_風(fēng)險型決策方法ppt課件

1、蘆國軍風(fēng)險型決策風(fēng)險型決策方法 1.1 風(fēng)險型決策的根本問題1.2 不同規(guī)范的決策方法 1.3 決策樹 1.4 風(fēng)險決策的敏感性分析1.5 完全信息價值 1.6 成效概率決策方法1.7 延續(xù)型變量的風(fēng)險型決策方法1.8 馬爾科夫決策方法回總目錄1.1 風(fēng)險型決策的根本問題決策普通可以分為：確定性決策、不確定性決策與風(fēng)險型決策1.1.1 確定性決策：確定型決策亦稱規(guī)范決策或構(gòu)造化決策。是指決策過程的結(jié)果完全由決策者所采取的行動決議的一類問題，它可采用最優(yōu)化、動態(tài)規(guī)劃等方法處理。 確定性決策具備的條件：1存在著決策人希望到達(dá)的一個明確目的。2只存在一個確定的自然形狀。3存在著可供選擇的兩個或兩個以

2、上的行動方案。 4不同的行動方案在確定形狀下的損失或利益值可以計算出來。 1.1.2 不確定性決策：決策人無法確定未來各種自然形狀發(fā)生的概率的決策，是在不穩(wěn)定條件下進(jìn)展的決策。只需可供選擇的方案不止一個，決策結(jié)果就存在不確定性。 1.1 風(fēng)險型決策的根本問題 概念：根據(jù)預(yù)測各種事件能夠發(fā)生的先驗概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。 先驗概率的概念：根據(jù)過去閱歷或客觀判別而構(gòu)成的對各自然形狀的風(fēng)險程度的測算值。簡言之，原始的概率就稱為先驗概率。 1.1.3、風(fēng)險型決策的概念回總目錄回本章目錄 1.1.4、損益矩陣可行方案；自然形狀及其發(fā)生的概率；各種行動方案的能夠結(jié)果。損益矩陣普

3、通由三部分組成： 把以上三部分內(nèi)容在一個表上表現(xiàn)出來，該表就稱為損益矩陣表。回總目錄回本章目錄可行方案自然形狀先驗概率損益值損益矩陣表回總目錄回本章目錄1.2 不同規(guī)范的決策方法 常用的方法有： 以期望值為規(guī)范的決策方法；以等概率合理性為規(guī)范的決策方法；以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 ?；乜偰夸浕乇菊履夸浺?、以期望值為規(guī)范的決策方法 方法簡述：以收益和損失矩陣為根據(jù)，分別計算各可行方案的期望值，選擇其中期望收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)方案?；乜偰夸浕乇菊履夸浧溆嬎愎綖椋浩渲校?表示第 個方案的期望值； 表示 采取第 個方案，出現(xiàn)第 種形狀時的損益值； 表示第 j 種形狀時的損益值；

4、 表示第 j 種形狀發(fā)生的概率，總共能夠出現(xiàn)m種形狀。回總目錄回本章目錄例1:某化工廠為擴展消費才干,擬定了三種擴建方案以供決策:1.大型擴建;2.中型擴建;3.小型擴建.假設(shè)大型擴建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利200萬元,銷路差那么虧損60萬元;假設(shè)中型擴建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利150萬元,銷路差可獲利20萬元;假設(shè)小型擴建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利100萬,銷路差可獲利60萬元.根據(jù)歷史資料,預(yù)測未來產(chǎn)品銷路好的概率為0.7,銷路差的概率為0.3,試作出最正確擴建方案決策。表1：某化工廠擴建問題決策表 單位：萬元解：1計算各方案的期望收益值:大型擴建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=

5、122( 萬元)中型擴建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(萬元)小型擴建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(萬元)2選擇決策方案 根據(jù)計算結(jié)果,大型擴建方案能獲利122萬元,中型擴建方案能獲利111萬元,小型擴建方案能獲利88萬元。因此,大型擴建方案是決策最優(yōu)方案。 二、以等概率合理性為規(guī)范的決策方法 方法簡述：由于各種自然形狀出現(xiàn)的概率無法預(yù)測，因此假定幾種自然形狀的概率相等，然后求出各方案的期望損益值，最后選擇收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)決策方案。回總目錄回本章目錄解：1計算各方案的期望收益值:大型擴建:E(d1)=0.5*200+0.5*(-6

6、0)=70(萬元) 中型擴建:E(d2)=0.5*150+0.5*20=85(萬元) 小型擴建:E(d3)=0.5*100+0.5*60=80(萬元)2選擇決策方案根據(jù)計算結(jié)果,大型擴建方案能獲利70萬元,中型擴建方案能獲利85萬元,小型擴建方案能獲利80萬元。因此,中型擴建方案是決策最優(yōu)方案。 三、以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 方法簡述：此方法是以一次實驗中事件出現(xiàn)的能夠性大小作為選擇方案的規(guī)范，而不是思索其經(jīng)濟的結(jié)果。 回總目錄回本章目錄期望損益值一樣方案的選擇在一項決策中，假設(shè)期望收益值最大或期望損失值最小的方案不止一個時，就要選取離差最小的方案為最優(yōu)方案，按決策技術(shù)定義的離差為：第i個

7、方案的離差；第i個方案的期望損益值；第i個方案在各種形狀下的最小損益值。例2：設(shè)有一個四種形狀、三個方案的決策問題。各形狀發(fā)生的概率及每一方案在各個形狀下收益值如表1所示。試用期望損益決策法確定最優(yōu)方案。解：首先計算各方案的期望收益值E(d1)=300.1+100.2+450.3+200.4=26.5E(d2)=150.1+250.2+250.3+350.4=28E(d3)=330.1+210.2+350.3+250.4=28由最大期望值準(zhǔn)那么可知，最優(yōu)方案為d2、d3。因此，需比較這兩個方案的離差。 E(d2)min(15,25,25,35)281513 E(d3)min(33,21,35,

8、25)28217因770，應(yīng)選3年后擴建的方案。節(jié)點: (2250+1103)0.7+300.310350=1546萬元決策點I：比較建大廠建小廠 15461250 應(yīng)選先建小廠后擴建大廠。1.4 風(fēng)險決策的敏感性分析 敏感性分析的概念：在決策過程中，自然形狀出現(xiàn)的概率值變化會對最優(yōu)方案的選擇存在影響。概率值變化到什么程度才引起方案的變化，這一臨界點的概率稱為轉(zhuǎn)機概率。對決策問題做出這種分析，就叫做敏感性分析，或者叫做靈敏度分析。 回總目錄回本章目錄 敏感性分析的步驟： 1、求出在堅持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自 然形狀出現(xiàn)概率所變動的允許范圍； 2、衡量用以預(yù)測和估算這些自然形狀概率的方 法，其

9、精度能否能保證所得概率值在此允許 的誤差范圍內(nèi)變動； 3、判別所做決策的可靠性?；乜偰夸浕乇菊履夸浝?0.11 有外殼完全一樣的木盒100個，將其分為兩組，一組內(nèi)裝白球，有70盒，另一組內(nèi)裝黑球，有30盒。現(xiàn)從這100個盒中任取一盒，讓他猜，假設(shè)這個盒內(nèi)裝白球，猜對的500分，猜錯罰200分；假設(shè)這個盒內(nèi)裝黑球，猜對的1000分，猜錯罰150分。 為了使得分最高，合理的決策方案是什么？有關(guān)數(shù)據(jù)如表所示。白(0.7) 黑(0.3)猜白500分-200分猜黑-150分1000分解 畫決策樹，如以下圖所示：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.7500分+0.3(-200分)290分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.7(-1

10、50分)+0.31000分19分，顯然按照最大期望值原那么，猜白是最優(yōu)方案。如今假設(shè)白球出現(xiàn)的概率變?yōu)?.8。這時：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.8500分+0.2(-200分)360分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.8(-150分)+0.21000分80分，很顯然，猜白仍是最優(yōu)方案。再假設(shè)白球出現(xiàn)的概率變?yōu)?.6，這時：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.6500分+0.4(-200分)220分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.6(-150分)+0.41000分31分，如今的結(jié)果發(fā)生了改動，猜黑是最優(yōu)決策方案。 1.5 成效概率決策方法 成效概率決策方法是以期望成效值作為決策規(guī)范的一種決策方法。 成效概率決策方法的概念：回總目錄回

11、本章目錄 一、成效的含義 含義：決策人對于期望收益和損失的獨特興趣、感受和取舍反響就叫做成效。成效代表著決策人對于風(fēng)險的態(tài)度，也是決策人膽略的一種反映。成效可以經(jīng)過計算成效值和繪制成效曲線的方法來衡量。 經(jīng)濟學(xué)中成效的含義：消費者從一定量的商品消費中得到的滿足程度?；乜偰夸浕乇菊履夸?二、成效曲線 含義：用橫坐標(biāo)代表損益值，縱坐標(biāo)代表成效值，把決策者對風(fēng)險態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的成效曲線。 回總目錄回本章目錄 三、成效曲線的類型三種類型 1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對 于利益反響比較緩慢，而對損失比較敏感。 大部分人的決策行為均屬于保守型。 2、下凸曲線。代表了進(jìn)取

12、型決策人。他們對 于損失反響緩慢，而對利益反響比較敏感。 3、直線。代表了中間型決策人。他們以為損 益值的成效值大小與期望損益值本身的大 小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益 值的高低選擇方案?；乜偰夸浕乇菊履夸洺尚€的類型圖：損益值成效值1.0-+回總目錄回本章目錄例4： A1：建大廠 需求投資300萬元 運用期10年 A2：建小廠 需求投資160萬元 運用期10年 銷路 S1(好) S2(差) 0.7 0.3 A1 100萬元/年 -20萬元/年 A2 40萬元/年 10萬元/年(1)期望值準(zhǔn)那么決策樹法134023建小廠A2建大廠A11503400.70.30.70.34010 -1602401010 -160-6010010 -300700-2010 -300-500(2)成效值準(zhǔn)那么決策樹法1) 求決策者最大能夠損益值 建大廠銷路好： 700 u(700)=1