實訓(xùn)課程三撰寫企業(yè)財產(chǎn)保險風(fēng)險評估報告

1、 實訓(xùn)項目三設(shè)計并填寫財產(chǎn)保險風(fēng)險問詢表 撰寫企業(yè)財產(chǎn)風(fēng)險評估報告n實驗?zāi)康模毫私馄髽I(yè)財產(chǎn)保險風(fēng)險評估的實務(wù)規(guī)程，學(xué)會設(shè)計企業(yè)財產(chǎn)保險風(fēng)險問詢表，并結(jié)合實際情況進行調(diào)查填寫，進一步結(jié)合投保標的實情撰寫企業(yè)財產(chǎn)保險風(fēng)險評估報告。n建議：可以把學(xué)校的主要建筑物進行劃分，不同小組針對特定建筑物進行風(fēng)險調(diào)查和分析評估。任務(wù)一：風(fēng)險問詢表的設(shè)計與填寫n見附件n生產(chǎn)型企業(yè)財產(chǎn)保險風(fēng)險問詢表n生產(chǎn)型企業(yè)財產(chǎn)一切險風(fēng)險問詢表n企財險風(fēng)險查勘報告A類格式n實驗任務(wù)：根據(jù)生產(chǎn)型企業(yè)風(fēng)險問詢表設(shè)計出適合我院投保的財產(chǎn)保險風(fēng)險問詢表實驗要求n實驗要求：每宿舍一個小組，合理分工n認真閱讀老師給出的參考文獻，網(wǎng)上查閱有關(guān)

2、風(fēng)險問詢表的樣本n根據(jù)我院實際情況，結(jié)合具體風(fēng)險，設(shè)計出風(fēng)險問詢表n走訪財務(wù)部門、保衛(wèi)部門、后勤部門，對我院地理位置和具體建筑布局合理觀察，繪出平面圖n利用查閱資料或者問談的方式，具體填寫風(fēng)險問詢表n圖書館 109 n行政樓 203 n宿舍樓113n實訓(xùn)樓627n教學(xué)樓115n模擬法庭114 n食堂107n大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地111n圖書館 606,334n行政樓 602,605n宿舍樓608,340n實訓(xùn)樓601,327n教學(xué)樓610,609n模擬法庭336,338n食堂604,607n大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地603任務(wù)二：財產(chǎn)險風(fēng)險評估財產(chǎn)險風(fēng)險評估n見附件某銀行風(fēng)險評估報告n 湖南某電廠風(fēng)險評估報告n實

3、驗任務(wù)：根據(jù)風(fēng)險問詢表調(diào)查內(nèi)容，結(jié)合我院實際情況，撰寫河北金融學(xué)院風(fēng)險評估報告n實驗要求：和任務(wù)一分組情況相同，但是分工要進行改變n認真閱讀老師給出的參考文獻，網(wǎng)上查閱有關(guān)風(fēng)險評估報告范本n根據(jù)我院實際情況，結(jié)合具體風(fēng)險，在已經(jīng)完成的風(fēng)險問詢表的基礎(chǔ)上撰寫風(fēng)險評估報告，其中包括我院風(fēng)險坐標圖。湖南某電廠風(fēng)險評估報告主要組成部分n一、企業(yè)概況n（一）企業(yè)名稱n（二）企業(yè)所在地情況n（三）企業(yè)簡介n（四）廠區(qū)平面圖n（五）資產(chǎn)情況n（六）廠區(qū)及附近的自然條件情況n二、自然災(zāi)害風(fēng)險評估n1.地震n2.洪水n3.風(fēng)災(zāi)n三、意外事故風(fēng)險評估n火災(zāi)n四、機器設(shè)備運行狀況及損失風(fēng)險評估（我們學(xué)院不涉及到此類

4、財產(chǎn)）n五、保險風(fēng)險總體評估n六、承保條件n本保險的風(fēng)險等級為中等偏下，因而其財產(chǎn)綜合險可由二級工業(yè)2.0 的費率基礎(chǔ)上下浮10%，即按1.8 計收保費，附加機器設(shè)備損壞險是按全部機器設(shè)備投保因而按6計收保費。n七、再保險安排n八、其他說明銀行風(fēng)險評估報告主要組成部分n一、評估機構(gòu)名稱n二、委托機構(gòu)名稱n三、評估標的的名稱（企業(yè)財產(chǎn)保險基本險或者綜合險、盜搶險、機器損壞保險、水暖管爆裂保險、校方責任保險等）n四、風(fēng)險評估方法n4.1企業(yè)概況n4.2建筑物n4.3重要設(shè)備情況n鍋爐 、供電系統(tǒng)、中央空調(diào)機組、循環(huán)水泵n電梯、計算機房、防盜消防監(jiān)控系統(tǒng)、保管箱房n五、標的事故樹和容限圖n可能發(fā)生事

5、故的因素有：n5.1自然環(huán)境n地震、雷擊、沙塵暴、洪水、n5.2意外事故n火災(zāi)、爆炸（主要分析）n滲漏、潮濕、盜竊、惡意破壞n5.3財產(chǎn)風(fēng)險n建筑結(jié)構(gòu)、供電、電子計算機系統(tǒng)、暖通設(shè)備n其他設(shè)備n5.4安全管理n人員組織、定期檢查、教育和培訓(xùn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程n圖1、事故樹n圖2、風(fēng)險域圖n六、結(jié)論和建議參考文獻：風(fēng)險評估的主要內(nèi)容n一、制訂統(tǒng)一的評價（服務(wù)、檢查、指導(dǎo)）表，量化評估標準，建議逐項注目法律法規(guī)依據(jù)出處。 n二、確定評價內(nèi)容的基本方面以及重點。包括：物的要素風(fēng)險、人的要素風(fēng)險和制度要素風(fēng)險。主要包括： nn（一）物的要素風(fēng)險（現(xiàn)場勘查，對應(yīng)資料）： 1、建筑危險性(耐火等級、防雷

6、、抗震等級等)設(shè)計； 2、企業(yè)平面總布、單體間距、通道、水源、消防設(shè)施； 3、產(chǎn)品、副產(chǎn)品、原料危險性、穩(wěn)定性等級，包括物資流動性（對應(yīng)主管部門認定過的相關(guān)報告，防止瞞、漏現(xiàn)象）； 4、新建及歷史變更情況(現(xiàn)場定位，這個很重要)；行業(yè)歸類及性質(zhì)的基本確定或進一步認定。 n（二）人的要素風(fēng)險（查閱資料、問卷） 企業(yè)管理人員、員工的素質(zhì)。 企業(yè)風(fēng)險管理組織的運行活動情況；主管和專職人員履行職責情況；一般員工風(fēng)險意識。 n（三）制度的要素風(fēng)險（查閱資料、問卷） 企業(yè)章程、管理制度、“物的要素”相關(guān)資料檔案（許可、驗收、資質(zhì)等）、行政管理部門出具的檢查驗收報告,檢查記錄等相關(guān)材料。 、行政許可、驗收、

7、資質(zhì)等文書，可以權(quán)作合法性或?qū)I(yè)性參考的重要依據(jù)（利用）； n、制度健全與落實情況、組織是否建立、專職人員資質(zhì)、員工培訓(xùn)教育情況； 、在查閱文獻的基礎(chǔ)上，組織企業(yè)中層干部和職工代表，對企業(yè)高級管理人員的能力素質(zhì)進行測評并進行信任投票，掌握高級管理人員在群眾中的信任度。 n三、評價或服務(wù)指導(dǎo)的操作方法 1、確定風(fēng)險評估或檢查指導(dǎo)的對象：區(qū)分重點和一般（確定重點目標和部位相當必要）； 2、現(xiàn)場指導(dǎo)、宣傳； 3、查閱文件材料； 4、進行問卷調(diào)查； 5、根據(jù)需要組成風(fēng)險評估專家小組（建立專家資源庫）； 6、進行個別談話。同高級管理人員進行直接談話，了解高級管理者個人的相關(guān)信息，并由專家對他們的心理素質(zhì)

8、進行打分。同中層干部和職工代表談話，征求他們對高級管理人員的評價和意見。 n四、進行評估打分或書面意見建議。 1、出具書面意見； 2、備案，并視情抄送抄報行政主管或監(jiān)管部門風(fēng)險管理常用技術(shù)方法簡介n一、風(fēng)險坐標圖n風(fēng)險坐標圖是把風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生后對目標的影響程度，作為兩個維度繪制在同一個平面上（即繪制成直角坐標系）。對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險對目標影響程度的評估有定性、定量等方法。 n定性方法是直接用文字描述風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險對目標的影響程度，如“極低”、“低”、“中等”、“高”、“極高”等。 n定量方法是對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險對目標影響程度用具有實際意義的數(shù)量描

9、述，如對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低用概率來表示，對目標影響程度用損失金額來表示。定量方法定量方法一一評分評分12345定量方法定量方法二二一定時期一定時期發(fā)生發(fā)生的概率的概率10%以下10% - 30%30% - 70%70% - 90%90%以上定定性性方方法法文字描述文字描述一一極低低中等高極高文字描述文字描述二二一般情況下不會發(fā)生極少情況下才發(fā)生某些情況下發(fā)生較多情況下發(fā)生常常會發(fā)生文字描述文字描述三三今后10年內(nèi)發(fā)生的可能少于1次今后510年內(nèi)可能發(fā)生1次今后25年內(nèi)可能發(fā)生1次今后1年內(nèi)可能發(fā)生1次今后1年內(nèi)至少發(fā)生1次例一n對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和風(fēng)險對目標影響程度進行定性或定量評估后，

10、依據(jù)評估結(jié)果繪制風(fēng)險坐標圖。如：某公司對9項風(fēng)險(火災(zāi)、地震、洪水、雷擊、爆炸、生產(chǎn)安全、員工暴動、經(jīng)濟危機、戰(zhàn)爭)進行了定性評估，風(fēng)險發(fā)生的可能性為“低”，風(fēng)險發(fā)生后對目標的影響程度為“極低”；風(fēng)險發(fā)生的可能性為“極低”，對目標的影響程度為“高”，則繪制風(fēng)險坐標圖如下：參考該圖繪制我院風(fēng)險坐標圖極高極高生產(chǎn)安全高高地震經(jīng)濟危機中等中等爆炸洪水低低火災(zāi)雷擊員工暴動極低極低戰(zhàn)爭可能性可能性極低極低 低低 中等中等 高高 極高極高 影響程影響程度度 例2n如某公司對7項風(fēng)險進行定量評估，其中：風(fēng)險發(fā)生的可能性為83%，發(fā)生后對企業(yè)造成的損失為2100萬元；風(fēng)險發(fā)生的可能性為40%，發(fā)生后對企業(yè)造成

11、的損失為3800萬元；.；而風(fēng)險發(fā)生的可能性在55%到62%之間，發(fā)生后對企業(yè)造成的損失在7500萬元到9100萬元之間，在風(fēng)險坐標圖上用一個區(qū)域來表示，則繪制風(fēng)險坐標圖如下：n 可能性影響損失（億元）204060801000.20.40.6 0.8 1風(fēng)險一風(fēng)險二風(fēng)險七例3n繪制風(fēng)險坐標圖的目的在于對多項風(fēng)險進行直觀的比較，從而確定各風(fēng)險管理的優(yōu)先順序和策略。如：某公司繪制了如下風(fēng)險坐標圖，并將該圖劃分為A、B、C三個區(qū)域，公司決定承擔A區(qū)域中的各項風(fēng)險且不再增加控制措施；嚴格控制B區(qū)域中的各項風(fēng)險且專門補充制定各項控制措施；確保規(guī)避和轉(zhuǎn)移C區(qū)域中的各項風(fēng)險且優(yōu)先安排實施各項防范措施。極高高

12、中等低極低可能性極低 低 中等 高 極高 影響程度 B區(qū) C區(qū) A區(qū) D區(qū)二、蒙特卡羅方法n蒙特卡羅方法是一種隨機模擬數(shù)學(xué)方法。該方法用來分析評估風(fēng)險發(fā)生可能性、風(fēng)險的成因、風(fēng)險造成的損失或帶來的機會等變量在未來變化的概率分布。具體操作步驟如下：n1量化風(fēng)險。 n將需要分析評估的風(fēng)險進行量化，明確其度量單位，得到風(fēng)險變量，并收集歷史相關(guān)數(shù)據(jù)。n2根據(jù)對歷史數(shù)據(jù)的分析，借鑒常用建模方法，建立能描述該風(fēng)險變量在未來變化的概率模型。 n3計算概率分布初步結(jié)果。 n利用隨機數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機數(shù)字代入上述概率模型，生成風(fēng)險變量的概率分布初步結(jié)果。n4修正完善概率模型。n通過對生成的概率分布初步結(jié)果

13、進行分析，用實驗數(shù)據(jù)驗證模型的正確性，并在實踐中不斷修正和完善模型。 n5利用該模型分析評估風(fēng)險情況。n描述正態(tài)分布需要兩個特征值：n均值和標準差。其密度函數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：n密度函數(shù)： n分布函數(shù)：其中 為均值，為標準差。x,21)(222)(xex)()(xXPx,222)(21dtetxxn三、關(guān)鍵風(fēng)險指標管理n1分析風(fēng)險成因，從中找出關(guān)鍵成因。n2將關(guān)鍵成因量化，確定其度量，分析確定導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生（或極有可能發(fā)生）時該成因的具體數(shù)值。n3以該具體數(shù)值為基礎(chǔ)，以發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息為目的，加上或減去一定數(shù)值后形成新的數(shù)值，該數(shù)值即為關(guān)鍵風(fēng)險指標。n4建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，即當關(guān)鍵成因

14、數(shù)值達到關(guān)鍵風(fēng)險指標時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息。n5制定出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警信息時應(yīng)采取的風(fēng)險控制措施。n6跟蹤監(jiān)測關(guān)鍵成因數(shù)值的變化，一旦出現(xiàn)預(yù)警，即實施風(fēng)險控制措施。n以易燃易爆危險品儲存容器泄漏引發(fā)爆炸的風(fēng)險管理為例。容器泄漏的成因有：使用時間過長、日常維護不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時間過長是關(guān)鍵成因。如容器使用最高期限為50年，人們發(fā)現(xiàn)當使用時間超過45年后，則易發(fā)生泄漏。該“45年”即為關(guān)鍵風(fēng)險指標。為此，制定使用時間超過“45年”后需采取的風(fēng)險控制措施，一旦使用時間接近或達到“45年”時，發(fā)出預(yù)警信息，即采取相應(yīng)措施。n該方法既可以管理單項風(fēng)險的多個關(guān)鍵成因指標，也可以管理影響企

15、業(yè)主要目標的多個主要風(fēng)險。使用該方法，要求風(fēng)險關(guān)鍵成因分析準確，且易量化、易統(tǒng)計、易跟蹤監(jiān)測。n四、壓力測試n壓力測試是指在極端情景下，分析評估風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。具體操作步驟如下：n1針對某一風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程，假設(shè)可能會發(fā)生哪些極端情景。 n2評估極端情景發(fā)生時，該風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程是否有效，并分析對目標可能造成的損失。n3制定相應(yīng)措施，進一步修改和完善風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程。n以信用風(fēng)險管理為例。如：一個企業(yè)已有一個信用很好的交易伙伴，該交易伙伴除發(fā)生極端情景，一般不會違約。因此，在日常交易中，該企業(yè)只需“常規(guī)

16、的風(fēng)險管理策略和內(nèi)控流程”即可。采用壓力測試方法，是假設(shè)該交易伙伴將來發(fā)生極端情景(如其財產(chǎn)毀于地震、火災(zāi)、被盜)，被迫違約對該企業(yè)造成了重大損失。而該企業(yè)“常規(guī)的風(fēng)險管理策略和內(nèi)控流程”在極端情景下不能有效防止重大損失事件，為此，該企業(yè)采取了購買保險或相應(yīng)衍生產(chǎn)品、開發(fā)多個交易伙伴等措施。風(fēng)險管理專業(yè)術(shù)語解釋n1風(fēng)險理財：利用金融手段管理風(fēng)險的方法，包括：預(yù)提風(fēng)險準備金、購買保險或使用專業(yè)自保公司、衍生產(chǎn)品交易以及風(fēng)險融資等。n2情景分析：通過假設(shè)、預(yù)測、模擬等手段生成未來情景，并分析其對目標產(chǎn)生影響的方法，包括：歷史情景重演法、預(yù)期法、因素分解法、隨機模擬法等方法。n3集中趨勢法：指根據(jù)隨機變量的分布情況，計算出該變量分布的集中特性值(均值、中數(shù)、眾數(shù)等)，從而預(yù)測未來情況的方法。它是數(shù)據(jù)推論方法的一種。n4失效模式與影響分析：通過辨識系統(tǒng)失去效用后的各種狀況，分析其影響，并采取相應(yīng)措施的方法。n5事件樹分析：以樹狀圖形方式分析風(fēng)險事件間因果關(guān)系的方法。n6風(fēng)險偏好：為了實現(xiàn)目標，企業(yè)在承擔風(fēng)險的種類、大小等方面的基本態(tài)度。n7風(fēng)險承受度：企業(yè)愿意承擔的風(fēng)險限度，也是企業(yè)風(fēng)險偏好的邊界。n8風(fēng)險對沖：通過承