商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

1、 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)

2、的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、貸款種類一、貸款種類二、貸款政策二、貸款政策三、貸款定價三、貸款定價四、貸款管理四、貸款管理五、我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀五、我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business

3、 Management第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理一、一、投資業(yè)務(wù)的功能和主要類別投資業(yè)務(wù)的功能和主要類別二、二、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的收益與風(fēng)險的收益與風(fēng)險三、三、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的一般策略的一般策略四、四、投資投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管

4、理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念現(xiàn)金資產(chǎn)的概念2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用現(xiàn)金資產(chǎn)的作用第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management

5、一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行可以用來應(yīng)付現(xiàn)金需要的資產(chǎn)，是銀行資產(chǎn)是指銀行可以用來應(yīng)付現(xiàn)金需要的資產(chǎn)，是銀行資產(chǎn)中最富有流動性的部分。它作為銀行流動性需要的第一道防線，中最富有流動性的部分。它作為銀行流動性需要的第一道防線，是是非盈利性的資產(chǎn)非盈利性的資產(chǎn)，從經(jīng)營的觀點出發(fā)，銀行一般都盡可能地把它降，從經(jīng)營的觀點出發(fā)，銀行一般都盡可能地把它降低到法定的最低標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)金資產(chǎn)沒有利息收入，只要不造成交易障低到法定的最低標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)金資產(chǎn)沒有利息收入，只要不造成交易障礙，銀行總是礙，銀行總是盡可能少地保留現(xiàn)金盡可能少地保留現(xiàn)金。如果銀行把騰出的

6、資金用于別。如果銀行把騰出的資金用于別的投資，即可獲得利潤收入，因此的投資，即可獲得利潤收入，因此過量的現(xiàn)金準(zhǔn)備具有較高的機(jī)會過量的現(xiàn)金準(zhǔn)備具有較高的機(jī)會成本成本，并且隨著投資利率水平的上升，機(jī)會成本也隨之增加。但是，并且隨著投資利率水平的上升，機(jī)會成本也隨之增加。但是，銀行銀行現(xiàn)金準(zhǔn)備過少，現(xiàn)金準(zhǔn)備過少，又又存在著很大的風(fēng)險存在著很大的風(fēng)險。如果銀行手頭沒有足夠。如果銀行手頭沒有足夠的現(xiàn)金滿足儲戶的提款需求，就將喪失儲戶對銀行的信任。同樣，的現(xiàn)金滿足儲戶的提款需求，就將喪失儲戶對銀行的信任。同樣，一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來的銀行保持足夠的存款余一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來的

7、銀行保持足夠的存款余額以補(bǔ)充存款的外流。擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對清償能力會產(chǎn)生潛在的額以補(bǔ)充存款的外流。擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對清償能力會產(chǎn)生潛在的不利影響，并增加借款成本。故不利影響，并增加借款成本。故銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個合理適度銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個合理適度的水平的水平。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 商業(yè)銀行經(jīng)營的

8、對象是貨幣，其資金來源的性質(zhì)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的商業(yè)銀行經(jīng)營的對象是貨幣，其資金來源的性質(zhì)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的特點，決定了商業(yè)銀行必須保持合理的流動性，以應(yīng)付存款提取及特點，決定了商業(yè)銀行必須保持合理的流動性，以應(yīng)付存款提取及貸款需求。直接滿足流動性需求的現(xiàn)金資產(chǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)管貸款需求。直接滿足流動性需求的現(xiàn)金資產(chǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)管理最基本的組成部分。理最基本的組成部分?，F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：第七章第七章 商業(yè)銀行

9、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Busines

10、s Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金是指商業(yè)銀行保存是指商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫存現(xiàn)在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開支。從經(jīng)營的角度講，庫存星開支。從經(jīng)營的角度講，庫存現(xiàn)金不宜太多。庫存現(xiàn)金的經(jīng)營現(xiàn)金不宜太多。庫存現(xiàn)金的經(jīng)營原則就是保持適度的規(guī)模。原則就是保持適度的規(guī)模。2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行

11、存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 這是指商業(yè)銀行存放在中央這是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金存款準(zhǔn)備金。在。在中央銀行存款由兩部分構(gòu)成，一中央銀行存款由兩部分構(gòu)成，一是是法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金，二是，二是超額準(zhǔn)超額準(zhǔn)備金備金。2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫

12、存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Comme

13、rcial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金是按照法定是按照法定準(zhǔn)備率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)準(zhǔn)備率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。規(guī)定繳存存款準(zhǔn)備金的備金。規(guī)定繳存存款準(zhǔn)備金的最最初目的初目的，是為了銀行備有足夠的，是為了銀行備有足夠的資金以資金以應(yīng)付存款人的提取應(yīng)付存款人的提取，避免，避免流動性不足而產(chǎn)生流動性危機(jī)，流動性不足而產(chǎn)生流動性危機(jī)，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。目前，存款準(zhǔn)備導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。目前，存款準(zhǔn)備金已經(jīng)金已經(jīng)演變演變

14、成為中央銀行調(diào)節(jié)信成為中央銀行調(diào)節(jié)信用的用的一種政策手段一種政策手段，在正常情況，在正常情況下一般不得動用。繳存法定比率下一般不得動用。繳存法定比率的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性。的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性。 2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié)

15、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 所謂所謂超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金有兩種含義：有兩種含義：廣義廣義的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即金以后的余額，即商業(yè)銀行可用商業(yè)銀行可用資金資金；狹義狹義的超額準(zhǔn)備金是指在的超額準(zhǔn)備金是指在存款準(zhǔn)備金賬戶中，存款準(zhǔn)備金賬戶中，超過了法定超過了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額。超額準(zhǔn)備金是貨幣政策的近期中介指準(zhǔn)備金是貨幣政策的近期中介指標(biāo)，直接影響社會信息總量。標(biāo)，直接影響社會信息總量。2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放

16、同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款是指商業(yè)銀行是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其它銀行保持存款的目的，是在其它銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開展代為了便于銀行在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和

17、結(jié)算收付。由于存放同理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。由于存放同業(yè)的存款屬于活期存款的性質(zhì)，業(yè)的存款屬于活期存款的性質(zhì)，可以隨時支用，因此可以視同銀可以隨時支用，因此可以視同銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。行的現(xiàn)金資產(chǎn)。2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 在途資金在途資金

18、，也稱，也稱托收未達(dá)款托收未達(dá)款，是指在本行通過對方銀行向外地付是指在本行通過對方銀行向外地付款單位或個人收取的票據(jù)。在途資款單位或個人收取的票據(jù)。在途資金在收妥之前，是一筆占用的資金，金在收妥之前，是一筆占用的資金，又由于通常在途時間較短，收妥后又由于通常在途時間較短，收妥后即成為存放同業(yè)存款，所以將其視即成為存放同業(yè)存款，所以將其視同現(xiàn)金資產(chǎn)。同現(xiàn)金資產(chǎn)。2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金在央行存款在央行存款存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business

19、 Management一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求保持清償力保持清償力保持流動性保持流動性 同業(yè)清算及同業(yè)支付同業(yè)清算及同業(yè)支付第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測1.資金頭寸的概念資金頭寸的概念2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成3.資金頭寸的預(yù)測資金頭

20、寸的預(yù)測4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測1.資金頭寸的概念資金頭寸的概念 商業(yè)銀行的商業(yè)銀行的資金頭寸資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。它包括是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。它包括時時點頭寸點頭寸和和時期頭寸時期頭寸兩種。兩種。時點頭寸時點頭寸是指銀行在某一時點上的可用資是指銀行在某一時點上的可用資金

21、，金，時期頭寸時期頭寸則是指銀行在某一時期的可用資金。則是指銀行在某一時期的可用資金。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)

22、金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 所謂所謂基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀，是指

23、商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。行的超額準(zhǔn)備金之和。 在在基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸中，中，庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金和和超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金是可以是可以相互轉(zhuǎn)相互轉(zhuǎn)化化的，商業(yè)銀行從其在中央銀行的存款準(zhǔn)備金中提取現(xiàn)金，的，商業(yè)銀行從其在中央銀行的存款準(zhǔn)備金中提取現(xiàn)金，就增加庫存現(xiàn)金，同時減少超額準(zhǔn)備金；相反，商業(yè)銀行就增加庫存現(xiàn)金，同時減少超額準(zhǔn)備金；相反，商業(yè)銀行將庫存現(xiàn)金存入中央銀行準(zhǔn)備金賬戶，就會減少庫存現(xiàn)金將庫存現(xiàn)金存入中央銀行準(zhǔn)備金賬戶，就會減少庫存現(xiàn)金而增加超額準(zhǔn)備金。而增加超額準(zhǔn)備金。 但在經(jīng)營管理中這二者的運動狀態(tài)又有所不同：庫存但在經(jīng)營管理中這二者的運動狀態(tài)又有所不同：庫存現(xiàn)金

24、是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間現(xiàn)金是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來的金融機(jī)構(gòu)流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來的金融機(jī)構(gòu)保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二者運用的成本、安全性也不一樣。者運用的成本、安全性也不一樣。資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸

25、的計算與預(yù)測預(yù)測2.資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和可用頭寸可用頭寸。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 所謂所謂可用頭寸可用頭寸，是指商業(yè)銀行可以動用的全部資金，是指商業(yè)銀行可以動用的全部資金，它包括它包括基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸和和銀行存放同業(yè)的存款銀行存放同業(yè)的存款。法定存款準(zhǔn)備金。法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味

26、著反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少?？捎妙^寸的減少。 銀行的可用頭寸實際上包括銀行的可用頭寸實際上包括兩個方面兩個方面的內(nèi)容：一是的內(nèi)容：一是可可用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸，一般，一般稱之為稱之為支付準(zhǔn)備金支付準(zhǔn)備金（備付金），二是（備付金），二是可貸頭寸可貸頭寸，是指商業(yè)，是指商業(yè)銀行可以用來銀行可以用來發(fā)放貸款發(fā)放貸款和進(jìn)行和進(jìn)行新的投資新的投資的資金，它是形成的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)。銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 從數(shù)量上來看，可貸頭寸等于從數(shù)量上來看，可貸頭寸等于全部可用頭寸全部可用頭寸減去

27、減去規(guī)定規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金限額的支付準(zhǔn)備金之差。之差。銀行總流動性需求銀行總流動性需求 =負(fù)債流動性需要量貸款的流動性需要量負(fù)債流動性需要量貸款的流動性需要量資金頭寸的構(gòu)成資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測 商業(yè)銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理的的核心任務(wù)核心任務(wù)是保證銀行經(jīng)營過程中的適度流動性，也是保證銀行經(jīng)營過程中的適度流動性，也就是說，銀行一

28、方面要保證其現(xiàn)金資產(chǎn)能夠滿足正常的和非正常的現(xiàn)金支出需要，就是說，銀行一方面要保證其現(xiàn)金資產(chǎn)能夠滿足正常的和非正常的現(xiàn)金支出需要，另一方面，又要追求利潤的最大化，為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計算和預(yù)測資另一方面，又要追求利潤的最大化，為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計算和預(yù)測資金頭寸，為流動性管理提供依據(jù)。金頭寸，為流動性管理提供依據(jù)。 對銀行對銀行資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測，事實上就是對，事實上就是對銀行流動性需要量銀行流動性需要量的預(yù)測。流動性風(fēng)的預(yù)測。流動性風(fēng)險管理是銀行每天都要進(jìn)行的日常管理。而積極的流動性風(fēng)險管理首先要求銀行險管理是銀行每天都要進(jìn)行的日常管理。而積極的流動性風(fēng)險管理首先要求

29、銀行準(zhǔn)確地預(yù)測未來一定時期內(nèi)的資金頭寸需要量或流動性需要量。準(zhǔn)確地預(yù)測未來一定時期內(nèi)的資金頭寸需要量或流動性需要量。 在影響商業(yè)銀行流動性變化的眾多業(yè)務(wù)中，在影響商業(yè)銀行流動性變化的眾多業(yè)務(wù)中，存貸款業(yè)務(wù)的變化存貸款業(yè)務(wù)的變化是是影響銀行流影響銀行流動性的主要因素動性的主要因素。銀行資金頭寸或流動性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸。銀行資金頭寸或流動性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運動的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的款資金運動的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。引起銀行資金頭寸變化的資金來源

30、增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。引起銀行資金頭寸變化的資金來源和資金運用的和資金運用的常見項目有常見項目有: :第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測舉例舉例: 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金來源（增加頭寸）資金來源（增加頭

31、寸） 資金運用（減少頭寸）資金運用（減少頭寸） 貸款利息和本金貸款利息和本金變現(xiàn)債券及到期債券變現(xiàn)債券及到期債券存款增加存款增加其他負(fù)債增加其他負(fù)債增加 發(fā)行新股發(fā)行新股 新發(fā)放的貸款新發(fā)放的貸款購買債券購買債券存款減少存款減少其他負(fù)債減少其他負(fù)債減少 收購股份收購股份 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測:舉例舉例某銀行資金頭寸需要量預(yù)測某銀行資金頭寸需要量預(yù)測 單位單位: :百萬元百萬元 第七章第

32、七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理月月份份 存款存款總額總額 存款存款的變化的變化 所需準(zhǔn)備金所需準(zhǔn)備金的變化的變化10%10% 貸款貸款總額總額 貸款貸款的變化的變化 頭寸剩余頭寸剩余+或不足或不足- 12121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212593593587587589589586586591591606606620620615615616616655655635635638638643643-6.0-6.0+2.0+2.0-3.0-3.0+5.0+5.0+15.0+15.0+14.0+

33、14.0-5.0-5.0+1.0+1.0+39.0+39.0-20.0-20.0+3.0+3.0+5.0 -0.6-0.6+0.2+0.2-0.3-0.3+0.5+0.5+1.5+1.5+1.4+1.4-0.5-0.5+0.1+0.1+3.9+3.9-2.0-2.0+0.3+0.3+0.5+0.5351351356356359359356356365365357357345345330330341341341341361361375375 386 +5.0+5.0+3.0+3.0-3.0-3.0+9.0+9.0-8.0-8.0-12.0-12.0-15.0-15.0+11.0+11.0 +0.

34、0 +0.0+20.0+20.0+14.0+14.0+11.0+11.0-10.4-10.4-1.2-1.2-3.0-3.0-4.5-4.5+21.5+21.5+24.6+24.6+10.5+10.5-10.1-10.1+35.1+35.1-38.0-38.0-11.3-11.3 -6.5 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測:舉例舉例某銀行資金頭寸需要量預(yù)測某銀行資金頭寸需要量預(yù)測 從表中可見，該銀

35、行在從表中可見，該銀行在1月份月份預(yù)測要下降，而貸款要上升，從預(yù)測要下降，而貸款要上升，從這個月銀行出現(xiàn)支出大于現(xiàn)金收入，即出現(xiàn)流動性缺口這個月銀行出現(xiàn)支出大于現(xiàn)金收入，即出現(xiàn)流動性缺口1040萬元。萬元。而在而在5、6、7三個月貸款下降較多，使得這個月出現(xiàn)了較大額的剩三個月貸款下降較多，使得這個月出現(xiàn)了較大額的剩余頭寸。從余頭寸。從10月份月份開始，銀行貸款的現(xiàn)金支出又大量增加，出現(xiàn)支開始，銀行貸款的現(xiàn)金支出又大量增加，出現(xiàn)支出大于收入的情況，頭寸又出現(xiàn)不足，流動性缺口分別達(dá)出大于收入的情況，頭寸又出現(xiàn)不足，流動性缺口分別達(dá)3 800萬元、萬元、1 130萬元和萬元和650萬元。針對頭寸預(yù)測

36、表中測算的未來銀行資金頭寸萬元。針對頭寸預(yù)測表中測算的未來銀行資金頭寸余缺情況，銀行管理者就應(yīng)當(dāng)采取措施，積極地調(diào)度頭寸。當(dāng)頭寸余缺情況，銀行管理者就應(yīng)當(dāng)采取措施，積極地調(diào)度頭寸。當(dāng)頭寸過剩時，應(yīng)設(shè)法將資金運用出去，而當(dāng)頭寸不足時，應(yīng)從金融市場過剩時，應(yīng)設(shè)法將資金運用出去，而當(dāng)頭寸不足時，應(yīng)從金融市場上籌措新的資金來滿足流動性的需要。上籌措新的資金來滿足流動性的需要。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Busines

37、s Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測:存款預(yù)測存款預(yù)測: :可以把存款按其變化規(guī)律分為三類可以把存款按其變化規(guī)律分為三類 第一類第一類是一定會提取的存款，如到期不能自動轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，是一定會提取的存款，如到期不能自動轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因為有契約，所以無需預(yù)測；這類存款因為有契約，所以無需預(yù)測； 第二類第二類是可能會提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可是可能會提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可以自動轉(zhuǎn)存的存款等，這類存款有可能提取，但又不能肯定；以自動轉(zhuǎn)存的存款等，這

38、類存款有可能提取，但又不能肯定； 第三類第三類是隨時可能提取的存款，如活期存款。是隨時可能提取的存款，如活期存款。存款預(yù)測的對象主要是第二類存款預(yù)測的對象主要是第二類和第三類和第三類，我們把他們稱為，我們把他們稱為易變性存款易變性存款。 把把存款的最低點連接起來存款的最低點連接起來，就形成了，就形成了核心存款線核心存款線，核心存款線以上的曲線為，核心存款線以上的曲線為易變性存款線易變性存款線。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒有流動性需求。銀行存款的。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒有流動性需求。銀行存款的流動性需求通過易變性存款線來反映。雖然，這一曲線只是大致反映存款的變化，流動性需求通過易變

39、性存款線來反映。雖然，這一曲線只是大致反映存款的變化，但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個重要的依據(jù)。但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個重要的依據(jù)。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測:貸款預(yù)測貸款預(yù)測:由由貸款需求的最高點貸款需求的最高點連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化連接而成，它表示

40、商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點上貸款需要量變化的幅度和期限。趨勢。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。應(yīng)持有的可貸頭寸。 除了以上分別對除了以上分別對存款和貸款的變化趨勢進(jìn)行的預(yù)測之外存款和貸款的變化趨勢進(jìn)行的預(yù)測之外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜合存款和貸款的變化，進(jìn)行綜合預(yù)測。在一定時期，某一商業(yè)銀行所需要的資金合存款和貸款的變化，進(jìn)行綜合預(yù)測。在一定時期，某一商業(yè)銀

41、行所需要的資金頭寸量，是頭寸量，是貸款增量和存款增量之差貸款增量和存款增量之差，可用公式表示為：，可用公式表示為： 資金頭寸需要量資金頭寸需要量= =預(yù)計的貸款增量預(yù)計的貸款增量+ +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量預(yù)計的存款增量應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量預(yù)計的存款增量 如果計算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢，銀行需要補(bǔ)充資如果計算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢，銀行需要補(bǔ)充資金頭寸；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。如計算的結(jié)果金頭寸；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。如計算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富為負(fù)數(shù)，

42、則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測3.資金頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測: 商業(yè)銀行在進(jìn)行中長期頭寸預(yù)測時，除主要考慮存貸款的變化商業(yè)銀行在進(jìn)行中長期頭寸預(yù)測時，除主要考慮存貸款的變化趨勢外，還應(yīng)結(jié)合趨勢外，還應(yīng)結(jié)合考慮其他

43、資金來源和運用的變化趨勢考慮其他資金來源和運用的變化趨勢，只有這樣，只有這樣，才能使頭寸預(yù)測更加全面和準(zhǔn)確。預(yù)測的公式為：才能使頭寸預(yù)測更加全面和準(zhǔn)確。預(yù)測的公式為： 期資金頭寸量期資金頭寸量= =時點的可貸頭寸時點的可貸頭寸+ +存款增量存款增量+ +各種應(yīng)收債權(quán)各種應(yīng)收債權(quán)+ +新增新增借入資金貸款增量借入資金貸款增量法定準(zhǔn)備金增量各種應(yīng)付債務(wù)法定準(zhǔn)備金增量各種應(yīng)付債務(wù)+ +內(nèi)部資金內(nèi)部資金來源與運用差額來源與運用差額 測算結(jié)果如果是正數(shù)，表明預(yù)測期末頭寸剩余，在時點可貸頭測算結(jié)果如果是正數(shù)，表明預(yù)測期末頭寸剩余，在時點可貸頭寸為正的情況下，可增加對盈利性資產(chǎn)的投放額度；若時點可貸頭寸為正

44、的情況下，可增加對盈利性資產(chǎn)的投放額度；若時點可貸頭寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測期期末資金匱乏，既使時點可貸頭寸為寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測期期末資金匱乏，既使時點可貸頭寸為正，也不可過多安排期限較長的資金投放。正，也不可過多安排期限較長的資金投放。第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的

45、意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度，是指在正確預(yù)測資金頭寸變商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度，是指在正確預(yù)測

46、資金頭寸變化趨勢的基礎(chǔ)上，及時靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺，以保證在化趨勢的基礎(chǔ)上，及時靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺，以保證在資金短缺時，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金短缺時，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；反之，在資金頭寸多余時，能及時調(diào)出頭寸，資金頭寸；反之，在資金頭寸多余時，能及時調(diào)出頭寸，并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高的收益。商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心是頭寸調(diào)度，這是因的收益。商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心是頭寸調(diào)度，這是因為：為：1)頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實力的基本手段頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實力的基本手段2)頭寸調(diào)

47、度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證3)頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險的重要手段頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險的重要手段4)頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、資金頭寸的計算與二、資金頭寸的計算與預(yù)測預(yù)測4.資金頭寸的調(diào)度資金頭寸的調(diào)度頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度的渠道頭寸調(diào)度的渠道第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)

48、業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 頭寸調(diào)度包括頭寸調(diào)度包括調(diào)進(jìn)調(diào)進(jìn)和和調(diào)出調(diào)出兩方面，無論是兩方面，無論是哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。商業(yè)銀行頭哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面：寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面：1)同業(yè)拆借同業(yè)拆借2)短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易 3)總行與分支行之間的資金調(diào)度總行與分支行之間的資金調(diào)度 4)通過中央銀行融通資金通過中央銀行融通資金5)出售中長期證券出售中長期證券 6)出售貸款和固定資產(chǎn)出售貸款和固定資產(chǎn)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Ba

49、nk Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理3.存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理4.同業(yè)存款的管理同業(yè)存款的管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商

50、業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的總量適度原則總量適度原則是指銀是指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個適當(dāng)?shù)男鞋F(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個適當(dāng)?shù)囊?guī)模上。這個適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行規(guī)模上。這個適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)的功能和特點決定資產(chǎn)的功能和特點決定的在保證銀行經(jīng)營的在保證銀行經(jīng)營過程的流動性需要的前提下，銀行為保持過程的流動性需要的前提下，銀行為保持現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會成本最低時的現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會成本最低時的現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)量。資產(chǎn)數(shù)量?？偭窟m度原則總量適度原則是商業(yè)銀行現(xiàn)金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的最重要的原則。資產(chǎn)管理的最重

51、要的原則。 現(xiàn)金資產(chǎn)的現(xiàn)金資產(chǎn)的適時調(diào)節(jié)原則適時調(diào)節(jié)原則是指銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)過程中的是指銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)過程中的現(xiàn)金流量變化，及時的調(diào)節(jié)資現(xiàn)金流量變化，及時的調(diào)節(jié)資金短缺頭寸，確保現(xiàn)金資產(chǎn)的金短缺頭寸，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模適度。規(guī)模適度。 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)主要由其在中央銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)主要由其在中央銀行和同業(yè)銀行的存款及庫存現(xiàn)金構(gòu)成。其中，和同業(yè)銀行的存款及庫存現(xiàn)金構(gòu)成。其中，庫存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必要的庫存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個營業(yè)網(wǎng)點。支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個營業(yè)網(wǎng)點。銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫存現(xiàn)金的管理中，銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫存現(xiàn)金

52、的管理中，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保資金的安全無損。確保資金的安全無損?，F(xiàn)金資產(chǎn)管理原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則總量適度原則總量適度原則適時調(diào)節(jié)原則適時調(diào)節(jié)原則安全保障原則安全保障原則安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理 銀行庫存現(xiàn)金集中反映了銀行經(jīng)營的資產(chǎn)流動性和盈利性狀況。銀行庫存現(xiàn)金集中反映了銀行經(jīng)營的資產(chǎn)流動性和盈利性狀況。庫存現(xiàn)金越多，流

53、動性越強(qiáng)，盈利性越差。為了保證在必要的流動庫存現(xiàn)金越多，流動性越強(qiáng)，盈利性越差。為了保證在必要的流動性前提下，實現(xiàn)更多的盈利，就性前提下，實現(xiàn)更多的盈利，就需要把庫存現(xiàn)金壓縮到最低程度需要把庫存現(xiàn)金壓縮到最低程度。為此，銀行必須在分析影響庫存現(xiàn)金數(shù)量變動的各種因素的情況下，為此，銀行必須在分析影響庫存現(xiàn)金數(shù)量變動的各種因素的情況下，準(zhǔn)確測算庫存現(xiàn)金需要量，及時調(diào)節(jié)庫存現(xiàn)金的存量，同時，加強(qiáng)準(zhǔn)確測算庫存現(xiàn)金需要量，及時調(diào)節(jié)庫存現(xiàn)金的存量，同時，加強(qiáng)各項管理措施，確保庫存現(xiàn)金的安全。各項管理措施，確保庫存現(xiàn)金的安全。影響銀行庫存現(xiàn)金的因素影響銀行庫存現(xiàn)金的因素銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模

54、的確定嚴(yán)格庫房安全管理措施嚴(yán)格庫房安全管理措施第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 影響銀行庫存現(xiàn)金的因素影響銀行庫存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律現(xiàn)金收支規(guī)律營業(yè)網(wǎng)點的多少營業(yè)網(wǎng)點的多少 后勤保障的條件后勤保障的條件 與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫

55、的規(guī)定 商業(yè)銀行內(nèi)部管理商業(yè)銀行內(nèi)部管理第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測算

56、最適送鈔量的測算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 銀行庫存現(xiàn)金是其為了完成每天銀行庫存現(xiàn)金是其為了完成每天現(xiàn)金收支活動而需要持有的即期周轉(zhuǎn)現(xiàn)金收支活動而需要持有的即期周

57、轉(zhuǎn)金?？锼銕齑娆F(xiàn)金需要量主要應(yīng)考慮金?？锼銕齑娆F(xiàn)金需要量主要應(yīng)考慮如下兩個因素：如下兩個因素：規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測算最適送鈔量的測算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)

58、管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測算最適送鈔量的測算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間現(xiàn)金支出水平的確定現(xiàn)金支出水平的確定安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)

59、業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 銀行庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間的長短，受銀行庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間的長短，受多種因素的影響，主要有：銀行營業(yè)網(wǎng)多種因素的影響，主要有：銀行營業(yè)網(wǎng)點的分布狀況和距離；交通運輸工具的點的分布狀況和距離；交通運輸工具的先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置；進(jìn)出庫制先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置；進(jìn)出庫制度與營業(yè)時間的相互銜接情況等。度與營業(yè)時間的相互銜接情況等。規(guī)模的確定規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測算最適送鈔量的測算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定保持現(xiàn)金適度量的措施保持現(xiàn)金適度量的措施庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)

60、時間現(xiàn)金支出水平的確定現(xiàn)金支出水平的確定安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系金融系 馮慶水馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理: 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 測算現(xiàn)金支出水平，一方面要考慮歷史測算現(xiàn)金支出水平，一方面要考慮歷史上同時期的現(xiàn)金支出水平，另一方面，要考上同時期的現(xiàn)金支出水平，另一方面，要考慮一些季節(jié)性和臨時性因素的影響