng)概述系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)u銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)將是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機(jī)構(gòu)和各個業(yè)務(wù)條線當(dāng)前風(fēng)險狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺u銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)將是銀行

4、進(jìn)行風(fēng)險識別的綜合風(fēng)險預(yù)警平臺，通過銀行內(nèi)部的風(fēng)險偏好，實現(xiàn)全體系的、各個警度的、自動化的風(fēng)險預(yù)警u銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)將是銀行風(fēng)險未來發(fā)展趨勢的預(yù)測平臺，也是風(fēng)險成因的追溯分析平臺。以敏感分析或情景分析為中心的模擬預(yù)測將主要承擔(dān)風(fēng)險發(fā)展趨勢的分析；而主要風(fēng)險指標(biāo)向產(chǎn)品條線、機(jī)構(gòu)、客戶、賬戶甚至客戶經(jīng)理的分解，則刻畫了所關(guān)注風(fēng)險的內(nèi)在成因u銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)也將是銀行風(fēng)險管理的輔助資料平臺。在這個平臺上集成了各種合規(guī)制度以及銀行風(fēng)險治理的職責(zé)管理條線目錄目錄銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)概述風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險報告各功能概述風(fēng)險報告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險報告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)

5、險報告風(fēng)險報告系統(tǒng)系統(tǒng)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)主要依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（Basel II、III）、中國銀監(jiān)會各項商業(yè)銀行風(fēng)險管理指引、銀行內(nèi)部風(fēng)險管理控制制度以及相應(yīng)的風(fēng)險偏好。建設(shè)風(fēng)險報告系統(tǒng)的基本依據(jù)銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)依據(jù)定量化的風(fēng)險指標(biāo)和已發(fā)生風(fēng)險事件的統(tǒng)計分析來構(gòu)建。因此這將是一個半結(jié)構(gòu)化的分析和決策支持系統(tǒng)。由于總報告需要向業(yè)務(wù)條線和機(jī)構(gòu)分解的緣故，“冗余設(shè)計”是系統(tǒng)的一個特點風(fēng)險報告系統(tǒng)的設(shè)計要點二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)1010維度總報告體系維度總報告體系10維度風(fēng)險報告模型操作風(fēng)險流動性風(fēng)險市場風(fēng)險風(fēng)險抵御資本風(fēng)險風(fēng)險資產(chǎn)信

6、貸風(fēng)險風(fēng)險遷徙風(fēng)險管理工具風(fēng)險報告治理二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總報告機(jī)構(gòu)分解總報告機(jī)構(gòu)分解u總報告機(jī)構(gòu)分解是指銀行每一個具體分支機(jī)構(gòu)對于銀行內(nèi)部風(fēng)險總報告中各個指標(biāo)的貢獻(xiàn)度或其構(gòu)成貢獻(xiàn)，而分支機(jī)構(gòu)即指各個分行。因此風(fēng)險總報告的機(jī)構(gòu)分解就是將銀行總體風(fēng)險報告，局限于某一分行的具體實現(xiàn)。u但是總報告中涉及到總行集中管理的業(yè)務(wù)，或只有在總行體現(xiàn)的風(fēng)險類時，將不會對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行分解。例如資本風(fēng)險部分u分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險管控是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險治理的重要內(nèi)容，即便是實現(xiàn)了流程銀行的機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管控仍然是一個重要的課題。在這其中基于IT治理的分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警是一個重要的工具二二、風(fēng)險報告系

7、統(tǒng)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總報告業(yè)務(wù)條線分解總報告業(yè)務(wù)條線分解u總報告業(yè)務(wù)條線分解是指銀行每一個具體業(yè)務(wù)條線對于銀行內(nèi)部風(fēng)險總報告中各個指標(biāo)的貢獻(xiàn)度或其構(gòu)成貢獻(xiàn)。有些業(yè)務(wù)條線可能貫穿各個分行，有些業(yè)務(wù)條線則不然。風(fēng)險總報告的業(yè)務(wù)條線分解就是將銀行總體風(fēng)險報告，局限于某一業(yè)務(wù)條線的具體實現(xiàn)。u但是總報告中涉及到總行集中管理的業(yè)務(wù)，或只有在總行體現(xiàn)的風(fēng)險類時，將不會對業(yè)務(wù)條線進(jìn)行分解。例如資本風(fēng)險部分u業(yè)務(wù)條線風(fēng)險管控是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理獲利性、安全性、流動性綜合平衡的重要內(nèi)容。業(yè)務(wù)條線總體風(fēng)險貢獻(xiàn)度分析對于建立合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)具有重要的意義二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)功能結(jié)

8、構(gòu)系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)信用風(fēng)險報告路線管理工具模擬預(yù)測內(nèi)部風(fēng)險報告數(shù)據(jù)集市操作風(fēng)險流動性風(fēng)險系統(tǒng)管理風(fēng)險遷徙數(shù)據(jù)中心外部數(shù)據(jù)風(fēng)險抵御市場風(fēng)險風(fēng)險資產(chǎn)資本風(fēng)險風(fēng)險預(yù)警合規(guī)指引參數(shù)評估二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)首頁首頁總行總行業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)條線分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)首頁靈活定制首頁靈活定制總行首頁總行首頁業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)條線首頁首頁分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)首頁首頁二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總行風(fēng)險報告總行風(fēng)險報告二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險報告分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險報告二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)條線風(fēng)險報告業(yè)務(wù)條線風(fēng)險報告目錄目錄銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)概述風(fēng)險報告之關(guān)鍵技

9、術(shù)風(fēng)險報告各功能概述風(fēng)險報告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險報告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險報告風(fēng)險報告系統(tǒng)系統(tǒng)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險u信用風(fēng)險報告包括了信用風(fēng)險指標(biāo)檢測、信貸資產(chǎn)分類及遷徙狀況、信用風(fēng)險客戶評級的轉(zhuǎn)移矩陣、授信及貸款集中度狀況等方面。其中信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率、不良貸款率、不良資產(chǎn)準(zhǔn)備金率、貸款本金回收率、貸款利息回收率、表外保證金率、信貸資產(chǎn)擔(dān)保率、信貸資產(chǎn)抵質(zhì)押品覆蓋率、新增貸款不良率、不良貸款抵補率、貸款余額增長率、短期資金貸款比例、中長期資金貸款比例等信用風(fēng)險信貸資產(chǎn)分類及遷徙信用風(fēng)險報告信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移矩陣

10、信用風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測授信及貸款集中度信貸組合風(fēng)險收益重點信貸客戶監(jiān)測集團(tuán)風(fēng)險監(jiān)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能

11、描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險信用風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險u銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)通過對流動性指標(biāo)的監(jiān)測，對各類缺口的計量，對資金來源的分析與評估，對現(xiàn)金資產(chǎn)的管理以及對銀行流動性的模擬預(yù)測等，來全面的反映了銀行對流動性管理的能力流動性風(fēng)險缺口分析流動性風(fēng)險源分析資金來源分析與評估流動性風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測模擬預(yù)測現(xiàn)金資產(chǎn)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險u貸存比u流動性比率u流動性缺口率u核心負(fù)債依存度u人民幣超額備付率u經(jīng)調(diào)整的資產(chǎn)流動性比率u最大十戶存款比率u

12、流動性覆蓋率u靜穩(wěn)定資金比率流動性風(fēng)險指標(biāo)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險操作風(fēng)險u銀行操作風(fēng)險報告主要是根據(jù)巴塞爾協(xié)議關(guān)于銀行操作風(fēng)險事件的分類，統(tǒng)計出各類風(fēng)險事件發(fā)生的頻率、次數(shù)和損失。藉此來識別銀行內(nèi)部控制體系的薄弱環(huán)節(jié)，為操作風(fēng)險的管控、損失撥備及操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量提

13、供依據(jù)操作風(fēng)險損失事件分析操作風(fēng)險報告操作風(fēng)險管理評估損失事件分類統(tǒng)計三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險操作風(fēng)險u內(nèi)部欺詐u外部欺詐u就業(yè)政策和工作場所安全u客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作u實物資產(chǎn)損害u業(yè)務(wù)中斷及系統(tǒng)失靈u執(zhí)行、交割和流程管理u其他操作風(fēng)險分類三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險操作風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險操作風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險市場風(fēng)險u銀行市場風(fēng)險監(jiān)測或報告包括了（1）核心觀測指標(biāo)：累計外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風(fēng)險敏

14、感度、投資潛在損失率、交易賬戶投資損失率、銀行賬戶投資損失率、投資風(fēng)險價值VaR；（2）利率重定價風(fēng)險；（3）收益率曲線風(fēng)險；（4）基差風(fēng)險；（5）選擇權(quán)風(fēng)險等。市場風(fēng)險重定價風(fēng)險市場風(fēng)險應(yīng)對策略收益率曲線風(fēng)險市場風(fēng)險監(jiān)測選擇權(quán)風(fēng)險基差風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險市場風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險市場風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險市場風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險資本風(fēng)險u資本風(fēng)險是圍繞著銀行最核心的風(fēng)險指標(biāo)資本充足率、核心資本充足率、資本杠桿率、附屬資本占

15、比等，沿著其資本構(gòu)成而展開的風(fēng)險識別和風(fēng)險狀態(tài)表征，最后通過對損失撥備的評估使銀行的總體風(fēng)險處于可控制的范圍內(nèi)。資本風(fēng)險資本構(gòu)成分析資本充足率風(fēng)險評估經(jīng)濟(jì)資本撥備覆蓋資本風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控資本極度損耗壓力測試三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險資本風(fēng)險三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險資本風(fēng)險銀行發(fā)展戰(zhàn)略涉及風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模膨脹而引發(fā)的對資本占用的需求資本充足率管理評估由信用風(fēng)險暴露、操作風(fēng)險暴露以及市場風(fēng)險暴露而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)資本需求（檢驗法定資本充足）經(jīng)濟(jì)周期作用產(chǎn)生的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險而導(dǎo)致了銀行資產(chǎn)不良率的抬升所增加的資本損耗銀行賬戶利率風(fēng)險以及流動性

16、缺口風(fēng)險引發(fā)的資金需求對銀行收益的負(fù)面影響資產(chǎn)類產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃（規(guī)?？刂疲Y本充足率管理目標(biāo)達(dá)成的影響三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)u風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是表征不同資產(chǎn)分類其風(fēng)險程度的方法。風(fēng)險資產(chǎn)比率、風(fēng)險資產(chǎn)收益率、風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險資產(chǎn)分布、風(fēng)險緩釋水平、表外業(yè)務(wù)保證金水平等是識別資產(chǎn)風(fēng)險和風(fēng)險狀態(tài)表征主要指標(biāo)。風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與分布風(fēng)險資產(chǎn)集中度風(fēng)險資產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)測資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)

17、各功能描述風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險抵御風(fēng)險抵御u風(fēng)險抵御是從銀行的盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度、資本充足程度、擔(dān)保覆蓋率、質(zhì)押抵押覆蓋率以及表外業(yè)務(wù)保證金比率等來描述銀行主動進(jìn)行風(fēng)險緩釋的能力。在具體指標(biāo)上包括：資本充足率、杠桿率、撥備率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率、成本收入比、資產(chǎn)利潤率、風(fēng)險資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、準(zhǔn)備金充足程度，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、擔(dān)保覆蓋率、質(zhì)抵押覆蓋率、表外業(yè)務(wù)保證金率風(fēng)險抵御業(yè)務(wù)條線風(fēng)險抵御能力抵質(zhì)押品動態(tài)價值評估分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險抵御能力指標(biāo)監(jiān)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險抵御風(fēng)險抵御三、風(fēng)險報告

18、系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險遷徙風(fēng)險遷徙 風(fēng)險遷徙衡量風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風(fēng)險遷徙向上遷徙關(guān)注類貸款向正常類貸款遷徙次級類貸款向正常類貸款遷徙次級類貸款向關(guān)注類貸款遷徙可疑類貸款向正常類貸款遷徙可疑類貸款向關(guān)注類貸款遷徙可疑類貸款向次級類貸款遷徙損失類貸款向正常類貸款遷徙損失類貸款向關(guān)注類貸款遷徙損失類貸款向次級類貸款遷徙損失類貸款向可疑類貸款遷徙客戶信用評級報告要素向下遷徙可疑類貸款向損失類貸款遷徙次級類貸款向可疑類貸款遷徙次級類貸款向損失類貸款遷徙關(guān)注類貸款向次級類貸款遷徙關(guān)注

19、類貸款向可疑類貸款遷徙關(guān)注類貸款向損失類貸款遷徙正常類貸款向關(guān)注類貸款遷徙正常類貸款向次級類貸款遷徙正常類貸款向可疑類貸款遷徙正常類貸款向損失類貸款遷徙客戶評級遷徙矩陣查看（按按年份查看到違約概率）客戶評級遷徙矩陣查看（遷徙結(jié)果分析）三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險遷徙風(fēng)險遷徙u對公貸款遷徙：可選擇五級/十級/內(nèi)評法u個貸遷徙表u表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)評級遷徙u非信貸資產(chǎn)評級遷徙：u監(jiān)察名單遷徙：可以再細(xì)分三類u撥備遷徙：撥備變動，回?fù)?，增撥，包括逐筆撥備與整體撥備u10級客戶評級變動：u逾期賬齡遷徙分析：u重點監(jiān)控集團(tuán)客戶當(dāng)月進(jìn)出三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能

20、描述風(fēng)險遷徙風(fēng)險遷徙三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險報告治理風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)u風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)是指銀行內(nèi)部的一整套風(fēng)險管理制度安排和風(fēng)險管控的組織形式，用以支 配在銀行中有重大利害關(guān)系的主體所有者（股東）、董事會、經(jīng)營者之間的權(quán)力和利益 關(guān)系，從而形成一套有效的權(quán)力制衡機(jī)制和風(fēng)險控制機(jī)制，從而使銀行的風(fēng)險管理在組織上得以有效落實，在利益和安全性上做到匹配和平衡。風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險管控組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控體系風(fēng)險報告路線圖風(fēng)險治理效果評估風(fēng)險控制責(zé)任人績效三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險報告治理風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險

21、報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險報告治理風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險報告治理風(fēng)險報告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險管理工具風(fēng)險管理工具u風(fēng)險報告中的風(fēng)險管理工具是指銀行內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險管理和風(fēng)險應(yīng)對所采取的各種手段和工具，通過對其先進(jìn)性、有效性、完整性和實施成本的評價，評估銀行開展全面風(fēng)險管理技術(shù)手段的成熟度。風(fēng)險管理工具包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評價的各種技術(shù)手段、風(fēng)險緩釋和風(fēng)險對沖的工具使用、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的先進(jìn)性完備性等等風(fēng)險管理工具各類風(fēng)險識別計量技術(shù)評估風(fēng)險緩釋與對沖工具應(yīng)用評估風(fēng)險管理信息系統(tǒng)完備性有效性評估三、風(fēng)險

22、報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險管理工具風(fēng)險管理工具三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險管理工具風(fēng)險管理工具三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險管理工具風(fēng)險管理工具三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測中心模擬預(yù)測中心模擬預(yù)測中心模擬情景管理情景預(yù)測預(yù)測報告策略及返回測試三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告

23、系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警u風(fēng)險預(yù)警是銀行內(nèi)部風(fēng)險報告系統(tǒng)的重要組成部分，根據(jù)銀行股東和經(jīng)營者的風(fēng)險偏好，描述銀行風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)KRI的波動區(qū)間可劃分為安全、警示、預(yù)警和風(fēng)險四個區(qū)段，分別對應(yīng)著安全、輕度、中度、重度四個預(yù)警度。在預(yù)警方式上，針對不同的需要，分別有單指標(biāo)預(yù)警和綜合指標(biāo)（多指標(biāo)）預(yù)警。風(fēng)險預(yù)警銀行總體關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警（單指標(biāo)）各個業(yè)務(wù)條線風(fēng)險預(yù)警（單指標(biāo)）分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警（單指標(biāo)和多指標(biāo)）三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)

24、險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險預(yù)警風(fēng)險預(yù)警三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引合規(guī)指引合規(guī)文檔庫管理綜合查詢違規(guī)事件庫管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指

25、引三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述參數(shù)評估參數(shù)評估參數(shù)評估調(diào)查問卷管理評估方法管理風(fēng)險偏好評估其他（權(quán)）系數(shù)評估三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置業(yè)務(wù)條線設(shè)置風(fēng)險偏好管理報告模板報表模板風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)系數(shù)三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描

26、述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險報告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理目錄目錄銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)概述風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險報告各功能概述風(fēng)險報告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險報告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險報告風(fēng)險報告系統(tǒng)系統(tǒng)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)u在假定各個風(fēng)險識別計量均由專門的風(fēng)險管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)上，風(fēng)險管理報告的關(guān)鍵技術(shù)包括：u模擬預(yù)測技術(shù)，用于利率波動和其他外部情景作用下各種風(fēng)險發(fā)生趨勢和風(fēng)險狀態(tài)的分析

27、u決策樹技術(shù)，用于各種指標(biāo)因果關(guān)系追溯的數(shù)據(jù)挖掘工作u風(fēng)險指標(biāo)集合，這是一個基礎(chǔ)的、龐大的風(fēng)險指標(biāo)的集合，用于針對不同應(yīng)用和不同關(guān)注，從中挑選出所需要的各種表征風(fēng)險的指標(biāo)u定制工具，包括各種用于風(fēng)險狀態(tài)展現(xiàn)的報表定義器、報告模板定義器、指標(biāo)定義器，以及用表征風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)的流程定義器u綜合風(fēng)險預(yù)警模型技術(shù)，用于總行關(guān)于分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險管控，包括了綜合指數(shù)模型、擴(kuò)散指數(shù)模型、降級距離模型、百分位排序模型等u各類參數(shù)（例如風(fēng)險偏好、重要性權(quán)系數(shù)、風(fēng)險綜合等）確定的評估技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)模擬預(yù)測模擬預(yù)測四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)決策樹數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)決策樹數(shù)據(jù)挖

28、掘技術(shù)u針對不同的指標(biāo)，可以定義其取數(shù)規(guī)則、預(yù)警規(guī)則等，通過友好的工具快捷管理。四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險指標(biāo)集合風(fēng)險指標(biāo)集合四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)報表、報告、指標(biāo)、流程定義器報表、報告、指標(biāo)、流程定義器四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險預(yù)警模型風(fēng)險預(yù)警模型四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險預(yù)警模型風(fēng)險預(yù)警模型目錄目錄銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)概述風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險報告各功能概述風(fēng)險報告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險報告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險報告風(fēng)險報告系統(tǒng)系統(tǒng)風(fēng)險報告數(shù)據(jù)集市信用風(fēng)險管理系統(tǒng)政策、法律、法規(guī)數(shù)

29、據(jù)庫國內(nèi)外銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫企業(yè)數(shù)據(jù)庫評級器系統(tǒng)評級審批流程系統(tǒng)風(fēng)險引擎和報告系統(tǒng)市場風(fēng)險系統(tǒng)操作風(fēng)險系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本計算系統(tǒng)信貸產(chǎn)品風(fēng)險定價系統(tǒng)零售風(fēng)險管理系統(tǒng) 預(yù)期損失與非預(yù)期損失 信用風(fēng)險邊界 市場風(fēng)險邊界 投資風(fēng)險邊界 法律風(fēng)險邊界 利率風(fēng)險邊界 資產(chǎn)負(fù)債匹配 損益風(fēng)險邊界 RAROC與經(jīng)濟(jì)資本配置 客戶篩選標(biāo)準(zhǔn) 項目遴選標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)經(jīng)營同比 指標(biāo)體系同比數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析風(fēng)險數(shù)據(jù)集市五、風(fēng)險報告系統(tǒng)的數(shù)據(jù)供應(yīng)體系五、風(fēng)險報告系統(tǒng)的數(shù)據(jù)供應(yīng)體系信用風(fēng)險 流動性風(fēng)險 資本風(fēng)險風(fēng)險資產(chǎn)市場風(fēng)險風(fēng)險抵御風(fēng)險遷徙操作風(fēng)險經(jīng)營決策風(fēng)險識別與量化分析在線報告數(shù)據(jù)析取數(shù)據(jù)過濾數(shù)據(jù)定

30、制數(shù)據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)加載目錄目錄銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)概述風(fēng)險報告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險報告各功能概述風(fēng)險報告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理銀行風(fēng)險報告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險報告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險報告風(fēng)險報告系統(tǒng)系統(tǒng)六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -項目團(tuán)隊項目團(tuán)隊六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -關(guān)鍵崗位關(guān)鍵崗位u在項目啟動時，制定項目詳細(xì)的工作計劃，要求項目經(jīng)理每周一下班前提交項目周報，周報中要求提交項目PCT進(jìn)度表，如右圖所示。u通過先將項目整體工作逐步進(jìn)行任務(wù)分解（WBS），并對每個分解后的子任務(wù)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤的方式來達(dá)到對項目進(jìn)度的控制。u針對項

31、目中出現(xiàn)的異常進(jìn)度波動，公司質(zhì)量管理專員將會組織相關(guān)資源對項目進(jìn)行分析、診斷，保證項目的順利進(jìn)行。六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -項目進(jìn)度控項目進(jìn)度控制保障制保障u在項目進(jìn)行過程中，質(zhì)量管理專員與測試專員將針對項目業(yè)務(wù)和系統(tǒng)功能進(jìn)行測試案例的編寫，在系統(tǒng)開發(fā)完畢后，引入白盒測試、黑盒測試和UAT測試，保證項目的質(zhì)量。六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -項目質(zhì)量保項目質(zhì)量保障障六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -項目風(fēng)險管項目風(fēng)險管理保障理保障u完成培訓(xùn)目標(biāo)的保證方式u作出詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，列出包括培訓(xùn)內(nèi)容、地點、硬件和軟件環(huán)境以及教員資格、學(xué)員準(zhǔn)備知識在內(nèi)的詳細(xì)培訓(xùn)計劃。u為每個受訓(xùn)者準(zhǔn)備一套完整的培訓(xùn)材料，包括培訓(xùn)講義、練習(xí)題、實驗題及推薦讀物的條目等。u在每次培訓(xùn)完成后，對受訓(xùn)者進(jìn)行一問卷調(diào)查，對培訓(xùn)的各個方面進(jìn)行調(diào)查，并每次分析結(jié)果給項目經(jīng)理和用戶方管理人員，對反映較多的問題及時改正、反省，對程序bug，程序邏輯等方面根據(jù)用戶的需求進(jìn)行修改。u在培訓(xùn)過程中設(shè)立受訓(xùn)方和培訓(xùn)方的協(xié)調(diào)人制度，雙方協(xié)調(diào)人可以就培訓(xùn)的各個方面的問題進(jìn)行協(xié)商。六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理六、風(fēng)險報告之開發(fā)團(tuán)隊和項目管理- -知識轉(zhuǎn)移保知識轉(zhuǎn)移保障