銀行業(yè)初級(jí)資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理

1、精品文檔銀行業(yè)初級(jí)資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理（上）課后測(cè)試如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看。觀看課程測(cè)試成績(jī)：100.00分。恭喜您順利通過考試！單選題1 .商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是（）VA資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式B 口 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式c r 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式正確答案：B2 .利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。，a r信用

2、風(fēng)險(xiǎn)B "市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C：|操作風(fēng)險(xiǎn)d r流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B3 .已知某商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為20億元，核心資本為5億元，附屬資本為2億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億元，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億元，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。，A 0.25B *0.067C O 0.02D r 0.09正確答案：B4 .某投資者擁有三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2億元、3億元、5億元，年投資收益率分別為10% 20% 30%,那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為（）。，A 0.2B 冕 0.3C'0.25D ,0.23正確答案：D

3、5 .根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論，分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)，以下情況中，最佳的是（）。，a r兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為ib r 兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于iC6兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)1d r兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為 0正確答案：C6 .在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承受能力。Va r 資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平B G資本規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平c r資本規(guī)模和盈利水平D廣資產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：B7 .（）在風(fēng)險(xiǎn)文化中對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。VA Q知識(shí)B4風(fēng)險(xiǎn)管理理念C C制度D 風(fēng)險(xiǎn)管理模型正確答案：B8 .根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（）

4、來核準(zhǔn)。VA 8董事會(huì)B廠監(jiān)事會(huì)C廠高級(jí)管理層D國(guó)股東大會(huì)正確答案：A9 .在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵是看（ ）。Ma r損失數(shù)額是否巨大b r員工個(gè)人是否由這次事故而獲利C6員工是否為了不法利益而故意為之d r以上都不對(duì)正確答案：C10 .下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的是（）。，a r違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B c違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)c r違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D才違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念正確答案：D11 .專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮與市場(chǎng)有關(guān)的因素有（）。，A CI聲譽(yù)B C杠桿C C收益波動(dòng)性

5、D* 利率水平正確答案：D12 .專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮的與借款人有關(guān)的因素是（）VA 8聲譽(yù)B廠經(jīng)濟(jì)周期C廠宏觀經(jīng)濟(jì)政策d r利率水平正確答案：A13 .在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。VACredit Metrics 模型B Credit Portfolio View 模型C * Credit Monitor 模型D © Credit Risk 模型正確答案：C14 . Credit Monitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）xA |T資產(chǎn)組合理論B J CAPMg型C C默頓期權(quán)定價(jià)理論D C多因素模型正確答案：C15 .根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%