2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題解析（每一題都配有答案）

1、2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題解析每一題都配有答案一一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【D】。C.支付、結(jié)算收費(fèi)2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【A】。3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【B】。4.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【B】。5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【B】。6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【B】。7.如果一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200,

2、 其中r為當(dāng)前市場(chǎng)利率，那么在r=10.1%的時(shí)候的債券價(jià)格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似?！綜】。8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【A】。9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的選項(xiàng)是：【C】A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊到達(dá)目的B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中10.我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【D】。C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大11.

3、將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【C】。12.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是：【A】。A.準(zhǔn)確性、及時(shí)性C.充分性、完善性13.以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的選項(xiàng)是：【C】。A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論D.財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況14.根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行?擔(dān)保法?規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有

4、權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【B】。15. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【C】。16.對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【A】。17.?巴塞爾新資本協(xié)議?鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)?【A】。18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素?【D】A. 負(fù)債數(shù)額B. 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性19.按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【A】。20.信用局評(píng)分的信息主要依賴于：【B】。21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【A】。22.?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定實(shí)施內(nèi)

5、部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【A】。23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【C】。24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【A】。25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【C】。26.壓力測(cè)試是為了衡量：【B】。27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【A】28.以下哪一項(xiàng)不屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)：【D】29.一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【A】。30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的選項(xiàng)是:

6、【D】。A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)本錢收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓D. 以上都正確31.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【C】。A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D. 以上的都不對(duì)32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是：【B】。A. 20%B. 19%C. 25%D. 30%33. 某商業(yè)

7、銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【B】。A. 15億B. 12億C. 20億D. 30億34.如果1年期零息國(guó)債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【B】D. 135. X和Y為兩個(gè)隨機(jī)變量，a和b是兩個(gè)常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于 ，那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【D】。D. 36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的選項(xiàng)是?【A】A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承當(dāng)這些

8、資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承當(dāng)D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)：【B】。38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)這兩項(xiàng)指標(biāo)的論述，不正確的選項(xiàng)是：【C】。A.在市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn)B.采用這兩項(xiàng)指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至防止追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為C.這兩項(xiàng)指標(biāo)有時(shí)會(huì)互相沖突，因此最好選擇一個(gè)指標(biāo)作為

9、衡量標(biāo)準(zhǔn)39.應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：【A】。A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金本錢D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金本錢40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【C】。A.VaR4億B.VaR風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)控制-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)

10、險(xiǎn)控制-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)18.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。19.?巴塞爾新資本協(xié)議?通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B.經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D.注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析20.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最根本、最常用的方法是()。21.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告能滿足不同層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。22.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)被混淆。“真實(shí)的和交易人員“假設(shè)的“真實(shí)的和交易人員“虛假

11、的“假設(shè)的和交易人員“真實(shí)的“虛假的和交易人員“真實(shí)的23.有關(guān)集團(tuán)客戶，以下說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B.無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人、和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C.存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原那么轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為標(biāo)準(zhǔn)的母公司、子公司、參股公司及其他成

12、員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格24.不良貸款撥備覆蓋率是指()之間的比率。25.下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。B.?巴塞爾新資本協(xié)議?中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D.在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好26.按照?巴塞爾新資本協(xié)議?，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系()。B.是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的根底平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C.主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大

13、型企業(yè)為主27.參照國(guó)際最正確實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取()。C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式28.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)立和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素29.以下關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)

14、險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承當(dāng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作30.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，那么小陳的投資組合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%31.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10%，l年期的信用等級(jí)為8的零

15、息債券的收益率為l5%，那么該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。32.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的選項(xiàng)是()。33.交易賬戶中的工程通常按()價(jià)格計(jì)價(jià)。34.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的()。35.?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須最少有()個(gè)不違約的評(píng)級(jí)級(jí)別，有()個(gè)違約評(píng)級(jí)級(jí)別。A.7，1B.6，1C.5，1D.6，236.根據(jù)?中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知?中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原那么，借款人無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。37.某公司2006年稅

16、前凈利潤(rùn)為8000萬元人民幣，利息費(fèi)用為4000萬元人民幣。那么該公司的利息保障倍數(shù)為()。38.假設(shè)借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，那么根據(jù)?巴塞爾新資本協(xié)議?定義的二者的違約概率分別為()。%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%39.某1年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零。假設(shè)l年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。40.某企業(yè)2006年銷售收入lo億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民

17、幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，那么該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。%B.3.11%C.3.33%D.3.58%41.按照Ahman的z計(jì)分模型，以下z值中，應(yīng)當(dāng)被歸人高違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的是()。42.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值。當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。43.商業(yè)銀行的()承當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)母黝愂袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。45.目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)，R

18、AROC的計(jì)算公式為()。A.RAROC=(收入一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/N管資本B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本C.RAROC=(收益一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本D.RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本46.國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估方法(RAPM)中除了RARCC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指()。47.商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。48.假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%，那么根據(jù)?巴塞爾新資本協(xié)議?定義的該借款人違約概率為()。%B.0.04%C.0.03%D.0.02

19、%49.在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景?因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。50.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，那么3年的累計(jì)死亡率為()。%B.0.77%C.1.36%D.2.32%51.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和()乘積的差額。52.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，

20、這些具有代表性的品種稱為()，因此具有可操作性。53.銀行如果是初次使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，使用()年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。54.()是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。55.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。56.從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指()。57.按照國(guó)際慣例，以下關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法58.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息，

21、()對(duì)違約損失率的影響奉獻(xiàn)度最高。59.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，假設(shè)回收金額為1.04億元，回收本錢為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，那么違約損失率為()。%B.16.67%C.30.00%D.83.33%60.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08。X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，那么其相關(guān)系數(shù)為()。61.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，那么理性投資者首選()。62.如果人民幣根底利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，那么根據(jù)利率評(píng)價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣兌美元應(yīng)更加傾向于()。63.按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在適宜的時(shí)

22、候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的()限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。64.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是()。B.可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)65.在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于()。66.用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額歸還本金及利息的變量是()。67.假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0.3，假設(shè)同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。那么X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為()。68.以下關(guān)于非線性相關(guān)的

23、計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的選項(xiàng)是()。69.以下關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的選項(xiàng)是()。70.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2.72，那么該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。71.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。72.隨機(jī)變量x服從均勻分布(-3，5)那么隨機(jī)變量X的均值和方差分別是()。73.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)?，其中資本收益率的計(jì)算公式為()。A.資本收益率=稅后凈利潤(rùn)/期末資產(chǎn)總額B.資本收益率=

24、稅后凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)總額C.資本收益率=稅后凈利潤(rùn)/期末所有者權(quán)益D.資本收益率=息稅前利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)74.依據(jù)?貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原那么?(銀發(fā)2001416號(hào))，貸款五級(jí)分類依次為()。A.正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類B.正常類、次級(jí)類、關(guān)注類、可疑類、損失類C.正常類、次級(jí)類、可疑類、關(guān)注類、損失類D.正常類、關(guān)注類、可疑類、次級(jí)類、損失類75.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及()。76.在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，以下說法正確的選項(xiàng)是()。A.合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求B.母公司和子公司

25、的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體D.合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東效勞77.以下關(guān)于?巴塞爾新資本協(xié)議?及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C.外部評(píng)級(jí)法是?巴塞爾新資本協(xié)議?提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱78.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，?巴塞爾新資本協(xié)議?中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括()。C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

26、，缺乏敏感性D.與1988年?巴塞爾資本協(xié)議?相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性79.以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的選項(xiàng)是()。B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值80.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序。然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。81.在計(jì)算總敞El頭寸中，()是一種為各

27、國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的?外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表?也采用這種算法。82.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成()的可能。83.在銀行的公司治理中，應(yīng)將存款人利益與一些因素結(jié)合在一起考慮，這些因素中有幾項(xiàng)尤其重要，但是以下()因素除外?！暗赖嘛L(fēng)險(xiǎn)84.?巴塞爾新資本協(xié)議?為了強(qiáng)調(diào)披露政策的嚴(yán)格性和及時(shí)性，提出了四點(diǎn)根本原那么，以下不屬于四點(diǎn)根本原那么的是()。D.應(yīng)由專門程序評(píng)估披露的適當(dāng)性，包括披露是否有效和披露是否及時(shí)85.目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動(dòng)態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法

28、是()。86.用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是()。87.種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷參加宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。88.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是()。89.某公司2006年銷售收入為l億元，銷售本錢為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，那么該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。90.在對(duì)美國(guó)公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ahman的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款

29、人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題l分)以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.商業(yè)銀行貸款承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)有()。A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級(jí)降低等信用風(fēng)險(xiǎn)2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有()。B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以適當(dāng)運(yùn)用緊急避險(xiǎn)的手段，躲避某些特定的風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用4.IE(IntemetExplor

30、er)方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，這種信息傳遞方式具有的主要優(yōu)點(diǎn)有()。B.真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用C.分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員和管理人員的PC機(jī)中不需要安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，最大限度地降低軟件購(gòu)置和維護(hù)本錢5.以下關(guān)于?巴塞爾新資本協(xié)議?中壓力測(cè)試的說法，不正確的有()。C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試6.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有()。A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律7.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原那

31、么有()。A.董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事物作出正確的判斷B.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)那么，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹C.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用8.商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)是()。A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序E.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以奎能有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)母鞣N風(fēng)險(xiǎn)9.以下不可以作為保證人的是(

32、)。10.集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由()原因造成的。11.以下方法中()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。12.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括()。13.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)()。D.所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在本錢/收益根底上保持有效性E.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序14.根據(jù)國(guó)際最正確實(shí)踐，在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容()。15.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括()內(nèi)容。16.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。17.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指

33、標(biāo)包括()。18.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括()。C.是否值得重組，重組本錢與重組后可減少的損失孰大孰小E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估19.以下關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)，說法正確的選項(xiàng)是()。A.從國(guó)際銀行業(yè)的開展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要開展階段B.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)得分來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C.20世紀(jì)90年代以后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重確實(shí)定E.一般來說，違約

34、概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此根底上積累至少10年的數(shù)據(jù)20.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有()。A.直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性等C.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對(duì)清償優(yōu)先性21.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，以下選項(xiàng)中屬于這8類產(chǎn)品線的有()。22.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急方案，通常包括()。A.需要國(guó)外先進(jìn)做法，長(zhǎng)時(shí)間里資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)C.管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為

35、其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排D.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略.23.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。24.以下哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍()。25.匯率風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為()。26.金融期貨合約主要有()。27.以下關(guān)于?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?的論述正確的選項(xiàng)是()。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)C.因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D.商業(yè)銀行應(yīng)在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本方法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得28.外部審計(jì)是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深化進(jìn)程中逐步壯大的社會(huì)監(jiān)督力量，它有

36、以下幾個(gè)根本特點(diǎn)()。29.根據(jù)?巴塞爾新資本協(xié)議?的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約()。A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B.某房貸借款人無法全額歸還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期歸還欠款E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少30.銀監(jiān)會(huì)?商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行方法?規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括()。31.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在()。32.以下()屬于資金交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。33.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()人手。34.銀行監(jiān)管的必要性原理可概

37、括為()。35.?巴塞爾新資本協(xié)議?對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括()。B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比擬36.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注()。C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)，37.以下()屬于庫(kù)房管理的規(guī)定。A.“雙人管庫(kù)，同時(shí)進(jìn)出B.“庫(kù)鑰分管，平等交接38.柜員風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括()。A.工作強(qiáng)度大，收入低E.柜員平安意識(shí)不強(qiáng)，缺乏自我保護(hù)意識(shí)39.以下()屬于現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。40.以下()屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。三、判斷題

38、(共15題，每題l分)請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用表示，錯(cuò)誤的用X表示。1.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，采用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失。()2.交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，可能造成交易本錢上升，但不會(huì)導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。3.隨機(jī)變量的方差可以描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，而標(biāo)準(zhǔn)差是對(duì)隨機(jī)變量不確定程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)。()4.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、開展的指路燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。5.銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)()6.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有本錢

39、的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。()7.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。()8.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。()9.在?巴塞爾新資本協(xié)議?計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。()10.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來。()11.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。()12.分析企業(yè)的盈利能力時(shí)，單純地計(jì)算比率指標(biāo)是不全面的，還必須從其他角度對(duì)利潤(rùn)加以綜合考慮。()13.在動(dòng)產(chǎn)抵押時(shí)，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人之問口頭訂立的質(zhì)押

40、合同同樣有效。()14.流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等。()15.借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這三個(gè)局部。()風(fēng)險(xiǎn)管理專家預(yù)測(cè)試卷二答案一、單項(xiàng)選擇題二、多項(xiàng)選擇題三、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.三一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0.5分)以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義()最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式。C.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(

41、如投資的收益率)對(duì)期望的偏離2.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)()。3.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是()。4.()是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。5.()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)歸還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。6.()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。7.我國(guó)規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于()。A.4%B.6%C.8%D.10%8.以下關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的選項(xiàng)是()

42、。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移9.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的選項(xiàng)是()。10.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。11.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是()。12.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。13.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為()。14.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是()。15.()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融效勞以及管理不善等，從而使

43、銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。16.()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。17.下面哪些不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)()。18.以下關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.1988年?巴塞爾資本協(xié)議?的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原那么體系根本形成19.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，以下選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。2

44、0.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)能力。C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.21.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致22.按照?巴塞爾新資本協(xié)議?，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括()?！百J款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。B，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)24.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是(

45、)。25.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取躲避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承當(dāng)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。26.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.8%D.10%27.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過()。A.50%B.65%C.75%D.90%28.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)

46、，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來?yè)p失29.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)。30.以下關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍31.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流B.對(duì)于經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，主要關(guān)

47、注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)性租賃等所收到的現(xiàn)金即可C.對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購(gòu)建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金D.對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配32.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力以及道德水平，如經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性、決策過程等C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷售量及庫(kù)存等D.客

48、戶企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等33.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()。34.以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。35.()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和()及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度。37.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債的比例不得低于()。A.50%B.45%C.35%D.25%38.我國(guó)?商業(yè)銀行法?規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于()。A.20%B.10%C.8%D.6%39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括(

49、)。40.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)?shù)膬r(jià)格補(bǔ)償41.以下關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時(shí)足額歸還B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力歸還貸款本息，但存在一些可能對(duì)歸還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額歸還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會(huì)出現(xiàn)損失D.可疑，是指借款人

50、無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失42.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)43.()旨在根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)狀況對(duì)資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，能夠及時(shí)揭示由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。44.()方法就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值根底，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和()。46.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指和()。47.以下關(guān)于資本的說法，正確的選項(xiàng)是()。C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)

51、該持有的資本金48.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益49.以下關(guān)于事件的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B.不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知C.確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨

52、機(jī)事件50.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：X 1 4 10P 20 40 40 那么隨機(jī)變量x的期望是()。51.衍生產(chǎn)品的()對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或防止交易賬戶其他工程的風(fēng)險(xiǎn)而持有的()。53.以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。54.()主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。55.()屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)平安。56.()屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平安。57.隨機(jī)變量x服從均勻分布U(-1，3)，那么隨機(jī)變量x的均值和方差分別是()。58.以下關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確

53、的選項(xiàng)是()。A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值局部的絕對(duì)量59.假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示概率 0.05 0.20 0.15 0.25 收益率 50 15 10 25 40 那么一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。%B.27.25%C.11.25%D.11.75%60.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。61.假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10%，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，那么該BBB債券的違約概率是()。A.95.4%B.91.3%C.4.6%D.8.7%

54、62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，那么該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。%B.99.98%C.17%D.83%63.()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。64.高級(jí)計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的()。A.10%B.15%C.18%D.20%65.國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在()，開始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。66.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于()。67.正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。A.68%B.95%C.32%D.50%68.

55、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)開展階段的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理69.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生.B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是

56、唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式70.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。71.根據(jù)?巴塞爾新資本協(xié)議?對(duì)違約的定義，以下()不能視為違約。A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額歸還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上72.銀行監(jiān)管的依法原那么是指()。B.監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度D.努力降低本錢，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)，73.在?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)?中，()是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。74.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括()。75

57、.預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期歸還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以()為根底的。76.()容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。77.以下降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。78.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括()。79.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。.80.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的選項(xiàng)是()。B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的根底C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。82.以下()越高說

58、明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對(duì)于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)那么的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利時(shí)機(jī)而犧牲銀行的()。84.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)?，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括()。85.存款理論的最主要特征是它的()?！般y行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是()。87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是()。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段- 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

59、B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段- 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段88.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得89.以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的選項(xiàng)是()。B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利D.

60、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為()。二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分)以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填 入括號(hào)內(nèi)。1.一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有()。2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有以下特點(diǎn)()。C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、躲避和補(bǔ)償?shù)却胧?進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)(，)目標(biāo)。C.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序D.所采取的具體措施符合風(fēng)