最優(yōu)化理論約束實(shí)用教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1最優(yōu)化理論最優(yōu)化理論(lln)約束約束第一頁(yè)，共42頁(yè)。(fgh)(fh)即第1頁(yè)/共42頁(yè)第二頁(yè)，共42頁(yè)。分量形式：第2頁(yè)/共42頁(yè)第三頁(yè)，共42頁(yè)。-f( ) h( )h(x)-f(x*)h(x*)這里 x* -l.opt. f(x*)與h(x*) 共線，而非l.opt.f( )與h( )不共線。第3頁(yè)/共42頁(yè)第四頁(yè)，共42頁(yè)。(fg)g2(x)=0 x*g1(x)=0g1(x*)=0, g1為起作用約束第4頁(yè)/共42頁(yè)第五頁(yè)，共42頁(yè)。g( )-f( )X*-f(x*)g(x*)第5頁(yè)/共42頁(yè)第六頁(yè)，共42頁(yè)。第6頁(yè)/共42頁(yè)第七頁(yè)，共42頁(yè)。123412g1=0g2=0g

2、4=0 x1g3=0 x2x*g2(x*)g1(x*)-f(x*)(3,2)T第7頁(yè)/共42頁(yè)第八頁(yè)，共42頁(yè)。第8頁(yè)/共42頁(yè)第九頁(yè)，共42頁(yè)。第9頁(yè)/共42頁(yè)第十頁(yè)，共42頁(yè)。第10頁(yè)/共42頁(yè)第十一頁(yè)，共42頁(yè)。第11頁(yè)/共42頁(yè)第十二頁(yè)，共42頁(yè)。第12頁(yè)/共42頁(yè)第十三頁(yè)，共42頁(yè)。第13頁(yè)/共42頁(yè)第十四頁(yè)，共42頁(yè)。第14頁(yè)/共42頁(yè)第十五頁(yè)，共42頁(yè)。第15頁(yè)/共42頁(yè)第十六頁(yè)，共42頁(yè)。第16頁(yè)/共42頁(yè)第十七頁(yè)，共42頁(yè)。第17頁(yè)/共42頁(yè)第十八頁(yè)，共42頁(yè)。第18頁(yè)/共42頁(yè)第十九頁(yè)，共42頁(yè)。第19頁(yè)/共42頁(yè)第二十頁(yè)，共42頁(yè)。第20頁(yè)/共42頁(yè)第二十一頁(yè)，共42頁(yè)。

3、第21頁(yè)/共42頁(yè)第二十二頁(yè)，共42頁(yè)。x(1)S, k=1k=k+1Jk=j|xj為x(k)中最大m個(gè)正分量(fn ling)之一B=,aj(jJk),N=,aj(jJk),YNT=NfT(x(k)- BfT(x(k)B-1NdB=-B-1NdN解得 x(k+1)=x(k)+kdd=0?YNStop;x(k)K-T點(diǎn) 第22頁(yè)/共42頁(yè)第二十三頁(yè)，共42頁(yè)。第23頁(yè)/共42頁(yè)第二十四頁(yè)，共42頁(yè)。第24頁(yè)/共42頁(yè)第二十五頁(yè)，共42頁(yè)。第25頁(yè)/共42頁(yè)第二十六頁(yè)，共42頁(yè)。第26頁(yè)/共42頁(yè)第二十七頁(yè)，共42頁(yè)。第27頁(yè)/共42頁(yè)第二十八頁(yè)，共42頁(yè)。第28頁(yè)/共42頁(yè)第二十九頁(yè)，共42頁(yè)。第29頁(yè)/共42頁(yè)第三十頁(yè)，共42頁(yè)。第30頁(yè)/共42頁(yè)第三十一頁(yè)，共42頁(yè)。第31頁(yè)/共42頁(yè)第三十二頁(yè)，共42頁(yè)。初始x(1), 10, 1, 0,k=1以x(k)為初始點(diǎn)，解min f(x)+ (x)得到，x(k+1)k (x(k+1)0, 0,1, 0,k=1min f(x)+ k B(x)s.t. x S0從x(k）出發(fā)，求得，x(k+1)k B(x(k+1) yes停；x(k+1)解Nok+1 = k k=k+1第37頁(yè)/共42頁(yè)第三十八頁(yè)，共42頁(yè)。第38頁(yè)/共42頁(yè)第三十九頁(yè)，共42頁(yè)