第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理ppt課件

1、第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理.一、現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)庫存現(xiàn)金在上級行存款預(yù)備金 在中央銀行存款同業(yè)存款在途資金.存款預(yù)備金：法定存款預(yù)備金 超額存款預(yù)備金廣義的超額預(yù)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款預(yù)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金.狹義的超額預(yù)備金那么是指在存款預(yù)備金賬戶中，超越了法定存款預(yù)備金的那部分存款。.資料 我國歷年法定存款預(yù)備金率調(diào)整情況.在途資金？.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用平安性流動性贏利性目的堅持流動性堅持清償力與其他資產(chǎn)的平衡.現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原那么適時調(diào)理總量適度平安保證規(guī)模構(gòu)造.二、頭寸？寸頭？.資料 什么是頭寸？頭寸position也稱為“頭襯“就是可用資金的意思，是金融界及商

2、業(yè)界的流行用語。假設(shè)銀行在當(dāng)日的全部收付款中收入大于支出款項，就稱為“多頭寸，假設(shè)付出款項大于收入款項，就稱為“缺頭寸 。對估計這一類頭寸的多與少的行為稱為“軋y頭寸 。四處想方設(shè)法調(diào)進(jìn)款項的行為稱為“調(diào)頭寸 。假設(shè)暫時未用的款項大于需用量時稱為“頭寸松 ，假設(shè)資金需求量大于閑置量時就稱為“頭寸緊 。. 頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨買賣中經(jīng)常用到。 比如在期貨買賣中建倉時,買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨買賣中有這種做法，在現(xiàn)貨買賣中還沒

3、有這種做法。.頭寸 可用資金時期頭寸 流量時點頭寸 存量.頭寸可貸頭寸可用頭寸根底頭寸隨時可用一定時期內(nèi)可用.庫存現(xiàn)金超額存款準(zhǔn)備金上級行存款準(zhǔn)備金同業(yè)存款基礎(chǔ)頭寸.可用頭寸=根底頭寸上級行應(yīng)調(diào)入或調(diào)出資金到期同業(yè)往來清入或清出資金法定存款預(yù)備金調(diào)曾或調(diào)減額應(yīng)調(diào)減或調(diào)曾二級預(yù)備金在上級行預(yù)備金此處為計算的實際根據(jù)可貸頭寸=可用頭寸-備付金 銀行備付金率為銀行的存款備付金包括在中央銀行的超額存款預(yù)備金、庫存現(xiàn)金等與當(dāng)期存款總額不包括同業(yè)存款的比率.頭寸變動的影響要素：本行現(xiàn)金收支跨行資金劃拔與央行的資金流.銀行主要資金來源與資金運用資金來源（增加頭寸）資金運用（減少頭寸）貸款利息和本金新發(fā)放的貸款變現(xiàn)債券及到期債券購買債券存款增加存款減少其他負(fù)債增加其他負(fù)債減少發(fā)行新股收購股份.資金頭寸計算存量計算書上例題.資金頭寸計算流量計算：現(xiàn)金匯差票據(jù)預(yù)備金借入借出貸款.頭寸預(yù)測存款變動趨勢：定期存款隨時提取本錢高定活兩便、整存整取本錢較低活期存款本錢低重點在后兩類預(yù)測貸款變動趨勢略.三、流動性管理流動性需求：季節(jié)性長期經(jīng)濟周期暫時性流動性供應(yīng)：存款、歸還的貸款、同業(yè)拆借、債券、央行借款.流動性管理的監(jiān)控目的優(yōu)良率貸款額-不良貸款額/貸款額存貸率貸款額/存款額.資金調(diào)度